最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3272269 | ||||||||
| 基金代码 | 010542 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 基金主代码 010541 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日 报告期末基金份额总额 766,395,863.63 份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过 精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预 期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资 产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争 投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先 考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票和现金类 等大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还可 通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强 收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率 *10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率 （税后）*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市 场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港 股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保稳和6个月持有期混 合 A 国寿安保稳和 6个月持有期混 合 C 下属分级基金的交易代码 010541 010542 报告期末下属分级基金的份额总额 604,934,631.91 份 161,461,231.72 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 国寿安保稳和 6个月持有期混合 A国寿安保稳和 6个月持有期混合 C 1.本期已实现收益 5,777,399.53 1,328,999.01 2.本期利润 9,727,951.87 2,312,859.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0146 0.0131 4.期末基金资产净值 631,001,717.65 166,640,831.48 5.期末基金份额净值 1.0431 1.0321 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.39% 0.16% 0.79% 0.14% 0.60% 0.02% 过去六个月 0.02% 0.15% 1.23% 0.19% -1.21% -0.04% 过去一年 1.97% 0.15% 0.48% 0.18% 1.49% -0.03% 自基金合同 生效起至今 4.31% 0.16% 0.36% 0.18% 3.95% -0.02% 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.29% 0.16% 0.79% 0.14% 0.50% 0.02% 过去六个月 -0.20% 0.15% 1.23% 0.19% -1.43% -0.04% 过去一年 1.51% 0.15% 0.48% 0.18% 1.03% -0.03% 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 3.21% 0.16% 0.36% 0.18% 2.85% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 24 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 11月 24 日至 2023 年 03 月 31 日。 3.3 其他指标 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 5页 共 13页 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 本基金的 基金经理 2020 年 11 月 24 日 - 14 年 博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。 曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人 寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿 安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金、国 寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保 策略精选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、国寿安保稳泰一年定期开放混合型 证券投资基金、国寿安保科技创新混合型证 券投资基金（LOF）、国寿安保稳和 6 个月持 有期混合型证券投资基金、国寿安保稳安混 合型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个月持 有期混合型证券投资基金、国寿安保盛泽三 年持有期混合型证券投资基金、国寿安保低 碳经济混合型证券投资基金基金经理。 黄力 本基金的 基金经理 2020 年 11 月 24 日 - 12 年 硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司研究 员、投资经理助理；现任国寿安保安裕纯债 半年定期开放债券型发起式证券投资基金、 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、国寿安保尊耀纯债债券 型证券投资基金、国寿安保稳和 6 个月持有 期混合型证券投资基金、国寿安保稳鑫一年 持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳安 混合型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个月 持有期混合型证券投资基金、国寿安保安弘 纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基 金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳和 6个月 持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 6页 共 13页 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券市场经历过 2022 年四季度的赎回冲击后，年初呈现出低期限利差、高信用 利差、高等级利差的特征。疫后复苏的方向确定，叠加回购中枢向政策利率回归，市 场向票息要收益，信用债表现明显强于利率债，一季度债市走出了一轮结构性修复行 情。信用债收益率整体下行，且呈现出从短端向曲线中段传导的扩散行情，中低等级 信用债领涨带动等级利差显著压缩。一季度长端利率债受经济复苏预期压制整体维持 震荡，随着资金市场分化加大，银行与非银、隔夜与 7天、利率与信用融资的利差拉 大，3月中旬降准前后中短端利率债有所补涨，但整体表现不如信用债。 2023 年一季度 A股市场震荡上行，主要指数均取得正收益，结构性机会丰富，行 业间分化显著。年初，疫后复苏成为市场主线，内外部不确定性因素减少，顺周期行 业率先反弹。春节后经济呈现缓慢复苏态势，前期乐观预期被修正，顺周期行业进入 调整阶段，地产、零售等行业一季度跌幅相对较大。与此同时，数字经济、人工智能 等新兴产业发展持续推进。数字中国建设整体布局规划发布，国家数据局组建，数据 要素价值有望加速释放。生成式人工智能迎来质变突破，呈现出改变人类生产生活方 式的潜质，国内外企业争相布局。在产业密集催化下，以 TMT 为代表的科技行业大幅 领跑市场，计算机、传媒、通信等行业一季度涨幅均在 30%以上。 投资运作方面，今年以来我们维持债券组合的中短久期与权益市场的中高仓位， 债券资产以贡献稳定票息收益和提供组合流动性为定位，权益投资上积极捕捉市场结 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 7页 共 13页 构性机会。针对国内经济复苏预期不断从强到弱的变化，本基金一季度减持了银行和 周期属性较强的个股，仍然秉持分散配置的原则，重点配置了自身基本面扎实、增速 稳健、股价已经充分反映利空因素的医药、通讯、农药等板块个股。经过调研发现计 算机相关板块、卫星等产业即将迎来景气度高增的格局，也适当精选相关个股进行配 置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保稳和 6个月持有期混合 A基金份额净值为 1.0431 元， 本报告期基金份额净值增长率为 1.39%；截至本报告期末国寿安保稳和 6个月持有期 混合 C基金份额净值为 1.0321 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.29%；业绩比较 基准收益率为 0.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 109,574,959.42 12.66 其中：股票 109,574,959.42 12.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 740,822,754.78 85.60 其中：债券 740,822,754.78 85.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,725,926.11 1.59 8 其他资产 1,274,730.74 0.15 9 合计 865,398,371.05 100.00 注：上述表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额为人民币 10,195,987.81 元，占 基金净资产的比例为 1.28%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 8页 共 13页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 77,330,770.51 9.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 944,021.10 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,905,300.00 2.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,198,880.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,378,971.61 12.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 175,869.87 0.02 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 10,020,117.94 1.26 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 10,195,987.81 1.28 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 280,000 11,989,600.00 1.50 2 002311 海大集团 159,980 9,331,633.40 1.17 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 9页 共 13页 3 002236 大华股份 400,000 9,044,000.00 1.13 4 688111 金山办公 18,000 8,514,000.00 1.07 5 000063 中兴通讯 229,907 7,485,771.92 0.94 6 000625 长安汽车 500,000 5,960,000.00 0.75 7 300613 富瀚微 80,000 5,628,800.00 0.71 8 01024 快手-W 100,000 5,291,853.45 0.66 9 688066 航天宏图 50,000 4,762,500.00 0.60 10 00700 腾讯控股 14,000 4,728,264.49 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 69,067,058.13 8.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 355,352,326.61 44.55 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 152,175,298.09 19.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 164,228,071.95 20.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 740,822,754.78 92.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028034 20 浦发银行二级 03 700,000 73,328,041.64 9.19 2 2020044 20 宁波银行二级 700,000 73,193,956.16 9.18 3 2128008 21 中国银行二级 01 700,000 71,846,546.45 9.01 4 102000806 20 津城建 MTN003 700,000 71,820,015.34 9.00 5 188843 21 浙资 01 600,000 61,128,526.03 7.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 10页 共 13页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期，本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的，并结 合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策 略进行操作，对冲投资风险。本基金国债期货交易总体风险可控，符合既定的投资政 策和投资目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2306 10 年期国债 2306 -30 -30,133,500.00 16,500.00 - 公允价值变动总额合计（元） 16,500.00 国债期货投资本期收益（元） -92.70 国债期货投资本期公允价值变动（元） 16,500.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期，本基金的国债期货投资整体操作上相对谨慎，对基金的收益以及波动 性控制都有一定的积极作用。后期仍将努力把握确定性较大的机会，对冲投资风险， 提升基金收益。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广东海大集团股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚；广州农村商业银行股份有限公司、宁波银 行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；广州农村商业银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；广州 农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；广州农村商业银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银行间市场交易商 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 11页 共 13页 协会的处罚；航天宏图信息技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方财政 厅的处罚；江苏恒瑞医药股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构 的处罚；宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到地方应急管理厅的处罚；宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方 市场监督管理局的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；中国银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到公安局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 773,465.25 2 应收证券清算款 500,620.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 644.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,274,730.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 12页 共 13页 单位：份 项目 国寿安保稳和 6 个月持 有期混合 A 国寿安保稳和 6 个 月持有期混合 C 报告期期初基金份额总额 727,146,417.85 188,706,228.92 报告期期间基金总申购份额 151,238.54 9,356.92 减:报告期期间基金总赎回份额 122,363,024.48 27,254,354.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 604,934,631.91 161,461,231.72 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国寿安保稳和 6个月 持有期混合 A 国寿安保稳和 6 个月 持有期混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 999,725.25 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 999,725.25 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金募集的 文件 国寿安保稳和 6个月持有期混合 2023 年第 1 季度报告 第 13页 共 13页 9.1.2 《国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金在指定媒体上 披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |