最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成上海金ETF(159833) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3326713 | ||||||||
| 基金代码 | 159833 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成上海金交易型开放式证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 清算报告出具日：2023年6月13日 清算报告公告日：2023年6月14日 一、重要提示 大成上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2020】3030号文注册募集，并获得《关于大成上海金交易型开放式证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2021]3346号），由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集，于2022年3月18日成立并正式运作，本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“我司”或“公司”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 根据《大成上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》“第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定，“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：4、连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的”。 截至2023年5月29日，大成上海金交易型开放式证券投资基金（基金代码：159833，场内简称：上海金基金ETF，以下简称“本基金”）已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《大成上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》约定的基金合同自动终止条件。具体详见公司相关公告。 本基金自2023年5月30日起进入清算期，由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2023年5月30日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金基本情况 基金名称 基金简称 场内简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人 基金托管人 基金最后运作日（2023年5月29日） 基金份额总额 大成上海金交易型开放式证券投资基金 大成上海金ETF 上海金基金ETF 159833 159833 交易型开放式 2022年3月18日 大成基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 227,885.00份 2、基金产品说明 投资目标紧密跟踪上海金集中定价合约SHAU的价格表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 1、黄金现货合约的投资策略 （1）上海金集中定价合约投资策略 本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所交易的黄金现货合约等 黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资于黄金现货合约 的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将 以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将通过 卖出上海金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。若因特殊情况（如上海黄金 交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等）导致无法 获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到 跟踪上海金集中定价合约价格的目的。 （2）其他黄金现货合约投资策略 本基金主要采取被动式管理策略，主要投资于上海黄金交易所黄金现货合约。一般 情况下，基金管理人将通过上海金集中定价合约SHAU的方式买卖黄金现货合约，但 发生特殊情况时（包括但不限于上海金集中定价合约SHAU交割违约等），基金管理 人可投资于AU99.99和AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。 本基金参与黄金现货延期交收合约AU（T+D）投资仅用于风险管理或提高资产配置 效率。 在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时， 基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、流动性管理策略 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其 余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金 部位的收益。本基金投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币 市场工具用于流动性管理。 3、黄金租借业务 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合 约借出给信誉良好的机构，取得租借收入。本基金的黄金租借对手方仅限于上海黄 金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。本基金发生流动 性问题时，管理人有权提前终止租借协议、要求交易对手归还黄金现货合约。 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 本基金跟踪上海金集中定价合约的价格表现，具有与上海黄金交易所上海金集中定 价合约SHAU相似的风险收益特征。 三、财务会计报告 资产负债表（已经审计） 会计主体：大成上海金交易型开放式证券投资基金 报告截止日：2023年5月29日（基金最后运作日） 单位：人民币元 资产： 银行存款 结算备付金 保证金 交易性金融资产 其中：贵金属投资 应收清算款 资产合计 负债： 交易性金融负债 应付管理人报酬 应付托管费 其他负债 负债合计 所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 最后运作日2023年5月29日 859,251.33 2,584,099.55 160,043.40 2,912,130.00 2,912,130.00 2,727,306.31 9,242,830.59 2,667,600.00 8,841.02 1,768.19 5,574,300.00 8,252,509.21 897,650.97 92,670.41 990,321.38 9,242,830.59 注：基金最后运作日2023年5月29日，大成上海金交易型开放式证券投资基金份额单位净值为4.3457元，基金份额为227,885.00份。 四、基金财产分配 自2023年5月30日至2023年6月13日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 1、资产处置情况 (1) 本基金最后运作日银行存款为人民币859,251.33元。 (2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币2,584,099.55元。 (3) 本基金最后运作日持有的交易性金融资产均为贵金属投资，贵金属市值为人民币2,912,130.00元。本基金持有的交易性金融资产已于2023年6月1日前卖出变现，收回金额合计人民币2,911,965.00元。 (4) 本基金最后运作日的应收清算款为2,727,306.31元，已于2023年6月1日前划入本基金托管账户。 2、负债清偿情况 (1)本基金最后运作日交易性金融负债2,667,600.00元，已于2023年6月1日前支付。 (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币8,841.02元，该款项将于清算期间结束后支付。 (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币1,768.19元，该款项将于清算期间结束后支付。 (4)本基金最后运作日其他负债为人民币5,574,300.00元，其中应付ETF可退替代款为1,333,800.00元，应付ETF应退退补款4,007,400.00元，应付信息披露费18,000.00元，应付审计费15,000.00元，应付银行划款汇划费100元，其他应付款200,000.00元。其中，应付ETF可退替代款、应付ETF应退退补款已于2023年6月2日前支付，剩余款项将于清算期间结束后支付。 3、清算期间损益情况 清算期间损益情况 单位：人民币元 项目 一、清算期间收入（损失以“-”填列） 利息收入（注1） 处置交易性金融资产产生的净收益（注2） 其他业务收入（注3） 清算期间收入小计① 二、清算期间费用 交易费用（注4） 清算期间费用小计② 三、清算期间净收益①-② 245.95 -165.00 2,492.50 2,573.45 73.31 73.31 2,500.14 注1：利息收入系计提的自2023年5月30日起至2023年6月13日止清算期间的银行存款利息、备付金利息。 注2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出交易性金融资产的成交金额减去交易性金融资产最后运作日的估值总额后的差额。 注3：其他业务收入为替代损益收入。 注4：交易费用系清算期间处置交易性金融资产产生的交易费用。 4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 单位：人民币元 项目 一、最后运作日2023年5月29日基金净资产 加：清算期间净收益 二、清算期结束日2023年6月13日基金净资产 990,321.38 2,500.14 992,821.52 注：（1）资产处置及负债清偿后，于2023年6月13日本基金剩余财产为人民币992,821.52元。根据本基金的基金合同约定，将依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （2）2023年5月30日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金（如有）以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。 5、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 五、备查文件目录 1、备查文件目录 （1）《大成上海金交易型开放式证券投资基金清算审计报告》 （2）《关于〈大成上海金交易型开放式证券投资基金清算报告〉的法律意见》 2、存放地点 基金管理人的住所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 大成上海金交易型开放式证券投资基金基金财产清算小组 2023年6月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |