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| 天弘标普500C(007722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278345 | ||||||||
| 基金代码 | 007722 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘标普500 基金主代码 007721 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2019年09月24日 报告期末基金份额总额 161,859,859.93份 投资目标 在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标 普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500 指数走势的有效跟踪。 投资策略 本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球 范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益 水平。本基金产品投资策略包括：资产配置策略、 ETF投资策略、非上市基金投资策略、股票投资策 略、固定收益资产投资策略、资产支持证券投资策 略、金融衍生品投资策略等策略 业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+ 人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基 金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有 效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 3页 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘标普500A 天弘标普500C 下属分级基金的交易代码 007721 007722 报告期末下属分级基金的份额总 额 97,454,212.46份 64,405,647.47份 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:Citibank N.A 中文名称:美国花旗银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 天弘标普500A 天弘标普500C 1.本期已实现收益 104,136.15 10,385.59 2.本期利润 5,768,943.99 4,209,854.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0639 0.0661 4.期末基金资产净值 128,671,930.54 84,227,440.73 5.期末基金份额净值 1.3203 1.3078 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘标普500A净值表现 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 4页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.02% 0.95% 5.33% 1.04% -0.31% -0.09% 过去六个月 9.07% 1.10% 10.41% 1.27% -1.34% -0.17% 过去一年 -1.21% 1.19% -1.59% 1.37% 0.38% -0.18% 过去三年 49.56% 1.08% 51.40% 1.21% -1.84% -0.13% 自基金合同 生效日起至 今 32.03% 1.26% 32.24% 1.46% -0.21% -0.20% 天弘标普500C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.93% 0.95% 5.33% 1.04% -0.40% -0.09% 过去六个月 8.92% 1.10% 10.41% 1.27% -1.49% -0.17% 过去一年 -1.48% 1.19% -1.59% 1.37% 0.11% -0.18% 过去三年 48.33% 1.08% 51.40% 1.21% -3.07% -0.13% 自基金合同 生效日起至 今 30.78% 1.26% 32.24% 1.46% -1.46% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2019年09月24日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 6页 胡超 本基金 基金经 理 2019 年09 月 - 10年 男，金融学硕士。历任普华永道咨询 （深圳）有限公司高级顾问、中合中 小企业融资担保股份有限公司高级业 务经理、中国人民财产保险股份有限 公司海外投资业务主管。2016年6月加 盟本公司，历任国际业务研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 7页 2023年开年以来，全球投资环境面临的负面因素逐渐淡化，积极因素不断涌现，尽 管偶有黑天鹅事件，但是全球大部分股票市场均录得上涨。一季度，美国经济继续展现 了较强的韧性，主要经济指标运行良好。美国通胀保持在下行通道，尽管核心通胀粘性 依然较高、劳动力市场供需矛盾依然突出，但是美联储加息步伐确已经开始放缓。一季 度，美联储加息两次，累计加息幅度为50基点，联邦基金利率目标达到4.75%-5.0%，符 合市场预期。在更新的经济预测中，美联储小幅下调2023年/2024年全年经济增速分别至 0.4%/1.2%，这意味着美国经济仍有希望实现软着陆，激进加息对于实体经济的冲击比 此前预期的要好一些。 3月份，欧美部分银行出现的倒闭、破产事件给资本市场造成短期冲击，但是相关 主管部门迅速出手，在较短时间内控制住了事态的蔓延，维护了整体金融体系的平稳运 行，给予投资人较强信心，市场在短期下跌后快速反弹。另一方面，受益于人工智能技 术商业应用出现的突破，科技股在一季度整体表现较为强势，带动美股股市整体走强。 从基本面来看，美国经济复苏态势依然明确，标普500指数当前的估值水平已经回落到 过去10年的历史均值下方，中长期投资性价比进一步提升。 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金的投资目标是通过投资于全 球范围内跟踪标普500指数的基金（含ETF），综合运用股指期货等衍生品工具，力争实 现对标普500指数走势的有效跟踪。 截至2023年03月31日，天弘标普500A基金份额净值为1.3203元，天弘标普500C基金 份额净值为1.3078元。报告期内份额净值增长率天弘标普500A为5.02%，同期业绩比较 基准增长率为5.33%；天弘标普500C为4.93%，同期业绩比较基准增长率为5.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 196,044,758.58 90.75 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 8页 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 18,197,533.12 8.42 8 其他资产 1,776,230.48 0.82 9 合计 216,018,522.18 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序 号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币 元) 占基金资产净值比例 (%) 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 9页 1 股指期货 S&P500 EMINI FUT Jun23 - - 注：金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结 算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投 资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。本报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Jun23买入持仓量5手， 合约市值人民币7,108,344.17元，公允价值变动人民币237,617.61元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例(%) 1 iShares Core S&P 500 ETF ETF 基金 交易 型开 放式 BlackRock Fund Advis ors 41,722,568. 30 19.60 2 Vanguard S&P 500 ET F ETF 基金 交易 型开 放式 Vanguard G roup Inc 41,425,370. 71 19.46 3 Vanguard S&P 500 U CITS ETF ETF 基金 交易 型开 放式 Vanguard G roup Ireland Ltd 36,613,877. 15 17.20 4 Xtrackers S&P 500 Sw ap UCITS ETF ETF 基金 交易 型开 放式 DWS Invest ment SA 34,971,002. 11 16.43 5 SPDR S&P 500 ETF T rust ETF 基金 交易 型开 放式 SSgA Funds Manageme nt Inc 33,589,670. 84 15.78 6 Invesco S&P 500 UCI TS ETF ETF 基金 交易 型开 放式 Invesco Inv estment Ma nagement Lt d 7,722,269.4 7 3.63 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定 之备选股票库的情况。 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 10页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 529,120.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 111,223.07 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,135,886.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,776,230.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘标普500A 天弘标普500C 报告期期初基金份额总额 83,267,902.95 61,958,270.78 报告期期间基金总申购份额 20,653,133.10 26,189,561.95 减：报告期期间基金总赎回份额 6,466,823.59 23,742,185.26 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 97,454,212.46 64,405,647.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2023年第 1季度报告 第 11页 本基金成立后有10,001,111.23份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2019年09 月24日至2022年09月24日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵 先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司 副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）募集的文件 2、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同 3、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议 4、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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