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| 国泰瑞和纯债债券A(006037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272526 | ||||||||
| 基金代码 | 006037 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰瑞和纯债债券 基金主代码 006037 交易代码 006037 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 30日 报告期末基金份额总额 394,848,019.31份 投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 1、久期策略；2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、回购交易策略； 7、资产支持证券投资策略； 8、中小企业私募债投资策 略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风 险和预期收益的产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 1,375,945.92 2.本期利润 2,191,030.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0055 4.期末基金资产净值 422,410,893.39 5.期末基金份额净值 1.0698 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 过去三个月 0.52% 0.03% 0.93% 0.03% -0.41% 0.00% 过去六个月 0.74% 0.05% 0.89% 0.06% -0.15% -0.01% 过去一年 2.29% 0.04% 3.49% 0.05% -1.20% -0.01% 过去三年 6.99% 0.05% 10.14% 0.06% -3.15% -0.01% 自基金合同 生效起至今 18.51% 0.06% 21.72% 0.06% -3.21% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 8月 30日至 2023年 3月 31日) 注：本基金的合同生效日为2018年8月30日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 限 任职日期 离任日期 黄志翔 国泰润 利纯债 债券、 国泰民 安增益 纯债债 券、国 泰瑞和 纯债债 券、国 泰嘉睿 纯债债 券、国 泰聚享 纯债债 券、国 泰丰盈 纯债债 券、国 泰惠盈 纯债债 券、国 泰润鑫 定期开 放债 券、国 泰瑞安 三个月 定期开 放债 券、国 泰兴富 三个月 定期开 放债 券、国 泰惠丰 纯债债 券、国 泰裕祥 三个月 定期开 放债 2018-08-30 - 13年 学士。2010年 7月至 2013 年 6月在华泰柏瑞基金管理 有限公司任交易员。2013 年 6月加入国泰基金，历任 交易员和基金经理助理。 2016年 11月至 2017 年 12 月任国泰淘金互联网债券 型证券投资基金的基金经 理，2016 年 11 月至 2018 年 5月任国泰信用债券型证 券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月起兼任国泰润 利纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2017 年 3 月至 2017年 10月任国泰现 金宝货币市场基金的基金 经理，2017年 4月至 2019 年 10月任国泰民丰回报定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年 7月至 2019年 3月 任国泰润鑫纯债债券型证 券投资基金的基金经理， 2017年 8月至 2020年 5月 任国泰瞬利交易型货币市 场基金的基金经理，2017 年 8月至 2019年 7月任上 证 10年期国债交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2017年 9月至 2018 年 8月任国泰民安增益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2018 年 2月至 2018年 8月任国 泰安惠收益定期开放债券 型证券投资基金的基金经 理，2018年 8月起兼任国泰 民安增益纯债债券型证券 投资基金（由国泰民安增益 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金转型而来）、 国泰瑞和纯债债券型证券 投资基金的基金经理，2018 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 券、国 泰盛合 三个月 定期开 放债券 的基金 经理 年 10月起兼任国泰嘉睿纯 债债券型证券投资基金的 基金经理，2018年 11月至 2020 年 7 月任国泰聚禾纯 债债券型证券投资基金和 国泰丰祺纯债债券型证券 投资基金的基金经理，2018 年 12月起兼任国泰聚享纯 债债券型证券投资基金和 国泰丰盈纯债债券型证券 投资基金的基金经理，2019 年 3月起兼任国泰惠盈纯债 债券型证券投资基金、国泰 润鑫定期开放债券型发起 式证券投资基金（由国泰润 鑫纯债债券型证券投资基 金变更注册而来）的基金经 理，2019年 3月至 2020年 7月任国泰信利三个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理，2019 年 3月至 2022年 11月任国 泰惠富纯债债券型证券投 资基金的基金经理，2019 年 5月起兼任国泰瑞安三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2019 年 7 月起兼任国泰兴 富三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2019年 8月起兼任 国泰惠丰纯债债券型证券 投资基金的基金经理，2019 年 9月起兼任国泰裕祥三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2019年 10月起兼任国泰盛 合三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2019 年 12 月至 2022 年 5 月任国泰惠享三 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理。 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 胡智磊 国泰惠 融纯债 债券、 国泰惠 泰一年 定期开 放债 券、国 泰润泰 纯债债 券、国 泰聚鑫 纯债债 券、国 泰聚禾 纯债债 券、国 泰丰祺 纯债债 券、国 泰惠瑞 一年定 期开放 债券、 国泰聚 瑞纯债 债券、 国泰惠 富纯债 债券、 国泰瑞 和纯债 债券、 国泰嘉 睿纯债 债券、 国泰裕 祥三个 月定期 开放债 券的基 金经理 2023-04-07 - 9年 硕士研究生。曾任职于湘财 证券股份有限公司、平安证 券有限责任公司、苏州银行 股份有限公司。2020 年 6 月加入国泰基金，拟任基金 经理。2020年 7月起任国泰 惠融纯债债券型证券投资 基金、国泰惠泰一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金、国 泰聚禾纯债债券型证券投 资基金和国泰丰祺纯债债 券型证券投资基金的基金 经理，2020年 8月起兼任国 泰惠瑞一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理，2021 年 2 月至 2023 年 3 月任国泰添福一 年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2021 年 2 月起兼任国泰聚 瑞纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2021 年 7 月至 2022年 11月任国泰瑞 泰纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2022年 12 月起兼任国泰惠富纯债债 券型证券投资基金的基金 经理，2023年 4月起兼任国 泰瑞和纯债债券型证券投 资基金、国泰嘉睿纯债债券 型证券投资基金和国泰裕 祥三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 1-2月份，在经济复苏的强预期及资金利率中枢上移的背景下，利率债收益率小 幅上行，收益率曲线持续走平。信用债由于去年四季度经历了大幅的调整，叠加一季度银行 贷款对信用债供给的替代作用，信用债收益率大幅下行，信用利差大幅压缩。3月份以来， 市场资金面重回宽松，资金利率也有所下行，利率债市场情绪有所回暖，叠加收益率曲线较 为平坦，利率债收益率曲线整体陡峭化下移。本基金在 1-2月份利率债投资总体采取谨慎投 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 资策略，控制组合回撤和波动。3月份开始增加组合久期和杠杆，获得了不错的资本利得收 益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 480,812,471.62 99.41 其中：债券 480,812,471.62 99.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,837,178.44 0.59 7 其他各项资产 - - 8 合计 483,649,650.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 35,072,035.62 8.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 445,740,436.00 105.52 其中：政策性金融债 333,700,643.13 79.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 480,812,471.62 113.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 190208 19国开 08 670,000 69,511,141.64 16.46 2 210207 21国开 07 500,000 51,513,561.64 12.20 3 200208 20国开 08 500,000 51,425,369.86 12.17 4 220208 22国开 08 440,000 44,730,351.78 10.59 5 2028020 20兴业银 行小微债 03 400,000 40,862,932.60 9.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、徽商银行、 兴业银行、进出口行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 受到公开谴责、处罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的 项目发放贷款；流动资金贷款受托支付审查不尽职，对同一贸易背景进行重复融 资；固定资产贷款受托支付未收集用途资料，信贷资金挪用；信贷资金被挪用于 归还借款人本行前期贷款本金；银团贷款贷后管理不尽职；自营贷款承接本行理 财融资；发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；严重违反审慎经营规则；未严 格执行受托支付；贷款业务严重违反审慎经营规则；未按规定报送案件信息等原 因，受到监管机构公开处罚。 徽商银行股份有限公司因贷款不审慎、服务收费质价不符、贷中审查不严、贷后 管理未尽职，严重违反审慎经营规则、违规发放个人经营性贷款等原因，受到监 管机构公开处罚。 兴业银行股份有限公司及下属分支机构因未按规定落实重要岗位人员轮岗，严重 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 违反审慎经营规则；个别销售人员在不清楚投资者风险承受能力的情况下宣传推 介基金产品；个别销售人员向投资者发送未经审核的基金宣传推介材料，评价某 基金经理和某基金产品时无客观证据支撑；未对支行互联网营销行为进行统一管 理并监控留痕；理财销售行为不合规；未落实授信批复条件，违规向房地产企业 提供融资；违规发放项目贷款实质用于土地储备；贷后管理不尽职，流动资金贷 款违规流入房地产领域；违规为“四证”不全且资本金不实的项目提供融资；未严 格执行受托支付和实贷实付；贷前调查、贷后管理不尽职，信贷资金被挪用于归 还贷款；贷后管理不尽职，部分信贷资金未按约定用途使用； 违规发放贷款偿 还银行承兑汇票垫款，通过借新还旧和关联企业承接贷款延缓风险暴露；商业汇 票办理不审慎，形成垫款；严重违反审慎经营规则；借贷搭售保险产品，严重违 反审慎经营规则；违规开展代理保险业务。贷款管理不到位；房地产开发贷款管 理不审慎；同业投资业务投前调查、投后管理不到位。未按要求报备反洗钱工作 相关材料；贷款资金受托支付不规范、未严格落实“实贷实付”要求；非标债权投 资资金支付管理不到位；汇票业务开展不规范；资产风险分类不准确；贷款业务 严重违反审慎经营规则；债券承销业务严重违反审慎经营规则；未按规定报送案 件（风险）信息；贷款资金转存用于质押开立银行汇票。老产品规模在部分时点 出现反弹；未按规定开展理财业务内部审计；同业理财产品未持续压降；单独使 用区间数值展示业绩比较基准；理财托管业务违反资产独立性原则要求；以存款 作为审批和发放贷款的前提条件；贷后管理不尽职，信贷资金被挪作他用；托管 业务内控不审慎，对划款指令形式审核、定期交易复核不到位；委托贷款协助监 督委托资金使用不到位；代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则行为； 委托贷款挪用于购买理财产品；贷款管理不到位；信贷管理不到位；贷后管理严 重违反审慎经营规则；房地产理财非标融资贷后管理不到位，未有效检查监督贷 款的使用情况；个人经营贷款违规流入房地产市场；信用卡透支资金违规用于购 房；流动资金贷款贷后检查不尽职；非标准化债权资产投后管理不到位导致资金 被挪用、回流。贷款资金流向缺乏有效管控，线上消费类贷款资金流入证券市场。 贷款资金被挪用；违规发放流动资金贷款形成案件并迟报；违规发放虚假商用房 按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储;违规向资本金未真实 到位的棚改项目提供融资。为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票业务。贷 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 后管理严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；为无真实交易 背景的公司办理银行承兑汇票业务等原因，多次受到监管机构公开处罚。 中国进出口银行及下属分支机构因并购贷款管理不尽职；贷后管理不尽职导致贷 款被挪用；贷款用途不合规；通过租金保理业务变相违规新增地方政府融资平台 贷款；租金保理业务基础交易不真实；保理业务贷后管理不审慎；贷款管理不审 慎，贷款形成不良；未严格落实“实贷实付”等原因，受到监管机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 394,848,151.05 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 131.74 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 394,848,019.31 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2023年 01月 01 日至 2023年 03月 31日 394,80 3,562.5 9 - - 394,803,562. 59 99.99% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰瑞和纯债债券型证券投资基金注册的批复 2、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金合同 3、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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