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| 国泰中证钢铁ETF联接C(008190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272595 | ||||||||
| 基金代码 | 008190 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 国泰中证钢铁 ETF联接 基金主代码 008189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 20日 报告期末基金份额总额 421,327,554.71份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、资产配置策略； 2、目标 ETF投资策略； 3、股票投 资策略；4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略；6、 资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资策略； 8、融 资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证钢铁指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金， 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 3 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF跟踪标 的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰中证钢铁 ETF联接 A 国泰中证钢铁 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 008189 008190 报告期末下属分级基金的份 额总额 101,159,730.57份 320,167,824.14份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515210 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 22日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2020年 3月 2日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投 资策略；4、股指期货投资策略；5、融资与转融通证券出借 投资策略。 业绩比较基准 中证钢铁指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 国泰中证钢铁 ETF联接 A 国泰中证钢铁 ETF联接 C 1.本期已实现收益 -2,766,622.78 -8,649,508.22 2.本期利润 4,272,755.00 12,221,905.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0404 0.0382 4.期末基金资产净值 122,530,043.56 383,846,462.55 5.期末基金份额净值 1.2113 1.1989 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰中证钢铁 ETF联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.60% 0.94% 2.90% 0.96% -0.30% -0.02% 过去六个月 3.31% 0.99% 3.57% 1.01% -0.26% -0.02% 过去一年 -10.28% 1.27% -13.80% 1.30% 3.52% -0.03% 过去三年 43.17% 1.58% 19.62% 1.68% 23.55% -0.10% 自基金合同 生效起至今 38.09% 1.55% 7.76% 1.71% 30.33% -0.16% 2、国泰中证钢铁 ETF联接 C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 5 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 2.52% 0.94% 2.90% 0.96% -0.38% -0.02% 过去六个月 3.15% 0.99% 3.57% 1.01% -0.42% -0.02% 过去一年 -10.55% 1.27% -13.80% 1.30% 3.25% -0.03% 过去三年 41.89% 1.58% 19.62% 1.68% 22.27% -0.10% 自基金合同 生效起至今 36.78% 1.55% 7.76% 1.71% 29.02% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 1月 20日至 2023年 3月 31日) 1．国泰中证钢铁 ETF联接 A： 注：本基金合同生效日为 2020年 1月 20日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 2．国泰中证钢铁 ETF联接 C： 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 6 注：本基金合同生效日为 2020年 1月 20日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 晏曦 国泰上 证综合 ETF联 接、国 泰行业 轮动一 年封闭 运作股 票 （FOF- LOF）、 国泰中 证煤炭 ETF联 2022-12-30 - 10年 硕士研究生。曾任职于苏格兰皇家 银行、中信证券、华宸未来基金， 2015年 3月加入国泰基金，历任 研究员、投资经理。2022年 2月 起任国泰上证综合交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理，2022年 7月起兼 任国泰行业轮动一年封闭运作股 票型基金中基金（FOF-LOF）的基 金经理，2022年 12月起兼任国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金、国泰中 证钢铁交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、国泰中证 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 7 接、国 泰中证 钢铁 ETF联 接、国 泰中证 新能源 汽车 ETF联 接、国 泰中证 全指家 用电器 ETF联 接、国 泰国证 绿色电 力 ETF 发起联 接的基 金经理 全指家用电器交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金和 国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2023年 3月起 兼任国泰国证绿色电力交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 8 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度在经济复苏的背景下，国内 A股整体走强。主要指数方面，上证指数上涨约 6%， 科创 50和中证 500指数表现较强，而上证 50和创业板指数涨幅则较少。行业方面，申万一级行 业中计算机、传媒和通信行业表现居前，涨幅在 29%至 37%左右，而地产、零售和银行业则出现 了个位数的跌幅，结构性复苏的特征较为明显。国内经济方面，年初随着疫情高峰的逐渐度过以 及刺激内需的政策出台，交投情绪回暖，北向资金大幅流入，市场出现反弹。春节后“强预期、弱 现实”的状况，使得市场有一定的震荡调整。海外方面，快速加息带来的负面效果在一季度有所体 现：SVB硅谷银行闪崩风波尚未平息，百年大行瑞信再陷危机，席卷欧美银行业的风暴再度引发 全球金融市场震荡，市场避险情绪蔓延。欧美监管机构及时出面“灭火”，恐慌情绪有所缓解，但 市场对加息见顶的预期上升。主题方面，在数字经济、信创和 ChatGPT概念的带动下，市场资金 在一季度集中追捧 AI相关的 TMT产业链。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成 本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为 2.60%，同期业绩比较基准收益率为 2.90%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为 2.52%，同期业绩比较基准收益率为 2.90%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023年，随着经济复苏的开启和春节效应的渡过，经济数据有望在二三季度逐期改善。 积极的财政政策和稳健的货币政策将是今年的主线：随着我国经济的恢复，通胀预期可能会逐渐 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 9 抬升，但预期流动性整体仍将维持较为宽松的状态，以帮助经济更好的恢复活力。随着年报季报 期的到来，叠加近期 A股成交过度集中的态势，全年的投资主线将在二季度逐渐清晰。而在经济 复苏数据不断确认的过程中，市场将对景气行业形成更强的乐观预期。目前 A股大部分行业的估 值水平依然相对较低，未来一段时间随着内部经济的恢复和外部美元货币政策出现拐点，我国权 益资产对海内外资金的吸引力或将进一步提升，管理人对 2023年的大部分资产的表现均抱有乐观 态度。 在碳中和的背景下，由于我国钢铁行业的碳排放占全国碳排放的 15%，为了实现 2030碳达 峰目标，势必会从产能入手削减碳排放，而比较可行的几条主要减排路线分别为：产能升级、产 能转移和产能削减（限产）。当前，由于我国当前钢铁供需基本处于平衡，削减产能会造成供给缺 口，提升钢铁制品市场价格，在较短时间内改善钢铁企业毛利。长期而言，随着供给侧政策的持 续发力，钢铁企业盈利和估值预计将双双稳定上行。目前钢铁行业上市公司平均估值仍处于低位， 加上较好的分红率，使得行业具有较好的投资安全边际和资产配置价值，投资者或可利用国泰中 证钢铁 ETF联接基金，积极把握行业投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 462,644,703.25 90.01 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 10 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,931,331.64 8.35 8 其他各项资产 8,413,388.72 1.64 9 合计 513,989,423.61 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资 基金 股票 型 交易型开放 式(ETF) 国泰基金管 理有限公司 462,644,703.25 91.36 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 11 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,847.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,937,981.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 459,559.50 9 合计 8,413,388.72 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰中证钢铁ETF联接 A 国泰中证钢铁ETF联接 C 本报告期期初基金份额总额 113,458,813.60 329,090,287.64 报告期期间基金总申购份额 20,349,320.93 123,146,911.84 减：报告期期间基金总赎回份额 32,648,403.96 132,069,375.34 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 101,159,730.57 320,167,824.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 10,001,350.14 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023-02-01 10,001,350.14 -12,693,713.60 - 合计 10,001,350.14 -12,693,713.60 注：本基金管理人于本报告期内赎回本基金的适用费用为0元。 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 13 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 3、关于准予国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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