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| 中欧时代智慧混合C(005242) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273241 | ||||||||
| 基金代码 | 005242 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧时代智慧混合 基金主代码 005241 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年01月25日 报告期末基金份额总额 493,647,492.93份 投资目标 本基金以对宏观经济、行业发展趋势判断为基础， 深入研究经济和行业的发展趋势与未来变化方向， 投资于那些可受益于宏观经济和行业发展方向且具 有持续增长潜力的优质上市公司，在严格控制投资 组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力 争实现基金资产的长期稳健增长。 投资策略 资本市场是经济的晴雨表，本基金综合分析宏观经 济环境、政策形势、市场情绪等因素，判断经济周 期与趋势，并据此主动判断市场方向，进行相应资 产配置。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估 值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧时代智慧混合A 中欧时代智慧混合C 下属分级基金的交易代码 005241 005242 报告期末下属分级基金的份额总 额 373,363,565.60份 120,283,927.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中欧时代智慧混合A 中欧时代智慧混合C 1.本期已实现收益 -65,271,203.02 -22,166,796.76 2.本期利润 46,571,299.65 14,919,116.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.1253 0.1155 4.期末基金资产净值 730,240,116.25 225,101,718.65 5.期末基金份额净值 1.9558 1.8714 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧时代智慧混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 过去三个月 6.78% 1.21% 3.55% 0.74% 3.23% 0.47% 过去六个月 10.18% 1.51% 7.68% 0.99% 2.50% 0.52% 过去一年 8.17% 1.46% -3.22% 0.98% 11.39% 0.48% 过去三年 70.92% 1.60% 4.66% 0.96% 66.26% 0.64% 过去五年 115.63% 1.57% -1.26% 0.99% 116.89% 0.58% 自基金合同 生效起至今 114.01% 1.55% -9.42% 0.99% 123.43% 0.56% 中欧时代智慧混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.57% 1.21% 3.55% 0.74% 3.02% 0.47% 过去六个月 9.75% 1.51% 7.68% 0.99% 2.07% 0.52% 过去一年 7.32% 1.46% -3.22% 0.98% 10.54% 0.48% 过去三年 66.91% 1.60% 4.66% 0.96% 62.25% 0.64% 过去五年 106.93% 1.57% -1.26% 0.99% 108.19% 0.58% 自基金合同 生效起至今 105.07% 1.55% -9.42% 0.99% 114.49% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 任职 日期 离任 日期 成雨 轩 基金经 理 2019- 06-01 - 8年 历任方正证券股份有限公司食品饮料 研究员，招商基金管理有限公司食品 饮料/农业研究员。2018/03/26加入中欧 基金管理有限公司,历任基金经理助 理、投资经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，为量化策略组合 因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，市场走出修复行情，上证指数上涨5.94%， 沪深 300 指数上涨4.63%， 创业板指数上涨2.25%。结构上，TMT涨幅居前，地产、银行等行业跌幅居前。 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 港股表现与A股相似，整体走出修复行情。恒生指数一季度上涨3.13%，恒生科技指 数上涨4.24%。 2023年年初，随着疫情的消退，宏观经济逐步修复，企业基本面环比改善。我们一 季度保持高仓位运作，加仓行业景气度上行的计算机、消费，同时卖出一些个股逻辑发 生变化的港股互联网。 进入2023年，市场不乏热点，人工智能的进步使得市场活跃度大幅提升。我们认为 产业投资可以分成三个阶段：第一阶段，新技术萌芽，产业从0到1，前景巨大，大部分 热钱涌入，推高估值，跟新技术沾边的公司，无论是否真的受益（甚至有的受损），都 可能站在风口上享受估值溢价。第二阶段，大部分企业并没有核心壁垒，很容易被新进 入者赶上并淘汰，业绩得不到兑现，此时市值已经price in了未来宏大的故事，风投资金 一旦萎缩，很容易形成戴维斯双杀，市值大幅缩水。第三阶段，一些本身具有高壁垒的 企业，以及借助新技术不断形成垄断优势的真龙头，脱颖而出，靠业绩的不断兑现实现 市值的稳步增长。很明显，目前人工智能的投资处在第一阶段，高科技的投资看似短期 赚钱效应显著，但由于产业变化快，能见度相对低，波动大，若“享受”泡沫，从长期来 看，实际亏钱概率很大。因此在高涨的情绪中，作为基金管理人，越是需要冷静下来， 仔细甄别“真”的投资机会，严守纪律性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为6.78%，同期业绩比较基准收益率为3.55%；C 类份额净值增长率为6.57%，同期业绩比较基准收益率为3.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 881,964,219.05 89.78 其中：股票 881,964,219.05 89.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 91,187,314.15 9.28 8 其他资产 9,189,142.41 0.94 9 合计 982,340,675.61 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为129,072,270.54元，占基金资 产净值比例13.51%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 48,053,539.00 5.03 B 采矿业 - - C 制造业 507,792,542.17 53.15 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 368,222.80 0.04 E 建筑业 77,329.12 0.01 F 批发和零售业 20,560,607.80 2.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 126,685,113.53 13.26 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 48,489,174.60 5.08 N 水利、环境和公共设施管 理业 813,525.59 0.09 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 Q 卫生和社会工作 51,893.90 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 752,891,948.51 78.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 电信服务 92,492,959.06 9.68 消费者常用品 19,189,400.39 2.01 消费者非必需 品 17,389,911.09 1.82 合计 129,072,270.54 13.51 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 H00700 腾讯控股 273,864 92,492,959.06 9.68 2 000568 泸州老窖 362,500 92,361,375.00 9.67 3 600519 贵州茅台 49,002 89,183,640.00 9.34 4 600809 山西汾酒 315,500 85,942,200.00 9.00 5 600702 舍得酒业 360,115 70,942,655.00 7.43 6 600570 恒生电子 1,151,280 61,271,121.60 6.41 7 300454 深信服 272,100 40,259,916.00 4.21 8 002415 海康威视 824,327 35,165,789.82 3.68 9 600066 宇通客车 2,825,300 34,835,949.00 3.65 10 300285 国瓷材料 1,191,500 33,767,110.00 3.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频 繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资国债期货。基金管理人将按照相 关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定 量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的腾讯控股的发行主体腾讯控股有限公司于2022年04月27日 至 2022 年05月18日受到国家市场监管总局的国市监处罚〔2022〕31号等8条处罚。罚没合计 400.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法 规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 128,951.95 2 应收证券清算款 8,883,043.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 177,146.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,189,142.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧时代智慧混合A 中欧时代智慧混合C 报告期期初基金份额总额 374,209,259.53 132,635,808.08 报告期期间基金总申购份额 12,874,436.59 5,944,317.91 减：报告期期间基金总赎回份额 13,720,130.52 18,296,198.66 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 373,363,565.60 120,283,927.33 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧时代智慧混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧时代智慧混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧时代智慧混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧时代智慧混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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