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| 国泰民裕进取灵活配置混合(006354) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272532 | ||||||||
| 基金代码 | 006354 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰民裕进取灵活配置混合 基金主代码 006354 交易代码 006354 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 29日 报告期末基金份额总额 78,071,082.71份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，精选趋 势向上的行业中具有真实业绩支撑的个股，谋求实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标 的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策 略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略； 8、股票期权投资策略；9、国债期货投资策略。 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型 基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等预期风 险和预期收益的产品。 本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -996,303.40 2.本期利润 2,175,083.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0278 4.期末基金资产净值 52,434,952.56 5.期末基金份额净值 0.6716 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.30% 0.69% 2.49% 0.43% 1.81% 0.26% 过去六个月 -1.76% 0.93% 3.21% 0.54% -4.97% 0.39% 过去一年 -13.35% 1.01% -1.31% 0.57% -12.04% 0.44% 自基金合同 生效起至今 -32.84% 0.89% -3.33% 0.59% -29.51% 0.30% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 9月 29日至 2023年 3月 31日) 注：本基金的合同生效日为2020年9月29日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 高崇南 国泰量 化策略 收益混 合、国 泰民裕 进取灵 活配置 混合的 基金经 理 2021-08-20 - 13年 博士研究生。2010年 1月至 2012年 10月在中投证券衍 生品部任高级经理，2012 年 10月至 2015年 3月在申 万宏源证券权益投资部任 高级投资经理，2015 年 3 月至 2018年 6月在光大永 明资管权益投资部任执行 总经理，2018年 6月加入国 泰基金，拟任基金经理。 2018 年 9 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2018年 12月起 任国泰量化策略收益混合 型证券投资基金（由国泰策 略收益灵活配置混合型证 券投资基金变更而来）的基 金经理，2021年 8月起兼任 国泰民裕进取灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2022年 3月至 2023 年 3月任国泰量化成长优选 混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年一季度上证综指涨 5.94%，沪深 300涨 4.63%，创业板指涨 2.25%。 受益于疫情后需求复苏、政策支持等因素，建筑建材、石油石化、机械设备、家电等行 业年初以来有较好的涨幅。TMT行业受人工智能主题驱动，未来的成长性预期高，算力建 设、模型研发、应用探索等方面都有超预期的空间，年初以来涨幅领先。 经济基本面整体处于温和复苏的状态，伴随积压需求释放完毕、存货回补结束，经济逐 步回到以内生动能为主要驱动力的阶段。3月中采制造业 PMI为 51.9，较上月回落 0.7个百 分点。分项来看，生产和新出口订单的下降主导了 PMI的回落。产成品和原材料库存高位 回落，显示库存回补的动能在走弱。价格层面，原材料购进价格回落 3.5个百分点至 50.9， 表明积压需求释放结束以及库存摆动对大宗商品价格形成拖累。 本基金在护城河宽、天花板高、景气向上的行业中，综合考虑估值、成长、盈利、市场 情绪类等因素选取优质个股，精心配置行业权重，根据市场风险偏好调整权益资产仓位，取 得了较好的超额收益。 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 4.30%，同期业绩比较基准收益率为 2.49%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 伴随 4月逐渐披露财报，市场的逻辑会逐渐回到基本面上。从宏观高频数据看，人流量 好于过去 5年历史同期并且环比仍有改善，发电量略好于过去 5年历史同期，经济动能复苏 且持续，对民营经济的关注在增加。行情上关注线下消费的食品饮料、纺服、医美等行业， 和地产后周期、消费电子的机会。主题投资的趋势仍可延续，因弱复苏格局下，景气很好的 细分行业少，当下受关注的 TMT行业同时也是未来高质量发展的方向，长期成长性和确定 性上都很有吸引力。但经过一段高交易量的换手后，资金会关注接下来产品、技术、订单的 确定性落实，从而还是会更考虑基本面的因素选择标的。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 41,730,741.23 79.20 其中：股票 41,730,741.23 79.20 2 固定收益投资 2,756,403.24 5.23 其中：债券 2,756,403.24 5.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 资产 6 银行存款和结算备付金合计 8,186,919.69 15.54 7 其他各项资产 13,631.32 0.03 8 合计 52,687,695.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 196,000.00 0.37 B 采矿业 1,782,606.00 3.40 C 制造业 30,652,583.64 58.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,049,520.00 2.00 E 建筑业 83,790.00 0.16 F 批发和零售业 297,114.00 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 1,598,721.00 3.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,561,318.00 2.98 J 金融业 2,019,477.00 3.85 K 房地产业 139,536.00 0.27 L 租赁和商务服务业 62,400.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 1,380,989.00 2.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 199,997.59 0.38 R 文化、体育和娱乐业 706,689.00 1.35 S 综合 - - 合计 41,730,741.23 79.59 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603613 国联股份 7,700 638,715.00 1.22 2 002986 宇新股份 19,300 527,855.00 1.01 3 600489 中金黄金 50,000 526,500.00 1.00 4 002085 万丰奥威 84,000 522,480.00 1.00 5 601012 隆基绿能 12,900 521,289.00 0.99 6 603158 腾龙股份 66,900 519,144.00 0.99 7 002460 赣锋锂业 7,800 518,466.00 0.99 8 603259 药明康德 6,400 508,800.00 0.97 9 603600 永艺股份 45,600 496,584.00 0.95 10 601919 中远海控 43,500 479,805.00 0.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,756,403.24 5.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,756,403.24 5.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113045 环旭转债 7,800 955,397.21 1.82 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 2 118014 高测转债 7,200 900,883.13 1.72 3 113051 节能转债 7,000 900,122.90 1.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除 “ 赣锋锂业 ” 违规外）没 有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 赣锋锂业因涉嫌 A 股某上市公司股票二级市场内幕交易；对外投资中未及时履 行信息披露义务；对外收购事项收购完成后未及时披露有关交付或者过户事宜等 问题，受到深交所监管关注、江西证监局罚款、没收违法所得等处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,994.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 637.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,631.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113045 环旭转债 955,397.21 1.82 2 118014 高测转债 900,883.13 1.72 3 113051 节能转债 900,122.90 1.72 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 78,358,593.35 报告期期间基金总申购份额 181,691.13 减：报告期期间基金总赎回份额 469,201.77 报告期期间基金拆分变动份额 - 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 本报告期期末基金份额总额 78,071,082.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 44,643,025.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 44,643,025.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 57.18 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2023年 01月 01 日至 2023年 03月 31日 44,643, 025.04 - - 44,643,025.0 4 57.18% 2 2023年 01月 01 日至 2023年 03月 31日 16,788, 900.41 - 150,000.0 0 16,638,900.4 1 21.31% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金合同 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 2、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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