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| 国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272783 | ||||||||
| 基金代码 | 017187 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国新国证基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 04 月 22 日 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月15日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金主代码 017187 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日 报告期末基金份额总额 750,042,307.71 份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，重点投资央企债，力争为基 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于央企债，将通过综合分析国内外宏观经济运行状况和 金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资 产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合 的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投 资组合管理，以获取较高的投资收益。 本基金将根据国务院国有资产监督管理委员会和财政部等国务院各部 委发布的央企名录明确央企发行人。本基金所界定的央企债，为以上央 企发行人及其控股的 1 级和 2级企业发行的债券，包括这类企业所发行 的金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分等。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于 混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国新国证基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 3 页，共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日） 1.本期已实现收益 4,877,351.05 2.本期利润 4,056,988.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 754,417,737.47 5.期末基金份额净值 1.0058 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.54% 0.02% 0.29% 0.03% 0.25% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.58% 0.02% 0.47% 0.03% 0.11% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 4 页，共 11 页 注：1.本基金合同于 2022 年 12 月 23 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。 2.根据基金合同规定，自本基金合同生效日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。截至 本报期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任 日期 黄诺楠 本基金的基金经理、固定 收益投资部负责人 2022-12-23 - 10 年 黄诺楠，清华大学应用经济学 专业博士，10 年证券从业经 验。2020 年 1 月加入国新国证 基金管理有限公司（原华融基 金管理有限公司），现任固定收 益投资部负责人。2020 年 7 月 1 日起担任国新国证雄安建设 发展三年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理，2020 年 12 月 30 日起担任国新国证荣 赢 63 个月定期开放债券型证 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 5 页，共 11 页 券投资基金的基金经理，2021 年8月17日起担任国新国证融 泽 6 个月定期开放灵活配置混 合型证券投资基金的基金经 理，2021 年 12 月 15 日起担任 国新国证融兴 6 个月定期开放 灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2022 年 12 月 23 日起担任国新国证鑫裕央企债 六个月定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。历任东方 基金管理有限责任公司研究部 研究员，固定收益部研究员、 投资经理，东方双债添利债券 型证券投资基金的基金经理、 东方臻馨债券型证券投资基金 的基金经理、东方强化收益债 券型证券投资基金的基金经 理、东方利群混合型发起式证 券投资基金的基金经理、东方 臻享纯债债券型证券投资基金 的基金经理、东方多策略灵活 配置混合型证券投资基金的基 金经理、东方臻宝纯债债券型 证券投资基金的基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证鑫裕央 企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有 人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 6 页，共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了 健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授 权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析 报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期 的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，国内经济基本面有所分化，服务业恢复明显好于制造业，企业信贷高速增长。 具体而言：通胀方面，一季度 CPI 同比和 PPI 同比呈现下行趋势，CPI 同比下降主要是受到猪肉价 格下滑影响，而 PPI 同比连续 5 个月处于负值区间，主要是中游制造业 PPI 下行较为明显；生产端 方面，3 月订单需求和生产动能相对于 2 月有所放缓，服务业恢复好于制造业；需求端方面，外需 增速下降，但贸易总额绝对值仍处于相对高位，社会零售消费数据明显回暖，固定资产投资整体小 幅反弹，主要是基建投资增速维持高增，房地产投资下滑速度收窄，而制造业投资增速继续下降。 货币信用方面，3 月底央行全面下调存款准备金率 25bp，保证货币市场能在一季末平稳过渡，资金 面合理充裕，社融和企业信贷数据均明显增长，社融结构持续优化。一季度债市利率先上行后下行， 整体中枢相对于去年四季度有所抬升，特别是短端利率抬升较为明显，长端利率在窄区间内波动， 曲线平坦化，信用债配置价值优于利率债。 报告期内，本基金积极建仓的同时坚持中短久期策略，力争降低组合回撤，并适时开展利率债 波段交易操作，灵活调整杠杆比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国新国证鑫裕央企债六个月定开基金份额净值为 1.0058 元，本报告期内，基金份 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 7 页，共 11 页 额净值增长率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,192,177,391.96 99.06 其中：债券 1,192,177,391.96 99.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,346,236.59 0.94 8 其他资产 25,012.15 0.00 9 合计 1,203,548,640.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金投资范围不包括股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围不包括股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 8 页，共 11 页 1 国家债券 14,043,756.31 1.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,591,627.54 39.71 其中：政策性金融债 102,751,763.34 13.62 4 企业债券 423,717,204.61 56.16 5 企业短期融资券 40,431,994.52 5.36 6 中期票据 384,852,794.95 51.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,540,014.03 3.92 9 其他 - - 10 合计 1,192,177,391.96 158.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 190404 19 农发 04 500,000 52,285,383.56 6.93 2 210402 21 农发 02 500,000 50,466,379.78 6.69 3 127792 G18 龙源 1 300,000 31,119,330.41 4.12 4 102102079 21 国电 MTN005 300,000 30,499,610.96 4.04 5 175698 21 交投 G1 300,000 30,362,283.29 4.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货。 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 9 页，共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 22 交通银行 CD232(112206232.IB)为本基金前十大持仓证券。2022 年 9 月 9 日，因个人经营贷 款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场、总行对分支机构管控不力承担管理责任 的违法违规行为，交通银行被中国银行保险监督管理委员会罚款 500 万元。 本基金投资 22 交通银行 CD232 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资范围不包括股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,012.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,012.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期间的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金投资范围不包括股票投资。 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 10 页，共 11 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 750,042,307.71 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回 份额 - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 750,042,307.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申 购 份 额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2023.01.01~2023.03.31 299,999,000.00 - - 299,999,000.00 40.00% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发 生巨额赎回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 11 页，共 11 页 金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件 2、《国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 3、《国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 4、《国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.crsfund.com.cn） 查阅。 国新国证基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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