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| 长信乐信混合C(004609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3580173 | ||||||||
| 基金代码 | 004609 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 10月 25日 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 7月 1日起至 2023年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信乐信混合 基金主代码 004608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 7日 报告期末基金份额总额 1,422,331,702.76份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在严格控制风险的前 提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平 与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、 汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模 型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其 风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵 活配置和稳健的绝对收益目标。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金 品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 下属分级基金的交易代码 004608 004609 报告期末下属分级基金的份额总额 681,391.24份 1,421,650,311.52份 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 7月 1日-2023年 9月 30日） 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 1.本期已实现收益 -565,979.41 1,130,893.23 2.本期利润 -708,925.73 542,406.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0801 0.0011 4.期末基金资产净值 739,566.74 1,541,841,733.62 5.期末基金份额净值 1.0854 1.0845 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信乐信混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.43% 0.14% -0.68% 0.26% -1.75% -0.12% 过去六个月 -4.07% 0.28% -0.98% 0.25% -3.09% 0.03% 过去一年 -10.58% 0.42% 1.68% 0.29% -12.26% 0.13% 过去三年 -11.33% 0.47% 3.58% 0.34% -14.91% 0.13% 过去五年 19.94% 0.43% 21.43% 0.37% -1.49% 0.06% 自基金合同 生效起至今 22.77% 0.40% 20.69% 0.37% 2.08% 0.03% 长信乐信混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 4页 共 13页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -2.49% 0.14% -0.68% 0.26% -1.81% -0.12% 过去六个月 -4.20% 0.28% -0.98% 0.25% -3.22% 0.03% 过去一年 -10.80% 0.41% 1.68% 0.29% -12.48% 0.12% 过去三年 -12.00% 0.47% 3.58% 0.34% -15.58% 0.13% 过去五年 18.40% 0.43% 21.43% 0.37% -3.03% 0.06% 自基金合同 生效起至今 22.65% 0.40% 20.69% 0.37% 1.96% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：1、图示日期为 2017年 12月 7日至 2023年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张子乔 长信增利动态 策略混合型证 券投资基金、 长信改革红利 灵活配置混合 型证券投资基 金和长信乐信 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经理 2023年 3月 17日 - 9年 英国帝国理工学院金融学硕士毕业， 具有基金从业资格，中国国籍。曾任 职于东证融汇证券资产管理有限公 司，2016年加入长信基金管理有限 责任公司，现任职于研究发展部，历 任研究员、基金经理助理、长信先机 两年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，现任长信增利 动态策略混合型证券投资基金、长信 改革红利灵活配置混合型证券投资 基金和长信乐信灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 程放 长信先优债券 型证券投资基 金、长信利发 债券型证券投 资基金、长信 先锐混合型证 2023年 9月 8 日 - 10年 北京大学金融学硕士毕业，具有基金 从业资格，中国国籍。曾任职于广发 银行股份有限公司、兴银基金管理有 限责任公司，2020年 8月加入长信 基金管理有限责任公司，曾任长信合 利混合型证券投资基金的基金经理， 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 6页 共 13页 券投资基金和 长信乐信灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理 现任长信先优债券型证券投资基金、 长信利发债券型证券投资基金、长信 先锐混合型证券投资基金和长信乐 信灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 朱垚 曾任本基金的 基金经理 2019年 5月 16日 2023年 9月 8 日 10年 曾任本基金的基金经理 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年三季度，资产价格仍在反映第二季度以来经济复苏的整体情况。权益市场整体偏向价 值和小盘风格，期间高景气行业的大盘成长风格虽然有所反应但整体仍震荡向下，而顺周期行业 由于受到经济复苏阶段短期波动而表现偏弱。我们基于经济数据，策略上继续关注胜率优于赔率 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 7页 共 13页 的行业，整体上偏向低估值、稳定收益率行业，看好其价值重估，包括银行、交运、上游资源品、 电力、必选消费品等。这类资产供需相对稳定，在复苏阶段有望获得确定性收益。债券部分，在 利率相对低位阶段保持一定灵活性。三季度债券市场在意外降息后，利率下行后又迅速上行，体 现出市场在利率相对低位分歧加剧，同时季末资金面的波动也加剧了债券市场波动。 整体看，债券市场延续二季度特征，利率债优于信用债优于可转债，久期策略优于票息策略， 而可转债由于权益市场和利率上行双重压力，表现弱于纯债。组合在三季度央行降息后缩减债券 久期，同时季末阶段考虑逆回购锁定确定性收益。可转债方面，整体控制仓位，坚持绝对收益增 强定位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 9月 30日，长信乐信混合 A基金份额净值为 1.0854元，份额累计净值为 1.2239 元，本报告期内长信乐信混合 A 净值增长率为-2.43%；长信乐信混合 C 基金份额净值为 1.0845 元，份额累计净值为 1.2230元，本报告期内长信乐信混合 C净值增长率为-2.49%，同期业绩比较 基准收益率为-0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2023年 5月 30日至 2023年 8月 21日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 901,617,021.86 58.39 其中：债券 901,617,021.86 58.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 615,644,815.72 39.87 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,843,193.68 1.74 8 其他资产 67,382.58 0.00 9 合计 1,544,172,413.84 100.00 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 8页 共 13页 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 7,993,391.78 0.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 177,385,916.50 11.50 其中：政策性金融债 150,288,620.22 9.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 272,065,226.23 17.64 6 中期票据 145,052,293.15 9.40 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 299,120,194.20 19.39 9 其他 - - 10 合计 901,617,021.86 58.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 012381752 23东航股 SCP005 1,000,000 100,932,426.23 6.54 2 230306 23进出 06 1,000,000 99,862,377.05 6.47 3 072310089 23财信证券 CP002 800,000 80,963,698.36 5.25 4 102001883 20陕延油 MTN003 700,000 72,604,210.96 4.71 5 102001979 20张江高科 MTN002 700,000 72,448,082.19 4.70 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 9页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体唐山银行股份有限公司于 2023年 4月 6日收 到河北证监局关于对唐山银行股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定(行政监管措施 决定书〔2023〕5号)，经查，唐山银行股份有限公司存在以下情况：一、内部相关“营销指引” 中对基金推介的话术设计不规范，部分用词可能对投资者产生误导，属《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）第二十四条第一项所列禁止性行为；二、部分 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 10页 共 13页 支行从事基金推介工作的员工和实际负责人未取得基金从业资格，不符合《销售办法》第三十条 第二款规定；三、基金产品准入委员会未包括产品研究人员及合规风控人员，不符合《关于实施< 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法>的规定》第十五条规定；四、基金销售业务的专门 合规风控人员未满足独立性和有效性要求，且未按照内部制度对基金销售业务进行监督和现场检 查，不符合《销售办法》第二十六条第一款规定；五、内部管理制度未及时根据中国证监会规章 进行修改，不符合《销售办法》第二十五条规定。综上，根据《销售办法》第五十三条的规定， 中国银行保险监督管理委员会河北监管局决定对唐山银行股份有限公司采取出具警示函的行政监 管措施。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,282.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,099.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 67,382.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 报告期期初基金份额总额 34,992,902.48 1,448,169.62 报告期期间基金总申购份额 28,274.50 1,420,274,447.87 减:报告期期间基金总赎回份额 34,339,785.74 72,305.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 681,391.24 1,421,650,311.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2023年 8 月 31日至 2023年 9 月 30日 0.00 664,120,870.00 0.00 664,120,870.00 46.69 2 2023年 7 月 1日至 2023年 7 月 23日 34,305,296.25 0.00 34,305,296.25 0.00 0.00 3 2023年 8 0.00 41,493,775.93 0.00 41,493,775.93 2.92 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 12页 共 13页 月 22日至 2023年 8 月 30日 4 2023年 8 月 22日至 2023年 8 月 30日 0.00 33,195,020.75 0.00 33,195,020.75 2.33 5 2023年 8 月 23日至 2023年 8 月 30日 0.00 35,034,468.74 0.00 35,034,468.74 2.46 6 2023年 8 月 31日至 2023年 9 月 30日 0.00 415,075,543.75 0.00 415,075,543.75 29.18 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增 加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投 资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基 金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 长信乐信混合 2023年第 3季度报告 第 13页 共 13页 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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