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| 平安金管家货币C(007730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272841 | ||||||||
| 基金代码 | 007730 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安金管家货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安金管家货币 基金主代码 003465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 7,091,336,712.86份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流 动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回 报。 投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整 基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对 各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和 调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在 严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争 获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C 下属分级基金的交易代码 003465 007730 报告期末下属分级基金的份额总额 7,021,745,840.65份 69,590,872.21份 §3 主要财务指标和基金净值表现 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C 1.本期已实现收益 44,825,655.06 364,911.42 2.本期利润 44,825,655.06 364,911.42 3.期末基金资产净值 7,021,745,840.65 69,590,872.21 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 2.本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安金管家货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4796% 0.0007% 0.3375% 0.0000% 0.1421% 0.0007% 过去六个月 0.9267% 0.0007% 0.6825% 0.0000% 0.2442% 0.0007% 过去一年 1.9276% 0.0007% 1.3688% 0.0000% 0.5588% 0.0007% 过去三年 6.9870% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 2.8807% 0.0022% 过去五年 14.0681% 0.0025% 6.8475% 0.0000% 7.2206% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 20.3468% 0.0028% 8.6475% 0.0000% 11.6993% 0.0028% 平安金管家货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4300% 0.0007% 0.3375% 0.0000% 0.0925% 0.0007% 过去六个月 0.8267% 0.0007% 0.6825% 0.0000% 0.1442% 0.0007% 过去一年 1.7241% 0.0007% 1.3688% 0.0000% 0.3553% 0.0007% 过去三年 6.3471% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 2.2408% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 8.2242% 0.0023% 5.0250% 0.0000% 3.1992% 0.0023% 注：本基金 C类份额“自基金合同生效起至今”指 2019年 07月 31日至 2023年 03月 31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 07日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定； 3、本基金于 2019年 07月 29日增设 C类份额，C类份额从 2019年 07月 31日开始有份额，所以 以上 C类份额走势图从 2019年 07月 31日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 段玮婧 平安金管 家货币市 场基金基 金经理 2017年 1月 5 日 - 16年 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中 国中投证券有限责任公司投资经理。 2016年 9月加入平安基金管理有限公 司，曾担任投资研究部固定收益组投资 经理。现担任平安金管家货币市场基 金、平安乐享一年定期开放债券型证券 投资基金、平安乐顺 39个月定期开放债 券型证券投资基金、平安合聚 1年定期 开放债券型发起式证券投资基金、平安 合兴 1年定期开放债券型发起式证券投 资基金、平安惠涌纯债债券型证券投资 基金、平安惠文纯债债券型证券投资基 金、平安惠轩纯债债券型证券投资基 金、平安中证同业存单 AAA指数 7天持 有期证券投资基金、平安合禧 1年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，宏观经济进入疫后的迅速恢复期。投资方面，基建和制造业投资保持强 劲，地产投资好于预期；消费恢复显著；出口受外需走弱影响依然处于负增长区间，但降幅有所 收窄。价格方面，通胀处于低位，对债券市场不构成压制力量。政策方面，经济增长目标相对温 和，财政政策注重加力提效，货币政策维持稳健，央行通过降准向市场提供长期流动性，为“宽 信用”保驾护航。资金面来看，流动性维持合理充裕，但价格波动加剧，市场利率回归政策利 率。整体看，债券市场先上后下。 报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，维持中性的杠杆比例和适度组合剩 余久期，调整大类资产的配置比例，提高货币基金的长期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期平安金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4796%，同期业绩比较基准收益率为 0.3375%；本报告期平安金管家货币 C的基金份额净值收益率为 0.4300%，同期业绩比较基准收益 率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,624,897,739.77 47.11 其中：债券 3,349,384,582.37 43.53 资产支持证 券 275,513,157.40 3.58 2 买入返售金融资产 1,345,425,452.87 17.49 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 2,663,600,233.46 34.62 4 其他资产 60,334,704.28 0.78 5 合计 7,694,258,130.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 1 报告期内债券回购融资余额 3.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 400,027,598.54 5.64 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 41.92 8.46 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 14.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 18.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 21.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 107.24 8.46 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 427,148,196.52 6.02 其中：政策性金融 债 427,148,196.52 6.02 4 企业债券 30,549,606.35 0.43 5 企业短期融资券 90,004,581.39 1.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,801,682,198.11 39.51 8 其他 - - 9 合计 3,349,384,582.37 47.23 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200202 20国开 02 2,200,000 224,005,327.97 3.16 2 220206 22国开 06 2,000,000 203,142,868.55 2.86 3 112286284 22杭州银行 CD253 2,000,000 199,183,159.90 2.81 4 112303028 23农业银行 CD028 2,000,000 199,062,931.74 2.81 5 112317077 23光大银行 CD077 2,000,000 199,008,860.76 2.81 6 112394812 23杭州银行 CD056 2,000,000 198,965,044.38 2.81 7 112204030 22中国银行 CD030 2,000,000 198,055,217.50 2.79 8 112312044 23北京银行 CD044 2,000,000 197,586,867.46 2.79 9 112395272 23湖南银行 CD032 2,000,000 197,545,961.48 2.79 10 112303031 23农业银行 CD031 2,000,000 196,349,554.09 2.77 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0066% 报告期内偏离度的最低值 -0.0291% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0165% 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 183867 24欲晓 A2 1,325,000 133,669,223.57 1.88 2 180220 长兴 11A2 500,000 50,831,780.82 0.72 3 180078 欲晓 26A2 500,000 50,208,000.00 0.71 4 183853 长兴 09A2 400,000 40,804,153.01 0.58 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额 净值始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会青海银保监局于 2022年 4月 12日作出青银保监罚决字 〔2022〕11号处罚决定，由于中国农业银行股份有限公司西宁分行贷后检查不尽职,发放的经营 性贷款流入房地产，根据相关规定，对其处以罚款 20万元。 中国银行保险监督管理委员会青海银保监局于 2022年 4月 12日作出青银保监罚决字 〔2022〕12号处罚决定，由于中国农业银行股份有限公司西宁城中五一路支行贷后检查不尽职, 发放的经营性贷款流入房地产，根据相关规定，对其处以罚款 20万元。 中国人民银行杭州中心支行于 2022年 5月 23日作出杭银处罚字〔2022〕30号处罚决定， 由于杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规 定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客 户进行交易，根据相关规定，对其处以罚款 580万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 5月 24日作出银保监罚决字〔2022〕31号处罚决 定，由于中国光大银行股份有限公司（以下简称“公司”）银行理财业务存在以下违法违规行 为：一、老产品规模在部分时点出现反弹，二、托管机构未及时发现理财产品集中度超标，三、 托管业务违反资产独立性要求，操作管理不到位，根据相关规定，对其处以罚款 400万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 5月 26日作出银保监罚决字〔2022〕29号处罚决 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 定，由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）银行理财业务存在违法违规行为，即老产 品规模在部分时点出现反弹，根据相关规定，对其处以罚款 200万元。 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局于 2022年 6月 2日作出湘银保监罚决字〔2022〕 31号处罚决定，由于湖南银行股份有限公司未按规定开立独立的佣金收取账户，委托未进行执 业登记的人员从事保险销售，依据相关规定，对其提出警告，并处罚款合计 1万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 9月 30日作出银保监罚决字〔2022〕52号处罚决 定，由于中国农业银行股份有限公司作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情 况；理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位，依据相关规定，对其处以罚款 150万元。 国家外汇管理局北京外汇管理部于 2022年 11月 28日作出京汇罚〔2022〕20号处罚决定， 由于北京银行股份有限公司（以下简称“公司”）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实 性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反规定办理结汇、售汇业务，违反外汇登记管理规 定，依据相关规定，没收公司违法所得 349,067.43元人民币，对公司处以罚款 156.5万元人民 币。 中国银行保险监督管理委员会于 2023年 2月 16日作出银保监罚决字〔2023〕5号处罚决 定，由于中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）存在以下违法违规行为：一、小微企 业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资金被挪用于证 券市场；四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款统计数据不真实； 六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；七、违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、 咨询费，依据相关规定，对中国银行总行罚款 1600万元，对中国银行分支机构罚款 1680万元， 合计罚款 3280万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流 程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,102.81 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 4 应收申购款 60,333,601.47 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 60,334,704.28 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C 报告期期初基金 份额总额 10,460,451,438.38 68,605,653.99 报告期期间基金 总申购份额 6,598,886,562.47 181,884,703.24 报告期期间基金 总赎回份额 10,037,592,160.20 180,899,485.02 报告期期末基金 份额总额 7,021,745,840.65 69,590,872.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 转换入 2023-02-20 400,000,000.00 400,000,000.00 - 2 红利再投 2023-02-22 21,100.27 21,100.27 - 3 红利再投 2023-02-23 19,948.80 19,948.80 - 4 红利再投 2023-02-24 20,257.55 20,257.55 - 5 红利再投 2023-02-27 65,663.15 65,663.15 - 6 红利再投 2023-02-28 22,257.38 22,257.38 - 7 红利再投 2023-03-01 22,023.85 22,023.85 - 8 红利再投 2023-03-02 21,812.36 21,812.36 - 9 红利再投 2023-03-03 21,702.97 21,702.97 - 10 红利再投 2023-03-06 60,415.72 60,415.72 - 11 红利再投 2023-03-07 19,951.57 19,951.57 - 12 红利再投 2023-03-08 19,079.16 19,079.16 - 13 红利再投 2023-03-09 19,916.24 19,916.24 - 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 14 红利再投 2023-03-10 19,901.51 19,901.51 - 15 红利再投 2023-03-13 62,076.53 62,076.53 - 16 红利再投 2023-03-14 20,577.18 20,577.18 - 17 红利再投 2023-03-15 20,589.71 20,589.71 - 18 红利再投 2023-03-16 23,206.61 23,206.61 - 19 红利再投 2023-03-17 21,760.06 21,760.06 - 20 红利再投 2023-03-20 70,595.32 70,595.32 - 21 红利再投 2023-03-21 22,770.86 22,770.86 - 22 红利再投 2023-03-22 23,405.03 23,405.03 - 23 红利再投 2023-03-23 23,086.85 23,086.85 - 24 红利再投 2023-03-24 22,951.41 22,951.41 - 25 红利再投 2023-03-27 68,274.21 68,274.21 - 26 红利再投 2023-03-28 25,898.67 25,898.67 - 27 赎回 2023-03-28 - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 28 红利再投 2023-03-29 23,512.89 23,512.89 - 29 红利再投 2023-03-30 5,926.54 5,926.54 - 30 红利再投 2023-03-31 6,604.24 6,604.24 - 合计 100,795,266.64 100,795,266.64 注：基金管理人运用固有资金申购平安金管家货币市场基金 A类份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安金管家货币市场基金募集注册的文件 平安金管家货币 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 （2）平安金管家货币市场基金基金合同 （3）平安金管家货币市场基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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