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| 易方达中证港股通消费主题ETF(513070) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3668809 | ||||||||
| 基金代码 | 513070 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-19 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证港股通消费主题ETF 场内简称 HK消费50、港股消费50ETF 基金主代码 513070 交易代码 513070 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年3月14日 报告期末基金份额总额 94,760,826.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证港股通消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日) 1.本期已实现收益 -1,693,548.11 2.本期利润 -9,192,693.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0971 4.期末基金资产净值 81,074,302.35 5.期末基金份额净值 0.8556 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.28% 1.66% -10.49% 1.71% 0.21% -0.05% 过去六个月 -12.63% 1.64% -13.23% 1.70% 0.60% -0.06% 过去一年 -16.93% 1.64% -18.73% 1.69% 1.80% -0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -14.44% 2.02% -13.15% 2.30% -1.29% -0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022年3月14日至2023年12月31日） 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-14.44%，同期业绩 比较基准收益率为-13.15%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING（范冰） 本基金的基金经理，易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）、易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）、易方达中证龙头企业指数的基金经理，指数投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司首席投资官（国际指数）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、投资决策委员会委员 2022-03-14 - 18年 新加坡籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员，美国道富集团中台交易支持专员，巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管，贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理，易方达基金管理有限公司易方达黄金ETF联接、易方达标普消费品指数增强（QDII）、易方达黄金ETF、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达原油（QDII-LOF-FOF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达MSCI中国A股国际通ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式、易方达日兴资管日经225ETF（QDII）、易方达中证香港证券投资主题ETF、易方达恒生科技ETF（QDII）、易方达恒生港股通新经济ETF的基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、国际指数部部门总监。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易 模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行 情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中 11次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证港股通消费主题指数，该指数从港股通证券范围内选取流动 性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，反映港股通内消费 类上市公司证券的整体表现。报告期内，本基金主要采取完全复制法，即完全按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相应调整。 中证港股通消费主题指数主要行业构成为wind一级行业中可选消费、信息 技术与日常消费行业，其市场走势与香港股票市场整体表现、行业情况有较强的 关联。2023年，全球经济复苏进展缓慢，经贸活动持续低迷。11月份，Markit 全球制造业PMI为49.3%，连续15个月处于收缩区间。四季度，全球主要央行 依然面临通胀与经济衰退风险双重压力，海外流动性扰动对包括港股市场在内的 全球资本市场投资者风险偏好形成压制，叠加国内经济增长与政策预期等因素影 响，港股市场大幅波动，整体呈现震荡下跌态势。消费层面，当前居民消费能力 和消费信心仍有待增强，居住类商品消费持续低迷，商品和服务消费市场有效供 给仍显不足，消费行业相关股票的业绩和股价面临较大的压力。在上述背景下， 港币计价的中证港股通消费主题指数本报告期下跌9.36%。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合 同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数 复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.8556元，本报告期份额净值增长率为 -10.28%，同期业绩比较基准收益率为-10.49%，年化跟踪误差0.82%，在合同规 定的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,879,694.18 96.18 其中：股票 78,879,694.18 96.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,313,803.74 2.82 7 其他资产 819,673.41 1.00 8 合计 82,013,171.33 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为78,879,694.18 元，占净值比例97.29%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 3,583,760.27 4.42 非必需消费品 41,675,750.10 51.40 必需消费品 12,039,106.41 14.85 保健 - - 金融 - - 信息技术 5,748,117.21 7.09 电信服务 15,832,960.19 19.53 公用事业 - - 房地产 - - 合计 78,879,694.18 97.29 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 41,300 10,988,533.73 13.55 2 03690 美团－Ｗ 144,700 10,739,549.78 13.25 3 01810 小米集团－Ｗ 406,600 5,748,117.21 7.09 4 01211 比亚迪股份 25,500 4,954,485.98 6.11 5 02015 理想汽车－Ｗ 29,400 3,919,165.88 4.83 6 09633 农夫山泉 93,400 3,821,538.80 4.71 7 00669 创科实业 42,500 3,583,760.27 4.42 8 01024 快手－Ｗ 70,700 3,392,493.47 4.18 9 09987 百胜中国 9,450 2,844,887.38 3.51 10 00027 银河娱乐 61,000 2,418,474.63 2.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 812,020.01 3 应收股利 7,653.40 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 819,673.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 93,760,826.00 报告期期间基金总申购份额 8,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 7,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 94,760,826.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 33,001,639.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 33,001,639.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 34.8262 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2023年10月01日~2023年12月31日 33,001,639.00 0.00 0.00 33,001,639.00 34.83% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资 基金注册的文件； 2.《易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3.《易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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