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| 易方达科创板两年定开混合(506002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3668797 | ||||||||
| 基金代码 | 506002 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-19 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科创板两年定开混合 场内简称 易基科创、易方达科创板 基金主代码 506002 交易代码 506002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年7月28日 报告期末基金份额总额 1,440,617,387.74份 投资目标 本基金主要投资科创板上市企业，在控制风险的基础上，争取基金财产的长期增值。 投资策略 本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要投资科创板上市企业，本基金将遵循长期投资理念，挖掘优秀企业 自身创造的价值和企业未来持续增长的投资机会，实现基金资产的长期增值。本基金既可以在二级市场买卖股票，也可以参与新股投资及战略配售等。本基金将通过对企业经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素的综合考虑，寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、具备长期投资价值的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金主要投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日) 1.本期已实现收益 -88,973,308.41 2.本期利润 -7,206,387.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 4.期末基金资产净值 1,273,841,428.40 5.期末基金份额净值 0.8842 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.56% 1.26% -6.33% 0.87% 5.77% 0.39% 过去六个月 -15.06% 1.32% -13.77% 0.84% -1.29% 0.48% 过去一年 -10.75% 1.35% -18.59% 0.82% 7.84% 0.53% 过去三年 -12.97% 1.72% -36.25% 1.09% 23.28% 0.63% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起 -8.93% 1.62% -28.91% 1.08% 19.98% 0.54% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年7月28日至2023年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-8.93%，同期业绩 比较基准收益率为-28.91%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑希 本基金的基金经理，易方达信息产业混合、易方达信息行业精选股票、易方达北交所精选两年定开混合、易方达全球成长精 2020-07-28 - 17年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总 选混合（QDII）的基金经理，权益投资管理部副总经理 经理，基金科瑞、易方达价值精选混合、易方达科瑞混合的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易 模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行 情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中 11次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年四季度A股市场大部分个股下跌，分化明显，市场风险偏好有所下 降，互联网、消费、TMT、新能源、机器人等成长性行业调整幅度较大，医药、 高分红、周期品以及小微盘投资标的有所上涨或相对抗跌。2023年四季度科创 50指数下跌4.03%，沪深300指数下跌7.00%，上证指数下跌4.36%，中小盘指 数下跌5.06%，恒生科技指数下跌3.99%，创业板指下跌5.62%。海外主要经济 体依然有较强通胀压力，美债利率高位震荡；国内通胀预期下降，利率下行。 分析原因： （1）全球宏观层面：由于区域性地缘冲突加剧以及美元降息预期加强，全 球定价的商品价格上行，发达经济体通胀压力依然没有明显缓解，海外市场高利 率依然在高位震荡；国内宏观经济正处于复苏初期，PPI（生产者物价指数）以 及PMI（生产者物价指数）逐步见底，产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立， 产能未出清的周期性行业盈利仍然在寻底过程中； （2）A股资本市场流动性层面：由于国内外有利率差，整体四季度资本市 场面临一定流动性压力，随着内地经济基本面逐步好转，预计资本市场流动性压 力将逐步缓解； （3）港股市场：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动影响， 港股流动性基本见底，四季度整体处于底部波动； （4）科创行业基本面：科创板中成长性行业在四季度基本面出现明显分化， 品牌出口产业链、AI（人工智能）算力产业链、机器人、半导体材料设备产业链 景气度较高；但同时，半导体设计、软件、新能源汽车、光伏、军工产业链景气 度较弱； A、通用算力芯片：在GPT发展的背景下，全球AI数据中心投入大幅加速， 国内AI数据中心也驱动算力芯片需求明显提升，国内自主研发的AI数据训练与 推理端芯片新产品目前处于商业化初级阶段，收入规模较小，对应估值较高，因 此在下半年出现较大波动； B、出口品牌：国内手机、汽车出口竞争力大幅提升，具有海外销售渠道的 出口企业盈利稳定性与持续性明显提升； C、医疗行业以及医疗信息化：随着国内医保控费以及医疗反腐进入中后期， 国内具有创新药、中高端医疗设备以及以电子病历为代表的医疗信息化企业配置 价值逐步提升； D、交换机服务器产业链：全球交换机服务器产业链在四季度开始逐步进入 景气阶段，同时云计算相关的传统服务器需求下行也基本结束，全球数据中心交 换机、服务器景气度将逐步提升； E、半导体先进封装：由于半导体对于功耗与体积的加速追求，先进封装正 在成为半导体产业的核心瓶颈，先进封装产业链将逐步成为全球半导体焦点，表 现出独立于全球半导体周期的成长性； F、AI应用端硬件产业链：随着AI大模型迭代加速，多模态逐步在应用端 落地，MR（混合现实）、PC（个人电脑）以及机器人创新加速，尤其机器人作 为最好的多模态应用场景，具有广泛的成长空间。 本基金以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了机器人、AI算力 以及半导体产业链配置比例，降低了传媒、软件等相关配置比例。 由于AI芯片、半导体设备以及军工电子配置比例较高，本基金四季度整体 表现一般，我们将持续优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。 展望2024年一季度，虚拟显示产业链、半导体先进封装、医疗设备相关基本面 相对清晰，目前估值水平已经回到较为合理水平，我们将进一步增加配置比例。 基于以上判断，本基金将在2024年一季度保持较高仓位，整体立足于中长 期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息 产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股 票中寻找能超越周期的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.8842元，本报告期份额净值增长率为 -0.56%，同期业绩比较基准收益率为-6.33%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 1,130,358,404.63 88.57 其中：股票 1,130,358,404.63 88.57 2 固定收益投资 11,793,689.58 0.92 其中：债券 11,793,689.58 0.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 133,847,890.15 10.49 7 其他资产 181,411.36 0.01 8 合计 1,276,181,395.72 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为45,364,004.81 元，占净值比例3.56%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 878,159,783.90 68.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,388.99 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,714,553.77 16.23 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,084,994,399.82 85.17 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 41,871,251.68 3.29 电信服务 3,492,753.13 0.27 公用事业 - - 房地产 - - 合计 45,364,004.81 3.56 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688279 峰岹科技 531,316 67,009,573.92 5.26 2 00981 中芯国际 2,326,500 41,871,251.68 3.29 2 688981 中芯国际 109,139 5,786,549.78 0.45 3 688127 蓝特光学 1,911,593 44,521,000.97 3.50 4 688617 惠泰医疗 108,707 42,232,669.50 3.32 5 688008 澜起科技 708,651 41,640,332.76 3.27 6 688036 传音控股 299,895 41,505,468.00 3.26 7 688728 格科微 1,832,507 37,511,418.29 2.94 8 688283 坤恒顺维 495,761 34,024,077.43 2.67 9 600114 东睦股份 2,154,800 33,377,852.00 2.62 10 688072 拓荆科技 136,888 31,392,977.05 2.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,793,689.58 0.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,793,689.58 0.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 118027 宏图转债 58,840 6,708,037.27 0.53 2 118042 奥维转债 16,010 1,840,719.70 0.14 3 118035 国力转债 10,080 1,244,915.07 0.10 4 118024 冠宇转债 6,740 814,971.25 0.06 5 118025 奕瑞转债 3,860 549,627.30 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳传音控股股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到深圳市住房和建设局的处罚。浙江蓝特光学股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国上海浦东国际机场海关的处 罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 181,411.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 181,411.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118027 宏图转债 6,708,037.27 0.53 2 118035 国力转债 1,244,915.07 0.10 3 118024 冠宇转债 814,971.25 0.06 4 118025 奕瑞转债 549,627.30 0.04 5 118031 天23转债 315,399.35 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688072 拓荆科技 11,370,029.95 0.89 询价转让流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,440,617,387.74 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,440,617,387.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的 文件； 2.《易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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