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| 国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272262 | ||||||||
| 基金代码 | 009581 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 基金主代码 009581 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 11 日 报告期末基金份额总额 2,345,360,842.36 份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化。 投资策略 1、指数化投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的 方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数 的有效跟踪。 2、跟踪误差目标策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如 因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏 离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合 理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债-3-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存 款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 11页 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金 属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-3-5 年政 策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的 债券市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保中债-3-5 年政金债 指数 A 国寿安保中债-3-5 年政金债 指数 C 下属分级基金的交易代码 009581 009582 报告期末下属分级基金的份额总额 2,278,673,538.85 份 66,687,303.51 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 国寿安保中债-3-5 年政金债 指数 A 国寿安保中债-3-5 年政金债 指数 C 1.本期已实现收益 11,311,941.35 336,895.06 2.本期利润 12,562,401.05 336,166.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0040 4.期末基金资产净值 2,370,100,639.02 71,665,580.03 5.期末基金份额净值 1.0401 1.0747 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.06% 0.51% 0.04% 0.08% 0.02% 过去六个月 0.52% 0.10% 0.67% 0.08% -0.15% 0.02% 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去一年 2.81% 0.08% 2.96% 0.07% -0.15% 0.01% 自基金合同 生效起至今 8.21% 0.07% 9.12% 0.07% -0.91% 0.00% 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.06% 0.51% 0.04% 0.07% 0.02% 过去六个月 0.48% 0.10% 0.67% 0.08% -0.19% 0.02% 过去一年 2.76% 0.08% 2.96% 0.07% -0.20% 0.01% 自基金合同 生效起至今 11.71% 0.16% 9.12% 0.07% 2.59% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 12 月 11 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 12 月 11日至 2023 年 03 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 卢珊 本基金的 基金经理 2020 年 12 月 28 日 - 9 年 博士，曾任九州证券股份有限公司投资顾 问。2019 年加入国寿安保基金管理有限 公司担任基金经理助理，从事债券投资、 研究工作。现任国寿安保尊恒利率债债券 型证券投资基金、国寿安保中债-3-5 年 政策性金融债指数证券投资基金、国寿安 保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金和国寿安保尊庆 6个月 持有期债券型证券投资基金基金经理。 黄力 本基金的 基金经理 2020 年 12 月 11 日 2023年2月 1日 12 年 硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司研 究员、投资经理助理；现任国寿安保安裕 纯债半年定期开放债券型发起式证券投 资基金、国寿安保安盛纯债 3个月定期开 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 11页 放债券型发起式证券投资基金、国寿安保 尊耀纯债债券型证券投资基金、国寿安保 稳和 6个月持有期混合型证券投资基金、 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投 资基金、国寿安保稳安混合型证券投资基 金、国寿安保稳福 6个月持有期混合型证 券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、国寿安 保尊荣中短债债券型证券投资基金基金 经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中债-3-5 年政 策性金融债指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济整体处于复苏势头中，稳增长政策持续推进。今年以来，资金利率围绕 OMO 利率上下波动。一季度信贷偏强、专项债发行进度较快、银行超储大量消耗使得银行 间水位降低，资金利率中枢抬升且波动加剧等因素造成一季度资金偏紧。季末央行降 准意在支撑信贷投放，巩固经济向好趋势。 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 11页 债券市场方面，年初债市呈现出低期限利差、高信用利差、高等级利差的特征。 市场向票息要收益，信用债表现明显强于利率债，一季度债市走出了一轮结构性修复 行情。信用债收益率整体下行，且呈现出从短端向曲线中端传导的扩散行情，中低等 级信用债领涨带动等级利差显著压缩。一季度长端利率债受经济复苏预期压制整体维 持震荡，随着资金市场分化加大，银行与非银、隔夜与 7天、利率与信用融资的利差 拉大，3月中旬降准前后中短端利率债有所补涨，但整体表现不如信用债。 投资运作方面，本基金密切跟踪指数，并根据成份券变更和规模的变动进行小幅 的调整，有效实现了对指数的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保中债-3-5 年政金债指数 A基金份额净值为 1.0401 元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.59%；截至本报告期末国寿安保中债-3-5 年政金债 指数 C基金份额净值为 1.0747 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.58%；业绩比较 基准收益率为 0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,439,336,722.24 99.80 其中：债券 2,439,336,722.24 99.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,718,152.41 0.19 8 其他资产 135,709.08 0.01 9 合计 2,444,190,583.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 11页 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,439,336,722.24 99.90 其中：政策性金融债 2,439,336,722.24 99.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,439,336,722.24 99.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210208 21 国开 08 7,200,000 733,636,405.48 30.05 2 160213 16 国开 13 6,900,000 709,389,000.00 29.05 3 210408 21 农发 08 4,300,000 441,389,345.21 18.08 4 220208 22 国开 08 2,000,000 203,319,780.82 8.33 5 220203 22 国开 03 1,700,000 169,577,328.77 6.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行在报 告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；中国农 业发展银行在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；中国农业发展银行在报 告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；中国农业发展银行在报告编制 日前一年内曾受到公安局的处罚；中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中 国人民银行分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 135,709.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 135,709.08 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 项目 国寿安保中债-3-5 年政金 债指数 A 国寿安保中债-3-5年政金 债指数 C 报告期期初基金份额总额 3,777,543,442.92 114,390,968.49 报告期期间基金总申购份额 1,025,945.95 31,009,149.08 减:报告期期间基金总赎回份额 1,499,895,850.02 78,712,814.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,278,673,538.85 66,687,303.51 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101~20230130988,385,251.09 - 988,385,251.09 - - 2 20230131~20230331770,025,658.00 - - 770,025,658.00 32.83 3 20230208~20230331499,999,000.00 - - 499,999,000.00 21.32 4 20230208~20230331500,134,000.00 - - 500,134,000.00 21.32 5 20230208~20230331499,999,000.00 - - 499,999,000.00 21.32 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2023 年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金募 集的文件 9.1.2 《国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金在指定媒 体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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