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| 海富通稳固收益债券C(519030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272947 | ||||||||
| 基金代码 | 519030 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页共 23页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通稳固收益债券 基金主代码 519030 交易代码 519030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 11月 23日 报告期末基金份额总额 3,011,044,871.72份 投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随 着时间增长的逐步提升。 投资策略 本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资 产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现 基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自 上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票 投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页共 23页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 下属两级基金的交易代码 018042 519030 报告期末下属两级基金的 份额总额 16.52份 3,011,044,855.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 1.本期已实现收益 - 2,332,554.49 2.本期利润 0.07 19,707,915.63 3.加权平均基金份额本期利润 - 0.0063 4.期末基金资产净值 19.98 3,642,517,721.87 5.期末基金份额净值 1.2094 1.2097 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金于2023年3月11日发布公告，自2023年3月15日起增加A类基金份额，该类 别仅开通场外申购赎回业务，收取申购费，不收取销售服务费。原有基金份额全部转换 为本基金C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通稳固收益债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页共 23页 自基金合 同生效起 至今 0.50% 0.15% 0.13% 0.01% 0.37% 0.14% 2、海富通稳固收益债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.35% 0.21% 0.67% 0.01% 1.68% 0.20% 过去六个 月 1.97% 0.23% 1.36% 0.01% 0.61% 0.22% 过去一年 1.60% 0.24% 2.75% 0.01% -1.15% 0.23% 过去三年 15.60% 0.27% 8.48% 0.01% 7.12% 0.26% 过去五年 32.61% 0.25% 14.54% 0.01% 18.07% 0.24% 自基金合 同生效起 至今 96.26% 0.49% 50.48% 0.01% 45.78% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通稳固收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通稳固收益债券 A (2023年 3月 15日至 2023年 3月 31日) 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页共 23页 2．海富通稳固收益债券 C (2010年 11月 23日至 2023年 3月 31日) 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结 束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限 制中规定的各项比例。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页共 23页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 江勇 本基 金的 基金 经理 2020-10- 29 - 11年 经济学硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任国泰君安期 货有限公司研究所高级分析 师，资产管理部研究员、交易 员、投资经理。2017 年 6 月 加入海富通基金管理有限公 司。2018 年 7 月起任海富通 上证非周期 ETF 联接基金经 理。2018年 7月至 2022年 5 月任海富通上证周期 ETF、海 富通上证周期 ETF 联接、海 富通上证非周期 ETF、海富通 中证 100 指数(LOF)基金经 理。2018年 7月至 2020年 3 月任海富通中证内地低碳指 数（现海富通中证 500增强） 基金经理。2020年 8月至 2023 年 3 月兼任海富通中证长三 角领先 ETF 基金经理。2020 年 8月至 2022年 5月兼任海 富通中证长三角领先 ETF 联 接基金经理。2020年 10月起 兼任海富通稳固收益债券的 基金经理。2021 年 2 月起兼 任海富通欣睿混合基金经理。 2021 年 6 月起兼任海富通中 证港股通科技 ETF 和海富通 策略收益债券基金经理。2021 年 9 月起兼任海富通欣利混 合基金经理。2023 年 1 月起 兼任海富通强化回报混合基 金经理。 陈轶平 本基 2015-12- - 14年 博士，CFA。持有基金从业人 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页共 23页 金的 基金 经理； 固定 收益 投资 总监 兼债 券基 金部 总监。 18 员资格证书。历任 Mariner Investment Group LLC 数量 金融分析师、瑞银企业管理 （上海）有限公司固定收益交 易组合研究支持部副董事， 2011年 10月加入海富通基金 管理有限公司，历任债券投资 经理、现金管理部副总监、债 券基金部总监，现任固定收益 投资总监兼债券基金部总监。 2013年 8月至 2020年 7月任 海富通货币基金经理。2014 年 8月至 2019年 9月兼任海 富通季季增利理财债券基金 经理。2014年 11月起兼任海 富通上证可质押城投债 ETF （现为海富通上证城投债 ETF）基金经理。2015 年 12 月起兼任海富通稳固收益债 券基金经理。2015年 12月至 2017 年 7 月兼任海富通稳进 增利债券（LOF）基金经理。 2016 年 4 月至 2019年 10 月 兼任海富通一年定开债券基 金经理。2016年 7月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合 基金经理。2016年 8月至 2019 年 10 月兼任海富通瑞丰一年 定开债券（现为海富通瑞丰债 券）基金经理。2016 年 8 月 至 2017年 11月兼任海富通瑞 益债券基金经理。2016 年 11 月至 2019年 10月兼任海富通 美元债（QDII）基金经理。2017 年 1月至 2021年 3月兼任海 富通上证周期产业债 ETF 基 金经理。2017 年 2 月起兼任 海富通瑞利债券基金经理。 2017年 3月至 2018年 6月兼 任海富通富源债券基金经理。 2017 年 3 月至 2019年 10 月 兼任海富通瑞合纯债基金经 理。2017年 5月至 2019年 9 月兼任海富通富睿混合（现海 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页共 23页 富通沪深 300指数增强）基金 经理。2017年 7月至 2019年 9月兼任海富通瑞福一年定开 债券（现为海富通瑞福债券）、 海富通瑞祥一年定开债券基 金经理。2017年 7月至 2018 年 12 月兼任海富通欣悦混合 基金经理。2018 年 4 月起兼 任海富通恒丰定开债券基金 经理。2018年 10月起兼任海 富通上证 10 年期地方政府债 ETF基金经理。2018年 11月 起兼任海富通弘丰定开债券 基金经理。2019 年 1 月起兼 任海富通上清所短融债券基 金经理。2019年 11月起兼任 海富通上证 5 年期地方政府 债 ETF 基金经理。2020 年 4 月至 2022年 08月兼任海富通 添鑫收益债券基金经理。2020 年 7 月起兼任海富通上证投 资级可转债 ETF 基金经理。 2021 年 7 月起兼任海富通利 率债债券基金经理。2022年 3 月起兼任海富通恒益一年定 开债券发起式基金经理。2022 年 7 月起兼任海富通中证短 融 ETF基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页共 23页 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，一季度，A股市场经受住了外围市场的动荡与冲击，取得了一个不错的 开局。万得全 A指数本季度涨幅 6.47%,其余主要市场指数当中，除了创业板 50指数和 创成长指数表现相对疲弱以外，均取得正收益。分行业看，计算机、传媒和通信位列一 季度申万一级行业涨幅前三名，分别达到 37%、34%和 30%。而地产、商贸零售和银行 居跌幅前三，分别约-6%、-5%和-3%。 国际因素方面，其一，一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事件 显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期，衰退预期及由此而来的流动性宽 松预期显著上升。其二，chatGPT发布刺激全球 ICT大厂竞相发布自家的 open AI产品 或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发出来。 国内因素方面，前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人对 于今年经济复苏的信心。但是，针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时，在市 场进入年报和季报期，以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素被不断 定价，诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产负面定价 的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明 钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。 报告期间，本基金权益仓位保持相对偏高位置，在控制回撤的基础上，积极寻找估 值盈利匹配的股票以赚取绝对收益，行业分布上较为均衡,持仓个股较为分散。 固定收益方面，一季度国内经济修复，债券收益率总体先上后下。年初以来随着感 染高峰平稳度过，无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从 PMI来看，2 月与 3月 PMI均超市场预期；1-2月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产 销售端来看，随着地产相关政策调整，一季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业 方面从跟踪的指标来看修复力度同样不弱。投资方面，制造业投资延续高增速，高技术 行业有望成为发力的重点；基建投资依靠财政发力维持高景气度；地产投资改善但维持 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页共 23页 负增，主要由于保交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善 大幅回升。出口方面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面，一 季度猪肉价格下行，核心 CPI偏弱，CPI总体维持弱势；PPI受到基数的影响同比维持 负增。在此经济环境下，一季度货币政策维持相对宽松，年初降准 25bp 释放中长期流 动性约 5000亿，MLF超量续作。财政政策持续发力，专项债额度提前下达，使用范围 有所扩大。对应债市而言，年初信贷天量投放，经济复苏预期成为市场主流，叠加由于 信贷投放导致银行间市场流动性偏紧，1-2月债市总体承压，10年期国债到期收益率最 高回到 2.9%的水平。3月以来随着贷款投放节奏趋缓，央行主动投放中长期流动性，资 金面的压力有所缓解。同时,随着两会召开经济增长目标 5%的确定，市场对于政策的力 度与经济修复的力度较前期偏乐观的水平逐渐向中性回归，债券收益率重回下行。一季 度来看 10年期国债收益率上行 2bp。 信用债方面，利率窄幅震荡，票息策略占优，信用整体走强。信用利差压降经历了 从高等级短久期到高等级中久期，再到中低等级城投债的短端、中端和私募、永续等品 种，“信用资产荒”不断演绎。背后主要原因是信用债的供需失衡，供给端方面，年初大 行低息信贷投放而债券发行成本较高，债券供给缩量；需求端，保险开门红、理财规模 企稳回升、基金增配、小行缺资产等使得信用债配置需求提升。经过 3个月的修复，当 前中高等级、中短久期信用利差大多压降至历史 30%分位数以内，尤其是 1Y AA信用 利差大幅收窄 66bp至历史 10%分位数，仅 3Y AA和 5Y品种信用利差位于历史中位数 附近。 可转债方面，一季度中证转债指数跟随权益市场先大幅上涨，然后震荡盘整，总体 收涨 3.53%。转债市场整体溢价率抬升，但指数表现弱于股票，主要原因系权益市场表 现最好的 TMT板块缺乏转债标的。 本基金在一季度根据组合规模情况，通过配置中高等级信用债为底仓，同时积极调 整利率债久期，参与波段机会。本基金一季度根据市场情况，维持适当偏高可转债资产 仓位，以在控制波动的前提下获取权益上涨收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通稳固收益债券 A净值增长率为 0.5%，同期业绩比较基准收益率 为 0.13%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.37个百分点。海富通稳固收益债券 C净值增 长率为 2.35%，同期业绩比较基准收益率为 0.67%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.68 个 百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页共 23页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 688,808,792.32 15.15 其中：股票 688,808,792.32 15.15 2 固定收益投资 3,769,575,343.76 82.90 其中：债券 3,769,575,343.76 82.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 79,649,489.54 1.75 7 其他资产 9,157,760.78 0.20 8 合计 4,547,191,386.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,861,144.00 0.08 B 采矿业 19,496,646.00 0.54 C 制造业 393,582,728.09 10.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 20,736,588.80 0.57 E 建筑业 39,582,544.00 1.09 F 批发和零售业 26,829,002.00 0.74 G 交通运输、仓储和邮政业 30,917,505.13 0.85 H 住宿和餐饮业 3,750,738.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 35,734,789.40 0.98 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页共 23页 J 金融业 77,678,762.80 2.13 K 房地产业 11,104,097.00 0.30 L 租赁和商务服务业 15,504,644.00 0.43 M 科学研究和技术服务业 7,979,343.10 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 1,787,940.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,262,320.00 0.03 S 综合 - - 合计 688,808,792.32 18.91 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600919 江苏银行 1,823,000 12,797,460.00 0.35 2 601668 中国建筑 1,992,900 11,558,820.00 0.32 3 600519 贵州茅台 6,000 10,920,000.00 0.30 4 600036 招商银行 299,900 10,277,573.00 0.28 5 002352 顺丰控股 173,300 9,597,354.00 0.26 6 000858 五 粮 液 47,400 9,337,800.00 0.26 7 601377 兴业证券 1,477,100 9,039,852.00 0.25 8 600153 建发股份 748,900 9,039,223.00 0.25 9 300601 康泰生物 284,800 9,011,072.00 0.25 10 002236 大华股份 325,600 7,361,816.00 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 232,873,109.58 6.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,626,365,779.05 44.65 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页共 23页 其中：政策性金融债 955,257,975.47 26.23 4 企业债券 1,079,727,413.71 29.64 5 企业短期融资券 50,399,203.29 1.38 6 中期票据 152,696,254.24 4.19 7 可转债（可交换债） 627,513,583.89 17.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,769,575,343.76 103.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 220203 22国开 03 4,000,000 399,005,479.45 10.95 2 019679 22国债 14 2,300,000 232,873,109.58 6.39 3 110059 浦发转债 1,803,940 191,530,487.68 5.26 4 230203 23国开 03 1,600,000 160,397,369.86 4.40 5 220412 22农发 12 1,500,000 151,052,876.71 4.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页共 23页 根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的22广发银行02（2228034）的发行人，因存在违反人民币反 假有关规定、违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库管理其他规定、 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未 按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、 与身份不明的客户进行交易等违法行为，于2022年8月31日被中国人民银行予以警告， 并罚款3484.8万元。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的22华泰G1（185364）的发行人，因存在部分场外期权合约个股 挂钩标的超出当期融资融券范围、未对部分期限小于30天的场外期权合约出具书面合规 意见书、场外期权业务相关内部制度不健全且内部流程执行不规范、未按要求进行衍生 品准入管理等问题，于2022年6月2日被中国证券监督管理委员会责令改正。 对该证券的投资决策程序的说明：证券业整体信用水平高，且该券商为全国大型券商， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的22华安G1（185768）的发行人，因投资银行类业务内部控制不 完善，存在合规人员独立性不足，投行条线部分专职合规人员薪酬未达标，部分项目在 内核会议前未开展问核工作等违规问题，于2022年11月9日被中国证券监督管理委员会 出具警示函。 对上述证券的投资决策程序的说明：证券业整体信用水平高，且该券商为地方中型券商， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页共 23页 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的22东证01（137547）的发行人，因在开展股票质押业务、子公司 投资等业务过程中，未按照审慎经营的原则有效控制和防范风险，存在部分业务决策流 于形式、风险管理不到位和内部控制不健全等问题，于2022年8月3日被中国证监会上海 监管局出具警示函。因某新建具有交易功能移动APP存在上线测试报告中缺少稳定性测 试内容、安全测试报告不完整、压力测试报告缺少明确结论等问题，于2022年9月1日被 中国证监会上海监管局出具警示函。 对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，为全国大型证券公司，综合实 力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基 金的实际投资组合。 其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 291,673.27 2 应收证券清算款 8,838,147.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,939.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,157,760.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110059 浦发转债 191,530,487.68 5.26 2 113042 上银转债 53,166,090.44 1.46 3 123147 中辰转债 8,542,515.09 0.23 4 127030 盛虹转债 5,515,667.31 0.15 5 127073 天赐转债 5,475,305.79 0.15 6 110055 伊力转债 5,455,911.43 0.15 7 123121 帝尔转债 5,447,197.30 0.15 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16页共 23页 8 113644 艾迪转债 5,437,692.82 0.15 9 127063 贵轮转债 5,434,701.33 0.15 10 113621 彤程转债 5,427,705.63 0.15 11 127043 川恒转债 5,410,806.15 0.15 12 113602 景 20转债 5,402,584.09 0.15 13 113643 风语转债 5,395,801.02 0.15 14 110047 山鹰转债 5,395,135.66 0.15 15 118003 华兴转债 5,391,616.65 0.15 16 118013 道通转债 5,316,774.48 0.15 17 127022 恒逸转债 5,157,257.59 0.14 18 123154 火星转债 4,352,247.79 0.12 19 113058 友发转债 3,792,178.12 0.10 20 113650 博 22转债 3,674,433.16 0.10 21 127058 科伦转债 1,903,708.19 0.05 22 127036 三花转债 1,854,156.62 0.05 23 123104 卫宁转债 1,852,893.54 0.05 24 110081 闻泰转债 1,850,678.78 0.05 25 127045 牧原转债 1,850,296.97 0.05 26 123158 宙邦转债 1,847,075.46 0.05 27 123063 大禹转债 1,843,816.11 0.05 28 113634 珀莱转债 1,842,081.15 0.05 29 113623 凤 21转债 1,839,007.14 0.05 30 127061 美锦转债 1,838,772.42 0.05 31 113615 金诚转债 1,837,493.98 0.05 32 128083 新北转债 1,836,394.27 0.05 33 128063 未来转债 1,836,165.47 0.05 34 127018 本钢转债 1,836,135.44 0.05 35 113579 健友转债 1,836,099.03 0.05 36 113585 寿仙转债 1,834,672.88 0.05 37 127049 希望转 2 1,833,425.23 0.05 38 123107 温氏转债 1,831,505.63 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 17页共 23页 39 110076 华海转债 1,830,395.63 0.05 40 110075 南航转债 1,829,630.34 0.05 41 113013 国君转债 1,828,133.90 0.05 42 113053 隆 22转债 1,827,829.28 0.05 43 113054 绿动转债 1,827,052.11 0.05 44 113049 长汽转债 1,826,411.48 0.05 45 127016 鲁泰转债 1,826,131.09 0.05 46 127056 中特转债 1,825,559.93 0.05 47 113037 紫银转债 1,823,251.66 0.05 48 113516 苏农转债 1,822,172.67 0.05 49 110073 国投转债 1,821,894.34 0.05 50 123113 仙乐转债 1,821,686.99 0.05 51 128021 兄弟转债 1,821,236.59 0.05 52 110085 通 22转债 1,820,679.67 0.05 53 128119 龙大转债 1,819,486.59 0.05 54 113627 太平转债 1,818,595.62 0.05 55 127005 长证转债 1,818,017.53 0.05 56 128142 新乳转债 1,817,926.04 0.05 57 127017 万青转债 1,817,293.57 0.05 58 110061 川投转债 1,817,191.05 0.05 59 113024 核建转债 1,816,904.88 0.05 60 127015 希望转债 1,816,309.42 0.05 61 128130 景兴转债 1,816,141.16 0.05 62 110082 宏发转债 1,816,097.77 0.05 63 110079 杭银转债 1,814,167.74 0.05 64 113050 南银转债 1,813,462.52 0.05 65 113616 韦尔转债 1,812,752.30 0.05 66 110053 苏银转债 1,812,271.30 0.05 67 128123 国光转债 1,811,861.63 0.05 68 123056 雪榕转债 1,810,862.34 0.05 69 128135 洽洽转债 1,810,713.08 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 18页共 23页 70 127041 弘亚转债 1,810,137.67 0.05 71 113044 大秦转债 1,810,054.90 0.05 72 118000 嘉元转债 1,809,905.88 0.05 73 113605 大参转债 1,809,672.20 0.05 74 127024 盈峰转债 1,809,284.48 0.05 75 127025 冀东转债 1,809,222.53 0.05 76 113043 财通转债 1,809,037.06 0.05 77 128026 众兴转债 1,808,171.30 0.05 78 127031 洋丰转债 1,807,957.74 0.05 79 123064 万孚转债 1,807,704.96 0.05 80 113052 兴业转债 1,807,129.12 0.05 81 128105 长集转债 1,806,989.67 0.05 82 127032 苏行转债 1,806,970.00 0.05 83 113048 晶科转债 1,806,563.34 0.05 84 113631 皖天转债 1,806,296.57 0.05 85 128125 华阳转债 1,805,941.59 0.05 86 123106 正丹转债 1,804,675.26 0.05 87 128081 海亮转债 1,804,373.75 0.05 88 113534 鼎胜转债 1,804,280.30 0.05 89 128035 大族转债 1,804,208.35 0.05 90 113545 金能转债 1,803,699.72 0.05 91 128109 楚江转债 1,803,592.69 0.05 92 110045 海澜转债 1,803,547.70 0.05 93 123109 昌红转债 1,802,887.60 0.05 94 113056 重银转债 1,802,512.53 0.05 95 110043 无锡转债 1,802,157.13 0.05 96 128136 立讯转债 1,801,702.14 0.05 97 113051 节能转债 1,801,531.70 0.05 98 128034 江银转债 1,800,895.93 0.05 99 128023 亚太转债 1,799,956.67 0.05 100 127042 嘉美转债 1,799,702.01 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 19页共 23页 101 113632 鹤 21转债 1,799,661.89 0.05 102 113055 成银转债 1,799,659.42 0.05 103 113633 科沃转债 1,799,626.40 0.05 104 113519 长久转债 1,799,613.47 0.05 105 127047 帝欧转债 1,799,205.37 0.05 106 127012 招路转债 1,799,082.55 0.05 107 113641 华友转债 1,797,988.52 0.05 108 111002 特纸转债 1,797,977.24 0.05 109 113582 火炬转债 1,797,788.98 0.05 110 110070 凌钢转债 1,797,279.14 0.05 111 123108 乐普转 2 1,797,268.19 0.05 112 128048 张行转债 1,795,413.06 0.05 113 123146 中环转 2 1,793,461.81 0.05 114 127006 敖东转债 1,793,002.65 0.05 115 127050 麒麟转债 1,792,600.43 0.05 116 110077 洪城转债 1,791,989.06 0.05 117 123044 红相转债 1,791,657.21 0.05 118 110063 鹰 19转债 1,791,280.36 0.05 119 128134 鸿路转债 1,789,960.89 0.05 120 128141 旺能转债 1,788,938.82 0.05 121 113537 文灿转债 1,788,378.90 0.05 122 127033 中装转 2 1,787,389.43 0.05 123 110080 东湖转债 1,786,243.56 0.05 124 127054 双箭转债 1,785,355.48 0.05 125 127040 国泰转债 1,784,172.48 0.05 126 128144 利民转债 1,784,078.79 0.05 127 123035 利德转债 1,783,357.04 0.05 128 110083 苏租转债 1,782,115.34 0.05 129 127044 蒙娜转债 1,782,037.88 0.05 130 123136 城市转债 1,780,825.83 0.05 131 110064 建工转债 1,780,575.69 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 20页共 23页 132 123048 应急转债 1,779,012.01 0.05 133 110060 天路转债 1,776,824.18 0.05 134 113638 台 21转债 1,680,279.73 0.05 135 123101 拓斯转债 1,648,067.78 0.05 136 113626 伯特转债 1,647,148.54 0.05 137 128095 恩捷转债 1,636,449.47 0.04 138 123077 汉得转债 1,620,519.77 0.04 139 113584 家悦转债 1,618,585.36 0.04 140 128131 崇达转 2 1,586,378.51 0.04 141 127021 特发转 2 1,585,207.27 0.04 142 128132 交建转债 1,578,784.11 0.04 143 113598 法兰转债 1,576,495.91 0.04 144 128140 润建转债 1,575,055.12 0.04 145 113588 润达转债 1,561,593.02 0.04 146 123025 精测转债 1,560,012.56 0.04 147 123022 长信转债 1,555,126.75 0.04 148 110074 精达转债 1,546,219.31 0.04 149 123085 万顺转 2 1,542,116.89 0.04 150 123078 飞凯转债 1,524,349.65 0.04 151 123012 万顺转债 1,516,505.53 0.04 152 113504 艾华转债 1,505,703.95 0.04 153 113025 明泰转债 1,484,120.53 0.04 154 127029 中钢转债 1,474,561.31 0.04 155 128017 金禾转债 1,464,034.21 0.04 156 123067 斯莱转债 1,458,430.25 0.04 157 128025 特一转债 1,432,977.55 0.04 158 110048 福能转债 1,411,613.13 0.04 159 127020 中金转债 1,018,238.36 0.03 160 123050 聚飞转债 894,655.62 0.02 161 123091 长海转债 258,293.82 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 21页共 23页 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 本报告期期初基金份额总额 - 2,849,050,628.18 本报告期基金总申购份额 16.52 870,574,917.47 减：本报告期基金总赎回份额 - 708,580,690.45 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16.52 3,011,044,855.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 3 月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1346亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 22页共 23页 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛 基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投 资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混 合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 23页共 23页 券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件 (二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书 (四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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