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| 中金中证A500ETF(512080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4215720 | ||||||||
| 基金代码 | 512080 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 中金基金管理有限公司 中金中证A500交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 重要提示 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募 集申请于2024年12月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2024〕1759号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等 因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投 资风险。 本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管 理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险 等。 本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、成份 股停牌的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的 风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的 风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的 风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购 赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险（含指数编制 机构停止服务的风险）、退补现金替代方式的风险等。 本基金的投资范围中包括资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定 机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差， 且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风 险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。 本基金的投资范围包括期货，投资期货的主要风险包括流动性风险、期货基 差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆 风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。 本基金可以投资流动性受限证券，可能存在流动性风险、法律风险和操作风 险。 本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险包括但不限于市场风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但 不限于：流动性风险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支 付赎回款项的风险；信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支 付相应权益补偿以及借券费用的风险；市场风险：证券出借后可能面临出借期间 无法及时处置证券的市场风险。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行 融资业务。融资业务除了具有普通交易具有的市场风险外，还蕴含其特有的风险， 包括但不限于杠杆风险、强制平仓风险、监管风险、其他风险等。 本基金可投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风 险和价格波动风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除面临与其他投资沪深市场股票的基金共 同的风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风 险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的 风险。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金标的指数为中证A500 指数。指数编制方案请参见本招募说明书附件 3，投资者可通过以下路径查询指数信息：https://www.csindex.com.cn。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投 资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 重要提示........................................................................................................................ 1 第一部分 绪言............................................................................................................ 5 第二部分 释义............................................................................................................ 6 第三部分 基金管理人.............................................................................................. 12 第四部分 基金托管人.............................................................................................. 22 第五部分 相关服务机构.......................................................................................... 25 第六部分 基金份额的发售...................................................................................... 27 第七部分 基金合同的生效...................................................................................... 38 第八部分 基金份额的折算与变更登记.................................................................. 40 第九部分 基金份额的上市交易.............................................................................. 41 第十部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 44 第十一部分 基金的投资.......................................................................................... 61 第十二部分 基金的财产.......................................................................................... 70 第十三部分 基金资产的估值.................................................................................. 71 第十四部分 基金的收益分配.................................................................................. 78 第十三部分 基金的费用与税收.............................................................................. 80 第十六部分 基金的会计与审计.............................................................................. 83 第十七部分 基金的信息披露.................................................................................. 84 第十八部分 风险揭示.............................................................................................. 93 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.................................... 104 第二十部分 基金合同的内容摘要........................................................................ 107 第二十一部分 托管协议的内容摘要.................................................................... 108 第二十二部分 对基金份额持有人的服务............................................................ 109 第二十三部分 其他应披露事项............................................................................ 111 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式........................................................ 112 第二十五部分 备查文件........................................................................................ 113 附件1：基金合同的内容摘要................................................................................. 114 附件2：托管协议的内容摘要................................................................................. 132 附件3：标的指数编制方案..................................................................................... 151 第一部分 绪言 《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流 动性风险管理规定》”）以及《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指中金基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《中金中证A500交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金中证A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书：指《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 29、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后办理本基金申购、赎回业务的机构 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易 的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非 交易过户等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》或业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人 及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件，要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证A500指数 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申 购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的 最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应 支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回 的最小申购、赎回单位数量计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 58、元：指人民币元 59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 60、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数 同期增长率差额之基准日 61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：李金泽 设立日期：2014年2月10日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币7亿元 存续期限：持续经营 联系人：张显 联系电话：010-63211122 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 中国国际金融股份有限公司 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李金泽先生，董事长，法学博士，国际金融博士后。历任中国工商银行股份 有限公司法律事务部副处长、处长、副总经理；中国工商银行股份有限公司山西 省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（消费者权益 保护办公室）副总经理（副主任）、国际业务部副总经理；中国民生银行股份有 限公司新加坡分行筹备组负责人；民生商银国际控股有限公司首席执行官兼民银 资本控股有限公司董事会主席。现任中国国际金融股份有限公司特殊资产部负责 人。 严格先生，董事，管理学学士。历任中国国际金融股份有限公司财务部副总 经理、执行总经理；中金佳成投资管理有限公司执行总经理；中金资本运营有限 公司执行总经理。现任中国国际金融股份有限公司资产托管部负责人、董事总经 理；Krane Funds Advisors LLC董事等。 缪延亮先生，董事，哲学博士。历任国际货币基金组织经济学家；国家外汇 管理局中央外汇业务中心首席经济学家；中汇储投资有限责任公司首席经济学家。 现任中国国际金融股份有限公司研究部执行负责人、首席策略分析师、董事总经 理。 华海玥女士，董事，经济学学士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易 部、融资融券部副总经理，风险管理部副总经理、执行总经理、董事总经理。曾 兼任中金浦成投资有限公司风控负责人、中国国际金融股份有限公司监事会办公 室执行负责人。现任中国国际金融股份有限公司风险管理部执行负责人、董事总 经理。 宗喆先生，董事，高级经济师，工商管理硕士。历任中国工商银行股份有限 公司山东省分行、总行经理、高级经理、副处长；银华长安资本管理（北京）有 限公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）董事总经理；中加基金管理有 限公司副总经理、总经理。现任中金基金管理有限公司总经理、财务负责人、上 海分公司负责人。 李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务 部经理，中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限 责任公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、 全球资本市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部 总经理、金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经 理。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理、深圳分公司负责人。 庞铁先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士。历任中国人民大学第一 分校教师；国家经济委员会经济法规局科长；国家经济体制改革委员会生产司、 国务院经济体制改革办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主 任。 李玉泉先生，独立董事，法学博士、研究员，享受国务院“政府特殊津贴”。 历任中国人民保险公司办公室副处长、处长，市场开发部处长、副总经理，法律 部总经理；中国人民财产保险股份有限公司党委委员、副总裁、合规负责人、上 海分公司总经理；中国人民健康保险股份有限公司党委书记、副董事长、总裁； 中国人民保险集团股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁；和泰人寿保险股 份有限公司总经理。 张晓涛先生，独立董事，管理学博士，教授，博士生导师、博士后合作导师。 历任中央财经大学金融学院院长助理、副院长，国际经济与贸易学院副院长，财 经研究院院长。现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长，酒鬼酒股份有限公 司、福建圣农发展股份有限公司独立董事。 2、基金管理人监事 白娜女士，监事，管理学硕士。历任航天信息股份有限公司审计部审计员； 长盛基金管理有限公司基金会计；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经 理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。 3、基金管理人高级管理人员 宗喆先生，总经理、财务负责人。简历同上。 李耀光先生，副总经理。简历同上。 赖小鹏先生，管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司、南方基金管理股份 有限公司、工银瑞信基金管理有限公司销售经理，民生加银基金管理有限公司机 构二部副总监、总监、总经理助理及上海分公司负责人。现任中金基金管理有限 公司副总经理。 席晓峰先生，工学硕士。历任华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基 金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助 理，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理，华泰证券（上海）资产管 理有限公司合规风控部负责人、合规总监、首席风险官、督察长、副总经理；中 金基金管理有限公司副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。 夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险 管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理; 中金基金管理有限公司风险管理部负责人。现任中金基金管理有限公司首席信息 官。 4、本基金基金经理 刘重晋先生，理学博士。历任松河投资咨询（深圳）有限公司副总经理、量 化研究员。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包 括：2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券 投资基金基金经理， 2021年7月28日至今担任中金中证沪港深优选消费50指 数证券投资基金基金经理， 2022年10月27日至今担任中金华证清洁能源主题 指数发起式证券投资基金基金经理。2017年8月2日至2018年11月13日担任 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月2日至2018年11 月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2017年8月2日至2023年2月2日担任中金量化多策 略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年11月6日至2021年10月17 日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理，2020 年11月6日至2022年1月25日担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式 证券投资基金、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金经 理，2021年9月13日至2023年1月13日担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，2021年9月13日至2023年2月2日担任中金丰硕混合型证 券投资基金基金经理， 2021年11月4日至2022年9月15日担任中金金序量化 蓝筹混合型证券投资基金基金经理，2021年11月4日至2023年2月8日担任 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2021年2月4 日至2023年9月5日担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 宗喆先生，工商管理硕士。简历同上。 石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有 限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中 国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现 任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。 董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研 究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经 理。 耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股 份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量 化指数部基金经理。 许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；方正证券股份 有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、 基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体 系，从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵守以下原则 （1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保 障公司业务的持续、稳定发展； （2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节； （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作 需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性； （5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制， 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产 实行独立运作，严格分离，分别核算； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基 金投资运作符合行业最佳操守； （8）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定； （9）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞； （10）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点； （11）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、公司内部控制的体系 （1）组织架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织 架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之 间合理分工、互相衔接、互相监督。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管 理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关 的重大决策。 公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司 经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上， 明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。 通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规 范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。 （2）内控流程 内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原 则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施； 2）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进 行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和 突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等； 3）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的 业务流程进行完善。 4、内部控制的主要内容 为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制 措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面： （1）投资管理业务控制； （2）市场推广及销售业务控制； （3）信息披露控制； （4）信息技术系统控制； （5）会计系统控制； （6）监察稽核控制等。 5、内部控制的监督 公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。 监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出 具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。 必要时，公司股东、董事会、监事、总经理和督察长均可要求公司聘请外部 专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可以是 律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可 能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司 的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的 调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：590.85551亿元人民币 法定代表人：吴利军 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号 资产托管部总经理：李守靖 电话：（010） 63636363 传真：（010） 63639132 网址：www.cebbank.com （二）资产托管部部门及主要人员情况 董事长吴利军先生，自2020年3月起任本行副董事长，2024年1月起任本 行董事长。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集团股 份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国家物资储备 调节中心副主任，中国证券监督管理委员会信息中心负责人，培训中心副主任(主 持工作)，人事教育部主任、党委组织部部长，中国证券监督管理委员会党委委 员、主席助理，深圳证券交易所理事会理事长、党委书记，中国光大集团股份公 司党委副书记、副董事长、总经理。获经济学博士学位，高级经济师。 资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，行 长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国 光大银行资产托管部总经理。 （三）证券投资基金托管情况 截至2024年9月30日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资 基金共347只，托管基金资产规模7018.61亿元。同时，开展了证券公司资产管 理计划、基金公司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行 理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、 股权基金等产品的保管业务。 二、基金托管人托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内 部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了 严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业 务的内控管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中 华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等 法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行资产托管 业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管业务保密规定》等十余项规章制度 和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控 制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、投资监 督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信 息的安全。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投 资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计 算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及 时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后 应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托 管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）发售协调人 发售主协调人：详见基金份额发售公告。 （二）网上现金认购 网上现金认购的发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。 （三）网下现金、网下股票认购 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：李金泽 联系人：直销客服组 客户服务电话：400-868-1166 传真：010-66159121 网站：www.ciccfund.com 2、发售代理机构 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择符合要求的发售代理机构销售 本基金。网下现金、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售 公告。 基金管理人可以根据情况变化增加或减少基金份额发售机构。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系电话：（010）50938782 传真：（010）50938991 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021－31358666 传真：021－31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 执行事务合伙人：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 签章注册会计师：程海良、贾君宇 联系人：程海良 第六部分 基金份额的发售 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，募集申请于2024年12月4日经中国证监会证监许可〔2024〕 1759号文注册。 一、基金运作方式与类型 基金类型：股票型证券投资基金 运作方式：交易型开放式 二、基金存续期限 不定期 三、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证 券交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方 式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况 增减、变更发售代理机构。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公 告或相关公告中列明。 四、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 五、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 六、募集上限 本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额 发售公告或其他公告。 法律法规和监管机构另有规定的除外。 七、发售价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 八、投资人的认购账户开立及使用 （1）投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A股账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以 下简称“上海基金账户”）。 1）上海基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要 使用本基金标的指数成份券中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或 基金的申购、赎回，则应开立上海A股账户；如投资人需要使用本基金标的指 数成份券中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券 交易所A股账户。 2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日 办理开户手续。 （2）如投资人已开立证券账户，则应注意： 1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资 人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用交易单元的机构投资者则无需办理指定交易。 九、认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔 认购申请单独计算费用。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应 的费率档次分别计费。认购费率如下表所示： 认购份额（S） 认购费率 S＜50万份 0.80% 50万份≤S＜100万份 0.50% S≥100万份 每笔1,000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理 人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下 现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的 标准收取一定的佣金。通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资 者，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金份额的方 式支付认购费用（或佣金）。 本基金认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间 发生的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展网下现金认购的费 率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 十、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人在认购时间内可多次 提交认购申报，认购申报一经确认，认购资金即被冻结。 3、认购金额：通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金 份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购100,000份本基金， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的认购资金金额计算如 下： 认购佣金＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00元 即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购100,000份本基金， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，该投资人需准备100,800.00元资 金。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以发售代理机构的规 定为准。 5、清算交收：投资人通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由登记 机构进行有效认购款项的清算交收。本基金网上现金认购过程中涉及的清算交收 适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定，若《业务规则》或参与各方 相关协议的有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查 询认购确认情况。 十一、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在1,000份以上（含1,000份）。投资 人在认购时间内可以多次认购。 3、认购金额： （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请， 认购费用、认购金额、利息折算的份额等的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=利息/认购价格 总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息 将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份额以基金管理人的记录为准。 利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购100,000份本基金，假 设认购资金在募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集 期间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 总认购份额＝100,000＋2=100,002份 即：某投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购100,000份本基金，假 设认购资金在募集期间产生的利息为2.00元，该投资人需准备100,800.00元资 金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可以得到100,002 份本基金基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代 理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人或其指定的发售代 理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网下现金认购申请提交后如需撤 销以基金管理人或其指定的发售代理机构的规定为准。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进 行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登 记机构进行有效认购款项的清算交收。本基金网下现金认购过程中涉及的清算交 收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定，若《业务规则》或参与各 方相关协议的有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查 询认购确认情况。 十二、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人 及其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人应以A股账户认购。 用于认购的股票必须是符合要求的标的指数成份券和已公告的备选成份券（详见 基金份额发售公告）。如网下股票认购期间全部投资人对单只股票累计申报数量 合计超过该只股票在标的指数中权重占比的，基金管理人有权全部或部分拒绝该 股票的认购申报。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数限制详见基金份 额发售公告。投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，单笔认购份额须在 50万份以上（含50万份）。 3、认购手续： 投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4、认购份额： n 认购份额=∑(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00 i=1 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总 只数。如投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证 券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍 五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益， 基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例） /（1+每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股 比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股 利或股息）/（1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配 股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股 价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收 的股票股数。其中： ①如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量 上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认 购股票，登记机构将不办理股票的过户业务。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人 的有效认购数量进行相应调整。 （4）认购佣金由发售代理机构在投资者认购时收取，在发售代理机构允许 的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 1）投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金和可得到的 净认购份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额=认购份额 2）投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构 提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中 扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金 和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额发售面值 认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数 位，小数点后部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资者持有本基金标的指数成份券中股票A和股票B各10,000股和 20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设 网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基 金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理 机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20元 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的 认购佣金。 例：续上例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者 最终可得的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元 净认购份额＝239,400–1,900/1.00=237,500份。 即投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金的情况下扣除1,900份本基金 份额作为认购佣金，可认购到237,500份本基金基金份额。 5、特殊情形 1）已公告的将被调出标的指数的成份券不得用于认购本基金。 2）限制个股认购规模：基金管理人可决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。 3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或长期停 牌的个股，或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒 绝该股票的认购申报。 4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份券，将不能用于认购本基 金。 6、清算交收 发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基 金管理人初步确认各成份券的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确 认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金 组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构 提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣 除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资 者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认 的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请 认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。 本基金网下股票认购过程中涉及的清算交收适用《业务规则》和参与各方相 关协议的有关规定，若《业务规则》或参与各方相关协议的有关规定发生变化， 清算交收规则可视情况进行调整。 7、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查 询认购确认情况。 8、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购， 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十三、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网 上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构 清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人 基金份额；投资人进行网下股票认购的，认购股票按照交易所和登记机构的规则 和流程办理股票的冻结与过户，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 十四、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。基金募集期的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的 冻结与过户，并最终过户至基金证券账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 十五、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可根据基金发展需要，在履行适当程序后，为本基金增设新的份额类别 并制定相应的业务规则，或募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接 基金，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的规则等。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金 认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及 招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收 到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集 的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，在基金募集 行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构 应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机 构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的折算与变更登记 基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基 金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。 一、基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要事先确定基金份额折算基准日， 并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响的（因尾 数处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担 义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人 可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合上海证券交易所规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份 额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市 交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交 易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本 基金基金份额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按照相 关规定发布基金终止上市公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放 式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可与该指数基金 合并。具体情况见基金管理人届时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，并委托中证指数 有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计 算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证 券交易所对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部 分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。上海证 券交易所另有规定的，从其规定。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、监管部门、登记机构及上海证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定内容进行调整的，涉及基金合同相应内容的，本基金按照 新规定执行，由此对基金合同进行相应修改的，无需召开基金份额持有人大会 审议。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开 基金份额持有人大会审议。 七、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人在履行适当的程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内 的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依 据实际情况变更或增减申购赎回代理机构。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以 开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基 金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申 购，不收取与申购相关的费用和成本。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用“份额申购、份额赎回”的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式 及申购对价、赎回对价组成。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规及对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下调整上述原则，或依据《业务规则》调整上 述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的 申购申请无效。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的赎回申请无效。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具 体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金 份额不足，或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的 符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的限额，则 赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成 功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查 询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相 关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额与沪市组合 证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理 人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额的注销与沪 市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金 差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基 金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关 协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未能 按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担 由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有 人实质利益的前提下，对申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方 式、处理规则等进行调整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上予以公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资人参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数 倍提交申请。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以 及申购赎回清单。 2、基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额，具体规定请 参见相关公告。 3、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规 定详见相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人可以采取规定单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金规模上限 或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保 护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规 允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金 管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算 或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付 给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的 标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费 用。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反 相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对申购赎回 对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志 为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投 资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法 在申购时买入的证券。目前仅适用于标的指数中上海证券交易所的股票。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：替代金 额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代 溢价比例，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将 退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收 取替代金额。 在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者 不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不 限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情 形。 T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券 正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至T+2 日（若 在特例情况下，则为 T 日起第20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配 股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下，则为T 日起第21 个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和 基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 4）替代限制 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可 以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比 例的计算公式为： n ∑第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%i=1 现金替代比例(%)= 申购基金份额×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果 上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF 前一交易日除权除息后的收盘价， 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通 知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除 的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金 管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证 券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中 公告替代的一定数量的现金。即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 1）适用情形 退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 2）替代金额 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申购 现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回 现金替代折价比例）。 3）替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证 券调整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回 清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的 金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投 资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证 券调整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回 清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的 金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额； 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投 资者收取多支付的差额。 其中，调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数 成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、 实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理人在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内 完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到 的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券 交易所申报被替代证券的交易指令。 T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券 的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确 定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额 与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金 应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘 价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权 益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送 给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作 日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日 申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券 的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代 的成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁 止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日， 则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益 分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的 数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘 价相乘之和） T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后 将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后 将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 一级市场基金代码 T-1日内容信息 现金差额(单位:元) 最小申购、赎回单位净值(单位:元) 基金份额净值(单位:元) T日内容信息 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 现金替代比例上限 申购上限 赎回上限 是否需要公布IOPV 最小申购、赎回单位(单位:份) 申购赎回的允许情况 成份券信息内容 证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代、标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额 (单位：人民币元) 说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具 体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购； 2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交 易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交 易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 6、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额或净申购比例或基金总规 模上限时； 7、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或开市前无法公布，或 开市后发现基金份额参考净值计算错误； 8、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法 办理申购，本项所称异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但 不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变、可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益时； 10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 11、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 发生上述除第5项和第6项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在 暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 在发生暂停申购情形时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回； 2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交 易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交 易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时； 5、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、 当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回 份额上限； 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 7、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变、可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益时； 8、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 发生上述第4项和第5项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎 回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案。已接受的赎回申请， 基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回 业务的办理并公告。 在发生暂停赎回情形时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 十、基金清算交收与登记模式的切换 基金合同生效后，若上海证券交易所针对跨市场交易型开放式指数证券投资 基金推出新的清算交收与登记模式，在对存量基金份额持有人无实质性不利影响 的前提下，经履行有关程序后，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记 模式。 十一、基金的质押 基金份额持有人以基金份额出质的，登记机构可依据相关法律法规及其业务 规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十二、集合申购和其他服务 1、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申 购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人在履行适当程序后，可参与集合 申购并制定相关业务规则。 2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他 服务，双方需签订书面委托代理协议。 3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在与基金托管人协商一致后，可为本基金增设新的份额类别，制定并 公布相应的业务规则。 4、在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，基金管理人也可以采取其他申购赎回方式，并提前公告。 5、基金管理人可以根据具体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外 申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际 情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公 告。 8、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求 的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不 利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 9、在不违反法律法规规定且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人 利益无实质性不利影响，基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的 申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金 份额转让业务。 十三、联接基金的投资 本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金份额的冻结、解冻与其他基金业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 十六、基金推出新业务或服务 基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情 况下，开通其他服务功能，并提前公告。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票 期权、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行 的次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、 资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及 其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中证A500指数的成份股及其备选成 份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资 产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵 循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 （一）股票投资策略 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数 化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。因特殊情 况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理 人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：①法 律法规的限制；②标的指数成份股流动性严重不足；③标的指数的成份股长期停 牌；④其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间 的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如因 标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大， 基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而 发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足 等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 （二）存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 （三）债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来 利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个 券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。 （四）股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基 金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组 合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和 资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投 资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投 资比例。 （五）国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定 量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。国债期货相关投资遵循法律法规 及中国证监会的规定。 （六）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时， 基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的 变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行 适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 （七）资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动。研究标的 证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响， 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程 度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行 投资。 （八）信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提 高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，本基金按照风险管理的原则，以风 险对冲为目的，参与信用衍生品交易，转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险， 改善组合的风险收益特性。收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合 成收益率，选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定 信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或 银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 （九）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金 将选择正股基本面优良，具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资， 并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面综合考虑票面利 率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；转股价值方面仔细 开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结 合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。 （十）参与融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券 出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标 的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历 史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若 相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以 符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于中证A500指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证） 的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （9）本基金参与股指期货、国债期货交易，应遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的20%； 3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20%； 5）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的15%； 6）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%； 7）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； 8）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的30%； 9）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 10）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （10）本基金参与股票期权交易，应遵守下列投资比例限制： 1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； 2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物； 3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （11）本基金满足“最近6个月日均基金资产净值不低于2亿元”的前提下参 与转融通证券出借业务的，并遵守下列投资比例限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以 上的出借纳入证券应流动性受限资产的范围； 2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%； 3）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 （12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算； （16）本基金参与信用衍生品交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用 衍生品； 2）本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券 面值的100%； 3）本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过 基金资产净值的10%； 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行 调整； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（11）、（13）、（14）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。如本基 金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会 审议，但须提前公告。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本 基金可以变更后的规定为准。 五、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数：中证A500指数 本基金的业绩比较基准：中证A500指数收益率 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的 表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生工具、信用衍生品、资产支持证 券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的股票品种的估值： （1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格。 （2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。 2、处于未上市期间的股票品种应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）， 选 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 4、对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估 值全价进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际 收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推 荐估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待 偿期所对应的价格进行估值。 5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含 转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价 交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。 6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价 值。 7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 8、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估 值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最 近交易日结算价估值。 9、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 10、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据 进行估值。 11、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 12、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部 门和行业协会的相关规定进行估值。 13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 14、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日的估值价格进行估值， 但管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准服务 机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估 值技术确定公允价值。 15、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 16、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法 规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金净值信息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值及基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给 基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第15项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发送 的数据错误，或由于不可抗力，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适 当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法及 时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的 影响。 第十四部分 基金的收益分配 一、基金收益分配原则 1、本基金的收益分配方式为现金分红； 2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的 可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同 期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配； 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评 价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以 根据实际情况确定并按照有关规定公告； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影 响下的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金 收益分配原则和支付方式进行调整。 二、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、 分配方式等内容。 三、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 四、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲 裁费等费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货、股票期权等交易、结算费用； 7、基金的登记结算费用、银行汇划费用； 8、基金相关账户开户费用、账户维护费用； 9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休 日或不可抗力等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理 人承担； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、附加 税费以及可能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基 金托管账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申 报缴纳。如果基金管理人先行垫付上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金 财产中划扣抵偿。本基金清算后若基金管理人被税务机关要求补缴上述税费及可 能涉及的滞纳金等，基金管理人有权向投资人就相关金额进行追偿。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度 披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信 息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新 规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照 法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称 “规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披 露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公 开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息应当采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人 民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同和托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登 载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站 上登载基金合同生效公告。 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回 前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计 净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披 露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算 日公告登载于规定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应 在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 （六）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交 易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交 易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （八）申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通 过规定网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 （九）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （十）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并 登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 14、基金收益分配事项； 15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式 和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 19、基金份额停牌、复牌或终止上市交易； 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 21、本基金推出新业务或服务； 22、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 23、本基金实施基金份额折算； 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （十一）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将 有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。 （十二）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当 将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十三）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十四）参与股指期货交易相关公告 基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露的股指期货交易情况，应当包括交易政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及 是否符合既定交易政策和交易目标等。 （十五）参与国债期货交易相关公告 基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露的国债期货交易情况，应当包括交易政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及 是否符合既定的交易政策和交易目标等。 （十六）投资股票期权的相关公告 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票 期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十七）基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （十八）基金参与融资和转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期 报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融 通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理 情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项 做详细说明。 （十九）投资信用衍生品的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并 充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标 及策略。 （二十）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易 的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、不可抗力； 2、发生基金合同约定的暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同约定或中国证监会规定的情况。 第十八部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市 场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性 的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。 （3）利率风险 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金 投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债 券价格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。 （4）债券收益率曲线风险 收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，不同信用水平的 货币市场投资品种具有不同的收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化， 可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期指标并 不能充分反映这一风险的存在。 （5）上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、 行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本基金投资的 上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基 金财产投资收益下降。虽然本基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险， 但不能完全规避。 （6）购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 （7）再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的 收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。 （8）债券回购风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的 风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大 的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 2、信用风险 信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人 拒绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价 格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 由于市场或个券交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金，从 而对基金收益造成不利影响。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，导致没有足 够的现金应付赎回支付所引致的风险。 （1）基金申购、赎回安排 本基金采用开放方式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。基金管理人将加强对申购、赎回环节的管理，合理控制基金份额持 有人集中度，审慎确认大额申购与大额赎回申请。具体内容详见本招募说明书“基 金份额的申购与赎回”章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，从投资范围上看，基金资 产及该类股票的流动性良好；从投资限制上看，本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%，流动性受限资产的比例设置符合 《流动性风险管理规定》。 通常情况下，本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特殊市场环 境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况采取相 应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。 （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基 金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进 行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不 限于：暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影 响，包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回对价延迟到账和 无法及时获得基金的净值数据等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好 投资安排。 4、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，如基金管理人判断有 误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等会影响基金收益水平，从而产生风 险。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素 影响基金收益水平。 5、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示风险，或经济环境发生重 大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管 人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值，确保基金资产净值不 会对基金份额持有人造成实质性的损害。 6、操作及技术风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系 统故障等风险。 在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差 错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来 自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记机构等。 根据证券交易资金前端风险控制的相关业务规则，上海证券交易所、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司将对证券交易资金进行前端风险控制， 因不可抗力、意外事件、技术故障、重大差错等原因导致资金前端控制出现异常 的，交易所、中国结算可能采取调整额度、暂停实施资金前端控制、限制交易单 元交易权限等处置措施。当资金前端控制出现异常情况或交易所、中国结算采取 相应措施，或在基金管理人、基金托管人向交易所、中国结算申报资金前端控制 有关信息时信息传递不及时、申报信息不准确、申报流程不规范等原因均可能造 成基金财产的损失。 7、合规性风险 基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金 合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。 8、本基金特有风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能 面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影 响本基金二级市场价格的折溢价水平。 3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“申购赎回清单的内容与 格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟 踪误差。 4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清 单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回 全部或部分ETF份额的风险。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指 数收益率，产生正的跟踪偏离度。 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化 跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪 误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 （7）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金 份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现 错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 （8）退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大 会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 （9）投资者申购失败的风险 因本基金在申购、赎回清单可能不会对所有的成份股允许使用现金替代，而 且现金替代比例会设置现金替代上限比例进行控制。所以投资者在进行申购时， 可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法购入申购所需的足够成份股， 导致申购失败的风险。 （10）投资者赎回失败的风险 在投资者提出赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合条件的赎 回对价，可能导致赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位， 由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金 份额。 （11）基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、 部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异，存在变现风险。 （12）套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利 存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF 存在冲击成本和交易成本，所以 折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时 停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响 折价套利。 （13）申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损 或影响申购赎回的正常进行。 （14）二级市场流动性风险 对ETF基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性 不足使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险 主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。 对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因 市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 （15）第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 1）申购赎回代理机构因多种原因，导致申购、赎回业务受到限制、暂停或 终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风 险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他机构。 3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他机构可能违约，导致基金或 投资者利益受损的风险。 4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会 进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风 险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （16）退补现金替代方式的风险 本基金在场内申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其 他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响 本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券 的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于 相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证， 现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术 系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则 对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 （17）期货投资风险 本基金可以投资于期货，投资期货的主要风险包括但不限于流动性风险、期 货基差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品 杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等，可能导致委托财产遭受损 失。管理人将根据法律法规、产品合同及公司内部控制的要求实施期货业务风险 控制，对期货投资风险进行识别、评估和控制。 （18）资产支持证券投资风险 本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定 机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差， 且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一 定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。 （19）期权投资风险 本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险包括但不限于市场风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。其中，市场风险指由于标的价格变动而 产生的衍生品的价格波动，影响基金收益而产生风险；流动性风险指当基金交易 量大于市场可报价的交易量而产生的风险；保证金风险指由于无法及时筹措资金 满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险；信用风险指交 易对手不愿或无法履行契约的风险。 （20）流动性受限证券投资风险 本基金可以投资流动性受限证券，可能由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变现。同时由于流通受限证券的非流通特性，在本 基金参与投资后将在一定期限内无法流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可 能因为无法变现造成流动性风险。 （21）转融通证券出借业务风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： 1）流动性风险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支 付赎回款项的风险。 2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益 补偿以及借券费用的风险。 3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 为了更好的防范转融通证券出借业务所面临的各类风险，基金管理人将合理 分散出借期限与借券证券公司的集中度。对通过约定申报方式参与的出借业务借 券证券公司进行尽职调查与准入管理。加强关联交易管理，遵循基金份额持有人 利益优先原则，按照市场公平合理价格执行。加强压力测试管理，合理确定出借 证券的范围、期限和比例，并制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防 范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 （22）参与融资业务的风险 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资业务。融资业务除了具 有普通交易具有的市场风险外，还蕴含其特有的风险，包括但不限于杠杆风险、 强制平仓风险、监管风险、其他风险等。 （23）存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证。除面临与其他投资沪深市场股票的基金共 同的风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风 险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的 风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利 等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方 面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多 地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监 管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的 其他风险等。 （24）投资信用衍生品风险 本基金可投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风 险和价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找 到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是 在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现 经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用衍生 品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，经营情况或 利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。基金管理人将根据法 律法规、基金合同及公司内部控制的要求对相关风险进行识别、评估和控制。 9、其他风险 （1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运 行，可能导致基金资产的损失。 （2）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金 管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金份额持有人利益受损。 （3）基金管理人、基金托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产， 可能导致基金财产的损失，从而带来风险。 （4）其他不可预知、不可防范的风险。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本 基金，须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销 售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保 收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决 议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限，不得低于法律法规规 定的最低期限。 第二十部分 基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件1。 第二十一部分 托管协议的内容摘要 托管协议的内容摘要见附件2。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金 份额持有人的需要和市场的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、对账单的寄送服务 1、每次交易结束后，投资人可在T+2日后通过销售机构的网点查询和打印 交易确认单，或在T+2日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金 管理人不向投资人寄送交易确认单。 2、每季度结束后10个工作日内，基金管理人向定制对账单的基金份额持有 人寄送纸质季度对账单；每年度结束后15个工作日内，基金管理人向定制对账 单的基金份额持有人寄送纸质年度对账单。 二、网上理财服务 通过本基金管理人网站或微信公众号，投资人可获得如下服务： 1、查询服务 个人投资人和机构投资人可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金 份额、交易记录等信息。 2、信息资讯服务 投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基 金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料。 三、电子邮件服务 基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净 值查询等服务。 四、客户服务中心电话服务 投资人或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、 基金产品与服务等信息，拨打基金管理人全国统一客服电话400-868-1166（免长 途话费）可享有如下服务： 1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投 资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。 2、人工电话服务：客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、 投诉受理等服务。 3、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资人可进行电话留言。 基金管理人网站和电子信箱 基金管理人网址：www.ciccfund.com 电子信箱：services@ciccfund.com 五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 无。 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资 人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复 制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载 招募说明书。 第二十五部分 备查文件 （一）中国证监会准予中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金注册 的文件 （二）《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批复和营业执照 （六）基金托管人业务资格批复和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管 协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点 查阅，也可按工本费购买复印件。 中金基金管理有限公司 2024年12月13日 附件1：基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金份额持有人的权利和义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签名或盖章为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披 露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合 同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券 出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基 金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管 和收益分配等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价 的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业顾问提供服务需要提供的情况除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的 股票，发售代理机构应予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易等资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情 况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期 限不低于法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金 的基金合同生效，鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基 金份额持有人可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接出席或者委派代 表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，本 基金联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基 金份额持有人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该 持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果 按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额 和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体 基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金 联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的 身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定 召开本基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人 大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管 理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人 大会。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人 大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被相关证券交易所终止 上市的情形除外； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方 式、调整基金份额类别； （3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变 动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）在法律法规和中国证监会允许范围内，调整有关基金认购、申购、赎 回、非交易过户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开 放时间的调整、申购对价/赎回对价组成的调整等）； （6）基金管理人履行适当程序后，基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金 托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之 日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向 基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管 人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基 金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内 未能作出书面答复，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依 法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出 具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用 书面、网络、电话、短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具 体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作 为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持 基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基 金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对 本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告，并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限，不得低于法律法规规 定的最低期限。 四、争议的处理和适用的法律 因本基金合同产生或与之相关的争议，如经友好协商未能解决的，应将争议 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁 的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力。除非仲裁裁决另有 裁定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职 责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基 金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 五、基金合同的存放及查阅方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 附件2：托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 法定代表人：李金泽 设立日期：2014年2月10日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币7亿元 存续期限：持续经营 联系电话：010-63211122 （二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 邮政编码：100033 法定代表人：吴利军 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：590.85551亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75号 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。 本基金投资范围为： 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、 股票期权、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开 发行的次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、 资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及 其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中证A500指数的成份股及其备选成 份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资 产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵 循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于中证A500指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证） 的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （9）本基金参与股指期货、国债期货交易，应遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的20%； 3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20%； 5）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的15%； 6）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%； 7）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； 8）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的30%； 9）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 10）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （10）本基金参与股票期权交易，应遵守下列投资比例限制： 1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； 2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物； 3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （11）本基金满足“最近6个月日均基金资产净值不低于2亿元”的前提下参 与转融通证券出借业务的，并遵守下列投资比例限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%； 3）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 （12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算； （16）本基金参与信用衍生品交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用 衍生品； 2）本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券 面值的100%； 3）本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过 基金资产净值的10%； 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行 调整； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（11）、（13）、（14）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提 前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制 以法律法规和中国证监会的规定为准。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会 审议，但须提前公告。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本 基金可以变更后的规定为准。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基金托管人提供 符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管 理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以 每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金 管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的， 应向基金托管人书面说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金 托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照 事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人仅负有提醒基金管理人 之责任，基金托管人不承担基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易所 造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 流通受限证券进行监督。 1．基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2．流通受限证券，包括由相关法律法规规范的非公开发行股票、公开发行 股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。 3．在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理 安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明确具体比例，避免基金出现流 动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情 况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后， 基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 4．在投资流通受限证券之前，基金管理人应按约定时间向基金托管人提供 符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文件 （如有）：拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁 定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持 有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文 件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5. 基金投资流通受限证券，基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银 行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关 制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。 6．基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监 会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 7．基金托管人在力所能及的范围内对基金管理人是否遵守法律法规、投资 决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理 人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有 权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充 书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的 风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因 拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告 中国证监会。 （六）基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人 在投资银行定期存款的过程中，必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款 期限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选 择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担 任何责任。基金管理人在投资银行定期存款的过程中，必须符合基金合同就投资 品种、投资比例、存款期限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款 银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损 失，基金托管人不承担任何责任。开立定期存款账户时，定期存款账户的户名应 与托管账户户名一致，本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则，存 款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资，基金管理 人必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款 指令附件。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方 式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划 至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本 协议交接原则对存单交接流程予以明确。如定期存款协议中未体现前述条款，基 金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。对于跨行存款，基金管理人需提前 与基金托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存 款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据，存单交接原则上采用存 款行上门服务、基金管理人负责监交的方式。特殊情况下，采用基金管理人交接 存单的方式。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本。基金管理人需 对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任，并指定专人在 核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接， 以确保与基金托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。基金托管人对投资 后处于基金托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预 留印鉴为基金托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中 国证监会。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规规定、基金合同和本托管协议的约定，应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书 面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基 金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或 就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和 本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出 警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及期货账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说 明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基 金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积 极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核 查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采 取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告 仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产； 2．基金托管人应安全保管基金财产； 3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户； 4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立； 5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决； 6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失； 7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”，该 账户由基金管理人或其委托的登记机构开立并管理。 2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运 作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管 人为本基金开立的基金托管账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业 务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 （三）基金托管账户的开立和管理 1．基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管账户，保管基金 的银行存款。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管账户进行。 2．基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3．基金托管账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机 构的其他有关规定。 （四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理 1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2．基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金 管理人负责。 3．基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基 金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交 易清算，并与基金托管人开立的基金托管账户建立第三方存管关系。 4．交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全 额存放在基金管理人为基金开设证券交易资金账户中，场内的证券交易资金清算 由基金管理人所选择的证券经纪机构负责。基金托管人不负责办理场内的证券交 易资金清算，也不负责保管证券交易资金账户内存放的资金。 基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦 不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人 承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证券交易 资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。 5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）银行间债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人负责以本基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开 设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 （六）其他账户的开立和管理 在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基 金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有 限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中 心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让， 由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证 券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控 制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同发送给基金托管人，并在 30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止 后20年。 对于无法取得二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件 核对一致的加盖公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致或未在合同约定 范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以 设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复 核，按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2．复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按规定对外公布。 3．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金估值错误。 （四）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （五）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （六）基金财务报表与报告的编制和复核 1．财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2．报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核 对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全 一致。 3．财务报表的编制与复核时间安排 （1）报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季 度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制并公告；在上半年结束之 日起两个月内完成基金中期报告的编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成 基金年度报告的编制并公告。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基 金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （2）报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托 管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基金管 理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理人 提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档 的形式，自业务关系结束当年起至少保存20年。如不能妥善保管，则按相关法 规承担责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料 时，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保 证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更根据法律法规或监 管机构要求报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1．基金合同终止； 2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1．基金财产清算小组 （1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责， 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。 （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2．基金财产清算程序 基金财产清算程序主要包括： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 3．基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 4. 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5．基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 6．基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 7．基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 八、争议解决方式 双方当事人同意，因基金合同及本协议而产生的或与基金合同或本协议有关 的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲 裁裁决另有规定。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议约定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）管辖。 附件3：标的指数编制方案 本基金标的指数为中证A500指数。中证A500指数从各行业选取市值较大、 流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券 的整体表现。 一、指数名称和代码 指数名称：中证A500指数 指数简称：中证A500 英文名称：CSI A500 Index 英文简称：CSI A500 指数代码：000510 二、指数基日和基点 该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 同中证全指指数的样本空间 2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结 果在C及以下的上市公司证券； （2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本： 1）样本空间内总市值排名前1500； 2）属于沪股通或深股通证券范围； 3）对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2% 。 （3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本 空间内排名前1%的证券作为指数样本。 （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数 量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽 可能一致。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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