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| 中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273079 | ||||||||
| 基金代码 | 001111 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合 基金主代码 001110 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年03月16日 报告期末基金份额总额 67,053,467.89份 投资目标 有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决 策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、 风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产 配置比例。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 下属分级基金的基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合 A 中欧瑾泉灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001110 001111 报告期末下属分级基金的份额总 额 15,477,631.16份 51,575,836.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中欧瑾泉灵活配置混 合A 中欧瑾泉灵活配置混 合C 1.本期已实现收益 240,302.83 193,140.95 2.本期利润 621,487.79 244,154.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0261 0.0122 4.期末基金资产净值 28,234,912.01 74,088,118.81 5.期末基金份额净值 1.8242 1.4365 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧瑾泉灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.25% 0.68% 0.01% 0.15% 0.24% 过去六个月 -1.41% 0.20% 1.37% 0.01% -2.78% 0.19% 过去一年 -1.09% 0.29% 2.75% 0.01% -3.84% 0.28% 过去三年 14.98% 0.29% 8.24% 0.01% 6.74% 0.28% 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 过去五年 31.76% 0.25% 13.75% 0.01% 18.01% 0.24% 自基金合同 生效起至今 92.82% 0.55% 22.49% 0.01% 70.33% 0.54% 中欧瑾泉灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.81% 0.24% 0.68% 0.01% 0.13% 0.23% 过去六个月 -1.42% 0.20% 1.37% 0.01% -2.79% 0.19% 过去一年 -1.11% 0.29% 2.75% 0.01% -3.86% 0.28% 过去三年 14.96% 0.29% 8.24% 0.01% 6.72% 0.28% 过去五年 31.68% 0.25% 13.75% 0.01% 17.93% 0.24% 自基金合同 生效起至今 51.87% 0.20% 22.49% 0.01% 29.38% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 胡琼 予 基金经 理 2022- 08-16 - 10年 历任美世咨询（中国）有限公司咨询 顾问，长信基金管理有限责任公司债 券交易员、基金经理助理、基金经理。 2020/05/21加入中欧基金管理有限公 司,历任投资经理。 张跃 鹏 投资运 营部副 总监/基 金经理 2016- 01-12 - 13年 历任上海永邦投资有限公司投资经 理，上海涌泉亿信投资发展中心（有 限合伙）策略分析师。2013/09/23加入 中欧基金管理有限公司,历任交易员。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等相关规定。 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，为量化策略组合 因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，申万一级行业25涨6跌，计算机、传媒、通信、电子迎来爆发，而 过去两年表现出色的电气设备（新能源）不涨反跌。银行、地产板块依然表现落后，在 所有行业中表现居末。 具体节奏上来看，自2022年10月地产政策三支箭落地以来，市场经历了复苏强预期 到弱现实的过程。进入2月后，叠加海外银行风险事件，大盘在3200点-3300点之间陷入 震荡，具备持续性的结构性机会主要来自中字头和TMT板块。 本基金在一季度主要配置了国企估值提升和一带一路逻辑的板块，阶段性参与了部 分TMT板块的投资机会。 债券市场方面，1月权益市场火热，转债也快速反弹。而利率小幅修复去年四季度 银行理财赎回潮引发的跌幅后进入横盘震荡，二永债仍然在被净卖出。2月后除二永外 的信用品种开始提前修复，信用利差进入收敛。3月后随着市场对于全球进入滞涨+衰退 的认知，市场已认为资金面不太会出现超预期的紧缩，久期品种开始修复。 展望后市，我们认为1）二季度经济环境及政策空间均有望好于当前市场预期；2） 市场主线有望更为明晰并有助于提升投资者风险偏好；3）海外风险事件若后续应对得 当，资本市场关注度最高阶段可能正在过去。同时，4月进入一季报及年报披露阶段， 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 业绩重新回到投资重点考虑的范围。目前国内企业盈利和经济处在温和复苏过程中，业 绩增速有望提升，二季度可以更为积极一些。结构方面，我们仍继续关注经济修复主线， 如泛消费板块；成长板块方面，如人工智能、高端制造；主题层面关注一带一路、国企 估值重塑和数字经济建设等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.68%；C 类份额净值增长率为0.81%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2023年01月31日至2023年03月21日，本基金已连续 36 个工作日基金份额资产净 值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,146,668.88 17.44 其中：股票 18,146,668.88 17.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,657,606.88 60.22 其中：债券 62,657,606.88 60.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 23,148,994.20 22.25 8 其他资产 97,712.61 0.09 9 合计 104,050,982.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,126,567.00 4.03 B 采矿业 1,542,915.00 1.51 C 制造业 9,718,579.88 9.50 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,803,530.00 1.76 H 住宿和餐饮业 861,867.00 0.84 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 93,210.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,146,668.88 17.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600600 青岛啤酒 13,300 1,603,980.00 1.57 2 002507 涪陵榨菜 61,600 1,560,328.00 1.52 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 3 300498 温氏股份 74,900 1,533,203.00 1.50 4 002714 牧原股份 30,600 1,499,400.00 1.47 5 002458 益生股份 72,400 1,093,964.00 1.07 6 002847 盐津铺子 7,600 1,024,708.00 1.00 7 601111 中国国航 86,700 927,690.00 0.91 8 600419 天润乳业 53,100 889,956.00 0.87 9 601021 春秋航空 14,000 875,840.00 0.86 10 600754 锦江酒店 13,700 861,867.00 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 5,294,246.79 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,405,260.55 10.17 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 38,250,244.06 37.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,707,855.48 8.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,657,606.88 61.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 138810 23宁交01 100,000 9,978,550.69 9.75 2 137988 22河西05 100,000 9,974,767.12 9.75 3 152959 21厦轨04 80,000 8,203,915.84 8.02 4 019674 22国债09 52,000 5,294,246.79 5.17 5 2028044 20广发银行二级 01 50,000 5,208,560.55 5.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的20广发银行二级01的发行主体广发银行股份有限公司于2022年08 月31日受到央行的银罚决字〔2022〕12号。罚没合计3484.80万元人民币。 本基金对上 述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十 大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 97,420.75 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 291.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 97,712.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 1,453,514.18 1.42 2 113042 上银转债 1,450,003.54 1.42 3 113052 兴业转债 1,414,891.90 1.38 4 110062 烽火转债 1,378,851.94 1.35 5 113017 吉视转债 709,703.25 0.69 6 128142 新乳转债 507,610.61 0.50 7 127012 招路转债 477,862.82 0.47 8 110057 现代转债 357,812.00 0.35 9 113043 财通转债 287,280.91 0.28 10 113648 巨星转债 234,500.57 0.23 11 113057 中银转债 181,375.52 0.18 12 113054 绿动转债 118,569.75 0.12 13 127024 盈峰转债 108,809.51 0.11 14 123122 富瀚转债 27,068.98 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 中欧瑾泉灵活配置混合 A 中欧瑾泉灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 64,592,758.87 18,100,606.45 报告期期间基金总申购份额 2,803,954.40 46,502,222.11 减：报告期期间基金总赎回份额 51,919,082.11 13,026,991.83 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,477,631.16 51,575,836.73 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中欧瑾泉灵活配置混 合A 中欧瑾泉灵活配置混 合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 35,150.70 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 35,150.70 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 0.07 注：买入/申购总份额包含红利再投份额、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 1 2023年 1月 1 50,122,817.42 0.00 50,122,817.42 0.00 0.00% 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 构 日至 2023年 1 月 17日 2 2023年 1月 1 8日至 2023年 3月 31日 15,084,957.91 15,338,534.42 11,338,101.76 19,085,390.5 7 28.46% 3 2023年 3月 2 2日至 2023年 3月 31日 35,150.70 21,042,271.31 0.00 21,077,422.0 1 31.43% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现 集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对 流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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