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| 长信消费精选量化股票A(004805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3580177 | ||||||||
| 基金代码 | 004805 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 10月 25日 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 7月 1日起至 2023年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信消费精选量化股票 基金主代码 004805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 7日 报告期末基金份额总额 18,190,720.85份 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控 制，并精选消费行业的优质企业进行投资，追求超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投 资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究， 开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各 类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收 益和较高预期风险的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信消费精选量化股票 A 长信消费精选量化股票 C 下属分级基金的交易代码 004805 013152 报告期末下属分级基金的份额总额 11,459,790.41份 6,730,930.44份 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 7月 1日-2023年 9月 30日） 长信消费精选量化股票 A 长信消费精选量化股票 C 1.本期已实现收益 -404,978.72 -220,693.96 2.本期利润 528,761.62 263,365.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0470 0.0421 4.期末基金资产净值 16,272,773.61 9,473,915.37 5.期末基金份额净值 1.4200 1.4075 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信消费精选量化股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.79% 1.27% -1.31% 0.86% 5.10% 0.41% 过去六个月 -13.47% 1.31% -12.61% 0.85% -0.86% 0.46% 过去一年 0.93% 1.55% -10.58% 1.04% 11.51% 0.51% 过去三年 -21.85% 1.74% -11.96% 1.24% -9.89% 0.50% 过去五年 47.79% 1.65% 56.61% 1.30% -8.82% 0.35% 自基金合同 生效起至今 42.00% 1.58% 49.73% 1.31% -7.73% 0.27% 长信消费精选量化股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 3.68% 1.27% -1.31% 0.86% 4.99% 0.41% 过去六个月 -13.66% 1.31% -12.61% 0.85% -1.05% 0.46% 过去一年 0.52% 1.55% -10.58% 1.04% 11.10% 0.51% 自份额增加 日起至今 -26.31% 1.67% -14.76% 1.14% -11.55% 0.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、基金管理人自 2021年 8月 12日起对长信消费精选行业量化股票型证券投资基金进行份额 分类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额。 2、长信消费精选量化股票 A图示日期为 2018年 3月 7日至 2023年 9月 30日，长信消费精 选量化股票 C图示日期为 2021年 8月 12日（份额增加日）至 2023年 9月 30日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚奕帆 长信消费精选 行业量化股票 型证券投资基 金、长信量化 价值驱动混合 型证券投资基 金、长信低碳 环保行业量化 股票型证券投 资基金、长信 医疗保健行业 灵活配置混合 型证券投资基 2022年 1月 28日 - 8年 华威大学金融数学硕士毕业，具有 基金从业资格，中国国籍。2015年 7月加入长信基金管理有限责任公 司，历任量化研究员、量化专户投 资经理、基金经理助理，现任长信 消费精选行业量化股票型证券投 资基金、长信量化价值驱动混合型 证券投资基金、长信低碳环保行业 量化股票型证券投资基金、长信医 疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）和长信中证科创 创业 50指数增强型证券投资基金 的基金经理。 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 6页 共 12页 金（LOF）和长 信中证科创创 业 50指数增强 型证券投资基 金的基金经理 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年上半年 GDP增速符合预期，同时三季度 PMI读数也有逐步企稳迹象，经济整体呈现恢复 向好的态势，但不可否认的是，企业信心依然有待提升。在这种背景下，一系列利好政策相继出 台。先是政治局会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，向市场明确传达了鼓励资本市场 发展的积极信号，极大修复市场投资情绪；随后证监会“四箭齐发”回应了此前市场关切，叠加 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 7页 共 12页 全国一二线城市地产放松，受此直接利好刺激，消费领域特别是顺周期板块的白酒应声而涨。但 由于部分酒企库存尚在高位，而双节期间动销尽管环比 7-8 月有所增长，但尚未恢复至疫情前状 态，因而整体基本面偏弱，难以支撑股价持续上行。结构上看，高端和地产酒基本面相对健康， 超额收益相对较高，次高端承压较大。 展望后续，虽然困扰股市因素犹存，但积极因素正在累积。一方面，三季度利好政策密集出 台，市场投资情绪逐步回暖，政策组合拳有助于股价表现，届时受到政策直接利好刺激 的顺周期 板块有望获得表现；另一方面，主要宏观指标环比上个季度已有所改善，社融高增，PMI 企稳， 为上市公司基本面筑底创造条件。随着地产回温、宏观环境回暖，白酒作为消费顺周期高弹性板 块有望迎来结构性行情。届时我们将运用量化模型从基本面、情绪面、交易面等多维度自下而上 精选个股，力求获得稳健的超额收益表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 9月 30日，长信消费精选量化股票 A基金份额净值为 1.4200元，份额累计净值 为 1.4200元，本报告期内长信消费精选量化股票 A净值增长率为 3.79%；长信消费精选量化股票 C 基金份额净值为 1.4075 元，份额累计净值为 1.4075 元，本报告期内长信消费精选量化股票 C 净值增长率为 3.68%，同期业绩比较基准收益率为-1.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2023年 4月 7日至 2023年 9月 30日。本基金管理人已经向中国证监会报告并提出解 决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,089,904.15 92.87 其中：股票 24,089,904.15 92.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 499,586.99 1.93 其中：债券 499,586.99 1.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 8页 共 12页 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,295,801.75 5.00 8 其他资产 54,592.76 0.21 9 合计 25,939,885.65 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,128,878.30 89.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,973.85 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 754,200.00 2.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,852.00 0.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,089,904.15 93.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600809 山西汾酒 8,620 2,064,490.00 8.02 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 9页 共 12页 2 000596 古井贡酒 7,300 1,984,140.00 7.71 3 000568 泸州老窖 8,770 1,900,020.50 7.38 4 002646 天佑德酒 132,400 1,890,672.00 7.34 5 603198 迎驾贡酒 25,300 1,860,815.00 7.23 6 002304 洋河股份 14,100 1,824,540.00 7.09 7 603589 口子窖 34,700 1,795,725.00 6.97 8 600199 金种子酒 67,000 1,575,840.00 6.12 9 600779 水井坊 25,400 1,532,128.00 5.95 10 603369 今世缘 23,600 1,384,612.00 5.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 499,586.99 1.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 499,586.99 1.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019709 23国债 16 5,000 499,586.99 1.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,092.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 45,500.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,592.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 11页 共 12页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信消费精选量化股票 A 长信消费精选量化股票 C 报告期期初基金份额总额 10,912,026.96 6,271,015.34 报告期期间基金总申购份额 1,739,603.79 5,518,779.46 减:报告期期间基金总赎回份额 1,191,840.34 5,058,864.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,459,790.41 6,730,930.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金招募说明书》； 长信消费精选量化股票 2023年第 3季度报告 第 12页 共 12页 4、《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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