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| 华宝兴业活期通货币A(000643) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 388784 | ||||||||
| 基金代码 | 000643 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业活期通货币市场基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 华宝兴业活期通货币 基金主代码 000643 交易代码 000643 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月21日 报告期末基金份额总额 68,732,829.64份 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 1、久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限，把握买卖时机。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。 2、收益率曲线策略 收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。 3、类属配置策略 类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。 4、套利策略 基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 5、逆回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 6、现金流管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，保持本基金的充分流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝兴业活期通货币A 华宝兴业活期通货币T 下属分级基金的交易代码 000643 240021 报告期末下属分级基金的份额总额 59,520,896.69份 9,211,932.95份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 华宝兴业活期通货币A 华宝兴业活期通货币T 本期已实现收益 515,964.00 225,964.14 2．本期利润 515,964.00 225,964.14 3．期末基金资产净值 59,520,896.69 9,211,932.95 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝兴业活期通货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9815% 0.0196% 0.0873% 0.0000% 0.8942% 0.0196% 注：基金收益分配是按日结转份额。 华宝兴业活期通货币T 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0421% 0.0197% 0.0873% 0.0000% 0.9548% 0.0197% 注：基金收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2014年5月21日至2015年6月30日) 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2014年11月21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王瑞海 固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝兴业可转债债券基金经理 2014年2月19日 - 20年 硕士。曾在深圳中大投资管理公司、海南证券北京营业部、太平人寿保险有限公司、太平资产管理有限公司从事投资管理、股票自营和固定收益投资研究工作。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理。2013年4月至2014年10月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2014年2月至2014年5月任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理，2014年5月兼任华宝兴业活期通货币市场基金基金经理，2014年5月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业活期通货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，活期通货币市场基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%、存放具有基金托管资格的同一商业银行存款占基金资产净值比超过30%以及投资于同一公司发行的短期企业债券和短期融资券占基金资产净值比超过10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6月11日对股票——尚荣医疗（002551）发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的5%。 发生反向交易的原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，流动性前松后紧。基金自身的规模波动也较大，由于逐渐卖出债券，释放利润，吸引了大规模的申购。又由于大规模的申购造成了基金业绩被稀释，收益率降低，赎回随之加大，因此本基本在本报告期内规模波动很大。 在进入六月之前，本基金将投资组合的整体期限缩短，目的是在六月份收益率较高时，增加可投资的额度。 报告期内，本基金降低了债券投资的比例，同时加大了存款的比例，获取了六月底的高收益回报。同时，为了应对未来赎回的压力，本基金所持有的存款的期限相应地缩短了。 报告期内基金的业绩表现 活期通A：本基金报告期内净值收益率为0.9815%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%，业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 活期通T：本基金报告期内净值收益率为1.0421%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%，业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 六月开始，市场上短期资金的利率大幅上升，同时，由于成本偏高，各大银行到期的MLF未全额续作，这与商业银行主动要求定向正回购是一致的，即商业银行不愿意持有更多的流动性。因此，货币市场继续放松的可能性不大，政策的焦点在于利率传导渠道的疏通。M2增速跌至11%以下，货币流通速度下滑的冲击更值得关注。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,000,001.20 14.51 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,805,794.52 76.61 4 其他资产 6,122,308.59 8.88 5 合计 68,928,104.31 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.44 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 12 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同规定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 98.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 98.66 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.2745% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1011% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,003,068.50 3 应收利息 113,572.41 4 应收申购款 1,005,667.68 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,122,308.59 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝兴业活期通货币A 华宝兴业活期通货币T 报告期期初基金份额总额 25,504,448.08 48,803,452.38 报告期期间基金总申购份额 313,183,817.53 7,530,070.79 减:报告期期间基金总赎回份额 279,167,368.92 47,121,590.22 报告期期末基金份额总额 59,520,896.69 9,211,932.95 注：总申购份额含红利再投。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2015年4月17日 -10,000,000.00 -10,029,403.51 0.00% 2 赎回 2015年4月20日 -20,000,000.00 -20,063,001.50 0.00% 3 赎回 2015年4月30日 -11,003,059.82 -11,053,793.49 0.00% 合计 -41,003,059.82 -41,146,198.50 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业活期通货币市场基金基金合同； 华宝兴业活期通货币市场基金招募说明书； 华宝兴业活期通货币市场基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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