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华夏现金增利货币B(001374)  基金公开信息
流水号 362796
基金代码 001374
公告日期 2009-04-21
编号 1
标题 华夏现金增利证券投资基金2009年第一季度报告
信息全文 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二○○九年四月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称： 华夏现金增利货币
交易代码： 003003
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2004年4月7日
报告期末基金份额总额： 26,840,818,251.72份
投资目标： 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。
投资策略： 积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。
业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。
风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）
1.本期已实现收益 137,856,932.09
2.本期利润 137,856,932.09
3.期末基金资产净值 26,840,818,251.72
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.4118% 0.0039% 0.3329% 0.0000% 0.0789% 0.0039%
注：本基金按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏现金增利证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年4月7日至2009年3月31日）

注：根据华夏现金增利货币基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（二）投资范围、（六）投资组合的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
曲波 本基金的基金经理 2008-1-18 - 6年 清华大学经济学学士。2003年加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据中国证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2009]1号），中信现金优势货币市场基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。中信现金优势货币市场基金与本公司管理的华夏现金增利证券投资基金构成投资风格相似的投资组合。
本报告期，中信现金优势货币市场基金相关的投资管理等业务处于交接阶段，上述两只货币基金的业绩暂不具有可比性。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1本基金业绩表现
截至2009年3月31日，季度总回报率为0.4118%，折年收益率1.68%，超越业绩比较基准收益率约0.33个百分点。
4.4.2行情回顾及运作分析
2009年1季度，货币市场资金面维持极其宽裕的状态，充裕的流动性使得短期利率维持在历史低位。同时，对宏观经济逐渐变暖的预期使得债券市场经历了较大幅度的调整，收益率曲线陡峭化，资金大量追逐短期债券，也使得短期利率上行压力很小。目前，1年以内央票利率维持在1.05%左右，且1年以内债券的收益率曲线几乎完全平坦化，短期债券的骑乘收益已经很不显著。相比之下，短期信用类债券由于信用风险较低，且绝对收益具有相对优势，因而受到市场各类机构的追捧。
本季度，本基金通过债券类属调整，积极增持高信用等级的短期融资券，优化了组合的持仓债券结构，在充分控制信用风险、保持组合整体流动性的前提下维持了一定的收益水平。
4.4.3市场展望和投资策略
展望2009年2季度，资金面仍将处于较宽裕的状态，但信贷高速扩张以及一些短期的扰动因素，如可能的新股发行会对短期利率造成冲击。在货币市场利率整体上处于历史低位的情况下，信用良好的信用类债券由于绝对收益相对较高，仍具有一定的比较优势。同时，由于流动性充裕，以及资金对信用类债券的追逐，也使得该类债券的流动性会有一定程度的提高。因此，本基金在2季度将继续重点关注信用良好的短期融资券，同时保持良好的流动性，应对可能的冲击，力争在控制组合整体风险的同时保持投资业绩的稳定。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏现金增利证券投资基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 23,274,393,245.19 85.19
其中：债券 23,274,393,245.19 85.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,604,942,388.82 13.20
4 其他资产 440,393,004.73 1.61
5 合计 27,319,728,638.74 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 138,618,416,584.40 6.92
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 460,599,649.70 1.72
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 138
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 153
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 111
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 12.98 1.72
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.11 -
2 30天(含)-60天 14.99 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.12 -
3 60天(含)-90天 10.80 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.13 -
4 90天(含)-180天 30.70 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.46 -
5 180天(含)-397天（含） 30.67 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 100.14 1.72
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 3,721,114,171.42 13.86
3 金融债券 5,163,013,561.64 19.24
其中：政策性金融债 4,010,163,072.95 14.94
4 企业债券 312,334,619.37 1.16
5 企业短期融资券 14,077,930,892.76 52.45
6 其他 - -
7 合计 23,274,393,245.19 86.71
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 4,784,126,948.60 17.82
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 0801040 08央行票据40 12,500,000 1,249,594,520.08 4.66
2 0881219 08电网CP02 11,000,000 1,111,763,111.48 4.14
3 0801092 08央行票据92 9,700,000 965,981,389.25 3.60
4 050603 05中行02浮 9,000,000 906,898,189.22 3.38
5 0881249 08电网CP03 9,000,000 903,347,030.67 3.37
6 080303 08进出03 9,000,000 896,610,561.01 3.34
7 0881210 08网通CP01 7,000,000 709,149,321.40 2.64
8 070413 07农发13 6,800,000 682,945,840.50 2.54
9 070219 07国开19 6,500,000 649,155,026.08 2.42
10 070419 07农发19 6,200,000 621,138,563.67 2.31
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 60次
报告期内偏离度的最高值 0.46%
报告期内偏离度的最低值 0.31%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.39%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.4其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 243,081,437.16
4 应收申购款 197,061,567.57
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 440,393,004.73
5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
5.8.5.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
5.8.5.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 37,295,412,545.09
报告期期间基金总申购份额 16,136,768,302.34
报告期期间基金总赎回份额 26,591,362,595.71
报告期期末基金份额总额 26,840,818,251.72
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
序号 披露日期 公告事项
1 2009年1月14日 华夏基金管理有限公司关于调整华夏现金增利证券投资基金申购业务限额的公告
2 2009年1月21日 关于华夏现金增利证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告
3 2009年2月25日 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2009年3月31日，公司管理资产规模超过2300亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过100家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
2009年1季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人分散投资风险，力争为投资人谋求良好的长期回报。截至2009年4月3日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与评价的主动管理的股票型基金中，华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金获得两年期五星评级；在参与评价的积极配置型基金中，华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金获得两年期五星评级。
2009年1季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。
1、推出在线客户服务，为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询服务。
2、加强对客服代表业务能力和服务技巧的培训，进一步提高人工服务质量。
3、积极联系客户，完善客户资料，为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。
4、持续推广电子对账单、短信对账单，提供多种订制方式，方便客户订制及时高效的环保对账单。
2009年1季度，华夏基金凭借良好的业绩和稳健的经营，荣获国内外权威机构评选的多个奖项：
1、2009年3月，在上海证券报主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中，华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。
2、2009年3月，在亚洲权威资产管理行业杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)的评选中，华夏基金荣获“中国股票－5年最佳业绩奖”和“中国最佳社会服务奖”。
3、2009年3月，在国际知名基金研究机构理柏主办的“2008年理柏基金奖”颁奖典礼中，华夏基金获得混合型团体大奖。
4、2009年1月，在证券时报社主办的“2008年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中，华夏基金荣获本届特别奖“中国最具影响力基金公司”称号，并荣获“2008年度十大明星基金公司”称号。
5、2009年1月，在中国证券报等机构主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获“2008年度十大金牛基金公司奖”。
6、2009年1月，在和讯网举办的“2008年度中国财经风云榜”活动中，华夏基金获得“中国十大品牌基金公司”、“最佳投资者关系基金公司”、“最佳基金网上交易平台”三项公司奖。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏现金增利证券投资基金基金合同》；
8.1.3《华夏现金增利证券投资基金托管协议》；
8.1.4法律意见书；
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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