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| 天弘丰利债券(LOF)E(164208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273817 | ||||||||
| 基金代码 | 164208 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘丰利债券(LOF) 场内简称 天弘丰利LOF 基金主代码 164208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月23日 报告期末基金份额总额 1,509,388,467.14份 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获 得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 资产配置策略、信用债券投资策略、国债及央行票 据投资策略、新股申购策略等。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘丰利债券(LOF)E 天弘丰利债券(LOF)C 下属分级基金场内简称 天弘丰利LOF - 下属分级基金的交易代码 164208 015563 报告期末下属分级基金的份额总 1,445,108,803.71份 64,279,663.43份 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 3页 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 天弘丰利债券(LOF)E 天弘丰利债券(LOF)C 1.本期已实现收益 20,496,569.40 528,675.33 2.本期利润 65,102,642.79 54,445.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0420 0.0012 4.期末基金资产净值 1,857,794,567.10 66,030,431.17 5.期末基金份额净值 1.2856 1.0272 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘丰利债券(LOF)E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.10% 0.24% 0.28% 0.03% 2.82% 0.21% 过去六个月 2.15% 0.29% -0.32% 0.06% 2.47% 0.23% 过去一年 2.96% 0.29% 0.70% 0.05% 2.26% 0.24% 过去三年 15.63% 0.23% 0.98% 0.06% 14.65% 0.17% 过去五年 31.35% 0.19% 7.95% 0.06% 23.40% 0.13% 自基金转型 日起至今 52.96% 0.17% 7.07% 0.07% 45.89% 0.10% 天弘丰利债券(LOF)C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 4页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 3.01% 0.24% 0.28% 0.03% 2.73% 0.21% 过去六个月 1.99% 0.29% -0.32% 0.06% 2.31% 0.23% 自基金份额 首次确认日 起至今 2.72% 0.29% 0.41% 0.05% 2.31% 0.24% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2011年11月23日生效，本基金于2014年11月24日三年封闭期 届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"天弘 丰利债券型证券投资基金（LOF）"，封闭期届满日为本基金份额转换基准日。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2022年04月15日起增设天弘丰利债券(LOF)C基金份额。天弘丰利债券 (LOF)C基金份额的首次确认日为2022年04月18日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 杜广 本基金 基金经 理 2020 年12 月 - 9年 男，金融数学硕士。历任泰康资产管 理有限责任公司债券研究员、中国人 寿养老保险股份有限公司债券研究 员。2017年7月加盟本公司，历任投资 经理助理等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 6页 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 近期市场对经济的信心，又发生了回摆，顺周期方向的个股回调幅度较深。我们认 为经济走出3年疫情的底部、修复向上的方向依然较为确定，当前脆弱的信心也会逐步 得到修复。叠加当前股票估值和位置都处于偏低水平，当前需要积极承担风险，保持至 少中性以上的权益仓位配置。 在具体的板块方向上，我们观点并未发生变化：泛中游的周期股、电子和计算机方 向是我们重点关注的方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年03月31日，天弘丰利债券(LOF)E基金份额净值为1.2856元，天弘丰利债 券(LOF)C基金份额净值为1.0272元。报告期内份额净值增长率天弘丰利债券(LOF)E为 3.10%，同期业绩比较基准增长率为0.28%；天弘丰利债券(LOF)C为3.01%，同期业绩比 较基准增长率为0.28%。 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 7页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,237,799,357.46 93.44 其中：债券 2,237,799,357.46 93.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 106,907,811.30 4.46 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 49,761,202.88 2.08 8 其他资产 422,943.91 0.02 9 合计 2,394,891,315.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 73,188,297.40 3.80 2 央行票据 - - 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 8页 3 金融债券 704,724,774.05 36.63 其中：政策性金融债 704,724,774.05 36.63 4 企业债券 738,113,748.22 38.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 91,842,805.48 4.77 7 可转债（可交换债） 629,929,732.31 32.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,237,799,357.46 116.32 注:可转债项下包含可交换债24,719,393.15元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 150218 15国开18 4,000,000 418,600,219.18 21.76 2 190204 19国开04 1,000,000 103,152,794.52 5.36 3 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 5.31 4 149274 20申证10 900,000 91,643,690.96 4.76 5 175535 20华泰G9 700,000 71,168,071.78 3.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 9页 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定 之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 173,828.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 249,115.53 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 422,943.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113648 巨星转债 32,395,720.47 1.68 2 132018 G三峡EB1 24,719,393.15 1.28 3 128141 旺能转债 22,632,693.71 1.18 4 127045 牧原转债 20,126,562.31 1.05 5 113025 明泰转债 17,418,507.26 0.91 6 111000 起帆转债 15,195,772.05 0.79 7 113653 永22转债 13,353,282.56 0.69 8 110077 洪城转债 13,309,028.11 0.69 9 123059 银信转债 12,490,815.13 0.65 10 123150 九强转债 12,268,739.38 0.64 11 113637 华翔转债 12,137,225.25 0.63 12 128120 联诚转债 11,810,643.71 0.61 13 127050 麒麟转债 11,038,187.01 0.57 14 127020 中金转债 10,914,074.38 0.57 15 123103 震安转债 10,845,619.67 0.56 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 10页 16 127070 大中转债 10,832,038.10 0.56 17 123127 耐普转债 10,298,333.01 0.54 18 123151 康医转债 10,096,228.28 0.52 19 128109 楚江转债 9,713,772.44 0.50 20 128087 孚日转债 9,492,417.05 0.49 21 113045 环旭转债 8,963,585.63 0.47 22 113601 塞力转债 8,531,911.29 0.44 23 123035 利德转债 7,877,874.58 0.41 24 123157 科蓝转债 7,599,101.80 0.39 25 127049 希望转2 7,397,474.23 0.38 26 123141 宏丰转债 7,307,125.86 0.38 27 113649 丰山转债 7,258,610.78 0.38 28 123133 佩蒂转债 7,197,557.12 0.37 29 128075 远东转债 7,193,162.19 0.37 30 123082 北陆转债 7,183,054.01 0.37 31 113600 新星转债 7,085,172.03 0.37 32 113577 春秋转债 7,061,785.72 0.37 33 127073 天赐转债 6,915,983.85 0.36 34 127059 永东转2 6,320,619.55 0.33 35 111004 明新转债 6,160,042.78 0.32 36 127018 本钢转债 5,732,574.47 0.30 37 110070 凌钢转债 5,655,647.17 0.29 38 127035 濮耐转债 5,564,944.09 0.29 39 128036 金农转债 5,528,991.50 0.29 40 127027 靖远转债 5,410,193.70 0.28 41 110075 南航转债 5,271,401.52 0.27 42 113545 金能转债 5,210,274.86 0.27 43 127071 天箭转债 5,208,782.48 0.27 44 113647 禾丰转债 5,199,366.68 0.27 45 118003 华兴转债 5,052,213.73 0.26 46 127019 国城转债 4,943,161.62 0.26 47 123087 明电转债 4,895,731.73 0.25 48 128090 汽模转2 4,594,674.22 0.24 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 11页 49 128101 联创转债 4,401,852.79 0.23 50 128128 齐翔转2 4,073,755.35 0.21 51 123140 天地转债 3,779,524.65 0.20 52 118012 微芯转债 3,739,813.50 0.19 53 123130 设研转债 3,709,151.80 0.19 54 113602 景20转债 3,597,185.52 0.19 55 123120 隆华转债 3,539,082.40 0.18 56 123044 红相转债 3,537,704.35 0.18 57 111005 富春转债 3,434,922.67 0.18 58 123107 温氏转债 3,275,404.60 0.17 59 128033 迪龙转债 3,114,365.30 0.16 60 118007 山石转债 3,102,874.65 0.16 61 128021 兄弟转债 3,066,816.61 0.16 62 113610 灵康转债 3,049,366.11 0.16 63 128097 奥佳转债 2,653,254.79 0.14 64 113640 苏利转债 2,342,557.26 0.12 65 128066 亚泰转债 2,222,894.92 0.12 66 128049 华源转债 2,181,116.35 0.11 67 113594 淳中转债 2,148,250.49 0.11 68 110080 东湖转债 2,106,132.93 0.11 69 123106 正丹转债 1,987,676.47 0.10 70 113632 鹤21转债 1,927,853.57 0.10 71 123100 朗科转债 1,845,170.41 0.10 72 127047 帝欧转债 1,823,906.16 0.09 73 123050 聚飞转债 1,780,174.34 0.09 74 123142 申昊转债 1,705,772.34 0.09 75 127052 西子转债 1,687,206.08 0.09 76 113629 泉峰转债 1,567,486.85 0.08 77 111003 聚合转债 1,477,757.11 0.08 78 113039 嘉泽转债 1,193,732.09 0.06 79 113589 天创转债 944,169.25 0.05 80 113055 成银转债 825,976.32 0.04 81 113561 正裕转债 609,869.85 0.03 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 12页 82 110072 广汇转债 419,923.70 0.02 83 113618 美诺转债 233,205.39 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘丰利债券(LOF)E 天弘丰利债券(LOF)C 报告期期初基金份额总额 1,710,364,001.71 4,707,208.02 报告期期间基金总申购份额 226,418,614.75 62,475,933.18 减：报告期期间基金总赎回份额 491,673,812.75 2,903,477.77 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,445,108,803.71 64,279,663.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 13页 间 机 构 1 20230101- 20230331 389,887,69 4.45 - - 389,887,6 94.45 25.83% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵 先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司 副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同 3、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议 4、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 第 14页 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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