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| 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(968114) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3444423 | ||||||||
| 基金代码 | 968114 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏精选固定收益配置基金-未经审计的半年度报告(2023年1月1日至2023年6月30日) | ||||||||
| 信息全文 | 未经审计的半年度报告 华夏精选固定收益配置基金 （依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托，同 属华夏精选基金的子基金） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 目录 页码 管理及行政 1 基金管理人向基金份额持有人的报告 2 未审计的财务报表 损益及其他全面收益表 3 财务状况表 4 - 5 基金份额持有人应占资产净值变动表 6 现金流量表 7 投资表现报表（未审计） 8 - 10 投资组合持有变动表（未审计） 11 – 22 金融衍生工具的详情（未审计） 23 投资组合列表（未审计） 24 - 27 股息披露（未审计） 28 重要提示： 本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见，可能发生变更。有关基金的更多资料，请参阅刊载于 我们网站的基金说明书： https://www.chinaamc.com.hk/zh-hans/product/chinaamc-select-fixed-income-allocation-fund/ 投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。 1 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 管理及行政 基金管理人 华夏基金（香港）有限公司 香港中环花园道 1 号 中银大厦 37 楼 基金管理人董事 甘添先生 李丰名先生 李一梅女士 孙立强先生 阳琨先生（于 2023 年 5 月 30 日委任） 受托人、行政管理人及基金登记机构 中银国际英国保诚信托有限公司 香港太古城英皇道 1111 号 15 楼 1501-1057 & 1513-1516 室 审计师 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌英皇道 979 号 太古坊一座 27 楼 基金管理人的法律顾问 的近律师事务所 香港中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 保管人 中国银行（香港）有限公司 香港中环花园道 1 号 中国银行大厦 14 楼 2 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金管理人向基金份额持有人的报告 简介 华夏精选固定收益配置基金（“本子基金”）同属华夏精选基金的子基金，是按照 2012 年 1 月 12 日签订 的信托契约并依据香港法律成立的伞形单位信托（经不时修订或补充）。本子基金旨在透过将本子基金 不少于 70%的资产净值直接或间接投资于全球市场的固定收益及债务工具，以达致资本增值。 市场回顾 2023 年上半年，由于美欧银行业危机、美国债务上限僵局和地缘政治冲突等不利因素的影响，全球金 融市场震荡剧烈。美国国债收益率降至 2022 年末水平，但由于市场预计加息周期接近尾声，股权资产 在上半年末整体实现上涨。 随着加息趋近峰值，市场逐步吸收风险，短期内经济回升使大部分资产类别获得合理回报。股权资产普 遍跑赢债券和大宗商品，成熟市场较于新兴市场也更具优势。 继 2022 年表现不佳之后，大部分固定收益证券在前六个月内实现了正向收益。在美元计价债券中，随 着收益率曲线走低，久期表现优异，信用债表现优于利率债，美国高收益债券跑赢美国投资级债券。不 过，中国高收益债券仍处于劣势。 华夏基金（香港）有限公司 2023 年 8 月 18 日 3 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 损益及其他全面收益表（未审计） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 （未审计） （未审计） 美元 美元 收入 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 产生的利息收入 1,166,356 861,924 银行存款利息收入 44,180 5,854 杂项收入 885 15,247 1,211,421 883,025 费用 管理费 ( 167,654) ( 218,591) 受托人费用 ( 42,181) ( 51,984) 保管费和银行费用 ( 21,252) ( 20,174) 审计师酬金 ( 10,377) ( 7,409) 交易手续费 ( 7,005) ( 10,065) 法律和专业服务费 ( 47) ( 7,142) 其他费用 ( 39,012) ( 14,613) (287,528) ( 329,978) 减：由基金管理人承担的费用 21,862 43,378 投资利得及汇兑差额前利润 945,755 596,425 投资利得/（损失）及汇兑差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 及负债产生的净利得/（损失） 621,730 ( 3,952,993) 汇兑差额 ( 6,203) ( 4,294) ( 615,527) ( 3,957,287) 税前利润/（亏损） 1,561,282 ( 3,360,862) 预扣税 - ( 489) 基金份额持有人应占资产净值增加/（减少） 1,561,282 ( 3,361,351) 4 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务状况表（未审计） 2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 （未审计） （已审计） 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 59,681,063 49,815,787 定期存款 - 2,000,000 应收利息 581,594 428,756 应收认购款 277,004 196,558 预付款 731 734 应收基金管理人的款项 51,487 63,200 应收经纪人的款项 4,557,737 32,812 现金及现金等价物 1,799,692 5,448,876 资产总额 66,949,308 57,986,723 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 80,434 - 应付管理费 83,606 69,857 应付受托人费用 6,613 6,212 应计费用和其他应付款 22,183 30,710 应付赎回款项 116,368 197,934 应付经纪人的款项 8,956,628 - 应付税费 373 373 总负债（不含基金份额持有人应占资产净值） 9,266,205 305,086 基金份额持有人应占资产净值 57,683,103 57,681,637 负债总额 66,949,308 57,986,723 5 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务状况表（未审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 （未审计） （已审计） 已发行基金份额数目 - I 类（美元） 3,208,585.96 3,208,585.96 - I 类（港币） 2,168,358.93 2,168,358.93 - A 类（美元） 491,307.54 597,761.46 - A 类（港币） 5,130,128.54 5,549,927.59 - A 类（人民币） 123,450.67 2,081.79 - R 类（人民币） 3,868,790.82 - - R 类（人民币）（对冲） 42,268,836.52 47,267,836.52 份额净值 - I 类（港币） 10.5665 港币 10.1561 港币 - I 类（美元） 11.2719 美元 10.8878 美元 - A 类（美元） 10.6133 美元 10.2622 美元 - A 类（港币） 10.6285 港币 10.2263 港币 - A 类（人民币） 11.1212 人民币 10.2212 人民币 - R 类（人民币） 1.1219 人民币 - - R 类（人民币）（对冲） 0.9707 人民币 0.9526 人民币 注：本未经审计的半年度报告是根据国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》（“IFRS”）以及香港证 券及期货事务监察委员会（“SFC”）制定的《单位信托及互惠基金守则》附录 E 所列明之相关披露规定编制。 本未经审计的半年度报告采用与截至 2022 年 12 月 31 日止年度的年度报告一致的会计政策，相关政策已载于该 年度报告财务报表附注 2 中。 6 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金份额持有人应占资产净值变动表（未审计） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额数目 美元 2022 年 1 月 1 日 34,128,575.78 97,524,408 认购的基金份额 - A 类（美元） 26,762.31 281,955 - A 类（港币） 2,290,833.52 3,076,935 - R 类（美元） 616,887.79 599,800 - R 类（人民币） 4,999,000.00 757,264 7,933,483.62 4,715,954 赎回的基金份额 - I 类（美元） ( 1,307,109.81) ( 14,839,095) - A 类（美元） ( 712,105.11) ( 7,499,588) - A 类（港币） ( 4,618,206.73) ( 6,217,631) - R 类（美元） ( 1,631,807.10) ( 1,554,677) ( 8,269,228.75) ( 30,110,991) 基金份额持有人应占资产净值减少 - (3,361,351) 2022 年 6 月 30 日 33,792,830.65 68,768,020 基金份额数目 美元 2023 年 1 月 1 日 58,794,552.25 57,681,637 认购的基金份额 - A 类（美元） 59,982.05 629,143 - A 类（港币） 5,222,828.65 6,999,818 - A 类（人民币） 121,462.58 185,015 - R 类（人民币） 31,843,159.81 4,822,743 - R 类（人民币）（对冲） 21,748,316.93 3,096,319 58,995,750.02 15,733,038 赎回的基金份额 - A 类（美元） ( 166,435.97) ( 1,743,804) - A 类（港币） ( 5,642,627.70) ( 7,576,093) - A 类（人民币） ( 93.70) (141) - R 类（人民币） ( 27,974,368.99) ( 4,269,306) - R 类（人民币）（对冲） ( 26,747,316.93) ( 3,703,510) ( 60,530,843.29) ( 17,292,854) 基金份额持有人应占资产净值增加 - 1,561,282 2023 年 6 月 30 日 57,259,458.98 57,683,103 7 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 现金流量表（未审计） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 （未审计） （未审计） 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前利润/（亏损） 1,561,282 ( 3,360,862) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（增加） /减少 ( 9,865,276) 24,677,664 定期存款减少 2,000,000 应收利息（增加）/减少 ( 152,838) 260,900 应收基金管理人的款项（增加）/减少 ( 4,524,925) ( 22,780) 应收经纪人的款项减少/（增加） 11,713 ( 5,587,827) 预付款项减少/（增加） 3 ( 1,384) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 /（减少） 80,434 ( 2,314) 应付管理费增加/（减少） 13,749 ( 40,843) 应付受托人费用增加/（减少） 401 5,432 应计费用和其他应付款减少 ( 8,527) ( 5,756) 应付经纪人的款项增加 8,956,628 7,363,029 经营活动（使用）/产生的现金流量 ( 1,927,356) 23,285,259 已缴税款 - ( 289) 经营活动（使用）/产生的现金流量净额 ( 1,927,356) 23,284,970 筹资活动产生的现金流量 发行基金份额的收益 15,652,592 5,737,029 赎回基金份额支付的款项 ( 17,374,420) ( 30,605,327) 筹资活动使用的现金流量净额 ( 1,721,828) ( 24,868,298) 现金及现金等价物减少净额 ( 3,649,184) ( 1,583,328) 期初现金及现金等价物 5,448,876 8,964,041 期末现金及现金等价物 1,799,692 7,380,713 现金及现金等价物余额分析 银行存款 1,799,692 7,380,713 经营活动产生的现金流量净额包括： 银行存款利息收入 44,180 5,854 8 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表（未审计） 基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） 每份额资产净值 基金份额持有人应 占资产净值 截至 2023 年 6 月 30 日（未审计） - I 类（美元） 11.2719 美元 36,166,740 美元 - I 类（港币） 10.5665 港币 2,924,172 美元 - A 类（美元） 10.6133 美元 5,214,416 美元 - A 类（港币） 10.6285 港币 6,958,927 美元 - A 类（人民币） 11.1212 人民币 188,532 美元 - R 类（人民币） 1.1219 人民币 596,027 美元 - R 类（人民币）（对冲） 0.9707 人民币 5,634,289 美元 截至 2022 年 12 月 31 日（已审计） - I 类（美元） 10.8878 美元 34,934,397 美元 - I 类（港币） 10.1561 港币 2,824,579 美元 - A 类（美元） 10.2622 美元 6,134,335 美元 - A 类（港币） 10.2263 港币 7,279,506 美元 - A 类（人民币） 0.2212 人民币 3,074 美元 - R 类（人民币）（对冲） 0.9526 人民币 6,505,745 美元 截至 2021 年 12 月 31 日（已审计） - I 类（美元） 11.4254 美元 53,797,916 美元 - I 类（港币） 10.6587 港币 2,964,160 美元 - A 类（美元） 10.7826 美元 15,622,002 美元 - A 类（港币） 10.7485 港币 13,520,203 美元 - A 类（人民币） 9.8704 人民币 1,554 美元 - R 类（人民币）（对冲） 0.9934 人民币 781,756 美元 - R 类（美元） 0.9856 美元 10,836,817 美元 截至 2020 年 12 月 31 日（已审计） - I 类（美元） 11.4083 美元 8,009,945 美元 - A 类（美元） 10.8100 美元 31,306,478 美元 - A 类（港币） 10.7144 港币 28,033,362 美元 - I 类（美元派息） 10.7706 美元 16,559,133 美元 9 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表（未审计）（续） 每份额的最高发行价格和最低赎回价格1 每份额的 每份额的 最高发行 最低赎回 价格 价格 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（未审计） - I 类（港币） 10.5750 港币 10.1823 港币 - I 类（美元） 11.2836 美元 10.8917 美元 - A 类（美元） 10.6243 美元 10.2658 美元 - A 类（港币） 10.6372 港币 10.2527 港币 - A 类（人民币） 11.1212 人民币 10.0240 人民币 - R 类（人民币） 1.1219 人民币 1.0184 人民币 - R 类（人民币）（对冲） 0.9732 人民币 0.9529 人民币 自 2022 年 12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.6607 港币 10.2855 港币 - I 类（美元） 11.4286 美元 10.9576 美元 - A 类（美元） 10.7852 美元 10.3280 美元 - A 类（港币） 10.7502 港币 10.3587 港币 - A 类（人民币） 10.2038 人民币 9.5746 人民币 - R 类（人民币） 1.0394 人民币 1.0000 人民币 - R 类（人民币）（对冲） 0.9944 人民币 0.9614 人民币 - R 类（美元） 0.9858 美元 0.9440 美元 自 2021 年 12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.8334 港币 10.4553 港币 - I 类（美元） 11.6339 美元 11.2183 美元 - A 类（美元） 10.9927 美元 10.5932 美元 - A 类（港币） 10.9395 港币 10.5495 港币 - A 类（人民币） 10.2688 人民币 9.7483 人民币 - I 类（美元派息） 10.7771 美元 10.7616 美元 - R 类（美元） 1.0048 美元 0.9683 美元 - R 类（人民币）（对冲） 1.0000 人民币 0.9721 人民币 1 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。 10 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表（未审计）（续） 每份额的最高发行价格和最低赎回价格2 每份额的 每份额的 最高发行 最低赎回 价格 价格 自 2020 年 12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.6071 港币 10.5553 港币 - I 类（美元） 11.4111 美元 10.3474 美元 - A 类（美元） 10.8126 美元 9.8351 美元 - A 类（港币） 10.7171 港币 9.7517 港币 - I 类（美元派息） 10.7733 美元 9.7690 美元 自 2019 年 12 月 31 日止年度（已审计） - I 类（港币） 10.6213 港币 10.0892 港币 - I 类（美元） 10.6506 美元 10.1111 美元 - A 类（美元） 10.1357 美元 9.9875 美元 - A 类（港币） 10.1447 港币 10.0000 港币 - I 类（美元派息） 10.0953 美元 10.0000 美元 自 2018 年 8 月 28 日（成立日）至 2018 年 12 月 31 日止的期间 - I 类（港币） 10.0840 港币 9.9521 港币 - I 类（美元） 10.1075 美元 9.9533 美元 2 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。 11 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券 ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 4.375% S/A 24JAN2029 REGS - 700,000 - (700,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.75% S/A 12JAN2028 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2030 REGS - 500,000 - (500,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS - 500,000 - (500,000) - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.75% S/A 15APR2035 - 400,000 - (400,000) - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5.15% S/A 15APR2053 - 400,000 - (400,000) - ALLY FINANCIAL INC 6.992% S/A 13JUN2029 - 500,000 - (500,000) - AMERICAN EXPRESS CO 4.99% S/A 01MAY2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - AMERICAN EXPRESS CO 5.043% S/A 01MAY2034 - 1,000,000 - (1,000,000) - AMGEN INC 5.15% S/A 02MAR2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - AMGEN INC 5.25% S/A 02MAR2030 - 1,000,000 - (1,000,000) - AMGEN INC 5.507% S/A 2MAR2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - AMPHENOL CORP 4.75% S/A 30MAR2026 - 500,000 - (500,000) - AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.35% S/A 28FEB2033 - 500,000 - (500,000) - AOZORA BANK LTD 5.9% S/A 02MAR2026 - 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% S/A PERP - 3,900,000 - (1,000,000) 2,900,000 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP - 1,200,000 - (400,000) 800,000 AT&T INC .4% S/A 15FEB2034 - 500,000 - (500,000) AUST & NZ BANK GP S+0.75% Q 03JUL2025 REGS - 600,000 - - (600,000) AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.375% S/A 03JUL2025 - 500,000 - (500,000) - 12 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） AZURE ORBIT IV INTL FINANCE LTD 3.75% S/A 25JAN2023 300,000 - - (300,000) - BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.5% S/A 04APR2026 - 800,000 - - 800,000 BANK OF AMERICA CORP 3.864% S/A 23JUL2024 - 1,500,000 - - 1,500,000 BANK OF AMERICA CORP 5.202% S/A 25APR2029 - 250,000 - (250,000) - BANK OF AMERICA CORP 5.288% S/A 25APR2034 - 500,000 - (500,000) - BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS - 3,500,000 - (3,500,000) - BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3M L+0.75% Q 24JUN2023 - 300,000 - (300,000) - BANK OF MONTREAL 4.338% S/A 05OCT2028 - 2,000,000 - - 2,000,000 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4.947% S/A 26APR2027 - 300,000 - (300,000) - BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4.967% S/A 26APR2034 - 500,000 - (500,000) - BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PTE LTD 4.257% S/A 16MAY2026 - 900,000 - (900,000) - BHP BILLITON FINANCE USA LIMITED 4.75% S/A 28FEB2028 - 700,000 - (700,000) - BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP(CALLED) 800,000 2,700,000 - (3,500,000) - BOC AVIATION LTD 3.5% S/A 31JAN2023 2,250,000 - - (2,250,000) - BOC AVIATION LTD 3M L+1.125% Q 26SEP2023 REGS - 800,000 - - 800,000 BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS - 600,000 - (600,000) - BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+0.83% Q 02MAR2023 350,000 - - (350,000) - BP CAPITAL MARKETS PLC 4.812% S/A 13FEB2033 - 1,000,000 - (1,000,000) - BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 5.875% S/A 31JAN2050 REGS - 500,000 - (500,000) - CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.001% S/A 28APR2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.144% S/A 28APR2025 - 1,000,000 - (1,000,000) - CARGILL INC 4.5% S/A 24JUN2026 REGS - 300,000 - (300,000) - CARGILL INC 4.75% S/A 24APR2033 REGS - 700,000 - (700,000) - CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3M L+1.25% Q 12JUL2023 - 700,000 - - 700,000 13 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% S/A 01APR2033 - 200,000 - (200,000) - CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.25% S/A 27FEB2029 - 2,000,000 - - 2,000,000 CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 4.375% S/A 25MAY2023 - 1,000,000 - (1,000,000) - CHINA GUANGFA BANK CO LTD 5.35% A 14FEB2023 FXCD 1,000,000 - - (1,000,000) - CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% S/A 02MAY2023 - 1,550,000 - (1,550,000) - CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII LTD 4.25% S/A 26APR2023 800,000 - - (800,000) - CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS CO LTD 6.4% S/A PERP - 1,000,000 - - 1,000,000 CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 - 2,000,000 - (2,000,000) - CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 5.493% S/A 01MAR2026 - 2,800,000 - (2,800,000) - CITIGROUP INC 6.174% S/A 25MAY2034 - 1,000,000 - (1,000,000) - CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.75% S/A 21APR2028 REGS - 500,000 - (500,000) - CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.875% S/A 21APR2033 REGS - 500,000 - (500,000) - CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP - 1,000,000 - - 1,000,000 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A 14MAR2023 1,000,000 2,000,000 - (3,000,000) - COMCAST CORP 5.35% S/A 15MAY2053 - 3,000,000 - (3,000,000) - CONOCOPHILLIPS CO 5.3% S/A 15MAY2053 - 200,000 - (200,000) - CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% S/A 02FEB2033 REGS - 400,000 - (400,000) - CRCC YUXIANG LTD 3.5% S/A 16MAY2023 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - CREDIT AGRICOLE SA 5.301% S/A 12JUL2028 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - CREDIT AGRICOLE SA 7.25% Q PERP REGS - 5,000,000 - (5,000,000) - CREDIT AGRICOLE SA 7.875% Q PERP REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - CROWN CASTLE INTL CORP 5.1% S/A 01MAY2033 - 400,000 - (400,000) - CVS HEALTH CORP 5.3% S/A 01JUN2033 - 1,000,000 - (1,000,000) - CVS HEALTH CORP 5.875% S/A 01JUN2053 - 400,000 - (400,000) - 14 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） CVS HEALTH CORP 6% S/A 1JUN2063 - 200,000 - (200,000) - DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 7.079% S/A 10FEB2034 - 1,000,000 - (1,000,000) - DUKE ENERGY OHIO INC 5.25% S/A 1APR2033 - 400,000 - (400,000) - DUKE ENERGY OHIO INC 5.65% S/A 01APR2053 - 400,000 - (400,000) - EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 1% S/A 10SEP2023 - 300,000 - - 300,000 EBAY INC 2.75% S/A 30JAN2023 - 3,000,000 - (3,000,000) - ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.7% S/A 23MAY2028 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS - 500,000 - (500,000) - ELECTRICITE DE FRANCE SA 9.125% S/A 15DEC2099 REGS - 250,000 - (250,000) - ELI LILLY & CO 4.7% S/A 27FEB2033 - 1,000,000 - (1,000,000) - ELI LILLY & CO 4.875% S/A 27FEB2053 - 250,000 - (250,000) - ELI LILLY & CO 4.95% S/A 27FEB2063 - 250,000 - (250,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 5.50% S/A 18JAN2033 REGS - 500,000 - (500,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.625% S/A 07JUN2033 - 200,000 - (200,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 11JAN2033 - 500,000 - (500,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 - 2,000,000 - - 2,000,000 FORD MOTOR CO 6.95% S/A 06MAR2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - FORD MOTOR CO 7.35% S/A 06MAR2030 - 500,000 - (500,000) - FTL CAPITAL LTD 4.125% S/A 25APR2023 849,000 - - (849,000) - FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% S/A PERP - 2,000,000 - - 2,000,000 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.9% S/A 01OCT2024 - 1,000,000 - (1,000,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.7% S/A 07JUN2025 - 5,000,000 - (5,000,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.95% S/A 7JUN2028 - 3,000,000 - (3,000,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 3.3% S/A 7JUN2033 - 2,000,000 - (2,000,000) - 15 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 3.375 A 07JUN2027 - 1,500,000 - (1,500,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 3.75% A 7JUN2032 - 1,000,000 - (1,000,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% S/A 07JUN2028 - 500,000 - (500,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4.25% S/A 07JUN2026 - 500,000 - (500,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4.5% S/A 11JAN2028 - 500,000 - (500,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4.625% S/A 11JAN2033 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 11JAN2053 - 400,000 - (400,000) - HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 3.99% S/A 27APR2023 - 1,000,000 - (1,000,000) - HSBC HLDGS PLC 3.95% S/A 18MAY2024(CALLED) - 1,000,000 - (1,000,000) - HSBC HLDGS PLC 4.25% S/A 14MAR2024 - 500,000 - - 500,000 HSBC HLGS PLC 6.25% S/A PERP(CALLED) 3,700,000 - - (3,700,000) - HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.325% Q 03JUL2023 2,100,000 255,000 - - 2,355,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023 - 500,000 - - 500,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.5% S/A 24FEB2023 2,000,000 - - (2,000,000) - HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 - 1,200,000 - - 1,200,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 600,000 - - (600,000) - HUMANA INC 5.50% S/A 15MAR2053 - 300,000 - (300,000) - HUMANA INC 5.7% S/A 13MAR2026 - 400,000 - (400,000) - HYATT HOTELS CORP 5.75% S/A 30JAN2027 - 500,000 - 500,000 INDIANA MICHIGAN POWER CO 5.625% S/A 01APR2053 - 500,000 - (500,000) - INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.55% S/A 11JAN2028 - 700,000 - (700,000) - INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 5.32% A 09FEB2023 FXCD 1,500,000 - - (1,500,000) - INTL BUSINESS MACHINES CORP 5.1% S/A 06FEB2053 - 2,000,000 - (2,000,000) - INVERSIONES CMPC SA 6.125% S/A 23JUN2033 REGS - 600,000 - - 600,000 JPMORGAN CHASE & CO 5.35% S/A 01JUN2034 - 1,000,000 - (1,000,000) 16 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% S/A 1JUN2033 - 500,000 - (500,000) - KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD 4.687% S/A 01JUN2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - KODIT GLOBAL 2023-1 LTD 4.954% S/A 25MAY2026 - 400,000 - (400,000) - KOREA HOUSING FINANCE CORP 4.625% S/A 24FEB2033 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - KOREA MINE REHABILITATION & MINERAL RESOURCES CORP 5.375% S/A 11MAY2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% S/A 03APR2026 REGS - 250,000 - (250,000) - KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% S/A 03APR2028 REGS - 450,000 - (450,000) - KOREA OCEAN BUSINESS CORP 4.5% S/A 3MAY2028 - 400,000 - (400,000) - KUBOTA CREDIT CORP USA 4.958% S/A 31MAY2026 - 500,000 - (500,000) - LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP 1,000,000 - - (1,000,000) - LEADING AFFLUENCE LTD 4.5% S/A 24JAN2023 1,700,000 - - (1,700,000) - LOCKHEED MARTIN 4.45% S/A 15MAY2028 - 400,000 - (400,000) - LOCKHEED MARTIN 4.75% S/A 15FEB2034 - 1,000,000 - (1,000,000) - LOCKHEED MARTIN 5.2% S/A 15FEB2055 - 400,000 - (400,000) - LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029 - 200,000 - (200,000) - MAJID AL FUTTAIM HLDG LLC 5% S/A 01JUN2033 - 500,000 - (500,000) - MARS INC 4.65% S/A 20APR2031 REGS - 500,000 - (500,000) - MARS INC 4.75% S/A 20APR2033 REGS - 300,000 - (300,000) - MARUBENI CORP 3.75% S/A 17APR2023 - 800,000 - (800,000) - MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP(CALLED) 200,000 - - (200,000) - MDGH GMTN RSC LTD 4.375% S/A 22NOV2033 - 1,000,000 - (1,000,000) - MDGH GMTN RSC LTD 5.084% S/A 22MAY2053 REGS - 400,000 - - 400,000 META PLATFORMS INC 5.75% S/A 15MAY2063 - 500,000 - (500,000) - MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% S/A 4MAY2053 - 400,000 - 400,000 MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 9FEB2035 - 1,000,000 - (1,000,000) - 17 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） MICRON TECHNOLOGY INC 6.75% S/A 01NOV2029 - 1,000,000 - (1,000,000) - MINOR INTL PCL 3.1% S/A PERP(CALLED) 2,000,000 200,000 - (2,200,000) - MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.406% S/A 19APR2034 - 600,000 - (600,000) - MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.422% S/A 22FEB2029 - 1,100,000 - (1,100,000) - MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.441% S/A 22FEB2034 - 1,100,000 - (1,100,000) - MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.475% S/A 22FEB2031 - 1,100,000 - (1,100,000) - MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.719% S/A 20FEB2026 - 1,100,000 - (1,100,000) - MITSUI FUDOSAN CO LTD 2.95% S/A 23JAN2023 REGS 2,000,000 - - (2,000,000) - MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.748% S/A 6JUL2034 - 1,000,000 - (1,000,000) - MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.778% S/A 6JUL2029 - 750,000 - (750,000) - MORGAN STANLEY 5.123% S/A 01FEB2029 - 1,000,000 - (1,000,000) - MORGAN STANLEY 5.948% S/A 19JAN2038 - 1,000,000 - (1,000,000) - MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% S/A 8MAR2028 REGS - 500,000 - (500,000) - MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 6.5% S/A 8SEP2033 REGS - 1,200,000 - (1,200,000) - MPLX LP 5% S/A 01MAR2033 - 500,000 - (500,000) - MPLX LP 5.65% S/A 01MAR2053 - 200,000 - (200,000) - NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 4.9% S/A 13JUN2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - NATWEST GROUP PLC 5.847% S/A 02MAR2027 - 1,250,000 - (1,250,000) - NATWEST GROUP PLC 6.016% S/A 02MAR2034 - 1,850,000 - (1,850,000) - NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 6.051% S/A 01MAR2025 - 1,100,000 - 1,100,000 18 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） NISOURCE INC 5.25% S/A 30MAR2028 - 500,000 - (500,000) - NONGHYUP BANK 4.875% S/A 03JUL2028 REGS - 500,000 - (500,000) - NORINCHUKIN BANK 5.43% S/A 09MAR2028 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC CO 5.6% S/A 01APR2053 - 250,000 - (250,000) - ORACLE CORP 5.55% S/A 06FEB2053 - 1,000,000 - (1,000,000) - OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.5% S/A PERP - 2,400,000 - - 2,400,000 PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% S/A 08MAR2023 REGS - 200,000 - (200,000) - PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT 5.15% S/A 27APR2028 REGS - 500,000 - (500,000) - PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.5% S/A 3JUL2033 - 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 PFIZER INC 4.45% S/A 19MAY2028 - 800,000 - (800,000) - PFIZER INC 4.65% S/A 19MAY2025 - 500,000 - (500,000) - PFIZER INC 5.3% S/A 19MAY2053 - 500,000 - (500,000) - PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75% S/A 19MAY2033 - 800,000 - (800,000) - PHILIP MORRIS INTL INC 4.875% S/A 13FEB2026 - 1,300,000 - (1,300,000) - PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.625% S/A 17JUL2028 - 200,000 - (200,000) - PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.50% S/A 17JAN2048 - 500,000 - (500,000) - PIONEER NATURAL RESOURCE CO 5.1% S/A 29MAR2026 - 400,000 - (400,000) - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 6.25% Q PERP - 500,000 - (500,000) - POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.95% S/A 05FEB2023 1,000,000 - - (1,000,000) - POSCO 5.75% S/A 17JAN2028 REGS - 500,000 - (500,000) - POSCO 5.875% S/A 17JAN2033 REGS - 200,000 - (200,000) - RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5% S/A 27FEB2026 - 250,000 - (250,000) - RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 5.375% S/A 27FEB2053 - 500,000 - (500,000) - REALTY INCOME CORP 5.05% S/A 13JAN2026 - 300,000 - (300,000) - REPUBLIC OF INDONESIA 3.85% S/A 11JAN2053 REGS - 500,000 - (500,000) - REPUBLIC OF INDONESIA 4.85% S/A 11JAN2033 REGS - 500,000 - (500,000) - 19 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 18JAN2028 REGS - 500,000 - (500,000) - SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% S/A 18JUL2033 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 18JAN2053 REGS - 1,500,000 - (1,500,000) - SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.875% S/A PERP - 1,000,000 - - 1,000,000 SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3% S/A PERP - 2,000,000 - - 2,000,000 SK BROADBAND CO LTD 4.875% S/A 28JUN2028 - 200,000 - (200,000) - SK HYNIX INC 6.25% S/A 17JAN2026 REGS - 500,000 - (500,000) - SK HYNIX INC 6.375% S/A 17JAN2028 REGS - 500,000 - (500,000) - SK HYNIX INC 6.5% S/A 17JAN2033 REGS - 250,000 - (250,000) - SK ON CO LTD 5.375% S/A 11MAY2026 - 1,000,000 - - 1,000,000 SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.45% S/A 03MAY2028 REGS - 700,000 - - 700,000 SOCIETE GENERALE SA 4.125% A 2JUN2027 - 1,000,000 - (1,000,000) - SOCIETE GENERALE SA 5.625% A 2JUN2033 - 400,000 - (400,000) - SOCIETE GENERALE SA 6.446% S/A 10JAN2029 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - SOCIETE GENERALE SA 6.691% S/A 10JAN2034 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - SOCIETE GENERALE SA 7.367% S/A 10JAN2053 REGS - 1,500,000 - (1,500,000) - SOMPO JAPAN INSURANCE INC 5.325% S/A 28MAR2073 REGS(CALLED) 2,000,000 - - (2,000,000) - SOUTHWEST GAS CORP 5.45% S/A 23MAR2028 - 500,000 - (500,000) - STANDARD CHARTERED PLC 6.17% S/A 09JAN2027 - 2,000,000 - (2,000,000) - STANDARD CHARTERED PLC 6.187% S/A 6JUL2027 REGS - 1,200,000 - (1,200,000) - STANDARD CHARTERED PLC 6.296% S/A 06JUL2034 REGS - 600,000 - (600,000) - STANDARD CHARTERED PLC 6.301% S/A 09JAN2029 - 700,000 - (700,000) - STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS(CALLED) 1,000,000 1,000,000 - (2,000,000) - STANDARD CHARTERED PLC S+1.93% Q 06JUL2027 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2013 LTD 3.125% S/A 22MAY2023 REGS - 940,000 - (940,000) - 20 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 6.5% S/A 20SEP2073 REGS - 2,725,000 - - 2,725,000 SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 5.353% S/A 25APR2028 - 800,000 - - 800,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.464% S/A 13JAN26 - 1,000,000 - (1,000,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.52% S/A 13JAN2028 - 2,000,000 - (2,000,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.766% S/A 13JAN33 - 1,000,000 - (1,000,000) - SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.5% S/A 9MAR2028 - 1,300,000 - - 1,300,000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.65% S/A 9MAR2026 - 1,500,000 - (1,000,000) 500,000 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023 200,000 - - (200,000) - SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.95% S/A 17JUL2026 - 550,000 - (550,000) - SVENSKA HANDELSBANKEN AB S+1.25% Q 15JUN2026 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 SYNCHRONY FINANCIAL 7.25% S/A 02FEB2033 - 1,000,000 - (1,000,000) - TARGET CORP 4.8% S/A 15JAN2053 - 400,000 - (400,000) - TENCENT HLDGS LTD 2.985% S/A 19JAN2023 1,000,000 - - (1,000,000) - TENCENT HLDGS LTD 3M L+0.605% Q 19JAN2023 REGS 2,100,000 - - (2,100,000) - TFI OVERSEAS INVESTMENT LTD 5.15% A 01FEB2023 470,000 - - (470,000) - TFI OVERSEAS INVESTMENT LTD 5.8% A 02MAY2023 900,000 - - (900,000) - THAI OIL PCL 3.625% S/A 23JAN2023 REGS 2,000,000 - - (2,000,000) - TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.8% S/A 10JAN2025 - 1,000,000 - (1,000,000) - TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625% S/A 12JAN2028 - 500,000 - (500,000) - TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.7% S/A 12JAN2033 - 250,000 - (250,000) - TRAVELERS COS INC 5.45% S/A 25MAY2053 - 200,000 - (200,000) - TRIMBLE INC 6.1% S/A 15MAR2033 - 400,000 - (400,000) - UBS GROUP AG 5.959% S/A 12JAN2034 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - UNITED PARCEL SERVICE INC 4.875% S/A 3MAR2033 - 700,000 - (700,000) - 21 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 债务证券（续） UNITED PARCEL SERVICE INC 5.05% S/A 3MAR2053 - 200,000 - (200,000) - VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q 25MAY2023 1,500,000 600,000 - (2,100,000) - VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A 9MAY2033 - 500,000 - (500,000) - WALMART INC 3.9% S/A 15APR2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - WALMART INC 4% S/A 15APR2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - WELLS FARGO & CO 5.389% S/A 24APR2034 - 400,000 - (400,000) - WISCONSIN POWER AND LIGHT CO 4.95% S/A 1APR2033 - 250,000 - (250,000) - WOORI BANK 4.875% S/A 26JAN2028 REGS - 500,000 - (500,000) - 22 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表（未审计）（续） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 持有量的变动 2023 年 1 月 1 日 增加 红利/ 股息 处置 2023 年 6 月 30 日 集体投资计划 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A 465,844 - - - 465,844 CHINAAMC GLOBAL SELCTED INCOME FUND-I A USD 509,716 - - - 509,716 CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD 1,041,451 - - - 1,041,451 CHINAAMC SELECT RMB INVESTMENT GRADE INCOME FUND-I USD HEDGED ACC 199,740 - - - 199,740 远期外汇合约 Buy CNY 45,032,923.87 and Sell USD 6,503,794.55 T/D 2022-12-19 S/D 2023-03-31 1 - - (1) - Buy USD 700,297.41 and Sell CNY 4,786,042.60 T/D 2023-01-09 S/D 2023-03-31 - 1 - (1) - Buy CNY 20,998,000.00 and Sell USD 3,107,316.21 T/D 2022-02-10 S/D 2022-03-31 - 1 - (1) Buy USD 8,888,307.27 and Sell CNY 61,244,811.27 T/D 2023-03-22 S/D 2023-03-31 - 1 - (1) Buy CNY 61,625,330.41 and Sell USD 9,017,461.28 T/D 2022-03-22 S/D 2022-06-30 - 1 - (1) Buy USD 3,013,668.75 and Sell CNY 21,119,790.57 T/D 2023-05-22 S/D 2023-06-30 - 1 - (1) Buy USD 5,639,947.62 and Sell CNY 40,505,539.84 T/D 2023-06-20 S/D 2022-06-30 - 1 - (1) Buy CNY 41,077,130.19 and Sell USD 5,766,020.52 T/D 2022-06-20 S/D 2022-09-29 - 1 - - 1 投资组合合计 38,535,751 203,420,000 - (194,059,000) 47,896,751 23 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 金融衍生工具的详情（未审计） 于2023年6月30日，本子基金持有的金融衍生工具详情如下： 远期外汇合约 描述 相关资产 交易对手 公允价值 美元 金融负债： Buy CNY 41,077,130 and Sell USD 5,766,020 T/D 2023-06-20 S/D 2023-09-29 无 中国银行（香港）有限公司 (80,434) 24 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计） 2023 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 上市债务证券 开曼群岛 CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3M L+1.25% Q 12JUL2023 700,000 700,042 1.21% MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS 1,000,000 985,440 1.71% OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.5% S/A PERP 2,400,000 2,395,008 4.15% 加拿大 BANK OF MONTREAL 4.338% S/A 05OCT2028 2,000,000 1,976,340 3.43% 中国内地 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.25% S/A 27FEB2029 2,000,000 1,975,380 3.42% 香港特别行政区 CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS CO LTD 6.4% S/A PERP 1,000,000 1,039,380 1.80% 印度尼西亚 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.5% S/A 04APR2026 800,000 800,040 1.39% 日本 AOZORA BANK LTD 5.9% S/A 02MAR2026 1,000,000 999,230 1.73% ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% S/A PERP 2,900,000 2,889,183 5.01% ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP 800,000 809,888 1.40% FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% S/A PERP 2,000,000 1,993,700 3.46% NORINCHUKIN BANK 5.43% S/A 09MAR2028 REGS 1,000,000 1,007,960 1.75% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 5.353% S/A 25APR2028 800,000 795,192 1.38% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.5% S/A 9MAR2028 1,300,000 1,309,555 2.27% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.65% S/A 9MAR2026 500,000 500,485 0.87% 25 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计） （续） 2023 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 上市债务证券（续） 韩国 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.875% S/A PERP 1,000,000 996,070 1.73% SK ON CO LTD 5.375% S/A 11MAY2026 1,000,000 992,230 1.72% 新加坡 2,000,000 2,000,960 3.47% BOC AVIATION LTD 3M L+1.125% Q 26SEP2023 REGS 泰国 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 2,000,000 2,000,960 3.47% 英国 STANDARD CHARTERED PLC S+1.93% Q 06JUL2027 REGS 1,000,000 1,004,790 1.74% MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% S/A 4MAY2053 400,000 408,292 0.71% HYATT HOTELS CORP 5.75% S/A 30JAN2027 500,000 498,170 0.86% 美国 BANK OF AMERICA CORP 3.864% S/A 23JUL2024 1,500,000 1,498,005 2.60% 阿联酋 MDGH GMTN RSC LTD 5.084% S/A 22MAY2053 REGS 400,000 399,112 0.69% 英属维尔京群岛 CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP 1,000,000 993,000 1.72% EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 1% S/A 10SEP2023 300,000 297,282 0.52% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.325% Q 03JUL2023 2,355,000 2,355,471 4.08% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023 500,000 493,870 0.86% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 1,200,000 1,154,016 2.00% SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3% S/A PERP 2,000,000 1,979,540 3.43% 26 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 非上市债务证券（续） 澳大利亚 AUST & NZ BANK GP S+0.75% Q 03JUL2025 REGS 600,000 601,128 1.04% 智利 INVERSIONES CMPC SA 6.125% S/A 23JUN2033 REGS 600,000 604,824 1.05% 法国 ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.7% S/A 23MAY2028 REGS 1,000,000 1,000,580 1.73% 爱尔兰 SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.45% S/A 03MAY2028 REGS 700,000 689,766 1.20% 日本 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 6.5% S/A 20SEP2073 REGS 2,725,000 2,714,264 4.71% 荷兰 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.5% S/A 3JUL2033 1,300,000 1,273,285 2.21% 瑞典 SVENSKA HANDELSBANKEN AB S+1.25% Q 15JUN2026 REGS 1,000,000 1,005,050 1.74% 英国 HSBC HLDGS PLC 4.25% S/A 14MAR2024 500,000 493,345 0.86% 美国 NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 6.051% S/A 01MAR2025 1,100,000 1,106,182 1.92% 27 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（未审计）（续） 2023 年 6 月 30 日 票面价值 公允价值 在资产净值 美元 美元 中的占比 集体投资计划 香港特别行政区 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A 465,844 5,338,108 9.24% CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD 1,041,451 1,386,306 2.39% CHINAAMC SELECT RMB INVESTMENT GRADE INCOME FUND-I USD HEDGED ACC 199,740 2,115,270 3.66% 卢森堡 CHINAAMC GLOBAL SELCTED INCOME FUND-I A USD 509,716 5,305,124 9.19% 远期外汇合约 Buy CNY 41,077,130 and Sell USD 5,766,020 （交易对手：中国银行（香港）有限公司） (80,434) -0.14% 投资组合合计 59,600,629 103.32% 其他资产净值 (1,917,526) -3.32% 截至 2023 年 6 月 30 日的净资产总额 57,683,103 100.00% 投资总额（按成本计量） 60,017,108 28 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 股息披露（未审计） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金管理人可以凭其绝对酌情权，决定在每个财政期间的确定时间将收益分配给基金份额持有人，或在任意财政 期间不做任何分配。分配给基金份额持有人的款项（如有）可以用本子基金的资本支付或实际上用本子基金的资 本间接支付。 在截至 2023 年 6 月 30 日和截至 2022 年 6 月 30 日的期间，本子基金未派发任何股息。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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