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| 嘉实欣荣混合(LOF)A(501091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3503167 | ||||||||
| 基金代码 | 501091 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告(更正稿) | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）(原 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基 金) 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）由嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭期届 满转型而来。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月20日（基金合同生效日）起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型后） ...................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型前） ...................................................... 6 2.2 基金产品说明（转型后） ...................................................... 7 2.2 基金产品说明（转型前） ...................................................... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7 2.4 信息披露方式 ................................................................ 8 2.5 其他相关资料(转型后) ........................................................ 8 2.5 其他相关资料(转型前) ........................................................ 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) .............................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) .............................................. 9 3.2 基金净值表现（转型后） ..................................................... 10 3.2 基金净值表现（转型前） ..................................................... 12 3.3 其他指标 ................................................................... 12 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） ......................................................................... 17 6.1 资产负债表 ................................................................. 17 6.2 利润表 ..................................................................... 18 6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 19 6.4 报表附注 ................................................................... 21 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） ......................................................................... 51 6.1 资产负债表 ................................................................. 51 6.2 利润表 ..................................................................... 52 6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 54 6.4 报表附注 ................................................................... 57 §7 投资组合报告（转型后） ....................................................................................................... 87 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 87 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 88 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 89 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 92 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 94 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 95 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 95 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 95 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 95 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 95 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 95 §7 投资组合报告（转型前） ....................................................................................................... 96 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 96 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 96 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 97 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 100 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 102 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 102 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 102 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 102 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 102 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................. 102 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 102 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 102 §8 基金份额持有人信息（转型后） .......................................................................................... 103 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 103 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 103 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 104 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 104 §8 基金份额持有人信息（转型前） .......................................................................................... 104 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 104 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 105 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 105 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 105 §9 开放式基金份额变动（转型后） .......................................................................................... 105 §9 开放式基金份额变动（转型前） .......................................................................................... 106 §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 106 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 106 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 106 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 106 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 107 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 107 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 107 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ............................... 107 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ............................... 112 10.8 其他重大事件（转型后） ................................................... 116 10.8 其他重大事件（转型前） ................................................... 117 §11 备查文件目录 ...................................................................................................................... 117 11.1 备查文件目录 ............................................................. 117 11.2 存放地点 ................................................................. 117 11.3 查阅方式 ................................................................. 117 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 嘉实欣荣混合（LOF） 场内简称 嘉实欣荣（扩位场内简称：嘉实欣荣LOF） 基金主代码 501091 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年1月20日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 698,729,993.64份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2023年1月20日 下属分级基金的基金简称 嘉实欣荣混合（LOF）A 嘉实欣荣混合（LOF）C 下属分级基金的交易代码 501091 017767 报告期末下属分级基金的份额总额 698,724,732.28份 5,261.36份 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 基金简称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合 场内简称 嘉实瑞熙（扩位场内简称：嘉实瑞熙） 基金主代码 501091 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年1月20日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,256,721,949.54份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020年7月22日 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金采用GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资。GARP策略是指在合理价格投资成长性股票，追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。在行业配置的基础上，本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法，通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金采用GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资。GARP策略是指在合理价格投资成长性股票，追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。在行业配置的基础上，本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法，通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 张姗 联系电话 (010)65215588 0755-83077987 电子邮箱 service@jsfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 (010)65215588 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 100020 518040 法定代表人 经雷 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料(转型后) 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 2.5 其他相关资料(转型前) 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2023年1月20日（基金合同生效日）-2023年6月30日 嘉实欣荣混合（LOF）A 嘉实欣荣混合（LOF）C 本期已实现收益 -12,995,212.72 -397.46 本期利润 -104,084,018.63 -840.48 加权平均基金份额本期利润 -0.1278 -0.1881 本期加权平均净值利润率 -12.40% -19.02% 本期基金份额净 -12.39% -13.14% 值增长率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 -30,676,014.42 -239.34 期末可供分配基金份额利润 -0.0439 -0.0455 期末基金资产净值 668,048,717.86 5,022.02 期末基金份额净值 0.9561 0.9545 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -12.39% -13.14% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）本基金合同生效日为2023年01月20日，本报告期自2023年01月20日起至2023年06 月30日止。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年1月1日-2023年1月19日) 本期已实现收益 -54,407,246.17 本期利润 71,731,693.71 加权平均基金份额本期利润 0.0571 本期加权平均净值利润率 5.35% 本期基金份额净值增长率 5.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023年1月19日) 期末可供分配利润 13,954,275.99 期末可供分配基金份额利润 0.0111 期末基金资产净值 1,371,406,420.75 期末基金份额净值 1.0913 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023年1月19日) 基金份额累计净值增长率 9.13% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 （4）本报告期自2023年01月01日起至2023年01月19日止。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实欣荣混合（LOF）A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.25% 1.16% 1.22% 0.64% 2.03% 0.52% 过去三个月 -9.18% 0.95% -3.31% 0.59% -5.87% 0.36% 自基金合同生效起至今 -12.39% 0.93% -5.03% 0.61% -7.36% 0.32% 嘉实欣荣混合（LOF）C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.20% 1.16% 1.22% 0.64% 1.98% 0.52% 过去三个月 -9.29% 0.95% -3.31% 0.59% -5.98% 0.36% 自基金合同生效起至今 -13.14% 0.95% -5.80% 0.61% -7.34% 0.34% 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)×60%＋(恒生指数(t)/恒生指数 (t-1)-1)×10%+(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)×30% Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日2023年01月20日至报告期末未满1年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，本报告期处 于建仓期内。 （3）自2023年01月20日起，本基金增设C份额类别，份额首次确认日期为2023年02月02 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 - - - - - - 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 5.52% 0.60% 5.33% 0.45% 0.19% 0.15% 过去一年 -15.81% 1.24% -3.85% 0.80% -11.96% 0.44% 自基金合同生效起至今 9.13% 1.53% 2.11% 0.90% 7.02% 0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）自2023年01月20日起，《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《嘉实瑞 熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并 设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批 全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 截止2023年6月30日，基金管理人共管理314只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全 国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金、嘉实策略混合、嘉实多元债券、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实阿尔法优选混合、嘉实品质优选股票、嘉实兴锐优选一年持有期混合基金经理 2023年1月20日 - 24年 曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海GARP投资策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金、嘉实策略混合、嘉实多元债券、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实阿尔法优选混合、嘉实品质优选股票、嘉实兴锐优选一年持有期混合基金经理 2020年1月20日 2023年1月20日 24年 曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海GARP投资策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日 期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，A股和港股市场冲高回落，一季度惯性上行，二季度震荡调整。市场调整主要 受到美联储加息、国内房地产消费数据走弱和通缩预期强化等因素的共同影响。上半年总体表现 较好的领域是以人工智能和“中国特色的估值体系”为代表的两个方向：人工智能映射全球科技 创新的变化奇点，“中国特色的估值体系”对应国内无风险利率系统性下行背景下的低估值高分红 资产的价值重估。 操作层面，上半年本基金股票仓位稳中有降，持仓结构较前期相对分散，单一个股占组合比 重也适度调减，主要目的是平滑市场波动。行业配置上，本基金在食品饮料和港股互联网行业保 持较高的配置比重。增加了数字办公和通信行业龙头公司的行业配置，维持有色金属（铜和金） 的行业配置，降低了与中产消费相关度较高的免税行业配置比重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 转型后： 截至2023年6月30日，嘉实欣荣混合（LOF）A基金份额净值为0.9561元，嘉实欣荣混合 （LOF）C基金份额净值为0.9545元；自2023年1月20日起至2023年6月30日止，基金A份 额净值增长率为-12.39%，业绩比较基准收益率为-5.03%；C份额净值增长率为-13.14%，业绩比 较基准收益率为-5.80%。 转型前： 截至2023年1月19日，嘉实瑞熙三年封闭运作混合基金份额净值为1.0913元，自2023年 1月1日起至2023年1月19日止，基金份额净值增长率为5.52%，业绩比较基准收益率为5.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期来看，“活跃资本市场，发挥资本市场功能”成为政策关注的焦点，对房地产行业的政策 放松有利于稳定经济复苏的预期，考虑到PPI数据的环比改善，企业盈利增速低点已过，A股和 港股市场目前处于阶段性底部区域。中期看，资本市场的活跃与上行必须充分考虑融资功能与投 资功能的再平衡，资本市场的长期回报能力决定中长期增量资金导入的深度和广度。长期视角看， 中国资本市场正站在推动经济转型和可持续增长的关键位置，本基金管理人对资本市场长期保持 乐观。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告 “6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职 责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 58,750,118.18 结算备付金 1,247,462.72 存出保证金 368,344.15 交易性金融资产 6.4.7.2 604,046,377.28 其中：股票投资 593,774,359.72 基金投资 - 债券投资 10,272,017.56 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 债权投资 6.4.7.5 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 其他债权投资 6.4.7.6 - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - 应收清算款 6,133,747.85 应收股利 666,051.20 应收申购款 69,506.02 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.8 - 资产总计 671,281,607.40 负债和净资产 附注号 本期末 2023年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 1,470,549.60 应付管理人报酬 838,432.61 应付托管费 139,738.79 应付销售服务费 2.42 应付投资顾问费 - 应交税费 165.11 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.9 778,978.99 负债合计 3,227,867.52 净资产： 实收基金 6.4.7.10 698,729,993.64 其他综合收益 6.4.7.11 - 未分配利润 6.4.7.12 -30,676,253.76 净资产合计 668,053,739.88 负债和净资产总计 671,281,607.40 注：本基金合同生效日为2023年01月20日，本报告期自基金合同生效日2023年01月20日起 至2023年06月30日止。报告截止日2023年06月30日，嘉实欣荣混合（LOF）A基金份额净值 0.9561元，基金份额总额698,724,732.28份，嘉实欣荣混合（LOF）C基金份额净值0.9545元， 基金份额总额5,261.36份，基金份额总额合计为698,729,993.64份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 一、营业总收入 -97,293,525.19 1.利息收入 200,300.80 其中：存款利息收入 6.4.7.13 200,300.80 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,457,022.26 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -11,618,906.02 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.15 6,606.52 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - 衍生工具收益 6.4.7.18 - 股利收益 6.4.7.19 5,155,277.24 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 -91,089,248.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 52,445.20 减：二、营业总支出 6,791,333.92 1．管理人报酬 5,718,883.61 2．托管费 953,147.28 3．销售服务费 9.37 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - 7．税金及附加 25.14 8．其他费用 6.4.7.23 119,268.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -104,084,859.11 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -104,084,859.11 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -104,084,859.11 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金净值） 1,256,721,949.54 - 114,684,471.21 1,371,406,420.75 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金净值） 1,256,721,949.54 - 114,684,471.21 1,371,406,420.75 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -557,991,955.90 - -145,360,724.97 -703,352,680.87 （一）、综合收益总额 - - -104,084,859.11 -104,084,859.11 （二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -557,991,955.90 - -41,275,865.86 -599,267,821.76 其中：1.基金申购款 2,416,583.66 - 67,077.69 2,483,661.35 2.基金赎回款 -560,408,539.56 - -41,342,943.55 -601,751,483.11 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金净值） 698,729,993.64 - -30,676,253.76 668,053,739.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)是原嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金(以下简 称“嘉实瑞熙三年封闭运作混合”)依照《关于嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运 作期届满及转型相关安排的公告》变更而来。自2023年1月20日起，原嘉实瑞熙三年封闭运作 混合正式变更为嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。原《嘉实瑞熙三年封 闭运作混合型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生 效。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023 年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主 要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证 券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾 经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆 分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转 换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计 算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润 /(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应 取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。 基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应 权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基 金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产 类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收 入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方 式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分 配方案以公告为准。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 本基金场内收益分配方式为现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非 货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价 值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投 资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关 于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布 处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基 金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估 值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交 易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人 投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 活期存款 58,750,118.18 等于：本金 58,743,771.40 加：应计利息 6,346.78 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 58,750,118.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 584,976,099.55 - 593,774,359.72 8,798,260.17 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 9,411,299.88 18,031.56 10,272,017.56 842,686.12 银行间市场 - - - - 合计 9,411,299.88 18,031.56 10,272,017.56 842,686.12 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 594,387,399.43 18,031.56 604,046,377.28 9,640,946.29 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 81.96 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 674,262.74 其中：交易所市场 674,262.74 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 104,634.29 合计 778,978.99 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实欣荣混合（LOF）A 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,256,721,949.54 1,256,721,949.54 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日基金份额折算调整 - - 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日未领取红利份额折算调整 - - 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日集中申购募集资金本金及利息 - - 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 2,400,840.48 2,400,840.48 本期赎回（以“-”号填列） -560,398,057.74 -560,398,057.74 本期末 698,724,732.28 698,724,732.28 嘉实欣荣混合（LOF）C 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日基金份额折算调整 - - 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日未领取红利份额折算调整 - - 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日集中申购募集资金本金及利息 - - 2023年1月20日(基金合同生效日)至2023年6月30日基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 15,743.18 15,743.18 本期赎回（以“-”号填列） -10,481.82 -10,481.82 本期末 5,261.36 5,261.36 注： (1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)本基金合同于2023年1月20日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,256,721,949.54份基金份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实欣荣混合（LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 13,954,275.99 100,730,195.22 114,684,471.21 本期利润 -12,995,212.72 -91,088,805.91 -104,084,018.63 本期基金份额交易产生的变动数 -14,634,500.68 -26,641,966.32 -41,276,467.00 其中：基金申购款 44,534.62 22,230.71 66,765.33 基金赎回款 -14,679,035.30 -26,664,197.03 -41,343,232.33 本期已分配利润 - - - 本期末 -13,675,437.41 -17,000,577.01 -30,676,014.42 嘉实欣荣混合（LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -397.46 -443.02 -840.48 本期基金份额交易产生的变动数 285.86 315.28 601.14 其中：基金申购款 311.22 1.14 312.36 基金赎回款 -25.36 314.14 288.78 本期已分配利润 - - - 本期末 -111.60 -127.74 -239.34 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 活期存款利息收入 172,642.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,793.96 其他 2,864.10 合计 200,300.80 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -11,618,906.02 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -11,618,906.02 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 卖出股票成交总额 1,278,934,772.45 减：卖出股票成本总额 1,287,428,925.30 减：交易费用 3,124,753.17 买卖股票差价收入 -11,618,906.02 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 6,985.40 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 -378.88 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,606.52 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 - 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 - 减：应计利息总额 - 减：交易费用 378.88 买卖债券差价收入 -378.88 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,155,277.24 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,155,277.24 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -91,089,248.93 股票投资 -91,931,935.05 债券投资 842,686.12 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -91,089,248.93 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 基金赎回费收入 52,336.44 基金转出费收入 108.76 合计 52,445.20 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 审计费用 40,389.84 信息披露费 53,260.74 证券出借违约金 - 银行划款手续费 14,926.77 债券托管账户维护费 3,000.00 深港通证券组合费 7,691.17 合计 119,268.52 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,718,883.61 其中：支付销售机构的客户维护费 2,095,345.10 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基 金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 953,147.28 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司_活期 58,750,118.18 172,642.74 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2023年1月1日至2023年6月30日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受 限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 001282 三联锻造 2023年5月15日 6个月 新股锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 001286 陕西能源 2023年3月31日 6个月 新股锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 001287 中电港 2023年3月30日 6个月 新股锁定 11.88 21.02 1,244 14,778.72 26,148.88 - 001324 长青科技 2023年5月12日 6个月 新股锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 001328 登康口腔 2023年3月29日 6个月 新股锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 001360 南矿集团 2023年3月31日 6个月 新股锁定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 001367 海森药业 2023年3月30日 6个月 新股锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 001380 华纬科技 2023年5月9日 6个月 新股锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 300804 广康生化 2023年6月15日 6个月 新股锁定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 301141 中科磁业 2023年3月27日 6个月 新股锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 301170 锡南科技 2023年6月16日 6个月 新股锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 301202 朗威股份 2023年6月28日 1个月内（含） 新发未上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 301202 朗威股份 2023年6月28日 6个月 新股锁定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 301203 国泰环保 2023年3月28日 6个月 新股锁定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 301225 恒勃股份 2023年6月8日 6个月 新股锁定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 301260 格力博 2023年1月20日 6个月 新股锁定 30.85 23.63 2,497 77,032.45 59,004.11 - 301261 恒工精密 2023年6月29日 1个月内（含） 新发未上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 301261 恒工精密 2023年6月29日 6个月 新股锁定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 301262 海看股份 2023年6月13日 6个月 新股锁定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 301293 三博脑科 2023年4月25日 6个月 新股锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 301295 美硕科技 2023年6月19日 6个月 新股锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 301301 川宁生物 2022年12月20日 6个月 新股锁定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 301310 鑫宏业 2023年5月26日 6个月 新股锁定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 301315 威士顿 2023年6月13日 6个月 新股锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 301317 鑫磊股份 2023年1月12 6个月 新股锁定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 301320 豪江智能 2023年6月1日 6个月 新股锁定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 301323 新莱福 2023年5月29日 6个月 新股锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 301332 德尔玛 2023年5月9日 6个月 新股锁定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 301337 亚华电子 2023年5月16日 6个月 新股锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 301355 南王科技 2023年6月2日 6个月 新股锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 301357 北方长龙 2023年4月11日 6个月 新股锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 301360 荣旗科技 2023年4月17日 6个月 新股锁定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 301373 凌玮科技 2023年1月20日 6个月 新股锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 301376 致欧科技 2023年6月14日 6个月 新股锁定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 301382 蜂助手 2023年5月9日 6个月 新股锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 301383 天键股份 2023年5月31日 6个月 新股锁定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 301395 仁信新材 2023年6月21日 1个月内（含） 新发未上市 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 301395 仁信新材 2023年6月21日 6个月 新股锁定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 301428 世纪恒通 2023年5月10日 6个月 新股锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 601061 中信 2023年 6个月 新股锁 6.58 7.58 2,756 18,134.48 20,890.48 - 金属 3月30日 定 601065 江盐集团 2023年3月31日 6个月 新股锁定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 601133 柏诚股份 2023年3月31日 6个月 新股锁定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 603125 常青科技 2023年3月30日 6个月 新股锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 603172 万丰股份 2023年4月28日 6个月 新股锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 688146 中船特气 2023年4月13日 6个月 新股锁定 36.15 38.13 832 30,076.80 31,724.16 - 688249 晶合集成 2023年4月24日 6个月 新股锁定 19.86 18.06 4,319 85,775.34 78,001.14 - 688334 西高院 2023年6月9日 6个月 新股锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 688352 颀中科技 2023年4月11日 6个月 新股锁定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 688361 中科飞测 2023年5月12日 6个月 新股锁定 23.60 64.67 711 16,779.60 45,980.37 - 688429 时创能源 2023年6月20日 6个月 新股锁定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 688433 华曙高科 2023年4月7日 6个月 新股锁定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 688458 美芯晟 2023年5月15日 6个月 新股锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 688469 中芯集成 2023年4月28日 6个月 新股锁定 5.69 5.41 8,763 49,861.47 47,407.83 - 688472 阿特斯 2023年6月2日 6个月 新股锁定 11.10 17.04 2,991 33,200.10 50,966.64 - 688478 晶升股份 2023年4月13日 6个月 新股锁定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 688479 友车科技 2023年5月4日 6个月 新股锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 688484 南芯科技 2023年3月28日 6个月 新股锁定 39.99 36.71 824 32,951.76 30,249.04 - 688507 索辰科技 2023年4月10日 6个月 新股锁定 245.56 122.11 207 34,378.40 25,276.77 - 688512 慧智微 2023年5月8日 6个月 新股锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 688523 航天环宇 2023年5月26日 6个月 新股锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 688535 华海诚科 2023年3月28日 6个月 新股锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 688543 国科军工 2023年6月14日 6个月 新股锁定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 688552 航天南湖 2023年5月8日 6个月 新股锁定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 688562 航天软件 2023年5月15日 6个月 新股锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 688570 天玛智控 2023年5月29日 6个月 新股锁定 30.26 25.33 715 21,635.90 18,110.95 - 688576 西山科技 2023年5月30日 6个月 新股锁定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 688581 安杰思 2023年5月12日 6个月 新股锁定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 688582 芯动联科 2023年6月21日 6个月 新股锁定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 688593 新相微 2023年5月25 6个月 新股锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 688603 天承科技 2023年6月30日 1个月内（含） 新发未上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 688603 天承科技 2023年6月30日 6个月 新股锁定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 688620 安凯微 2023年6月15日 6个月 新股锁定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 688623 双元科技 2023年5月31日 6个月 新股锁定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 688629 华丰科技 2023年6月16日 6个月 新股锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 688631 莱斯信息 2023年6月19日 6个月 新股锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票 的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债 券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险 的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现 基金资产持续稳定增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构 健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险 管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风 险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不 重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格 的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完 全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述 比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 58,750,118.18 - - - 58,750,118.18 结算备付金 1,247,462.72 - - - 1,247,462.72 存出保证金 368,344.15 - - - 368,344.15 交易性金融资产 - 10,272,017.56 - 593,774,359.72 604,046,377.28 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 6,133,747.85 6,133,747.85 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 666,051.20 666,051.20 应收申购款 - - - 69,506.02 69,506.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 60,365,925.05 10,272,017.56 - 600,643,664.79 671,281,607.40 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,470,549.60 1,470,549.60 应付管理人报酬 - - - 838,432.61 838,432.61 应付托管费 - - - 139,738.79 139,738.79 应付销售服务费 - - - 2.42 2.42 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 165.11 165.11 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 778,978.99 778,978.99 负债总计 - - - 3,227,867.52 3,227,867.52 利率敏感度缺口 60,365,925.05 10,272,017.56 - 597,415,797.27 668,053,739.88 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 分析 市场利率上升25个基点 -82,848.59 市场利率下降25个基点 83,778.94 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日 对本基金的外币计价的资产进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 192,588,277.25 - 192,588,277.25 资产合计 - 192,588,277.25 - 192,588,277.25 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 192,588,277.25 - 192,588,277.25 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 分析 所有外币相对人民币升值5% 9,629,413.86 所有外币相对人民币贬值5% -9,629,413.86 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 593,774,359.72 88.88 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 593,774,359.72 88.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 分析 业绩比较基准上升5% 44,227,501.85 业绩比较基准下降5% -44,227,501.85 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年6月30日 第一层次 602,537,381.41 第二层次 366,947.18 第三层次 1,142,048.69 合计 604,046,377.28 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 报告截止日：2023年1月19日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023年1月19日 上年度末 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 338,181,187.58 106,959,245.69 结算备付金 5,576,055.89 58,182,462.21 存出保证金 310,494.57 314,893.63 交易性金融资产 6.4.7.2 991,593,804.93 1,133,121,032.98 其中：股票投资 991,593,804.93 1,133,121,032.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 37,715,391.94 4,774,357.48 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,373,376,934.91 1,303,351,991.99 负债和净资产 附注号 本期末 2023年1月19日 上年度末 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,043,723.04 1,675,421.27 应付托管费 173,953.84 279,236.88 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 752,837.28 1,722,606.80 负债合计 1,970,514.16 3,677,264.95 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,256,721,949.54 1,256,721,949.54 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 114,684,471.21 42,952,777.50 净资产合计 1,371,406,420.75 1,299,674,727.04 负债和净资产总计 1,373,376,934.91 1,303,351,991.99 注： 本基金合同失效前日为2023年01月19日，本报告期自2023年01月01日起至基金合同失 效前日2023年01月19日止。报告截止日2023年01月19日，基金份额净值1.0913元，基金份 额总额1,256,721,949.54份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年1月19日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 一、营业总收入 72,968,526.30 -222,602,031.80 1.利息收入 56,110.14 174,129.34 其中：存款利息收入 6.4.7.13 56,110.14 174,129.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -53,226,523.72 -238,201,408.49 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -53,206,138.16 -250,330,542.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 1,306,772.78 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 -20,385.56 10,822,361.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 126,138,939.88 15,425,247.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - - 减：二、营业总支出 1,236,832.59 13,758,956.99 1．管理人报酬 1,043,723.04 11,679,898.51 2．托管费 173,953.84 1,946,649.76 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 8.82 8．其他费用 6.4.7.23 19,155.71 132,399.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 71,731,693.71 -236,360,988.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,731,693.71 -236,360,988.79 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 71,731,693.71 -236,360,988.79 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年1月19日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金净值） 1,256,721,949.54 - 42,952,777.50 1,299,674,727.04 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金净值） 1,256,721,949.54 - 42,952,777.50 1,299,674,727.04 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） - - 71,731,693.71 71,731,693.71 （一）、综合收益总额 - - 71,731,693.71 71,731,693.71 （二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - - 其中：1.基金申 - - - - 购款 2.基金赎回款 - - - - （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - - （四）、其他综合收益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金净值） 1,256,721,949.54 - 114,684,471.21 1,371,406,420.75 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金净值） 1,256,721,949.54 - 608,660,697.98 1,865,382,647.52 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金净值） 1,256,721,949.54 - 608,660,697.98 1,865,382,647.52 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） - - -236,360,988.79 -236,360,988.79 （一）、综合收益总额 - - -236,360,988.79 -236,360,988.79 （二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - - 其中：1.基金申购款 - - - - 2.基金赎回款 - - - - （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - - （四）、其他综合收益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基 1,256,721,949.54 - 372,299,709.19 1,629,021,658.73 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1642号《关于准予嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证 券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存 续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》于 2020年1月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,256,721,949.54份基金份额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 经中国证监会批准，基金管理人嘉实基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为嘉 实欣荣混合型证券投资基金(LOF)并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营 为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023 年1月1日至2023年1月19日(基金合同失效前日)。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主 要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证 券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 在封闭期内，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。 本基金转型为开放式基金后，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分 摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基 金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分 或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确 认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 本基金在封闭期内不开放申购或赎回，不产生损益平准金。本基金转型为开放式基金后，损 益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或 赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金 额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应 取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。 基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应 权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基 金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产 类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收 入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方 式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分 配方案以公告为准。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 本基金场内收益分配方式为现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非 货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价 值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投 资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关 于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布 处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基 金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估 值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交 易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人 投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023年1月19日 活期存款 338,181,187.58 等于：本金 338,127,878.12 加：应计利息 53,309.46 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 338,181,187.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023年1月19日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 890,863,609.71 - 991,593,804.93 100,730,195.22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 890,863,609.71 - 991,593,804.93 100,730,195.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023年1月19日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 530,853.57 其中：交易所市场 530,853.57 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 221,983.71 合计 752,837.28 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,256,721,949.54 1,256,721,949.54 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,256,721,949.54 1,256,721,949.54 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,361,522.16 -25,408,744.66 42,952,777.50 本期利润 -54,407,246.17 126,138,939.88 71,731,693.71 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 13,954,275.99 100,730,195.22 114,684,471.21 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 活期存款利息收入 46,087.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,739.65 其他 282.53 合计 56,110.14 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -53,206,138.16 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -53,206,138.16 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 卖出股票成交总额 519,016,878.52 减：卖出股票成本总额 571,047,292.13 减：交易费用 1,175,724.55 买卖股票差价收入 -53,206,138.16 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 股票投资产生的股利收益 -20,385.56 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 -20,385.56 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 1.交易性金融资产 126,138,939.88 股票投资 126,138,939.88 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 126,138,939.88 6.4.7.21 其他收入 无。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 审计费用 4,737.08 信息披露费 6,246.63 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,965.24 债券托管账户维护费 4,500.00 深港通证券组合费 706.76 合计 19,155.71 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,043,723.04 11,679,898.51 其中：支付销售机构的客户维护费 380,875.89 3,998,840.22 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基 金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 173,953.84 1,946,649.76 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年1月19日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司_活期 338,181,187.58 46,087.96 6 1,114,673.24 135,621.34 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2020年1月20日（基金合同生效日）至2023年1月19日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023年1月19日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认 购日 受限期 流通受 限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300390 天华新能 2022年12月12日 6个月 非公开发行锁定 52.89 57.91 94,536 5,000,009.04 5,474,579.76 - 301095 广立微 2022年7月28日 6个月 新股锁定 58.00 94.20 740 42,920.00 69,708.00 - 301115 建科股份 2022年8月23日 6个月 新股锁定 42.05 25.64 685 28,804.25 17,563.40 - 301121 紫建电子 2022年8月1日 6个月 新股锁定 61.07 60.61 290 17,710.30 17,576.90 - 301132 满坤科技 2022年8月3日 6个月 新股锁定 26.80 26.68 468 12,542.40 12,486.24 - 301152 天力锂能 2022年8月19日 6个月 新股锁定 57.00 49.70 433 24,681.00 21,520.10 - 301161 唯万密封 2022年9月6日 6个月 新股锁定 18.66 21.83 346 6,456.36 7,553.18 - 301165 锐捷网络 2022年11月14日 6个月 新股锁定 32.38 35.28 1,077 34,873.26 37,996.56 - 301171 易点天下 2022年8月10日 6个月 新股锁定 18.18 18.67 985 17,907.30 18,389.95 - 301176 逸豪新材 2022年9月 6个月 新股锁定 23.88 17.46 544 12,990.72 9,498.24 - 21日 301195 北路智控 2022年7月25日 6个月 新股锁定 71.17 78.75 330 23,486.10 25,987.50 - 301223 中荣股份 2022年10月13日 6个月 新股锁定 26.28 18.95 815 21,418.20 15,444.25 - 301227 森鹰窗业 2022年9月16日 6个月 新股锁定 38.25 30.79 284 10,863.00 8,744.36 - 301230 泓博医药 2022年10月21日 6个月 新股锁定 40.00 54.19 269 10,760.00 14,577.11 - 301231 荣信文化 2022年8月31日 6个月 新股锁定 25.49 20.80 275 7,009.75 5,720.00 - 301265 华新环保 2022年12月8日 6个月 新股锁定 13.28 11.54 819 10,876.32 9,451.26 - 301267 华厦眼科 2022年10月26日 6个月 新股锁定 50.88 78.92 1,006 51,185.28 79,393.52 - 301269 华大九天 2022年7月21日 6个月 新股锁定 32.69 91.79 1,168 38,181.92 107,210.72 - 301273 瑞晨环保 2022年10月11日 6个月 新股锁定 37.89 40.76 277 10,495.53 11,290.52 - 301276 嘉曼服饰 2022年9月1日 6个月 新股锁定 40.66 23.85 303 12,319.98 7,226.55 - 301282 金禄电子 2022年8月18日 6个月 新股锁定 30.38 27.82 434 13,184.92 12,073.88 - 301285 鸿日达 2022年9月21日 6个月 新股锁定 14.60 14.22 565 8,249.00 8,034.30 - 301290 东星医疗 2022年11月23 6个月 新股锁定 44.09 36.88 330 14,549.70 12,170.40 - 日 301296 新巨丰 2022年8月26日 6个月 新股锁定 18.19 15.94 1,042 18,953.98 16,609.48 - 301300 远翔新材 2022年8月9日 6个月 新股锁定 36.15 31.86 211 7,627.65 6,722.46 - 301301 川宁生物 2022年12月20日 6个月 新股锁定 5.00 7.33 3,574 17,870.00 26,197.42 - 301306 西测测试 2022年7月19日 6个月 新股锁定 43.23 45.68 255 11,023.65 11,648.40 - 301308 江波龙 2022年7月27日 6个月 新股锁定 55.67 68.66 819 45,593.73 56,232.54 - 301309 万得凯 2022年9月8日 6个月 新股锁定 39.00 26.02 228 8,892.00 5,932.56 - 301311 昆船智能 2022年11月23日 6个月 新股锁定 13.88 18.27 832 11,548.16 15,200.64 - 301313 凡拓数创 2022年9月22日 6个月 新股锁定 25.25 30.91 247 6,236.75 7,634.77 - 301316 慧博云通 2022年9月29日 6个月 新股锁定 7.60 20.15 359 2,728.40 7,233.85 - 301317 鑫磊股份 2023年1月12日 6个月 新股锁定 20.67 25.32 694 14,344.98 17,572.08 - 301318 维海德 2022年8月3日 6个月 新股锁定 64.68 45.05 206 13,324.08 9,280.30 - 301319 唯特偶 2022年9月22日 6个月 新股锁定 47.75 66.99 115 5,491.25 7,703.85 - 301326 捷邦科技 2022年9月9日 6个月 新股锁定 51.72 40.67 227 11,740.44 9,232.09 - 301327 华宝新能 2022年9月 6个月 新股锁定 237.50 181.51 242 57,475.00 43,925.42 - 8日 301328 维峰电子 2022年8月30日 6个月 新股锁定 78.80 86.04 191 15,050.80 16,433.64 - 301330 熵基科技 2022年8月10日 6个月 新股锁定 43.32 34.94 694 30,064.08 24,248.36 - 301335 天元宠物 2022年11月11日 6个月 新股锁定 49.98 34.85 420 20,991.60 14,637.00 - 301338 凯格精机 2022年8月8日 6个月 新股锁定 46.33 55.17 257 11,906.81 14,178.69 - 301339 通行宝 2022年9月2日 6个月 新股锁定 18.78 20.66 913 17,146.14 18,862.58 - 301349 信德新材 2022年8月30日 6个月 新股锁定 138.88 114.33 180 24,998.40 20,579.40 - 301356 天振股份 2022年11月3日 6个月 新股锁定 63.00 45.96 614 38,682.00 28,219.44 - 301361 众智科技 2022年11月8日 6个月 新股锁定 26.44 22.69 517 13,669.48 11,730.73 - 301363 美好医疗 2022年9月28日 6个月 新股锁定 30.66 41.81 445 13,643.70 18,605.45 - 301365 矩阵股份 2022年11月14日 6个月 新股锁定 34.72 24.93 516 17,915.52 12,863.88 - 301366 一博科技 2022年9月19日 6个月 新股锁定 65.35 47.93 268 17,513.80 12,845.24 - 301367 怡和嘉业 2022年10月21日 6个月 新股锁定 119.88 176.17 223 26,733.24 39,285.91 - 301368 丰立智能 2022年12月7日 6个月 新股锁定 22.33 19.45 337 7,525.21 6,554.65 - 301377 鼎泰 2022 6个月 新股锁 22.88 20.75 770 17,617.60 15,977.50 - 高科 年11月11日 定 301379 天山电子 2022年10月19日 6个月 新股锁定 31.51 26.66 449 14,147.99 11,970.34 - 301388 欣灵电气 2022年10月26日 6个月 新股锁定 25.88 22.92 292 7,556.96 6,692.64 - 301389 隆扬电子 2022年10月18日 6个月 新股锁定 22.50 18.49 1,269 28,552.50 23,463.81 - 301391 卡莱特 2022年11月24日 6个月 新股锁定 96.00 103.26 247 23,712.00 25,505.22 - 301398 星源卓镁 2022年12月8日 6个月 新股锁定 34.40 31.36 255 8,772.00 7,996.80 - 601059 信达证券 2023年1月18日 1个月内（含） 新发未上市 8.25 8.25 5,628 46,431.00 46,431.00 - 603173 福斯达 2023年1月12日 1个月内（含） 新发未上市 18.65 18.65 588 10,966.20 10,966.20 - 603281 江瀚新材 2023年1月17日 1个月内（含） 新发未上市 35.59 35.59 863 30,714.17 30,714.17 - 688114 华大智造 2022年9月2日 6个月 新股锁定 87.18 113.97 5,336 465,192.48 608,143.92 - 688203 海正生材 2022年8月9日 6个月 新股锁定 16.68 18.10 5,761 96,093.48 104,274.10 - 688244 永信至诚 2022年10月12日 6个月 新股锁定 49.19 60.24 1,506 74,080.14 90,721.44 - 688253 英诺特 2022年7月21日 6个月 新股锁定 26.06 23.02 4,364 113,725.84 100,459.28 - 688275 万润新能 2022年9月21日 6个月 新股锁定 299.88 184.47 2,707 811,775.16 499,360.29 - 688292 浩瀚深度 2022年8月9日 6个月 新股锁定 16.56 17.78 4,503 74,569.68 80,063.34 - 688376 美埃科技 2022年11月10日 6个月 新股锁定 29.19 32.27 3,713 108,382.47 119,818.51 - 688392 骄成超声 2022年9月19日 6个月 新股锁定 71.18 130.07 2,745 195,389.10 357,042.15 - 688432 有研硅 2022年11月3日 6个月 新股锁定 9.91 13.16 20,044 198,636.04 263,779.04 - 688617 惠泰医疗 2022年11月15日 6个月 大宗交易受让减持锁定 280.33 296.13 30,000 8,409,900.00 8,883,900.00 - 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票 的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债 券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险 的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现 基金资产持续稳定增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构 健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险 管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风 险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不 重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格 的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完 全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述 比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023年1月19日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 338,181,187.58 - - - 338,181,187.58 结算备付金 5,576,055.89 - - - 5,576,055.89 存出保证金 310,494.57 - - - 310,494.57 交易性金融资产 - - - 991,593,804.93 991,593,804.93 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 37,715,391.94 37,715,391.94 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 344,067,738.04 - - 1,029,309,196.87 1,373,376,934.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,043,723.04 1,043,723.04 应付托管费 - - - 173,953.84 173,953.84 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 752,837.28 752,837.28 负债总计 - - - 1,970,514.16 1,970,514.16 利率敏感度缺口 344,067,738.04 - - 1,027,338,682.71 1,371,406,420.75 上年度末 2022年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 106,959,245.69 - - - 106,959,245.69 结算备付金 58,182,462.21 - - - 58,182,462.21 存出保证金 314,893.63 - - - 314,893.63 交易性金融资产 - - - 1,133,121,032.98 1,133,121,032.98 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 4,774,357.48 4,774,357.48 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 165,456,601.53 - - 1 ,137,895,390.46 1,303,351,991.99 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,675,421.27 1,675,421.27 应付托管费 - - - 279,236.88 279,236.88 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,722,606.80 1,722,606.80 负债总计 - - - 3,677,264.95 3,677,264.95 利率敏感度缺口 165,456,601.53 - - 1 ,134,218,125.51 1,299,674,727.04 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年1月19日） 上年度末 （2022年12月 31日 ） 分析 市场利率上升25个基点 - - 市场利率下降25个基点 - - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日 对本基金的外币计价的资产进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2023年1月19日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 192,598,889.71 - 192,598,889.71 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 192,598,889.71 - 192,598,889.71 以外币计价的负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付投资顾问费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 192,598,889.71 - 192,598,889.71 项目 上年度末 2022年12月31日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 150,944,764.61 - 150,944,764.61 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 150,944,764.61 - 150,944,764.61 以外币计价的负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付投资顾问费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 150,944,764.61 - 150,944,764.61 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年1月19日） 上年度末 （2022年12月31 日 ） 分析 所有外币相对人民币升值5% 9,629,944.49 7,547,238.23 所有外币相对人民币贬值5% -9,629,944.49 -7,547,238.23 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年1月19日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 991,593,804.93 72.30 1,133,121,032.98 87.18 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 991,593,804.93 72.30 1,133,121,032.98 87.18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年1月19日） 上年度末 （2022年12月 31日 ） 分析 业绩比较基准上升5% 92,866,434.98 89,523,305.66 业绩比较基准下降5% -92,866,434.98 -89,523,305.66 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年1月19日 上年度末 2022年12月31日 第一层次 973,822,157.65 1,116,229,660.23 第二层次 88,111.37 385,863.40 第三层次 17,683,535.91 16,505,509.35 合计 991,593,804.93 1,133,121,032.98 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告（转型后） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 593,774,359.72 88.45 其中：股票 593,774,359.72 88.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,272,017.56 1.53 其中：债券 10,272,017.56 1.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 59,997,580.90 8.94 8 其他各项资产 7,237,649.22 1.08 9 合计 671,281,607.40 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为192,588,277.25元，占基金资产净值的比例为 28.83%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 50,613,724.00 7.58 C 制造业 283,137,144.73 42.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 8,140.64 0.00 F 批发和零售业 56,493.56 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,782,308.73 6.40 J 金融业 14,351,081.00 2.15 K 房地产业 10,155,825.00 1.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 401,186,082.47 60.05 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 76,421,548.45 11.44 非必需消费品 6,936,881.63 1.04 必需消费品 31,555,318.68 4.72 能源 - - 金融 1,578,577.28 0.24 医疗保健 34,463,464.88 5.16 工业 18,953,659.17 2.84 信息技术 8,476,610.36 1.27 原材料 - - 房地产 14,202,216.80 2.13 公用事业 - - 合计 192,588,277.25 28.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 35,115 59,379,465.00 8.89 2 700 HK 腾讯控股 186,200 56,926,659.36 8.52 3 6078 HK 海吉亚医疗 881,600 34,463,464.88 5.16 4 300316 晶盛机电 476,426 33,778,603.40 5.06 5 601899 紫金矿业 2,928,700 33,299,319.00 4.98 6 000063 中兴通讯 408,166 18,587,879.64 2.78 6 763 HK 中兴通讯 292,800 8,476,610.36 1.27 7 600309 万华化学 306,900 26,958,096.00 4.04 8 600388 ST龙净 1,392,217 25,018,139.49 3.74 9 688111 金山办公 43,311 20,452,320.42 3.06 10 3888 HK 金山软件 685,400 19,494,889.09 2.92 11 300604 长川科技 369,683 17,556,245.67 2.63 12 291 HK 华润啤酒 368,000 17,507,293.82 2.62 13 1186 HK 中国铁建 2,798,000 14,859,072.23 2.22 14 1030 HK 新城发展 10,068,000 14,202,216.80 2.13 15 168 HK 青岛啤酒股份 214,000 14,048,024.86 2.10 16 603501 韦尔股份 123,200 12,078,528.00 1.81 17 002236 大华股份 603,300 11,915,175.00 1.78 18 300496 中科创达 106,600 10,270,910.00 1.54 19 603222 济民医疗 970,160 10,118,768.80 1.51 20 600690 海尔智家 373,945 8,780,228.60 1.31 21 603993 洛阳钼业 1,627,700 8,675,641.00 1.30 22 300308 中际旭创 55,400 8,168,730.00 1.22 23 688099 晶晨股份 85,120 7,177,318.40 1.07 24 600967 内蒙一机 702,200 7,092,220.00 1.06 25 603019 中科曙光 138,800 7,064,920.00 1.06 26 3690 HK 美团-W 61,520 6,936,881.63 1.04 27 600489 中金黄金 670,800 6,929,364.00 1.04 28 601318 中国平安 147,500 6,844,000.00 1.02 29 600048 保利发展 511,500 6,664,845.00 1.00 30 300476 胜宏科技 252,900 6,097,419.00 0.91 31 002129 TCL中环 167,100 5,547,720.00 0.83 32 000617 中油资本 757,100 5,473,833.00 0.82 33 300394 天孚通信 49,400 5,277,402.00 0.79 34 300275 梅安森 342,720 4,763,808.00 0.71 35 000977 浪潮信息 96,700 4,689,950.00 0.70 36 300390 天华新能 116,797 4,181,332.60 0.63 37 9979 HK 绿城管理控股 714,000 4,094,586.94 0.61 38 000002 万 科A 249,000 3,490,980.00 0.52 39 600426 华鲁恒升 104,200 3,191,646.00 0.48 40 688122 西部超导 56,970 3,174,938.10 0.48 41 002463 沪电股份 149,800 3,136,812.00 0.47 42 300033 同花顺 11,600 2,033,248.00 0.30 43 000426 兴业银锡 192,500 1,709,400.00 0.26 44 388 HK 香港交易所 5,800 1,578,577.28 0.24 45 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02 46 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 47 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01 48 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 49 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 50 301260 格力博 2,497 59,004.11 0.01 51 688472 阿特斯 2,991 50,966.64 0.01 52 688469 中芯集成 8,763 47,407.83 0.01 53 688361 中科飞测 711 45,980.37 0.01 54 002384 东山精密 1,700 44,030.00 0.01 55 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 56 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 57 688146 中船特气 832 31,724.16 0.00 58 688484 南芯科技 824 30,249.04 0.00 59 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 60 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 61 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 62 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 63 001287 中电港 1,244 26,148.88 0.00 64 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00 65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 66 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 67 002311 海大集团 466 21,827.44 0.00 68 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 69 601061 中信金属 2,756 20,890.48 0.00 70 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 71 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 72 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 73 688570 天玛智控 715 18,110.95 0.00 74 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 75 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 76 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 77 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 78 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 79 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 80 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 81 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 82 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 83 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 84 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 85 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 86 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 87 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 88 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 89 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 90 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 91 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 92 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 93 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 94 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 95 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 96 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 97 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 98 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 99 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 100 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 101 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 102 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 103 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 104 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 105 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 106 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 107 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 108 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 109 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 110 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 111 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 112 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 113 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 114 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 115 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 116 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 117 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 300316 晶盛机电 35,958,717.14 5.38 2 300413 芒果超媒 30,762,758.39 4.60 3 002415 海康威视 29,852,106.36 4.47 4 600809 山西汾酒 28,149,632.00 4.21 5 601899 紫金矿业 27,134,052.00 4.06 6 603993 洛阳钼业 18,628,778.00 2.79 6 3993 HK 洛阳钼业 7,895,125.74 1.18 7 300750 宁德时代 26,134,729.69 3.91 8 1797 HK 东方甄选 26,016,006.69 3.89 9 688122 西部超导 24,733,535.36 3.70 10 000063 中兴通讯 15,939,593.49 2.39 10 763 HK 中兴通讯 7,935,750.22 1.19 11 688111 金山办公 23,566,516.82 3.53 12 601601 中国太保 22,568,479.00 3.38 13 1030 HK 新城发展 22,402,934.64 3.35 14 601318 中国平安 22,101,343.50 3.31 15 300496 中科创达 21,895,474.80 3.28 16 600309 万华化学 20,720,043.41 3.10 17 002384 东山精密 19,898,406.00 2.98 18 3888 HK 金山软件 19,238,123.02 2.88 19 002129 TCL中环 18,739,176.75 2.81 20 300604 长川科技 17,542,715.11 2.63 21 002648 卫星化学 17,436,525.12 2.61 22 603069 海汽集团 17,099,699.01 2.56 23 688099 晶晨股份 16,428,122.82 2.46 24 1186 HK 中国铁建 14,848,048.76 2.22 25 601939 建设银行 14,694,107.00 2.20 26 002179 中航光电 14,618,222.00 2.19 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 300316 晶盛机电 74,143,693.51 11.10 2 002484 江海股份 54,256,014.06 8.12 3 688116 天奈科技 49,374,397.79 7.39 4 002180 纳思达 48,805,813.84 7.31 5 600570 恒生电子 47,697,972.02 7.14 6 002384 东山精密 45,569,026.31 6.82 7 601888 中国中免 45,450,917.69 6.80 8 002129 TCL中环 42,850,384.84 6.41 9 000001 平安银行 42,568,685.25 6.37 10 603993 洛阳钼业 34,940,234.00 5.23 10 3993 HK 洛阳钼业 7,213,588.25 1.08 11 002415 海康威视 41,559,040.02 6.22 12 600809 山西汾酒 40,497,640.21 6.06 13 300059 东方财富 37,000,837.33 5.54 14 600519 贵州茅台 35,630,356.00 5.33 15 603290 斯达半导 31,358,152.73 4.69 16 601728 中国电信 30,391,237.66 4.55 17 168 HK 青岛啤酒股份 18,210,997.68 2.73 17 600600 青岛啤酒 11,882,123.00 1.78 18 300413 芒果超媒 29,868,623.90 4.47 19 600958 东方证券 29,836,352.68 4.47 20 688777 中控技术 26,954,248.79 4.03 21 300054 鼎龙股份 26,482,176.26 3.96 22 000729 燕京啤酒 26,283,030.78 3.93 23 000069 华侨城A 24,831,704.00 3.72 24 002311 海大集团 24,324,488.81 3.64 25 300750 宁德时代 24,313,961.40 3.64 26 301327 华宝新能 24,236,605.88 3.63 27 688122 西部超导 24,213,268.46 3.62 28 600256 广汇能源 23,993,793.00 3.59 29 002475 立讯精密 23,700,216.01 3.55 30 000776 广发证券 22,558,106.00 3.38 31 002791 坚朗五金 22,295,869.90 3.34 32 603300 华铁应急 21,874,951.71 3.27 33 002532 天山铝业 21,834,541.20 3.27 34 300015 爱尔眼科 20,241,239.21 3.03 35 600315 上海家化 19,987,886.50 2.99 36 700 HK 腾讯控股 19,744,895.94 2.96 37 601601 中国太保 19,443,933.90 2.91 38 300390 天华新能 18,210,259.41 2.73 39 600030 中信证券 17,696,250.00 2.65 40 603368 柳药集团 16,877,081.04 2.53 41 600388 ST龙净 16,876,813.02 2.53 42 603444 吉比特 15,640,736.08 2.34 43 603806 福斯特 15,569,609.58 2.33 44 002648 卫星化学 15,515,369.86 2.32 45 1171 HK 兖矿能源 15,509,828.81 2.32 46 603069 海汽集团 15,233,565.88 2.28 47 291 HK 华润啤酒 15,194,258.67 2.27 48 1797 HK 东方甄选 14,706,081.93 2.20 49 002179 中航光电 14,469,409.10 2.17 50 002155 湖南黄金 14,200,148.60 2.13 51 601939 建设银行 14,117,434.00 2.11 52 300795 米奥会展 14,032,708.00 2.10 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 981,541,415.14 卖出股票收入（成交）总额 1,278,934,772.45 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入” 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,272,017.56 1.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,272,017.56 1.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110068 龙净转债 55,400 10,272,017.56 1.54 注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，福建龙净环保股份有限公司出现本期被监管 部门立案调查。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 368,344.15 2 应收清算款 6,133,747.85 3 应收股利 666,051.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 69,506.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,237,649.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110068 龙净转债 10,272,017.56 1.54 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §7 投资组合报告（转型前） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 991,593,804.93 72.20 其中：股票 991,593,804.93 72.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 343,757,243.47 25.03 8 其他各项资产 38,025,886.51 2.77 9 合计 1,373,376,934.91 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为192,598,889.71元，占基金资产净值的比例为 14.04%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 53,178,346.24 3.88 C 制造业 451,571,386.37 32.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 24,572,246.20 1.79 G 交通运输、仓储和邮政业 4,065,390.00 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,750,994.97 6.62 J 金融业 108,543,325.05 7.91 K 房地产业 15,068,473.60 1.10 L 租赁和商务服务业 50,784,375.92 3.70 M 科学研究和技术服务业 375,263.35 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 79,393.52 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,720.00 0.00 S 综合 - - 合计 798,994,915.22 58.26 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 76,212,828.73 5.56 非必需消费品 2,856,945.83 0.21 必需消费品 67,888,489.57 4.95 能源 - - 金融 - - 医疗保健 45,640,625.58 3.33 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 192,598,889.71 14.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 54,715 102,875,690.15 7.50 2 700 HK 腾讯控股 230,200 76,212,828.73 5.56 3 300316 晶盛机电 1,017,336 67,764,750.96 4.94 4 6078 HK 海吉亚医疗 818,800 45,640,625.58 3.33 5 601888 中国中免 150,278 34,810,395.92 2.54 6 291 HK 华润啤酒 646,000 34,136,937.82 2.49 7 168 HK 青岛啤酒股份 500,000 33,751,551.75 2.46 8 600958 东方证券 2,917,144 32,526,155.60 2.37 9 600388 ST龙净 1,690,401 28,973,473.14 2.11 10 002311 海大集团 444,671 28,178,801.27 2.05 11 600570 恒生电子 597,260 27,706,891.40 2.02 12 002129 TCL中环 676,238 27,658,134.20 2.02 13 688777 中控技术 290,224 27,519,039.68 2.01 14 000001 平安银行 1,792,805 27,053,427.45 1.97 15 000776 广发证券 1,371,200 24,900,992.00 1.82 16 300059 东方财富 1,026,800 23,965,512.00 1.75 17 603993 洛阳钼业 4,752,900 23,954,616.00 1.75 18 601728 中国电信 4,788,550 21,117,505.50 1.54 19 600809 山西汾酒 69,502 20,744,956.96 1.51 20 002532 天山铝业 2,213,400 19,123,776.00 1.39 21 600315 上海家化 606,250 18,721,000.00 1.37 22 603300 华铁应急 2,420,300 15,973,980.00 1.16 23 000069 华侨城A 2,769,940 15,068,473.60 1.10 24 603806 福斯特 200,913 14,686,740.30 1.07 25 603444 吉比特 38,808 13,981,746.24 1.02 26 600309 万华化学 144,900 13,888,665.00 1.01 27 603290 斯达半导 39,200 13,641,208.00 0.99 28 601899 紫金矿业 1,172,800 13,581,024.00 0.99 29 002675 东诚药业 675,800 12,941,570.00 0.94 30 000729 燕京啤酒 1,197,400 12,836,128.00 0.94 31 002155 湖南黄金 904,758 12,015,186.24 0.88 32 002791 坚朗五金 110,267 11,307,880.85 0.82 33 600690 海尔智家 353,000 9,305,080.00 0.68 34 600702 舍得酒业 52,463 8,898,774.06 0.65 35 688617 惠泰医疗 30,000 8,883,900.00 0.65 36 603939 益丰药房 148,600 8,798,606.00 0.64 37 603368 柳药集团 419,100 8,461,629.00 0.62 38 603883 老百姓 177,476 7,312,011.20 0.53 39 301165 锐捷网络 182,377 6,949,152.56 0.51 40 688122 西部超导 72,373 6,874,711.27 0.50 41 002594 比亚迪 24,100 6,519,050.00 0.48 42 300390 天华新能 94,536 5,474,579.76 0.40 43 600428 中远海特 645,300 4,065,390.00 0.30 44 600256 广汇能源 348,800 3,627,520.00 0.26 45 3690 HK 美团-W 20,620 2,856,945.83 0.21 46 688311 盟升电子 17,636 1,455,146.36 0.11 47 688114 华大智造 5,336 608,143.92 0.04 48 688275 万润新能 2,707 499,360.29 0.04 49 300054 鼎龙股份 19,900 457,700.00 0.03 50 688392 骄成超声 2,745 357,042.15 0.03 51 688073 毕得医药 2,544 318,610.56 0.02 52 688432 有研硅 20,044 263,779.04 0.02 53 688498 源杰科技 1,582 215,610.78 0.02 54 301327 华宝新能 762 142,361.42 0.01 55 688376 美埃科技 3,713 119,818.51 0.01 56 688116 天奈科技 1,436 118,455.64 0.01 57 000301 东方盛虹 7,400 108,558.00 0.01 58 301269 华大九天 1,168 107,210.72 0.01 59 688143 长盈通 1,938 106,202.40 0.01 60 688203 海正生材 5,761 104,274.10 0.01 61 688253 英诺特 4,364 100,459.28 0.01 62 688244 永信至诚 1,506 90,721.44 0.01 63 688292 浩瀚深度 4,503 80,063.34 0.01 64 301267 华厦眼科 1,006 79,393.52 0.01 65 301095 广立微 740 69,708.00 0.01 66 301308 江波龙 819 56,232.54 0.00 67 600030 中信证券 2,350 50,807.00 0.00 68 601059 信达证券 5,628 46,431.00 0.00 69 301367 怡和嘉业 223 39,285.91 0.00 70 603281 江瀚新材 863 30,714.17 0.00 71 301356 天振股份 614 28,219.44 0.00 72 301301 川宁生物 3,574 26,197.42 0.00 73 301195 北路智控 330 25,987.50 0.00 74 301391 卡莱特 247 25,505.22 0.00 75 301330 熵基科技 694 24,248.36 0.00 76 301389 隆扬电子 1,269 23,463.81 0.00 77 301152 天力锂能 433 21,520.10 0.00 78 301349 信德新材 180 20,579.40 0.00 79 301339 通行宝 913 18,862.58 0.00 80 301363 美好医疗 445 18,605.45 0.00 81 301171 易点天下 985 18,389.95 0.00 82 301121 紫建电子 290 17,576.90 0.00 83 301317 鑫磊股份 694 17,572.08 0.00 84 301115 建科股份 685 17,563.40 0.00 85 301296 新巨丰 1,042 16,609.48 0.00 86 301328 维峰电子 191 16,433.64 0.00 87 301377 鼎泰高科 770 15,977.50 0.00 88 301223 中荣股份 815 15,444.25 0.00 89 301311 昆船智能 832 15,200.64 0.00 90 301335 天元宠物 420 14,637.00 0.00 91 301230 泓博医药 269 14,577.11 0.00 92 301338 凯格精机 257 14,178.69 0.00 93 301365 矩阵股份 516 12,863.88 0.00 94 301366 一博科技 268 12,845.24 0.00 95 301132 满坤科技 468 12,486.24 0.00 96 301290 东星医疗 330 12,170.40 0.00 97 301282 金禄电子 434 12,073.88 0.00 98 301379 天山电子 449 11,970.34 0.00 99 301361 众智科技 517 11,730.73 0.00 100 301306 西测测试 255 11,648.40 0.00 101 301273 瑞晨环保 277 11,290.52 0.00 102 603173 福斯达 588 10,966.20 0.00 103 301176 逸豪新材 544 9,498.24 0.00 104 301265 华新环保 819 9,451.26 0.00 105 301318 维海德 206 9,280.30 0.00 106 301326 捷邦科技 227 9,232.09 0.00 107 301227 森鹰窗业 284 8,744.36 0.00 108 301285 鸿日达 565 8,034.30 0.00 109 301398 星源卓镁 255 7,996.80 0.00 110 301319 唯特偶 115 7,703.85 0.00 111 301313 凡拓数创 247 7,634.77 0.00 112 301161 唯万密封 346 7,553.18 0.00 113 301316 慧博云通 359 7,233.85 0.00 114 301276 嘉曼服饰 303 7,226.55 0.00 115 301300 远翔新材 211 6,722.46 0.00 116 301388 欣灵电气 292 6,692.64 0.00 117 301368 丰立智能 337 6,554.65 0.00 118 301309 万得凯 228 5,932.56 0.00 119 301231 荣信文化 275 5,720.00 0.00 120 002648 卫星化学 119 2,093.21 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 21,063,524.92 1.62 2 603993 洛阳钼业 19,701,914.00 1.52 3 168 HK 青岛啤酒股份 18,716,833.51 1.44 4 603300 华铁应急 15,701,139.06 1.21 5 603806 福斯特 14,845,703.65 1.14 6 600958 东方证券 14,226,971.12 1.09 7 603444 吉比特 13,877,117.12 1.07 8 000001 平安银行 12,036,019.00 0.93 9 603939 益丰药房 9,748,096.40 0.75 10 000776 广发证券 9,372,756.00 0.72 11 600690 海尔智家 9,217,886.00 0.71 12 600702 舍得酒业 9,157,676.55 0.70 13 603368 柳药集团 8,417,002.85 0.65 14 000069 华侨城A 8,144,107.80 0.63 15 6078 HK 海吉亚医疗 8,091,079.82 0.62 16 300059 东方财富 7,672,336.24 0.59 17 603883 老百姓 7,559,426.88 0.58 18 700 HK 腾讯控股 7,380,717.03 0.57 19 291 HK 华润啤酒 7,254,476.69 0.56 20 688122 西部超导 6,807,200.08 0.52 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002484 江海股份 51,980,060.06 4.00 2 688116 天奈科技 49,255,309.97 3.79 3 002180 纳思达 48,060,506.84 3.70 4 002384 东山精密 27,733,968.31 2.13 5 300054 鼎龙股份 26,032,221.26 2.00 6 301327 华宝新能 24,108,517.80 1.85 7 002475 立讯精密 23,700,216.01 1.82 8 600256 广汇能源 20,301,339.00 1.56 9 300390 天华新能 17,992,203.41 1.38 10 600030 中信证券 17,645,446.00 1.36 11 603290 斯达半导 17,340,441.21 1.33 12 000001 平安银行 17,211,968.90 1.32 13 002415 海康威视 15,833,524.02 1.22 14 1171 HK 兖矿能源 15,509,828.81 1.19 15 000301 东方盛虹 12,051,561.37 0.93 16 600600 青岛啤酒 11,882,123.00 0.91 17 300015 爱尔眼科 11,321,916.80 0.87 18 300059 东方财富 10,364,625.00 0.80 19 600570 恒生电子 10,325,705.98 0.79 20 601888 中国中免 9,944,907.00 0.77 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 303,381,124.20 卖出股票收入（成交）总额 519,016,878.52 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入” 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，福建龙净环保股份有限公司出现本期被监管 部门立案调查。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 310,494.57 2 应收清算款 37,715,391.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,025,886.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息（转型后） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 嘉实欣荣混合（LOF）A 9,676 72,212.15 4,000,823.86 0.57 694,723,908.42 99.43 嘉实欣荣混合（LOF）C 9 584.60 - - 5,261.36 100.00 合计 9,636 72,512.45 4,000,823.86 0.57 694,729,169.78 99.43 注：(1)嘉实欣荣混合（LOF）A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份 额比例，分别为机构投资者持有嘉实欣荣混合（LOF）A份额占嘉实欣荣混合（LOF）A总份额比例、 个人投资者持有嘉实欣荣混合（LOF）A份额占嘉实欣荣混合（LOF）A总份额比例； (2)嘉实欣荣混合（LOF）C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份 额比例，分别为机构投资者持有嘉实欣荣混合（LOF）C份额占嘉实欣荣混合（LOF）C总份额比例、 个人投资者持有嘉实欣荣混合（LOF）C份额占嘉实欣荣混合（LOF）C总份额比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 嘉实欣荣混合（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 刘劲松 2,306,211.00 5.89 2 宁波万坤投资管理合伙企业（有限合伙）－万坤全天候量化1号私募投资基金 1,063,827.00 2.72 3 刘嵩 992,378.00 2.53 4 王依林 992,198.00 2.53 5 孙惠杰 931,099.00 2.38 6 杨正桂 791,874.00 2.02 7 宾球壮 777,128.00 1.98 8 韦杭岑 765,800.00 1.95 9 姚宏春 758,500.00 1.94 10 潘小彦 750,001.00 1.91 注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 嘉实欣荣混合（LOF）A 3,928,370.30 0.56 嘉实欣荣混合（LOF）C - - 合计 3,928,370.30 0.56 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实欣荣混合（LOF）A >100 嘉实欣荣混合（LOF）C - 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实欣荣混合（LOF）A >100 嘉实欣荣混合（LOF）C - 合计 >100 §8 基金份额持有人信息（转型前） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 16,429 76,494.12 9,990,932.86 0.79 1,246,731,016.68 99.21 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 吴迅 10,089,643.00 12.79 2 钱中明 3,867,235.00 4.90 3 中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2,634,600.00 3.34 4 刘劲松 2,306,211.00 2.92 5 文凯全 1,757,988.00 2.23 6 陆彩玉 1,518,749.00 1.92 7 潘小彦 1,504,648.00 1.91 8 宁波万坤投资管理合伙企业（有限合伙）－万坤全天候量化1号私募投资基金 1,063,827.00 1.35 9 刘嵩 992,378.00 1.26 10 王依林 992,198.00 1.26 注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,491,884.78 0.44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 嘉实欣荣混合（LOF）A 嘉实欣荣混合（LOF）C 基金合同生效日（2023年1月20日）基金份额总额 1,256,721,949.54 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,400,840.48 15,743.18 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 560,398,057.74 10,481.82 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金份额总额 698,724,732.28 5,261.36 注：本基金期初份额为转型日（2023年1月20日）的基金份额 §9 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 基金合同生效日（2020年1月20日）基金份额总额 1,256,721,949.54 本报告期期初基金份额总额 1,256,721,949.54 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,256,721,949.54 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张 峰先生任公司副总经理。 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程 剑先生任公司副总经理。 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李 明先生任公司财务总监。 2023年6月20日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚 志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 东吴证券股份有限公司 2 458,184,332.98 20.37 289,254.70 20.00 新增 国盛证券有限责任公司 4 393,109,886.43 17.48 248,177.28 17.16 新增 中信建投证券股份有限公司 2 351,268,083.66 15.62 221,749.70 15.33 新增 中信证券股份有限公司 2 245,438,956.56 10.91 161,032.17 11.13 新增 方正证券股份有限公司 2 225,714,953.72 10.04 158,000.96 10.92 新增 长江证券股份有限公司 2 190,846,505.64 8.49 120,480.94 8.33 新增 华创证券有限责任公司 2 113,713,463.75 5.06 71,788.59 4.96 新增 安信证券股份有限公司 2 107,647,284.77 4.79 67,959.01 4.70 新增 中国国际金融股份有限公司 1 74,852,328.76 3.33 52,396.66 3.62 新增 东北证券股份有限公司 2 51,993,101.85 2.31 32,822.84 2.27 新增 中国中金财富证券有限公司 4 36,013,792.03 1.60 22,736.41 1.57 新增 财通证券股份有限公司 2 - - - - 新增 大同证券有限责任公司 2 - - - - 新增 东海证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国联证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国融证券股份有限公司 2 - - - - 新增 海通证券股份有限公司 2 - - - - 新增 华宝证券股份有限公司 2 - - - - 新增 华鑫证券有限责任公司 1 - - - - 新增 民生证券股份有限公司 2 - - - - 新增 南京证券股份有限公司 1 - - - - 新增 申万宏源证券有限 1 - - - - 新增 公司 首创证券股份有限公司 2 - - - - 新增 五矿证券有限公司 2 - - - - 新增 西南证券股份有限公司 2 - - - - 新增 中银国际证券股份有限公司 1 - - - - 新增 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：国融证券股份有限公司新增交易单元2个,国盛证券 有限责任公司新增交易单元2个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券 8,239,137.50 87.44 - - - - 股份有限公司 中信证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 519,324.25 5.51 - - - - 华创证券有限责任公司 663,674.75 7.04 - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 中国中金财富证券有限公司 - - - - - - 财通证券股份有限公司 - - - - - - 大同证券有限责任公司 - - - - - - 东海证券股份有限公 - - - - - - 司 国联证券股份有限公司 - - - - - - 国融证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 华宝证券股份有限公司 - - - - - - 华鑫证券有限责任公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 南京证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 首创证券股份有限公司 - - - - - - 五矿证券有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券股份有限公司 - - - - - - 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 海通证券股份有限公司 2 285,265,262.27 34.70 180,088.21 33.92 - 华创证券有限责任公司 2 175,808,962.68 21.39 110,988.40 20.91 - 中信建投证券股份有限公司 2 119,919,677.45 14.59 75,707.84 14.26 - 中国国际金融股份有限公司 1 115,616,590.87 14.06 80,931.61 15.25 - 中信证券股份有限公司 2 68,540,552.50 8.34 43,270.62 8.15 - 方正证券股份有限公司 2 56,952,935.86 6.93 39,866.89 7.51 - 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 财通证券股份有限公司 2 - - - - - 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 大同证券有限责任公司 2 - - - - - 东北证券股份有限 2 - - - - - 公司 东海证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份有限公司 2 - - - - - 国联证券股份有限公司 2 - - - - - 国融证券股份有限公司 2 - - - - - 国盛证券有限责任公司 4 - - - - - 华宝证券股份有限公司 2 - - - - - 华鑫证券有限责任公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 南京证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 首创证券股份有限公司 2 - - - - - 五矿证券有限公司 2 - - - - - 西南证券股份有限公司 2 - - - - - 中国中金财富证券有限公司 4 - - - - - 中银国际证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：国融证券股份有限公司新增交易单元2个,国盛证券 有限责任公司新增交易单元2个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 海通证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 财通证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 大同证券有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 东海证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 国融证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 华宝证券股份有限公司 - - - - - - 华鑫证券有限责任公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 南京证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 首创证券股份有限公司 - - - - - - 五矿证券有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 中国中金财富证券有限公司 - - - - - - 中银国际证券股份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满及转型相关安排的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年1月18日 2 关于嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年1月20日 3 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年3月21日 4 关于嘉实欣荣混合（LOF）2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年4月4日 5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年4月29日 6 关于嘉实欣荣混合（LOF）2023年5月26日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年5月24日 7 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年6月20日 10.8 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满及转型相关安排的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年1月18日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； （4）《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800， 或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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