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| 创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3363162 | ||||||||
| 基金代码 | 014266 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2023年05月30日 送出日期：2023年07月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 创金合信汇鑫一年定开债券发起 基金代码 014266 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年03月31日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 吕沂洋 2022年03月31日 2015年07月06日 其他 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，则本基金根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效之日起三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资比例限制规定。 主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利等组合管理策略，力争实现基金资产的稳健增值。 1、组合管理策略。（1）久期配置策略。本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。（2）期限结构配置。在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。（3）债券类别配置策略。在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。（4）信用风险控制。基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体 的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0%-20%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-70%，评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为30%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。（5）跨市场套利策略。跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。 2、资产支持证券投资策略。本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 3、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。 4、信用衍生品投资策略。本基金的信用衍生品投资标的以信用风险缓释凭证为主，以风险对冲为目的，通过对信用债市场的整体运行趋势情况、信用衍生品标的主体的经营及财务情况进行深入研究分析，结合信用衍生品定价模型，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。基金管理人将充分考虑对信用衍生品交易对手方、创始机构的风险管理，合理分散对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 0≤M＜100万 0.60% 非特定投资群体 100万≤M＜200万 0.40% 非特定投资群体 200万≤M＜500万 0.20% 非特定投资群体 M≥500万 1000.00元/笔 非特定投资群体 0≤M＜100万 0.06% 特定投资群体 100万≤M＜200万 0.04% 特定投资群体 200万≤M＜500万 0.02% 特定投资群体 M≥500万 1000.00元/笔 特定投资群体 赎回费 N＜7天 1.50% 场外份额 N≥7天 0.00% 场外份额 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险（包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险）、流动性风险、信用风 险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、不可抗力风险等以及因错过开放期而导致无法赎回的 风险以及开放期投资者赎回款项被延缓支付的风险、因单一投资者认（申）购比例上限而导致的部 分确认或无法确认风险等。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧 袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理 人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内 容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方申购本基金的总金额不少于一千万元人民币，且 持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本基 金存在着由于市场情况的变化，在基金合同生效之日三年后的对日，因基金资产净值低于两亿元， 基金合同自动终止的风险。 本基金特有风险包括但不限于： 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避 发债主体的信用质量变化造成的信用风险。 2、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险 等风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等 风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指 的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进 行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债 务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下 降，造成基金财产损失。 3、与国债期货投资相关的特定风险 本基金可投资国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点： （1）市场风险：是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不 同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保 证金而带来的风险。 （5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 4、信用衍生品投资风险 本基金投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险，偿付风险以及价格波动风险。 流动性风险是信用衍生品交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以 合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创 设机构可能出现经营状况不佳，或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品 结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化，引 起信用衍生品交易价格波动的风险 5、封闭期内不能赎回风险 本基金自基金合同生效之日起每个封闭期后开放不超过20个工作日的申购赎回业务，基金份额 持有人只能在开放期赎回基金份额，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的 流动性风险。 6、基金自动终止的风险 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将运用发起资金认购本基金的金额不低 于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后， 发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基 金份额。另外，在基金合同生效满三年之日，如果本基金的资产净值低于 2 亿元，基金合同将自动 终止，且无需召开基金份额持有人大会审议，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将 争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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