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| 长盛安泰一年持有混合C(011266) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273649 | ||||||||
| 基金代码 | 011266 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛安泰一年持有混合 基金主代码 011265 基金运作方式 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置一年的最 短持有期限 基金合同生效日 2021年 5月 10日 报告期末基金份额总额 208,478,695.83份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产 的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资 业绩。 投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标、 微观经济指标、市场指标、政策因素，通过深入分析上 述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币 市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提 高配置效率。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风 险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市 场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在股票投资方面，本基金将运用基金管理人的研究平台 和股票估值体系，深入发掘股票内在价值，结合市场估 值水平和股市投资环境，充分考虑行业景气程度、企业 竞争优势等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收 益。 股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则，以套期 保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 的研究，结合对期货合约的估值定价，与现货资产进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证 800指数收益率*15%+ 恒生综合指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 011265 011266 报告期末下属分级基金的份额总额 205,344,316.68份 3,134,379.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C 1.本期已实现收益 -680,680.81 -12,559.94 2.本期利润 2,896,913.93 38,560.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0122 4.期末基金资产净值 212,787,290.15 3,223,440.20 5.期末基金份额净值 1.0362 1.0284 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、所列数据截止到 2023年 03月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛安泰一年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 ④ 过去三个月 1.29% 0.17% 1.78% 0.18% -0.49% -0.01% 过去六个月 0.78% 0.21% 2.94% 0.23% -2.16% -0.02% 过去一年 0.14% 0.17% 2.30% 0.23% -2.16% -0.06% 自基金合同 生效起至今 3.62% 0.17% 2.56% 0.23% 1.06% -0.06% 长盛安泰一年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.19% 0.17% 1.78% 0.18% -0.59% -0.01% 过去六个月 0.58% 0.21% 2.94% 0.23% -2.36% -0.02% 过去一年 -0.27% 0.17% 2.30% 0.23% -2.57% -0.06% 自基金合同 生效起至今 2.84% 0.17% 2.56% 0.23% 0.28% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡宾 本基金基金经理，长 盛稳怡添利债券型证 券投资基金基金经 理，长盛安睿一年持 有期混合型证券投资 基金基金经理，长盛 鑫盛稳健一年持有期 混合型证券投资基金 基金经理，长盛安盈 混合型证券投资基金 基金经理，公司副总 经理。 2021年 5月 10日 - 19年 蔡宾先生，硕士，特许金融分 析师 CFA。历任宝盈基金管理 有限公司研究员、基金经理助 理。2006年 2月加入长盛基金 管理有限公司，曾任研究员、 社保组合助理，投资经理，基 金经理，公司总经理助理等职 务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，债券市场收益率先上后下，十年国债收益率波动区间在 2.8%至 2.95%。年初，随 着疫情影响弱化，同时 1、2月处于数据真空期，市场对“强复苏”仍有一定预期，十年期国债收 益率整体上行。春节后，高频经济数据有所分化，同时随着两会对经济增长目标定调，市场不再 期待政策“强刺激”，对经济复苏斜率进行了重新定价，2月下旬以来十年期国债收益率逐步下 行。信用债方面，其表现整体优于利率债，信用利差整体呈下行趋势，中高等级、中短期限信用 债信用利差分位数回到历史较低水平。 股票方面，一季度整体上行，1月市场对经济修复斜率仍有较强预期，叠加外资快速流入， 带动股市上涨。2月市场预期转弱，同时外资流入暂缓，市场表现出现分化。3月中国特色估值、 ChatGPT等概念股表现活跃，股市呈现结构性行情。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合，积极把握债市波段机会； 在严控信用风险的同时积极参与部分信用债挖掘，以增厚组合收益，并根据权益市场情况调整权 益仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛安泰一年持有混合 A的基金份额净值为 1.0362元，本报告期基金份额净 值增长率为 1.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.78%；截至本报告期末长盛安泰一年持有混合 C 的基金份额净值为 1.0284元，本报告期基金份额净值增长率为 1.19%，同期业绩比较基准收益率 为 1.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,722,865.00 23.62 其中：股票 62,722,865.00 23.62 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 200,893,168.05 75.64 其中：债券 200,893,168.05 75.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 463,749.15 0.17 8 其他资产 1,519,124.87 0.57 9 合计 265,598,907.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,205,074.00 16.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 2,204,000.00 1.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,077,000.00 0.96 J 金融业 18,563,000.00 8.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,083,791.00 0.96 M 科学研究和技术服务业 1,590,000.00 0.74 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,722,865.00 29.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601398 工商银行 1,900,000 8,474,000.00 3.92 2 601939 建设银行 1,300,000 7,722,000.00 3.57 3 600809 山西汾酒 10,500 2,860,200.00 1.32 4 300760 迈瑞医疗 8,800 2,743,048.00 1.27 5 600309 万华化学 28,600 2,742,168.00 1.27 6 601012 隆基绿能 66,300 2,679,183.00 1.24 7 600600 青岛啤酒 18,500 2,231,100.00 1.03 8 601668 中国建筑 380,000 2,204,000.00 1.02 9 002475 立讯精密 70,000 2,121,700.00 0.98 10 688777 中控技术 20,000 2,077,000.00 0.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,205,674.85 0.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,018,959.89 9.27 其中：政策性金融债 10,034,520.55 4.65 4 企业债券 53,859,671.97 24.93 5 企业短期融资券 20,394,852.05 9.44 6 中期票据 82,221,194.43 38.06 7 可转债（可交换债） 23,192,814.86 10.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,893,168.05 93.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113021 中信转债 121,780 13,468,427.59 6.24 2 102001249 20西安高新 MTN006 100,000 10,486,849.32 4.85 3 101801567 18鲁钢铁 MTN008 100,000 10,441,164.38 4.83 4 102281203 22潞安 MTN008 100,000 10,354,081.64 4.79 5 102281585 22晋能煤业 MTN012A(科创票 据) 100,000 10,335,945.21 4.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 1 存出保证金 13,292.21 2 应收证券清算款 1,505,321.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 510.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,519,124.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113021 中信转债 13,468,427.59 6.24 2 113044 大秦转债 9,724,387.27 4.50 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 231,476,660.41 3,312,528.65 报告期期间基金总申购份额 35,708.56 9,662.79 减:报告期期间基金总赎回份额 26,168,052.29 187,812.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 205,344,316.68 3,134,379.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,007,100.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,007,100.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 4.87 - 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101~20230331 49,999,000.00 - - 49,999,000.00 23.98 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 长盛安泰一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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