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| 易方达货币A(110006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3668839 | ||||||||
| 基金代码 | 110006 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-19 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 易方达货币市场基金2023年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达货币市场基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月2日 报告期末基金份额总额 12,874,010,224.06份 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 投资策略 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平， 确定投资组合的平均剩余期限。 战术资产配置部分主要包括交易市场和品种选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 下属分级基金场内简称 - - 易货币、易方达货币ETF 下属分级基金的交易代码 110006 110016 511800 报告期末下属分级基金的份额总额 1,366,165,186.59份 11,360,564,247.74份 147,280,789.73份 注：1.易方达货币市场基金E类基金份额上市交易。 2.自2014年11月21日起，易方达货币市场基金增设E类份额类别，基金份额面值 为100元，本报告中所列E类份额数据面值已折算为1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年10月1日-2023年12月31日) 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 1.本期已实现收益 6,792,495.69 47,602,118.22 763,561.35 2.本期利润 6,792,495.69 47,602,118.22 763,561.35 3.期末基金资产净值 1,366,165,186.59 11,360,564,247.74 147,280,789.73 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收益 为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4577% 0.0014% 0.0895% 0.0000% 0.3682% 0.0014% 过去六个月 0.8346% 0.0014% 0.1790% 0.0000% 0.6556% 0.0014% 过去一年 1.6637% 0.0020% 0.3555% 0.0000% 1.3082% 0.0020% 过去三年 5.0029% 0.0018% 1.0703% 0.0000% 3.9326% 0.0018% 过去五年 9.3575% 0.0018% 1.7911% 0.0000% 7.5664% 0.0018% 自基金合同生效起至今 67.2804% 0.0060% 16.2218% 0.0027% 51.0586% 0.0033% 易方达货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.5185% 0.0014% 0.0895% 0.0000% 0.4290% 0.0014% 过去六个月 0.9566% 0.0014% 0.1790% 0.0000% 0.7776% 0.0014% 过去一年 1.9079% 0.0020% 0.3555% 0.0000% 1.5524% 0.0020% 过去三年 5.7614% 0.0018% 1.0703% 0.0000% 4.6911% 0.0018% 过去五年 10.6774% 0.0018% 1.7911% 0.0000% 8.8863% 0.0018% 自基金合同生效起至今 69.1136% 0.0061% 13.4744% 0.0027% 55.6392% 0.0034% 易方达货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4576% 0.0014% 0.0895% 0.0000% 0.3681% 0.0014% 过去六个月 0.8344% 0.0014% 0.1790% 0.0000% 0.6554% 0.0014% 过去一年 1.6634% 0.0020% 0.3555% 0.0000% 1.3079% 0.0020% 过去三年 5.0024% 0.0018% 1.0703% 0.0000% 3.9321% 0.0018% 过去五年 9.3462% 0.0018% 1.7911% 0.0000% 7.5551% 0.0018% 自基金合同生效起至今 23.6576% 0.0034% 3.2824% 0.0000% 20.3752% 0.0034% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达货币A （2005年2月2日至2023年12月31日） 易方达货币B （2006年7月19日至2023年12月31日） 易方达货币E （2014年11月27日至2023年12月31日） 注：1.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场 基金业绩比较基准的公告》，自2009年1月1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一 年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”， 变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7 月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升 级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 3.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014 年11月27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 4.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为67.2804%，同期业绩比 较基准收益率为16.2218%；B类基金份额净值收益率为69.1136%，同期业绩比较基准 收益率为13.4744%；E类基金份额净值收益率为23.6576%，同期业绩比较基准收益率 为3.2824%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石大怿 本基金的基金经理，易方达天天理财货币、易方达易理财货币、易方达现金增利货币、易方达天天发货币、易方达安瑞短债债券、易方达安益90天持有债券、易方达安嘉30天持有债券的基金经理 2013-04-22 - 14年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、基金经理助理，易方达月月利理财债券、易方达双月利理财债券、易方达保证金货币、易方达财富快线货币、易方达天天增利货币、易方达龙宝货币、易方达掌柜季季盈理财债券、易方达稳悦120天滚动短债的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中11次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的 基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年四季度我国宏观经济没有延续三季度复苏的态势，国内经济复苏斜率有所放 缓。有效需求不足仍然是主要问题，恢复和扩大需求是提振未来经济回升向好的关键。 从政策端来看，首先是财政政策保持有序发力，减费降税政策的积极出台有力地支持了 中小企业的科技创新；万亿国债提前下发，同时地方政府专项债券加快了发行和使用， 这些中期的逆周期政策对工业产生了积极的支撑作用。货币政策方面，中央银行加大了 中长期资金的投放，总体而言维持了资金面的稳定，并且为政府债券增量发行提供了相 对宽松的流动性环境。四季度债券市场收益率先上后下，收益率曲线长端较三季度末整 体下行12BP左右。进入四季度以来至11月末，人民币汇率贬值压力较大，在央行“防 止资金套利和空转”的监管要求下，市场流动性整体偏紧，市场资金利率上行，同时在 稳增长政策预期以及政府债券大规模发行的环境下，债券长端利率也有所上行。从11 月末至年底，尽管货币市场利率继续上行，但收益率曲线长端随着对稳增长政策预期逐 步消化和对货币政策灵活操作预期的加码，收益率开始提前下行，10年期国债收益率一 路下行至2.56%左右。年底最后一周，伴随着跨年指标考核压力消退和跨年资金转松， 短端1年期AAA同业存单收益率快速回落至2.4%附近，回到季初水平。整体来看货币 市场收益率较前一季度持平，货币市场基金的收益率有所走高。 操作方面，报告期内本基金以同业存单、短期存款和短期逆回购为主要配置资产。 在四季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在四季度保持了较好的 流动性和较稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.4577%，同期业绩比较基准收益率 为0.0895%；B类基金份额净值收益率为0.5185%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%； E类基金份额净值收益率为0.4576%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,019,306,644.40 46.34 其中：债券 6,019,306,644.40 46.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,324,409,121.49 48.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 354,677,775.52 2.73 4 其他资产 290,355,948.36 2.24 5 合计 12,988,749,489.77 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.09 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 60.33 0.78 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 2.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 24.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 6.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.77 0.78 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 488,629,133.44 3.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 174,286,319.64 1.35 其中：政策性金融债 174,286,319.64 1.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,356,391,191.32 41.61 8 其他 - - 9 合计 6,019,306,644.40 46.76 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112317302 23光大银行CD302 5,000,000 497,198,224.39 3.86 2 112312162 23北京银行CD162 4,000,000 395,558,328.69 3.07 3 112388498 23湖南银行CD154 3,000,000 299,677,263.43 2.33 4 112306222 23交通银行CD222 3,000,000 298,387,125.46 2.32 5 112317300 23光大银行CD300 3,000,000 298,360,316.42 2.32 6 112306233 23交通银行CD233 3,000,000 298,071,294.78 2.32 7 112306246 23交通银行CD246 3,000,000 296,691,071.44 2.30 8 112311176 23平安银行CD176 3,000,000 292,436,627.19 2.27 9 112397651 23宁波银行CD077 2,000,000 199,671,197.88 1.55 10 112374420 23哈尔滨银行CD189 2,000,000 198,677,781.04 1.54 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1230% 报告期内偏离度的最低值 0.0611% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0854% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。哈尔滨银行股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局的处罚。湖 南银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会湖南 监管局、中国人民银行湖南省分行的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局宁波市分局、中国银行保 险监督管理委员会宁波监管局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到国家金融监督管理总局常州监管分局 、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家 金融监督管理总局上海监管局、中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,975.61 2 应收证券清算款 279,149,861.17 3 应收利息 - 4 应收申购款 11,199,111.58 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 290,355,948.36 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 报告期期初基金份额总额 1,499,037,419.38 10,935,020,583.30 178,030,649.16 报告期期间基金总申购份额 918,124,230.73 35,467,882,092.29 3,033,168.00 报告期期间基金总赎回份额 1,050,996,463.52 35,042,338,427.85 33,783,027.43 报告期期末基金份额总额 1,366,165,186.59 11,360,564,247.74 147,280,789.73 注：A类和B类总申购份额含因份额升降级等原因导致的强制调增份额，总赎回份 额含因份额升降级等原因导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 者类别 情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2023年12月27日~2023年12月31日 1,200,098,562.61 3,055,350,116.46 1,200,000,000.00 3,055,448,679.07 23.73% 2 2023年12月28日~2023年12月31日 0.00 4,701,117,116.88 2,000,756,159.43 2,700,360,957.45 20.98% 3 2023年10月26日~2023年10月30日 151,383,668.80 2,002,200,897.61 2,153,584,566.41 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金将面临基金财产清算并终止的风险；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件； 2.《易方达货币市场基金基金合同》； 3.《易方达货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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