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| 华商中证500B(150111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 351741 | ||||||||
| 基金代码 | 150111 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商中证500指数分级证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 华商中证500指数分级（场内简称：华商500） 场内简称 华商500 基金主代码 166301 交易代码 166301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月6日 报告期末基金份额总额 21,286,662.32份 投资目标 本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险手段，力争将本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪误差偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制4%以内，获得与标的指数收益相类似的回报。 投资策略 本基金采用完全复制法，以中证500指数作为标的指数，按照成份股在指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，严格控制与目标指数的偏离风险，以拟合、跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数的成份股及其权重的变动而进行相应调整，获得与标的指数收益相似的回报。 业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于其它类型的基金产品；同时本基金为指数型基金，紧密跟踪中证500指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特定，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金简称 华商中证500指数分级 华商500A 华商500B 下属分级场内简称 华商500 华商500A 华商500B 下属分级基金交易代码 166301 150110 150111 下属分级基金报告期末基金份额总额 13,806,686.32份 2,991,990.00份 4,487,986.00份 下属分级基金的风险收益特征 华商中证500指数分级份额具有风险较高、收益较高的特征。 华商中证500A类份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 华商中证500B类份额具有高风险、高预期收益的特征。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 5,889,511.31 2.本期利润 14,199,025.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.3431 4.期末基金资产净值 40,206,210.66 5.期末基金份额净值 1.889 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 33.78% 1.32% 34.22% 1.28% -0.44% 0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2012年9月6日。 ②根据《华商中证500指数分级股票型基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资股票组合的比例占基金资产的85%-95%，其中投资于中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其他金融工具的投资比例符合法律规则和监管机构的规定。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 费鹏 基金经理、量化投资部副总经理 2014年6月10日 - 9 男，房地产金融学博士，具有基金从业资格。2003年11月至2004年8月，就职于中国国际金融有限公司，任研究部经理；2007年5月至2009年3月，就职于美国W&L Asset Management, Inc，任资本市场策略部分析师；2009年5月至2011年7月，就职于中国对外经济贸易信托有限公司，任证券投资部总经理；2011年8月，加入华商基金管理有限公司，2011年9月起至2013年8月5日担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2013年4月9日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年6月5日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年6月10日起至今担任华商中证500指数分级证券投资基金基金经理。现任公司量化投资部副总经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证500指数作为中小盘指数，契合市场的投资风格，季度涨幅36.27%，在主要的宽基指数中，涨幅仅次于创业板指数，超越了其他风格的指数，体现了较好的投资价值。 本基金在报告期内由于存在转型为主动基金的预期，因此规模变动频繁，对基金的投资运作带来了挑战，但是由于我们主动应对，一定程度上弥补了基金规模变动和基金固定费用的影响，使得跟踪误差控制在了合同约定的范围内。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.889元，份额累计净值为1.889元。本季度基金份额净值增长率为33.78%。同期基金业绩比较基准的收益率为34.22%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.44个百分点。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年将是十八届三中全会各项深化改革的政策真正落实的年份，新兴产业将继续获得政府的政策支持，同时需求市场也将进一步打开。中证500指数成分大多都是具有良好的成长性的中小盘股票，仍将获益于改革政策的实施，并相对于创业板等成长性指数具有相对的估值优势。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金自205年2月11日至2015年3月31日基金资产净值连续30个工作日低于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,281,728.48 93.34 其中：股票 38,281,728.48 93.34 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,676,974.69 6.53 7 其他资产 53,330.46 0.13 8 合计 41,012,033.63 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 696,397.95 1.73 B 采矿业 925,652.72 2.30 C 制造业 22,625,314.10 56.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,087,478.57 2.70 E 建筑业 1,297,062.87 3.23 F 批发和零售业 2,562,436.63 6.37 G 交通运输、仓储和邮政业 1,716,257.32 4.27 H 住宿和餐饮业 11,273.92 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,381,518.50 3.44 J 金融业 342,562.14 0.85 K 房地产业 3,054,276.22 7.60 L 租赁和商务服务业 728,210.20 1.81 M 科学研究和技术服务业 202,183.86 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 249,431.32 0.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 676,165.01 1.68 S 综合 411,323.19 1.02 合计 37,967,544.52 94.43 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 112,963.32 0.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 188,372.80 0.47 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,847.84 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 314,183.96 0.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000540 中天城投 10,449 373,865.22 0.93 2 600797 浙大网新 29,038 365,878.80 0.91 3 601010 文峰股份 12,078 355,093.20 0.88 4 000680 山推股份 32,416 334,208.96 0.83 5 600428 中远航运 35,055 278,336.70 0.69 6 002340 格林美 14,295 271,747.95 0.68 7 000572 海马汽车 37,677 271,274.40 0.67 8 000735 罗 牛 山 29,767 270,879.70 0.67 9 600151 航天机电 20,478 264,780.54 0.66 10 600759 洲际油气 26,709 264,419.10 0.66 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600491 龙元建设 15,290 188,372.80 0.47 2 000627 天茂集团 10,518 112,963.32 0.28 3 600570 恒生电子 118 12,847.84 0.03 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 罗牛山于2014年4月12日公告，关于公司环保整改进展情况的公告。“ 2014年1-3月公司养殖场新增收到相关部门行政处罚决定书（含执行裁定书），处罚金额合计60万元。”本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,960.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 369.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,330.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600797 浙大网新 365,878.80 0.91 重大事项停牌 2 600759 洲际油气 264,419.10 0.66 重大事项停牌 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商中证500指数分级 华商500A 华商500B 报告期期初基金份额总额 15,329,397.47 19,055,362.00 28,583,044.00 报告期期间基金总申购份额 36,184,111.04 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 77,865,252.19 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 40,158,430.00 -16,063,372.00 -24,095,058.00 报告期期末基金份额总额 13,806,686.32 2,991,990.00 4,487,986.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,770,038.17 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.17 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,770,038.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 22.41 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 强制赎回 2015年3月17日 0.17 0.29 0.00% 合计 0.17 0.29 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准华商中证500指数分级证券投资基金设立的文件； 2、《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《华商中证500指数分级证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内华商中证500指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街55号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2015年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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