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| 国泰聚鑫纯债债券(008921) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272635 | ||||||||
| 基金代码 | 008921 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰聚鑫纯债债券 基金主代码 008921 交易代码 008921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 23日 报告期末基金份额总额 999,808,957.46份 投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、息差策略； 7、 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 3,165,830.13 2.本期利润 4,731,118.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 4.期末基金资产净值 1,017,328,428.42 5.期末基金份额净值 1.0175 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.46% 0.04% 0.93% 0.03% -0.47% 0.01% 过去六个月 0.33% 0.07% 0.89% 0.06% -0.56% 0.01% 过去一年 3.28% 0.06% 3.49% 0.05% -0.21% 0.01% 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 自基金合同 生效起至今 10.04% 0.05% 8.91% 0.06% 1.13% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 4月 23日至 2023年 3月 31日) 注：本基金的合同生效日为2020年4月23日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡智磊 国泰惠 融纯债 债券、 2020-07-10 - 9年 硕士研究生。曾任职于湘财 证券股份有限公司、平安证 券有限责任公司、苏州银行 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 国泰惠 泰一年 定期开 放债 券、国 泰润泰 纯债债 券、国 泰聚鑫 纯债债 券、国 泰聚禾 纯债债 券、国 泰丰祺 纯债债 券、国 泰惠瑞 一年定 期开放 债券、 国泰聚 瑞纯债 债券、 国泰惠 富纯债 债券、 国泰瑞 和纯债 债券、 国泰嘉 睿纯债 债券、 国泰裕 祥三个 月定期 开放债 券的基 金经理 股份有限公司。2020 年 6 月加入国泰基金，拟任基金 经理。2020年 7月起任国泰 惠融纯债债券型证券投资 基金、国泰惠泰一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金、国 泰聚禾纯债债券型证券投 资基金和国泰丰祺纯债债 券型证券投资基金的基金 经理，2020年 8月起兼任国 泰惠瑞一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理，2021 年 2 月至 2023 年 3 月任国泰添福一 年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2021 年 2 月起兼任国泰聚 瑞纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2021 年 7 月至 2022年 11月任国泰瑞 泰纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2022年 12 月起兼任国泰惠富纯债债 券型证券投资基金的基金 经理，2023年 4月起兼任国 泰瑞和纯债债券型证券投 资基金、国泰嘉睿纯债债券 型证券投资基金和国泰裕 祥三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 1-2月份，在经济复苏的强预期及资金利率中枢上移的背景下，利率债收益率小 幅上行，收益率曲线持续走平。信用债由于去年四季度经历了大幅的调整，叠加一季度银行 贷款对信用债供给的替代作用，信用债收益率大幅下行，信用利差大幅压缩。3月份以来， 市场资金面重回宽松，资金利率也有所下行，利率债市场情绪有所回暖，叠加收益率曲线较 为平坦，利率债收益率曲线整体陡峭化下移。本基金在 1-2月份利率债投资总体采取谨慎投 资策略，控制组合回撤和波动。3月份开始增加组合久期和杠杆，获得了不错的资本利得收 益。 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2023年 01月 09日至 2023年 02月 13日期间存在连续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,420,704,565.51 99.99 其中：债券 1,420,704,565.51 99.99 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 107,562.88 0.01 7 其他各项资产 7,045.44 0.00 8 合计 1,420,819,173.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 10,050,845.30 0.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,351,046,516.71 132.80 其中：政策性金融债 1,170,147,971.50 115.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,662,841.64 2.03 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 38,944,361.86 3.83 9 其他 - - 10 合计 1,420,704,565.51 139.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 190208 19国开 08 1,800,000 186,746,350.68 18.36 2 220214 22国开 14 1,600,000 159,479,086.96 15.68 3 200212 20国开 12 1,200,000 124,821,994.52 12.27 4 230202 23国开 02 1,200,000 120,537,205.48 11.85 5 200315 20进出 15 1,000,000 103,313,561.64 10.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“进出口行、国开行、 农发行、浦发银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受 到公开谴责、处罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的 项目发放贷款；流动资金贷款受托支付审查不尽职，对同一贸易背景进行重复融 资；固定资产贷款受托支付未收集用途资料，信贷资金挪用；信贷资金被挪用于 归还借款人本行前期贷款本金；银团贷款贷后管理不尽职；自营贷款承接本行理 财融资；发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；严重违反审慎经营规则；未严 格执行受托支付；贷款业务严重违反审慎经营规则；未按规定报送案件信息等原 因，受到监管机构公开处罚。 中国进出口银行及下属分支机构因并购贷款管理不尽职；贷后管理不尽职导致贷 款被挪用；贷款用途不合规；通过租金保理业务变相违规新增地方政府融资平台 贷款；租金保理业务基础交易不真实；保理业务贷后管理不审慎；贷款管理不审 慎，贷款形成不良；未严格落实“实贷实付”等原因，受到监管机构公开处罚。 中国农业发展银行及下属分支机构因未按照合同约定条件，根据项目实际进度和 资金需求发放贷款资金，贷款的管理严重违反审慎经营规则；发放资本金比例不 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 到位的项目贷款的违规行为；贷款“三查”不到位；换领许可证未按规定进行公告； 固定资产贷款管理不到位，信贷资金形成不良；流动资金贷款贷后管理不到位， 信贷资金实际用途与合同约定不符；违规为不符合政府购买服务规定项目提供融 资；员工行为管理不到位；通过借新还旧延缓不良暴露；贷款调查审查不尽职； 贷后管理不到位；违规办理无真实贸易背景的票据承兑业务；固定资产贷款管理 不到位；违规发放贷款增加地方政府隐性债务；向非农企业发放农业小企业贷款， 严重违反审慎经营规则；未按监管规定报送案件（风险）信息；贷款“三查”不严， 导致信贷资金形成不良；未按照项目实际进度发放贷款；未按规定监督贷款资金 实际用途；违反贷款资金支付管理与控制规定；未对贷款资金的支付进行严格管 理与控制，严重违反审慎经营规则；在办理贷款业务中存在转嫁成本问题，抵押 物评估费用由借款人承担；贷后管理不到位导致贷款资金未按合同约定用途使用； 未对集团客户纳入统一授信管理；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户，利纯 纯对上述违法违规行为负有责任；贷款资金被挪用于还贷；为已发生实质性风险 的企业违规办理无还本续贷业务，延缓风险暴露；违规办理贷款业务、将经营成 本转嫁给借款人；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；信贷资金违规流入房 地产，项目贷款支付依据不充分，未严格执行“实贷实付”；内控制度执行不到位， 员工利用职务便利违规挪用资金；存贷挂钩,违规收取贷款保证金；未有效监督 贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则、存贷挂钩， 违规收取贷款保证金，严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。 浦发银行及下属分支机构因向不符合条件的借款人发放贷款、未按规定开展贷后 检查；按揭贷款管理不到位；借贷搭售保险产品；迟报案件信息；员工实施诈骗； 遗失金融许可证；未有效监控贴现资金流向，贴现资金回流出票人和办理以贴现 资金缴存保证金的银行承兑汇票；银行承兑汇票贴现资金管理不到位；未对集团 客户统一授信；贷后管理不尽职，信贷资金挪用于存作保证金；票据业务贸易背 景真实性审核不严；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；以信贷资金 用作保证金发放贷款，虚增存款；流动资金贷款回流实际控制人账户，购买理财 产品；存在发放新增贷款掩盖风险的行为；首付款来源真实性审核不到位；借贷 搭售贵金属纪念币；普惠型小微企业贷款统计数据不准确；违规发放项目贷款； 贷款管理不到位导致个人经营性贷款、消费贷款流入限制性领域；违规发放贷款 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 并通过借新还旧掩盖资产质量；信贷资金转存保证金开立银行承兑汇票；未有效 落实员工管理责任，员工参与虚构信贷材料骗取票据贴现和国内信用证资金；办 理虚假贸易背景的国内信用证业务；欺骗投保人；个人贷款业务内控管理不到位， 信贷资金用途管控不严格，未按合同约定用途使用；贷款业务“三查”不到位，导 致贷款资金回流借款人；授信业务“三查”执行不严格，员工行为管理不到位，形 成案件损失；漏报案件信息；员工异常行为排查不到位；催收业务管理不严，票 据业务贸易背景审查不尽职，服务收费质价不符；贷款业务浮利分费；客户信息 真实性管理不到位；销售可回溯管理制度执行不到位；贷款管理不到位，个人信 贷资金被违规挪用；银行承兑汇票保证金来源于贴现资金；个人贷款“三查”不尽 职；个人经营性贷款管理不审慎；固定资产贷款贷后管理不到位，信贷资金归集 至大股东账户挪作他用等原因，受到监管机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,045.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,045.44 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 999,819,011.90 报告期期间基金总申购份额 2.96 减：报告期期间基金总赎回份额 10,057.40 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 999,808,957.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2023年 01月 01 日至 2023年 03月 999,54 8,225.3 - - 999,548,225. 39 99.97% 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 31日 9 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 2、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 国泰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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