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| 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4080983 | ||||||||
| 基金代码 | 022121 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年09月26日 送出日期：2024年09月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII） 基金代码 022121 下属基金简称 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）A 下属基金代码 022121 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 - 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong & Shanghai Banking CORP Limited 基金合同生效日 上市交易所及上市日期 无 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张静 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 2016-12-21 邓雅琨 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 2021-03-08 其他 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定 第1页，共12 页 发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金 （QDII）招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。） 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金的标的指数为：中证香港科技指数。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。 境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、境外逆回购交易。 境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债 第2页，共12 页 等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （一）股票投资策略 本基金原则上通过完全复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。特殊情况下，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 （1）定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 （2）不定期调整 第3页，共12 页 1）当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整； 2）根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 3）特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法规的限制无法投资某只成份股；②成份股流动性严重不足；③成份股长期停牌；④成份股进行配股、增发或被吸收合并；⑤成份股派发现金股息；⑥成份股定期或临时调整；⑦标的指数编制方法发生变化；⑧其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 3、香港股票市场投资 本基金在投资香港市场时，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金参与香港股票市场投资，原则上通过完全复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 4、对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 本基金的投资策略还包括债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、境外市场基金投资策略、金融衍生品投资策略、境内融资及转融通证券出借业务投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略。 业绩比较基准 中证香港科技指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 第4页，共12 页 本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 暂不适用 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 暂不适用 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 1,000元/笔 申购费 M＜100万元 1.20% 100万元≤M＜500万元 0.80% M≥500万元 1,000元/笔 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.30% N≥30日 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货/期权交易费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等实际发生的费用；基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；基金相关账户的开户及维护费用；基金 相关服务机构 第5页，共12 页 依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）；代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等；因投资港股通股票而产生的各项合理费用；因参与融资及转融通证券出借业务而产生的各项合理费用；更换基金管理人、更换基金托管人、更换境外托管人及基金资产由原基金托管人、境外托管人转移新基金托管人、境外托管人所引起的费用，但因基金管理人或基金托管人、境外托管人自身原因导致被更换的情形除外；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年 金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文 件。 本基金包括海外投资风险、流动性风险、基金运作风险、其他风险及特有风 险。本基金特有风险包括但不限于： 1、指数化投资风险 （1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的 表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数 调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收 益。 （2）标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因 素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指 数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）标的指数变更的风险 第6页，共12 页 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜 继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投 资组合调整所带来的风险与成本。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能 由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大 会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基 金合同终止。因此，投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者基金合 同终止等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏 离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则 调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格 走势可能发生较大偏离。 （6）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临 如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成 份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回 份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份 额的风险。 （7）成份股退市的风险 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策 略，并对投资组合进行相应调整。 2、引入境外托管人的风险 本基金由境外托管人提供境外资产托管服务，存在以下风险： 第7页，共12 页 （1）税收风险 本基金投资所在国家或地区对基金投资征收的相关税费，根据中国与该国家或 地区签署的相关税收协定履行。但基金托管人及境外托管人不对最终税务的处 理的真实准确负责。因此，当出现相关税务处理差错时，可能造成基金资产损 失的风险。 （2）法律风险 由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因，可能导致本基金的 某些投资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产 面临损失风险。包括但不限于：本基金涉及境外托管人，托管资产中的现金可 能依据境外托管人注册地的法律法规，归入其清算财产，由此可能造成基金资 产的损失。 3、投资境内股票期权的风险 （1）流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流 动性一般较期货市场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少， 持有这些股票期权的投资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。 （2）价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确 定性。股票期权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保 护，当发生亏损时，可以抵消部分损失。 （3）操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导 致的风险。股票期权作为一种衍生品，虽然可以用来管理风险，但若使用不 当，也会产生巨额损失。 4、投资境内资产支持证券的风险 资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自 于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证 券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩 余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交 易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生 的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 5、参与境内股指期货交易的风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风 险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所 造成的风险。 第8页，共12 页 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产 生更大的收益波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或 者系统出现故障等原因造成损失的风险。 6、参与境内国债期货交易的风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面 广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场 价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动 性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术 系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。 7、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以 及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持 有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自 动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的 风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8、参与境内融资和转融通证券出借业务的主要风险 （1）流动性风险 出借人在出借证券后，除与借入人协商一致可提前了结的科创板约定申报外， 其他情形无法在合约到期前提前收回出借证券。当委托人拟赎回安排与投资人 策略安排之间存在期限偏离，或当市场变化导致投资人员策略显着调整与前期 合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券无法及时收回并变现而导致的 流动性风险。 （2）交易对手违约风险 存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和 借券费用不能支付等交易对手违约风险。 （3）市场风险 转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或展期日）费率和实际出 借天数计算，因此可能面临证券市值波动、费率变动而导致的市场风险。 第9页，共12 页 （4）提前或延迟了结风险 证券出借期间，如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应 的上市公司被以终止上市为目的进行收购、终止上市等情况，可能面临合约提 前了结或延迟了结的风险。 （5）跟踪误差风险 对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市场大幅波动时，存在由于转融通出 借证券无法提前了结并变现，单一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大 的风险。 （6）杠杆效应放大风险 投资者通过融资及转融通证券出借业务可以扩大交易额度，利用较少资本来获 取较大利润,这必然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时,既需 要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还 得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损。 （7）担保能力及限制交易风险 单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消 融资及转融通证券出借业务资格等，这些影响可能给投资者造成经济损失。此 外，投资者也可能面临由于自身维持担保比例低于融资及转融通证券出借业务 合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限制， 从而造成经济损失。 （8）强制平仓风险 投资者在从事融资及转融通证券出借业务期间，如果不能按照约定的期限清偿 债务，或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不 能按照约定追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可 能给投资者造成经济损失。 （9）操作风险 融资和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交易等环节，可能面临由于 操作人员操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。 （10）法律合规风险 在融资和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价格波动导致组合合规指 标超标且无法进行调整的风险，以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输 送等法律合规风险。 9、境外基金产品持有风险 本基金可投资境外基金标的（含ETF）。基金管理人在选择基金构建组合的时 候，在很大程度上依靠了基金的过往信息。但基金的过往业绩和表现并不能代 表基金的将来业绩和表现，其中存在一定的风险。 10、自动清算的风险 第10页，共12 页 本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金 资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大 会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化， 上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规 或中国证监会规定执行。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金 管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个工作日及连续 45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公告； 连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将根据基金合同的约定进入基金 财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行 相关的监管报告和信息披露程序。因此，本基金面临自动清算的风险。 （二）重要提示 中国证监会对国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的注 册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新， 其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金 的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请 同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料。 六、其他情况说明 第11页，共12 页 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合 同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交 上海国际仲裁中心进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各 方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 第12页，共12 页 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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