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| 华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3834820 | ||||||||
| 基金代码 | 021272 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 1 【重要提示】 1、本基金根据2023年11月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于准予华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2023]2523号）准予注册，进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说 明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金的 风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者 自行负担。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：因证券市场价格受到各种因素的影响导致基金收益水平变化而产生的 市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制风险、操作风险、基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险、合规风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险 收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等等。 5、本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股 票（包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、港股通标 的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场 工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资 2 者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产 支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益 的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种 原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃 导致的流动性风险等。 本基金可参与股指期货和国债期货交易。股指期货和国债期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限国债收益率微小的变 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货和国债期货采用每日无负债结算制度，如 果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来重大损失。 本基金可投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通标的股票，将承担投资 港股通标的股票的相关风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股 通标的股票。 本基金可参与股票期权交易，以套期保值为主要目的，若参与股票期权交易，可能面临 价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约 风险等。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础 证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制 相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证 或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平 仓风险等。 本基金可投资北京证券交易所上市股票（以下简称“北交所股票”），可能面临投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、上市公司经 营风险、上市公司退市风险等。 7、本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%， 港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债 3 期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金 管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 8、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可 能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机 构另有规定的，从其规定。 10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构 成对本基金业绩表现的保证。 11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 12、本基金对于每份基金份额设定12个月（12个月按365天计算，下同）最短持有期 限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认 日至赎回、转换转出确认日不得少于12个月。请投资者合理安排资金进行投资。 13、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序 后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的“侧袋机制”章节。侧袋机 制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 4 目 录 第一部分 绪言......................................................5 第二部分 释义......................................................6 第三部分 基金管理人...............................................11 第四部分 基金托管人...............................................18 第五部分 相关服务机构.............................................21 第六部分 基金的募集...............................................23 第七部分 基金合同的生效...........................................27 第八部分 基金份额的申购与赎回.....................................28 第九部分 基金的投资...............................................37 第十部分 基金的财产...............................................44 第十一部分 基金资产的估值.........................................45 第十二部分 基金的收益与分配.......................................51 第十三部分 基金费用与税收.........................................53 第十四部分 基金的会计与审计.......................................55 第十五部分 基金的信息披露.........................................56 第十六部分 风险揭示...............................................62 第十七部分 侧袋机制...............................................69 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................71 第十九部分 基金合同的内容摘要.....................................73 第二十部分 基金托管协议的内容摘要.................................94 第二十一部分 对基金份额持有人的服务..............................112 第二十二部分 其他应披露事项......................................113 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式..........................114 第二十四部分 备查文件............................................115 5 第一部分 绪言 《华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以 及《华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的 必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 6 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资基金 2、基金管理人：指华泰证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金远见回报 12 个月 持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金 份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务 委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等 七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的， 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 7 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、 申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动 24、销售机构：指华泰证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办 理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资产管理 有限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金 的登记机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三 个月 8 32、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 33、最短持有期：指投资者认购或申购、转换转入基金份额后需持有的最短期限，在最 短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出确认。本基金每 份基金份额的最短持有期限为 12 个月 34、最短持有期起始日：对于每份认购份额的最短持有期起始日，指基金合同生效日； 对于每份申购或转换转入份额的最短持有期起始日，指该基金份额申购或转换转入确认日 35、最短持有期到期日：对于每份认购份额，最短持有期为基金合同生效日起的 12 个 月（12 个月按 365 天计算，下同）；对于每份申购或转换转入份额，最短持有期为申购或转 换转入确认日起的 12 个月。即对于每份基金份额，当持有时间小于 12 个月，则无法确认 赎回或转换转出；当持有时间大于等于 12 个月，则可以确认赎回或转换转出。最短持有期 的最后一日为最短持有期到期日 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为 非港股通交易日，基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务， 具体以届时提前发布的公告为准） 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指华泰证券（上海）资产管理有限公司相关业务规则，是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 9 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 49、基金份额类别：指根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分 为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同 50、A 类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额 51、C 类基金份额：指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 61、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 63、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分别 和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港 10 投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香 港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票 市场交易互联互通机制（“深港通”） 64、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所在香港设立的证券 交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 11 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 成立时间：2014 年 10 月 16 日 注册资本：26 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：周维佳 联系电话：4008895597 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准， 由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司；公司经中国证监会证监许可［2016］ 1682 号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014 年 10 月成立时，注册资本 3 亿元人民币。2015 年 10 月增加注册资本至 10 亿元人民币。2016 年 7 月增加注册资本至 26 亿元人民币。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。 曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设 银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监， 中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港 资产管理有限公司董事。2015 年 5 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰 证券（上海）资产管理有限公司董事长。 江晓阳先生，董事，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获硕士学历。曾任华泰证券 资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、金融创新部投资策划员、广州体育东路证 券营业部副总经理、北京月坛南街证券营业部总经理、金融创新部总经理、证券投资部总经 理。2024 年 1 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理 有限公司总经理。 陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股 份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007 年加入华泰证券，现 任华泰证券股份有限公司执行委员会委员。 12 焦晓宁女士，董事，毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业，获硕士学位。曾任财政部 会计司调研员、证监会会计部副主任，2020 年 1 月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限 公司首席财务官，兼任 AssetMark Financial Holdings,Inc.董事。 费扬文先生，董事，硕士研究生学历。曾在交通银行担任管理培训生、投资银行部债务 融资部高级项目经理，2014 年 4 月进入华泰证券工作，曾任固定收益部副总经理、资金运 营部副总经理、资金运营部总经理等职务，现任华泰证券股份有限公司执委会主任助理、浙 江分公司总经理。 王玲女士，董事，毕业于东南大学计算机应用技术专业，获硕士学位。曾任南京电信管 理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限公司职员，2007 年加 入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席负责人、数字化运营部总经理，兼 任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证券有限责任公司董事。 罗新宇，男，本科学历，硕士学位，曾任湖南省邵东市委宣传部记者、中国青年报记者、 新华社上海分社记者、上海联合产权交易所会员部总经理，后进入上海国盛集团历任集团董 事会办公室副主任、战略委副主任、董事会战略与投资决策委员会副主任，现任上海国有资 本运营研究院有限公司担任院长职务。2022 年 12 月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限 公司独立董事。 王颖千，女，本科学历，曾在中国工商银行北京分行历任项目信贷处科长，公司业务部 高级客户经理、副总经理，在交通银行北京分行历任公司业务部副高级经理兼集团大客户部 高级经理、行长助理、副行长、高级督察，并曾兼任交银金融租赁有限责任公司董事，后在 万瑞联合国际融资租赁有限公司任监事，在仁瑞投资控股有限公司（现香港潮商集团有限公 司）任执行董事，现任国华集团控股有限公司任董事局主席、执行董事。2022 年 12 月起兼 任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。 张俊杰，男，博士研究生学历，曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院历 任环境经济学助理教授、环境经济学副教授，2016 年 7 月至今在美国杜克大学尼古拉斯环 境学院任环境经济学教授，在昆山杜克大学任环境研究中心主任、环境政策硕士项目主任、 可持续投资项目主任等职务。2022 年 12 月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立 董事。 2、基金管理人监事 徐珊女士，监事，毕业于澳大利亚悉尼大学金融、会计专业，获硕士学位。2009 年 11 月加入华泰证券，曾任华泰证券上海武定路证券营业部总经理、上海分公司副总经理等职务。 现任华泰证券股份有限公司金融产品部总经理。 贺香彬女士，职工监事，毕业于南京大学行政管理专业，硕士学位。2011 年 7 月至 2015 年 8 月，曾在南京紫金投资集团有限责任公司任职。2015 年 9 月进入华泰证券（上海）资 13 产管理有限公司工作。现任华泰证券（上海）资产管理有限公司工会主席、战略发展部（资 管）总经理。 3、高级管理人员 崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍） 江晓阳先生，总经理。（简历请参照上述董事会成员介绍） 朱前女士，副总经理，毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学位。曾在东方 证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融 有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015 年 3 月加入华泰证券（上海） 资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 刘博文先生，合规总监、督察长、董事会秘书，毕业于天津大学管理科学与工程专业， 获硕士学位。曾任华泰证券股份有限公司资产管理总部产品团队负责人，2015 年加入华泰 证券（上海）资产管理有限公司，曾任产品部总经理，现任华泰证券（上海）资产管理有限 公司合规总监、督察长、董事会秘书。 潘熙先生，副总经理，毕业于上海财经大学产业经济学专业，获硕士学位。2010 年加入 华泰证券股份有限公司，曾任华泰证券资产管理总部融资团队负责人、华泰证券（上海）资 产管理有限公司资本业务部负责人，华泰证券北京分公司副总经理，现任华泰证券（上海） 资产管理有限公司副总经理。 覃洁女士，首席风险官，毕业于中山大学金融学专业，获硕士学位。曾在交通银行深圳 分行、交银金融租赁有限责任公司任职，曾任交银金融租赁有限责任公司风险评审部主管， 华泰证券风险管理部信用风险负责人。2021 年 11 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公 司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席风险官。 张艳女士，首席信息官，毕业于东南大学计算机系统结构专业，获硕士学位。曾任华泰 证券股份有限公司信息技术部机构产品中心负责人。2022 年加入华泰证券（上海）资产管 理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 查晓磊先生，香港中文大学金融学博士, 博时基金-南开大学应用经济博士后，深圳市 后备级领军人才，CFA。拥有 12 年证券从业经验，先后任职于博时基金、浙商基金。在浙商 基金时，主管权益与 AI 量化投研团队，建立并持续完善 AI+HI 的投研体系，形成了 AI 驱动 及+HI、+Beta 和+绝对收益四条成品线。2022 年 1 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公 司，现担任权益投资总监。 查晓磊先生管理基金情况： 基金名称 任职日期 离任日期 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金 2023-06-19 — 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金 2023-12-13 — 14 华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024-03-07 5、公募权益类基金投资决策委员会成员： 主席：江晓阳（总经理） 成员：查晓磊（权益投资总监、权益公募投资部总经理）、赵骥（联席固定收益投资总 监、固收公募投资部总经理）、郑武（研究中心总经理(权益)）、谢秋平（研究中心总经理(固 收)）、王曦（多资产公募投资部总经理）、李国庆（交易部总经理） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管机 构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而需要提供的情 况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于 法律法规规定的最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 16 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为； 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运 行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的 纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 17 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规稽核部和风险管理部，分别承担内部控 制监督检查职能和对各部门、岗位进行流程监控、风险管理职能。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与 决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 18 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 法定代表人：吕家进 成立时间：1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988〕347 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号 联系人：林诗琪 联系电话：021-52629999 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股 票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，兴业银行资产总额达 9.89 万亿元，实现营业收入 1110.47 亿元，同比降低 4.15%，全年实现归属于母公司股东 的净利润 426.80 亿元。 开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托保险业务处、理 财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文 号：证监基金字[2005]74 号。截至 2023 年 12 月 31 日，兴业银行共托管证券投资基金 690 只，托管基金的基金资产净值合计 22805.99 亿元，基金份额合计 22051.12 亿份。 19 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、 总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控 制组织依照兴业银行相关制度对兴业银行托管业务风险管理和内部控制实施管理。 （三）内部控制原则 1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从 事资产托管业务的各机构和从业人员； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； 3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡； 4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发 点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形 成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行 相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； 7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控 制。 （四）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险 控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并 签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保 证业务不中断。 20 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国 证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报 告。 21 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话：（025）83387046 传真：（025）83387074 联系人：孙晶晶 2、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并 在基金管理人网站公示。 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站，基金管理人可依据 实际情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话：4008895597 传真：（021）28972120 联系人：白海燕 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 22 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 执行事务合伙人：王国蓓 联系电话：（010）85085000 传真：（010）85185111 联系人：倪益 经办注册会计师：王国蓓、倪益 1 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金 合同及其他有关规定募集本基金，并于2023年11月7日经中国证监会证监许可[2023]2523 号文准予注册。 一、基金名称 华泰紫金远见回报 12 个月持有期混合型证券投资基金 二、基金类别 混合型证券投资基金 三、基金存续期限 不定期 四、基金的运作方式 契约型开放式 本基金对于每份基金份额设定 12 个月（12 个月按 365 天计算，下同）最短持有期限， 投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日至赎 回、转换转出确认日不得少于 12 个月。 1、对于每份认购份额的最短持有期起始日，指基金合同生效日；对于每份申购或转换 转入份额的最短持有期起始日，指该基金份额申购或转换转入确认日。 对于每份认购份额，最短持有期为基金合同生效日起的 12 个月（12 个月按 365 天计 算，下同）；对于每份申购或转换转入份额，最短持有期为申购或转换转入确认日起的 12 个 月。对于每份基金份额，在最短持有期内不得办理赎回或转换转出确认。即对于每份基金份 额，当持有时间小于 12 个月，则无法确认赎回或转换转出；当持有时间大于等于 12 个月， 则可以确认赎回或转换转出。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。 2、每份基金份额自最短持有期到期日的下一工作日（含该日）起可办理赎回或转换转 出确认。 在基金开始办理赎回业务、且相应基金份额最短持有期到期日之后（不含该日），基金 管理人可按照本招募说明书的约定为基金份额持有人办理赎回或转换转出确认事宜。 五、募集对象与募集期 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 募集期自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 六、募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定的基金销售机构办理基金发售业务的营业场所或按 基金销售机构提供的其他方式办理基金的认购。基金销售机构办理基金发售业务的地区、网 24 点的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告、基金管理人网站以及当地基金销售机 构的公告。 基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示。 七、基金的最低募集份额总额、募集规模上限 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 本基金可设定募集规模上限，具体方案见基金份额发售公告或相关公告。 八、基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基 金资产中计提销售服务费，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计 算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。 基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或 取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持 有人大会审议。 九、基金份额的发售面值、认购价格和认购费用 1、发售面值：人民币 1.00 元 2、认购费用：本基金 A 类基金份额在认购时根据认购金额的不同收取不同的基金认购 费用；C 类基金份额不收取认购费用；两类基金份额的认购费率如下表所示： 表 1：本基金认购费率结构 认购金额（M） A 类基金份额认购费率 C 类基金份额认购费率 M＜100 万 1.20% 0 100 万≤M＜300 万 0.80% 300 万≤M＜500 万 0.60% M≥500 万 每笔 1000 元 认购费用由 A 类基金份额的认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间发 生的市场推广、销售、登记等各项费用。 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公 告。 3、认购份额的计算 （1）A 类基金份额认购份额的计算及举例 1）认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 25 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额及金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1：某投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为 30 元， 其对应的认购费率为 1.20%，则其可得到的 A 类基金份额为： 净认购金额＝300,000.00/（1+1.20%）＝296,442.69 元 认购费用＝300,000.00－296,442.69＝3,557.31 元 认购份额＝(296,442.69+30)/1.00＝296,472.69 份 即：投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为 30 元，则 其可得到 296,472.69 份 A 类基金份额（含利息折算份额部分）。 （2）C 类基金份额认购份额的计算及举例 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差 产生的收益或损失由基金财产承担。 例 2：某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金的利息为 50 元， 则该投资人认购可得到的 C 类基金份额为： 认购份额=（100,000.00＋50）/1.00=100,050.00 份 即：该投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金的利息为 50 元， 可得到 100,050.00 份 C 类基金份额（含利息折算份额部分）。 4、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利 息转份额的数额以登记机构的记录为准。 十、投资者对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续届时将依据有关规 定进行公告。 2、认购方式 本基金认购采取金额认购的方式。 （1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）投资人在募集期内可多次认购，A 类基金份额的认购费按每笔 A 类基金份额的认 购申请单独计算，认购申请一经登记机构受理不得撤销。 26 3、认购确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 4、认购限制 投资人通过基金管理人以外的其他销售机构认购，首次最低认购金额不低于1.00元（含 认购费），追加认购单笔最低金额为0.01元（含认购费）；通过本基金管理人直销机构认购， 单个基金账户的首次最低认购金额为1.00元（含认购费），追加认购单笔最低金额为0.01元 （含认购费）。详情请见当地销售机构公告。募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限 制，但单一投资者认购基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%。如果募集期限届 满，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝该投 资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于50%，并于10个工作日内返还相应款项。 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 十一、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。 27 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金 额不少于2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结束之日起10日 内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手 续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专 门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大 会。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。 28 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，基金管理人可根据实际 情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港 股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。 本基金对投资者申购的每份基金份额设定12个月最短持有期限，在最短持有期限内，基 金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回确认。即对于每份基金份额，当持有时间小于 12个月，则无法确认赎回；当持有时间大于等于12个月，则可以确认赎回。最短持有期的最 后一日为最短持有期到期日。 对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日之后（不含该日）为基金份额持 有人办理相应基金份额的赎回确认。 基金管理人自认购份额的12个月最短持有期到期日（即基金合同生效日起12个月的届 满之日）之后（不含该日）开始办理赎回确认。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间，每份基金份额自最短持有期到 期日的下一工作日（含该日）起可办理赎回确认。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 29 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理时 间结束后不得撤销； 4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，对该基金 份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的 份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待； 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的数额限制 1、投资者通过基金管理人直销机构申购本基金，单个基金账户的首次最低申购金额为 1.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为0.01元（含申购费）；通过基金管理人以外的 其他销售机构申购本基金，首次最低申购金额为1.00元（含申购费），追加申购单笔最低金 额为0.01元（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定； 2、每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份； 3、除本招募说明书中“拒绝或暂停申购的情形及处理”另有约定外，本基金目前对单 个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额 数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告； 4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上 限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告； 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告； 6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数 量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 30 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立， 申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回 款项。如因登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管 人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投资人的过错产生的投资人任何损失由 投资人自行承担，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。 4、基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人 应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费率、赎回费率 1、本基金 A 类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用；C 类 基金份额不收取申购费用；本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产，两类基金份额的申购费率如下表所示： 表 2：本基金申购费率 申购金额（M） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 31 M＜100 万 1.50% 0 100 万≤M＜300 万 1.00% 300 万≤M＜500 万 0.80% M≥500 万 每笔 1000 元 2、本基金每份基金份额的最短持有期限为 12 个月（12 个月按 365 天计算），本基金 不收取赎回费，红利再投资基金份额的最短持有期到期日与原持有基金份额相同。3、基金 管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对 特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 （1）A类基金份额申购份额的计算及举例 1）申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 （2）C 类基金份额申购份额的计算及举例 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例1：假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元，某投资人本次申购本基金A类基金份 额40万元，对应的申购费率为1.50%，该投资人可得到的A类基金份额为： 净申购金额=400,000.00/（1+1.50%）＝394,088.67元 申购费用=400,000.00-394,088.67＝5,911.33元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03份 32 即：投资人投资40万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为 1.0560元，可得到373,190.03份A类基金份额。 例 2：假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，某投资人投资 10 万申购本基金 C 类基金份额，则可得到的 C 类基金份额为： 申购份额＝100,000.00/1.0150＝98,522.17 份 即：该投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份 额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。 2、赎回金额的计算方式：本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例3：某投资者赎回本基金C类基金份额1万份，持有时间为12个月，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0=0元 净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元 即：投资者赎回本基金C类基金份额1万份，持有时间为12个月，假设赎回当日C类基金 份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 3、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。本基 金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类 基金份额将分别计算基金份额净值。 八、申购与赎回的登记 1、投资者申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资人自最短持有期到期日的下一工作日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 2、投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上进行公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 33 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总 规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或 净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或 该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、港股通交易每日额度不足。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 6、7 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理 人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 34 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如 暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的 情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况和赎回情况决 定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放日基金总 份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支 付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未 35 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2） 方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金 份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方 式处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理赎回申请时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告 或通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定， 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 十五、基金的转托管、质押 36 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份 额质押业务。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍 然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除外。 十八、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协 商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 十九、基金份额转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份 额持有人通过中国证监会认可的交易场所或交易方式进行的份额转让申请，具体由基金管 理人提前发布相关公告。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规定及届时发布的相关公告。 二十一、其他业务 当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排 进行补充和调整，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无须召开基金份额 持有人大会审议，但须提前公告。 1 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司，在有效控制投资组合 风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存 单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%， 港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管 理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，合理确定基金在股 票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资 产状况，适时动态调整各类资产的投资比例，在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金通过对社会经济发展趋势、政府政策目标、行业周期轮动特征 和行业相对投资价值的深入研究，精选具有较高景气度的行业进行重点配置。 （2）个股选择 本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式，精选具有核心竞争力的个股进行重点 投资。 38 1）定性分析 本基金主要从公司的行业地位、公司的商业模式、公司的经营能力和治理结构等方面进 行分析，关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值和 较好发展前景的上市公司。 2）定量分析 本基金将重点关注上市公司的估值指标，同时兼顾上市公司的成长性指标和盈利性指标 等财务指标，以挑选具有估值优势和财务优势的个股。其中，估值指标主要包括市盈率等， 成长指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率等，盈利指标主要包括净资产收益率、毛 利率和净利率等。 3、港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资，本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质 公司。基金参与港股通交易，可根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股 或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 5、债券投资策略 本基金将结合对未来市场利率预期，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类 属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和 市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 6、可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有 较好盈利能力或成长前景的上市公司发行的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债券、 可交换债券估值合理的前提下进行投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密 切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过 实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 7、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 辅助采用定价模型，评估其内在价值。 8、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。本基金投资股 指期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运 39 行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性 等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系 统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导 致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 9、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股 票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的 股票期权合约。本基金投资股票期权时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。 本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授 权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。 10、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时，将按照风险 管理的原则，以套期保值为主要目的。 11、融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风 险可控的前提下，本着谨慎原则，根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法 律法规发生变化，本基金将从其最新规定。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金还将积极寻 求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当 程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%，港股通标的股票 投资占股票资产的比例为 0-50%。 （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合 计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%。 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香 港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。 40 （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%。 （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。 （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%。 （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 （12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 （13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易 日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 （14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易 日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 41 （17）本基金参与股指期货、国债期货交易，在任何交易日日终，持有的买入期货合约 价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等。 （18）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：本基金因未平仓 的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；本基金开仓卖出认购 期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交 易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值不得超过基 金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 （19）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。 （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算。 （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规 定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序并公告后，本基金投资不再受相关限制并遵守届时有效的法律法规或监管规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 42 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和 要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从 事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协 商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更。 五、业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债总全 价（总值）指数收益率×25% 沪深 300 指数对股票市场具有较强的代表性，适合作为本基金 A 股部分的业绩比较基 准。中证港股通综合指数由中证指数有限公司编制以反映港股通范围内上市公司的整体表 现。中债总全价（总值）指数的样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代 表性，适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例 限制，选用如上业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，以及如果本基金业绩比较 基准所参照的指数在未来不再发布时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报 中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任 何不当利益。 43 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 44 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款项 及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结 算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 45 第十一部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具、银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证 券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事 件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 46 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 3、固定收益类品种的估值 （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。其中，对于 含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三 方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。回售登记期 截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的 债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值 日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。 （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下 适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 4、股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值； 5、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 9、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 11、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 47 12、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价，或其他可以反映公允价 值的汇率进行估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有 规定的，从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果以双方约定的方式发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外 公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类基金份 额估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 48 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）各类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 49 偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额 持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔 付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业或港股 通临时停市时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 十、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易场所、登记结算公司、证券经纪机构及存款银行等第三方机构发 50 送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或 由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的 影响。 51 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各类 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红。若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资， 再投资基金份额的最短持有期到期日与原持有基金份额相同； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配， 具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合 同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理 人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份 额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人复核，并依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 52 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》 执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 53 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C 类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的 除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、公证费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货/期权交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费 54 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.60%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机 构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等， 支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。 55 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或 双方约定的其他方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 56 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险 管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 57 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应 当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合 58 季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制 临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 59 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、调整基金份额类别的设置； 24、本基金推出新业务或服务； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）投资港股通标的股票的信息披露 若本基金投资港股通标的股票，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期 报告和招募说明书（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监 会另有规定的，从其规定。 （十一）参与股指期货、国债期货、股票期权交易的信息披露 若本基金参与股指期货、国债期货交易，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报 告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货和国债期货的交易情况，包括交 60 易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易和国债期货交易对基 金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 若本基金参与股票期权交易，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响 以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十二）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十三）清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网 站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十四）投资资产支持证券的信息披露 若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券 明细。 （十五）基金参与融资业务的信息披露 若本基金参与融资业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及其管理情况等。 （十六）本基金投资存托凭证的信息披露，依照境内上市交易的股票执行。 （十七）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并 61 向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托 管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真 实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通临 时停市时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 62 第十六部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 （2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于股票、债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 （4）上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状 况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投 资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 （5）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货 膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 （6）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 （7）杠杆风险 本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩 稳定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异 常上升时，有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。 （8）债券收益率曲线风险 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化 的风险。 2、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级 下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而 产生的证券交割风险。 3、流动性风险 本基金对每份基金份额设定 12 个月（12 个月按 365 天计算）最短持有期限，在本基 金的开放日，基金管理人有义务接受投资者的申购和到期份额的赎回。基金投资者的赎回需 求可能造成基金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。基金管理人并不保证完全避免 63 此类风险的发生但本基金将通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控 制，努力去克服流动性风险。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第 八部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存 单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价 值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持 有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人 会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流 动性风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回情形时，基金管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。从保护中小投资者的角度出发，若本基金发生巨额赎回且单个基 金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 10%的，基金管理人有权对该单个基金 份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 当基金出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，基金管理 人经与基金托管人协商，依照法律法规及基金合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理 工具，包括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂 停基金估值、采取摆动定价机制、启用侧袋机制等。上述流动性风险管理工具的使用将严格 按照基金管理人内部制度完成决策和审批程序，并与基金托管人协商一致。实际运用时，将 会影响投资者的赎回申请、赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。 4、侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处 置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 64 转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用 侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资 产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机 制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特 定资产的真实价值及变化情况。 5、操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反 操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风 险。 6、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误 等，都会影响基金的收益水平。 7、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》 有关规定的风险。 8、本基金的特有风险 （1）参与国债期货交易的风险 本基金可参与国债期货等金融衍生品交易。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于 一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。参与 衍生品交易需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品 通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风 险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，相应 期限国债收益率微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债 结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来 65 重大损失。 （2）参与股指期货交易的风险 1）基差风险 在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金资产可能因为所持有股指期货合约与标的 指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过 程中，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。 2）盯市结算风险 股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管理要求 较高。如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，又未能在规定的时 间内补足，按规定期货保证金账户将被强制平仓，从而导致超出预期的损失。 3）交易对手风险 基金管理人运用基金资产参与股指期货交易，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力 强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经 营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。另外，基金管理人在银行间市场进行交易，也会 因为银行间交易对手违约等发生对手方风险。 为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能 在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基 金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 （3）资产支持证券的投资风险 本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者 支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持 证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求 权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致 的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动 性风险等。 （4）港股通标的股票的投资风险 本基金可通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有 一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出 当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，本基金将会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于如下特有风险： 1）港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）； 2）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股 66 通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）； 3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资 者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现证券交易服务公司认定的交易异常情 况时，证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服 务期间无法进行港股通交易的风险； 4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取 得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规 定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交 所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出； 5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国 结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以 投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数； 6）本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和 卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。 故本基金投资面临汇率风险； 7）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港 股通标的股票。 （5）参与股票期权交易的风险 本基金可参与股票期权交易，可能面临以下风险： 本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，参与股票期权交易的主要风险包括价 格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风 险等。 影响期权价格的因素较多，有时会出现价格较大波动，而且期权有到期日，不同的期权 合约又有不同的到期日，若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何 价值。 此外，行权失败和交收违约也是股票期权交易可能出现的风险，期权义务方无法在较首 日备齐足额资金或证券用于交收履约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会 面临行权失败而失去交易机会。 （6）存托凭证的投资风险 本基金可投资存托凭证，可能面临与存托凭证发行机制相关的风险，包括但不限于存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特 67 殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境 外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的 基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、 监管环境差异可能导致的其他风险等。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证 的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本 基金的风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存 托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 （7）参与融资业务的风险 本基金可参与融资业务，可能面临以下风险： 1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大 利润，也必然放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价 格变化带来的风险，又要承担新投资股票带来的风险，还需要支付相应的利息或费用，如判 断失误或操作不当，将会加大亏损。 2）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取消 融资资格等，这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于自身维持 担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限 制，从而造成经济损失。 3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务， 或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保 物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。 （8）北交所股票的投资风险 1）由于投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 北京证券交易所是独立于沪深证券交易所之外的全国性证券交易所，其制度规则，包括 股票发行、交易、分层管理、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则存在一定差 别，可能导致挂牌股票股价波动较大。且北交所市场作为全新的市场，相关制度规则还需要 不断修订和完善。这些因素的变化可能对本组合进入或退出投资增加难度，从而对投资收益 以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2）流动性风险 北交所将以现有的新三板精选层为基础组建，与沪深证券交易所上市公司相比，北交所 挂牌公司可能股权相对集中、投资者门槛较高，因此市场整体流动性可能弱于沪深证券交易 所，投资者可能在特定阶段对北交所部分个股形成一致性预期，因此基金存在持有股票无法 正常交易的风险。 3）上市公司经营风险 北交所主要服务创新型中小企业，企业多处于成长期，规模可能偏小，往往具有依赖核 68 心技术人员和供应商、客户集中度高、应对外部冲击能力较弱等特点，企业上市后的持续创 新能力、收入及盈利水平等仍具有较大不确定性。 4）上市公司退市风险 北交所股票可能因触及退市情形被终止上市。因触及交易类情形被终止上市的北交所股 票，不进入退市整理期；因触及财务类、规范类及重大违法类情形被终止上市的，进入退市 整理期交易 15 个交易日。 （9）每份认/申购、转换转入份额最短持有期限的风险 本基金对于每份基金份额设定 12 个月（12 个月按 365 天计算，下同）最短持有期限， 投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日至赎 回、转换转出确认日不得少于 12 个月。对于每份基金份额，当持有时间小于 12 个月，则 无法确认赎回或转换转出；当持有时间大于等于 12 个月，则可以确认赎回或转换转出。因 此投资者持有本基金将面临在 12 个月最短持有期到期前不能赎回基金份额的流动性风险。 投资者应当根据自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策。 9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。 二、声明 1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，基金管 理人与基金销售机构都不能保证投资人的收益或本金安全。 69 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制 启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项 审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认 相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时， 基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定（如 为启用侧袋机制当日，按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日基金总份 额的 10%认定）。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主 袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会 计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作 70 为基数计提（如为启用侧袋机制当日，管理费、托管费、销售服务费按前一日总的基金资产 净值作为基数计提）。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧 袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和 频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实施侧袋机制期间本基金暂停 披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资 产的相关信息，其中基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制，会计师事务所对基金年度报 告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计 意见。 71 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自生效 后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 72 变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行 分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提 示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 73 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合 法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 74 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保 证其真实性； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经营机构或其他为基金提供 服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、定期定额投资、转托管、收益分配等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发 75 售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但 应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而需 要提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不 低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 76 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户等投资所需 账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 77 （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执 行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规 定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业 监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； 78 （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金 份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若未来本基金份额持有人大会成立日常机构 的，则按照届时有效的法律法规的规定执行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、 中国证监会和基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 79 （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低销售服务 费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质 押等业务规则； （6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务； （7）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准； （8）增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或取消某基金份额类别， 或对基金份额分类办法及规则进行调整等； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管 理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 80 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得 阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应至少于会议召开前30日，在规定媒介公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规 定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 81 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会 公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书 面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管 人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表 决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授 权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会 议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 82 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事 项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监 票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为 基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金 托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另 有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 83 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 84 有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基 金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额 具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。侧袋机制实施 期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适 用本部分相关约定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 85 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各类 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红。若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投 资，再投资基金份额的最短持有期到期日与原持有基金份额相同； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况可进行收益分 配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基 金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理 人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份 额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人复核，并依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 86 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定 的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、公证费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货/期权交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 87 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机 构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付 等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司，在有效控制投资组 合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 （二）投资范围 88 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票 （包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的 股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工 具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%， 港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金 管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票 投资占股票资产的比例为0-50%。 （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合 计计算），其市值不超过基金资产净值的10%。 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香 港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。 （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 89 （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%。 （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。 （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%。 （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起3个月内予以全部卖出。 （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 （12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 （13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日 日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任 何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 （14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日 终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日 日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任 何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约 定。 （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （17）本基金参与股指期货、国债期货交易，在任何交易日日终，持有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 90 回购）等。 （18）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：本基金因未平 仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；本基金开仓卖出认 购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金 或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 （19）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交 易的股票合并计算。 （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有 规定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序并公告后，本基金投资不再受相关限制并遵守届时有效的法律法规或监管规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 91 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要 求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商 一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须 召开基金份额持有人大会审议。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自生 效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 92 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例 进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产 清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告 93 提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 八、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事 人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有 权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（仅为本合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区以及台湾地区法律）管辖并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表 签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监 会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公 告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内 的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管 人各持有一份，每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公 场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。 94 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 法定代表人：崔春 设立日期：2014 年 10 月 16 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]679 号 组织形式：一人有限责任公司（法人独资） 注册资本：26 亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：4008895597 经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 法定代表人：吕家进 成立日期：1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事 同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业 务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出 口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 95 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求 的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资 是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在合理疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存 单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%，港 股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管 理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%，港股通标的股票投 资占股票资产的比例为 0-50%。 （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合 计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%。 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香 港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。 （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 96 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%。 （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。 （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%。 （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 （12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 （13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日 内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金 合同关于股票投资比例的有关约定。 （14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日 内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （17）本基金参与股指期货、国债期货交易，在任何交易日日终，持有的买入期货合约 97 价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等。 （18）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：本基金因未平仓 的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；本基金开仓卖出认购期 权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易 所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金 资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 （19）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。 （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算。 （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规 定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序并公告后，本基金投资不再受相关限制并遵守届时有效的法律法规或监管规定。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条 第（九）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投 资禁止行为进行监督。 （四）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对基金关联投资进行监 督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提 供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及有关 关联方发行的证券名单，证券名单以公开市场可查询数据为准，并确保所提供的关联交易名 单的真实性、完整性、全面性。基金管理人和基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关 联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人（基金托管人）应及时发送基 金托管人（基金管理人），基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。基金 98 管理人收到基金托管人书面确认后，新的关联交易名单开始生效。基金管理人运用基金财产 买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公 司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资 目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批 机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履 行信息披露义务。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规进行操作。 （五）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1．基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业 务账目及核算的真实、准确。 2．基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书面协议。 基金托管人应根据相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相 关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 3．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办 法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 4．基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定 符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基 金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。基金管理人对定期存款提前 支取的损失不由基金托管人承担。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎 重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结 算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金 托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管 理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管 理人认可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算 方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人 99 协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同造成的纠纷及损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单 对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手 或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的 相应损失。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证 券进行监督。 1．基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关法律法规规定。 2．流通受限证券，包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 3．在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制 等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的 投资比例，并在相关制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行 股票，基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于本基金投资流通 受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 4．在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有 关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件(如有)： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的 销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、 划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5．基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6．基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流 动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为 上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的 消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 100 托管人切实履行监督职责，则不承担相应责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 7．相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应 在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进 行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人 未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应 责任。 （十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管 人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求 需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 （十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。 （十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托 管人应报告中国证监会。 （十三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后， 可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 101 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。 基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因 及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通 知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包 括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内 答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在 合理期限内确认的，基金管理人有权报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿 基金管理人及基金财产因此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人有权报告中国证监会。基金管 理人有权利要求基金托管人赔偿基金以及基金管理人因此所遭受的损失。 基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核 查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管 理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产； 2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令， 基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产； 102 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需 账户； 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金 财产的完整与独立； 5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产， 如有特殊情况双方可另行协商解决； 6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基 金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任； 7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基金 募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人开立的基金托管资金专门账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加 验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退 款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金托管资金专门账户的开立和管理 1. 基金托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当包含本基金 名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资金账户进行。 2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 （四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理 1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 103 户进行本基金业务以外的活动。 3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 4．基金管理人以本基金的名义在代理证券买卖的证券经纪商处开立证券交易资金账户， 用于办理基金托管人所托管的本基金在证券交易所进行证券投资所涉及的基金财产证券交 易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。证券经纪商根据 相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账户并按照该证券经纪商开户的流程和要 求与基金管理人签订相关协议。 5．证券交易资金账户与基金托管资金专门账户建立第三方存管关系，即用于证券交易 的结算资金全额存放在基金管理人为基金开设的证券交易资金账户中，场内的证券交易资金 清算由基金管理人所选择的证券经营机构负责。证券交易资金账户内的资金，只能通过证银 转账方式将资金划转至基金托管资金专门账户，不得将资金划转至其他任何银行账户。 6．如因基金管理人、证券经纪商原因致使对应关系无法建立，基金托管人不承担相应 责任。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券交易资金账户内 存放的资金。 7．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公 司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户、持有人账户，并代 表基金进行银行间市场债券的结算。 （六）定期存款账户 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款 协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款： “存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提 前支取的所有款项必须划至基金银行账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任 何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指 令。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该在合理 的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存 款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差 的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 104 基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结算管理 办法》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 （七）股指期货、国债期货的相关账户的开立和管理 基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账户，在中国 金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交易编码对应名称 应按照有关规定设立。 （八）其他账户的开立和管理 1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金 托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也 可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管 人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基 金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任 应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管 责任。 （十）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金 托管人保管。除本托管协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本 的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算、估值和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体规定参见 基金管理人届时发布的相关公告。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 105 2.复核程序 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果以 双方约定的方式发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和 相关法律法规的规定对外公布。 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各 方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计 算结果对外予以公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1．估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具、银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 2．估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证 券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事 件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 （3）固定收益类品种的估值 1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值 基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。其中，对于含 106 投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。回售登记期截 止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债 券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日 收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。 4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 （4）股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值； （5）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 （7）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 （8）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收 入。 （9）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 （10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （11）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 （12）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价，或其他可以反映公允 价值的汇率进行估值。 （13）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 3．特殊情形的处理 107 （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 （2）由于证券/期货交易场所、登记结算公司、证券经纪机构及存款银行等第三方机构 发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因， 或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管 人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。 （三）基金份额净值估值错误的处理方式 1．当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为该类基金 份额估值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；各类基金份额净值计算错误偏差达到该类基 金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达 到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 2．当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金 管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双 方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金 份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资 者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核 对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结 果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔 付。 3．基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管 理人计算结果为准。 4．前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做 法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 1．基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业或港股 108 通临时停市时； 2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3．当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4．法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金 管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 （1）报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告 的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （2）报表的复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完 成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复 核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供 给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金 管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人 之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 109 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合同生效日、 基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份 额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份 额。基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管 理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电 子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：基金合同生效 日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有 的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基 金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生 日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期 限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因 无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，不愿或者不 能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决 是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议受中华人民共和国法律（为本托管协议之目的，不含港澳台立法）管辖并从 其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不 得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 110 （二）基金托管协议终止的情形 1.基金合同终止； 2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1．基金财产清算小组 （1）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券 法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用 必要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 2．基金财产清算程序 （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 3．基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 4．清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5．基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行 分配。 111 6．基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提 示性公告登载在规定报刊上。 7．基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 期限。 112 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。以下是基金管理人 提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修 改相关服务项目。 一、客户服务中心电话服务 投资人拨打基金管理人客服热线4008895597（国内免长途话费）可享有如下服务： 1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、基金产品、最新公告信息等自助查询 服务。 2、人工座席服务：提供每周五天，每个交易日不少于8小时的人工座席服务（法定节假 日除外）。 二、客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、 传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。 三、网站资讯服务 基金管理人网站（htamc.htsc.com.cn）为投资人提供理财刊物查阅、热点问答、市场波 动点评、研究资讯等信息服务。同时，网站还设有在线客服、客服电子邮箱等，投资人可在 线提问或留言。 四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管 理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 113 第二十二部分 其他应披露事项 本基金暂无其他应披露事项。基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法 律法规协商解决。 114 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场 所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制 件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与 所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站（htamc.htsc.com.cn）查阅和下载招募说明书。 115 第二十四部分 备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金注册的文件 （二）《华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 （三）《华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金之法律意 见书 （七）中国证监会要求的其他文件 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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