最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银成长混合H(960016) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 502399 | ||||||||
| 基金代码 | 960016 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德成长股票证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德成长股票证券投资基金2007年半年度报告摘要 报告期年份：2007年上半年度 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2007年8月28日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一） 基金概况 基金名称：交银施罗德成长股票证券投资基金 基金简称：交银成长 基金代码：519692（前端收费模式），519693（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2006年10月23日 报告期末基金份额总额：2,617,011,871.82份 基金合同存续期：不定期 （二） 基金投资概况 1、基金投资目标 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 2、投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。 3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准采用：75%×新华富时A600成长指数 + 25%×新华富时中国国债指数。 4、风险收益特征 本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。 （三） 基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司 注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦 邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵 信息披露负责人：陈超 联系电话：021-61055050 传真：021-61055034 电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com （四） 基金托管人 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：项俊波 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com （五） 信息披露渠道 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要会计数据和财务指标 指标名称 2007年1月1日至2007年6月30日 基金本期净收益（元） 4,106,067,846.41 基金份额本期净收益（元） 0. 8675 期末可供分配基金收益（元） 2,573,703,452.54 期末可供分配基金份额收益（元） 0.9835 期末基金资产净值（元） 5,539,689,742.61 期末基金份额净值（元） 2.1168 期末基金份额累计净值（元） 2.1168 基金加权平均净值收益率 53.48% 本期基金份额净值增长率 59.03% 基金份额累计净值增长率 111.68% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去1个月 2.02% 2.58% -1.37% 2.08% 3.39% 0.51% 过去3个月 39.42% 2.21% 21.98% 1.76% 17.44% 0.45% 过去6个月 59.03% 2.26% 49.47% 1.80% 9.56% 0.46% 过去1年 - - - - - - 过去3年 - - - - - - 自基金合同生效日起至今 111.68% 1.99% 93.05% 1.63% 18.63% 0.36% （2006年10月23日至2007 年6月30日） 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金基金合同生效日为2006年10月23日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2006年10月23日至2007年6月30日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (3) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (7) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (8) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； (9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (12) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； (13) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007年6月30日，本基金符合上述投资比例的约定。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。 截止到2007年6月底，公司已经发行并管理的基金共有四只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同已于2006年1月20日正式生效；交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同已于2006年6月14日正式生效；交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同已于2006年10月23日正式生效。 （二）基金经理介绍 周炜炜先生，基金经理，CFA，金融学硕士学位。5年基金从业经验。1998年加入德意志银行集团并任上海分行助理副总裁，2001年加入美国思腾思特管理咨询公司，任中国区副总裁，2002年加入招商基金管理有限公司，从事研究和投资工作，历任基金管理部副总监和基金经理。2005年8月至2006年4月担任招商先锋证券投资基金的基金经理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，2006年10月23日起担任本基金基金经理至今。 （三）报告期内遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释 回顾上半年的运作，本基金基于对市场趋势乐观的判断，始终保持了较高的仓位。同时，本基金本着长期投资的理念，继续延续去年年报中所提出的策略，主要投资成长性企业，尤其是对于内生性持续增长的优质企业的投资。这些公司必须具备良好的公司治理结构、长期的核心竞争力和持续为股东创造经济利润(EVA)的能力。这些公司集中在自然资源垄断、品牌垄断、渠道垄断、技术垄断形成的高壁垒所带来的能持续创造经济利润(EVA)成长的优质上市公司。这些公司更多地出现在品牌消费品、银行、连锁零售、媒体、医药、资源矿业等行业或具有强大的自主创新能力的一些制造业公司。本基金坚持认为，一旦高壁垒形成，这些公司的成长的确定性和可预见性会非常强，而且，这些高壁垒的公司往往可以通过对上下游的控制或协作，在不需要更多股东资本的基础上持续增长，从而更加容易形成规模。市场可以给与这些公司更高的相对估值。这些公司是本基金长期买入并持有的对象，也是本基金投资的主要方向。 在一季度，市场散户特征严重，许多绩差、重组公司的表现远远优于本基金所持有的业绩增长良好、估值合理的公司表现，使本基金在一季度的业绩有较大压力。在二季度，本基金还是坚持一贯的投资风格，所幸的是，与一季度市场的散户特征不同，二季度本基金所持有的业绩增长良好、估值合理的公司表现优于许多重组、资产注入等公司，使得二季度本基金的表现有较大的改善。在未来，本基金会继续坚持审慎的原则进行投资，坚持分析公司基本面，投资于在资产不注入的条件下也有较强支持的公司，以此化解参与这些公司的投资需要付出较高的博弈成本。 在一季度，本基金继续遭受了巨大的持续赎回压力，对基金的运作带来了很大的负面作用。在二季度，由于本基金更加重视了流动性管理，较好地对冲了持续赎回对基金运作负面的影响。 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 展望下半年尤其是三季度，本基金认为，市场会延续二季度以来对上市公司质量的日趋审慎的检验标准，来判断上市公司成长的质量和相对估值的合理性。在这样的环境下，我们认为持续为股东创造价值的优质成长企业会有相对良好的表现，并在长期为本基金的投资带来丰厚的回报。本基金会继续坚持这一理念和一贯的选股标准，同时，对股票的组合会进行更加均衡的配置，以应对流动性风险管理和寻找更多的投资机会。相信本基金会在长期给投资者带来更加理想的回报。 四、托管人报告 在托管交银施罗德成长股票证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德成长股票证券投资基金管理人-交银施罗德基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德成长股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年8月24日 五、财务会计报告 除特别注明外，表格金额单位为人民币元 （一） 资产负债表 项目 会计报 2007年6月30日 2006年12月31日 表附注 资产 银行存款 17(4) 522,558,757.21 449,143,986.33 清算备付金 13,015,533.76 34,291,616.11 交易保证金 5 7,061,581.26 250,000.00 应收证券清算款 33,293,931.67 101,025,129.54 应收股利 267,570.00 - 应收利息 6 1,957,238.27 2,243,554.72 应收申购款 7,296,746.48 - 其他应收款 55,466.92 - 股票投资市值 4,969,237,120.98 9,970,174,408.89 其中：股票投资成本 3,295,550,325.50 7,537,039,268.85 债券投资市值 100,250,000.00 399,894,625.44 其中：债券投资成本 100,270,183.35 399,695,802.47 权证投资市值 - 12,461,218.06 其中：权证投资成本 - 11,050,821.63 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产合计 5,654,993,946.55 10,969,484,539.09 负债 应付证券清算款 79,956,901.80 7,852,070.54 应付赎回款 19,175,831.43 115,305,272.71 应付赎回费 72,490.35 435,868.78 应付管理人报酬 6,961,537.24 12,409,053.29 应付托管费 1,160,256.19 2,068,175.56 应付销售服务费 - - 应付佣金 7 7,106,778.78 7,231,591.84 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 8 559,849.39 606,379.00 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 9 310,558.76 145,184.30 其他负债 - - 负债合计 115,304,203.94 46,053,596.02 基金持有人权益 实收基金 10 2,617,011,871.82 8,131,428,388.37 未实现利得 11 348,974,418.25 2,544,187,827.04 未分配收益 2,573,703,452.54 147,814,727.66 基金持有人权益合计 5,539,689,742.61 10,823,430,943.07 负债及基金持有人权益合计 5,654,993,946.55 10,969,484,539.09 年/期末基金份额净值 2.1168 1.3311 （二） 经营业绩表 项目 会计报 2007年1月1日至2007年6月30日 表附注 收入 4,174,266,726.07 股票差价收入 12 4,102,014,244.14 债券差价收入 13 6,451,183.87 权证差价收入 14 22,883,408.74 债券利息收入 3,236,194.28 存款利息收入 2,836,241.62 股利收入 22,290,443.02 买入返售证券收入 - 其他收入 15 14,555,010.40 费用 68,198,879.66 基金管理人报酬 17(2) 57,530,627.04 基金托管费 17(3) 9,588,437.85 基金销售服务费 - 卖出回购证券支出 782,654.24 利息支出 - 其他费用 16 297,160.53 其中：信息披露费 170,990.70 审计费用 74,383.76 基金净收益 4,106,067,846.41 加：未实现利得 (761,077,747.31) 基金经营业绩 3,344,990,099.10 （三） 基金收益分配表 项目 会计报表附注 2007年1月1日至2007年6月30日 本期基金净收益 4,106,067,846.41 加：期初基金净收益 147,814,727.66 加：本期损益平准金 (1,680,179,121.53) 可供分配基金净收益 2,573,703,452.54 减：本期已分配基金净收益 - 期末基金未分配净收益 2,573,703,452.54 （四） 基金净值变动表 项目 会计报 2007年1月1日至2007年6月30日 表附注 期初基金净值 10,823,430,943.07 本期经营活动 基金净收益 4,106,067,846.41 未实现利得 11 (761,077,747.31) 经营活动产生的基金净值变动数 3,344,990,099.10 本期基金份额交易 基金申购款 3,015,275,181.57 基金赎回款 11,644,006,481.13 基金单位交易产生的基金净值变动数 (8,628,731,299.56) 本期向持有人分配收益 - 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 期末基金净值 5,539,689,742.61 会计报表附注 1、 重要会计政策 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 2、 重大关联方关系及关联交易 (1) 关联方关系与性质 关联方名称 与公司关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金管理人股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东 本报告期关联关系与性质未发生变化。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 基金管理人报酬 支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷当年天数。 本基金支付基金管理人报酬情况如下： 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 期初余额 12,409,053.29 本期计提数 57,530,627.04 本期支付数 (62,978,143.09) 期末余额 6,961,537.24 (3) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。 本基金支付基金托管费情况如下： 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 期初余额 2,068,175.56 本期计提数 9,588,437.85 本期支付数 (10,496,357.22) 期末余额 1,160,256.19 (4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为 522,558,757.21元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,717,348.34元。 (5) 关联方持有的基金份额 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金份额如下： 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 期初持有份额(份) 21,827,468.79 本期申购份额(份) - 本期红利再投资份额(份) - 本期赎回份额(份) - 期末持有份额(份) 21,827,468.79 占期末总份额比例 0.83% 关联方投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 3、 流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 期末估值单价 复牌开盘单价 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 受限原因 600486 扬农化工 07/6/29 07/7/2 20.60 20.01 829,224 12,068,703.67 17,082,014.40 召开股东大会 600686 金龙汽车 06/11/30 07/12/1 16.73 未知 6,500,000 51,200,000.00 108,745,000.00 非公开增发 600859 王府井 07/6/29 07/7/2 49.15 45.66 2,300,000 34,943,141.59 113,045,000.00 召开股东大会 600879 火箭股份 07/6/29 07/7/2 26.59 26.20 2,119,800 43,480,391.91 56,365,482.00 召开股东大会 000965 S*ST天水 07/5/18 未知 19.48 未知 500,000 805,453.49 9,740,000.00 股改停牌 注：金龙汽车2006年年度分红每10股送红股3股，股份数量由期初的500万股变为650万股。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007年6月30日，交银成长基金资产净值5,539,689,742.61元，单位基金净值为2.1168元，累计单位基金净值为2.1168元。其资产组合情况如下： 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股 票 4,969,237,120.98 87.87% 权 证 - - 债 券 100,250,000.00 1.77% 银行存款及清算备付金合计 535,574,290.97 9.47% 其他资产 49,932,534.60 0.88% 合计 5,654,993,946.55 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 446,436,058.09 8.06% C 制造业 2,119,737,904.67 38.26% C0 食品、饮料 415,283,046.21 7.50% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 66,888,600.00 1.21% C3 造纸、印刷 129,097,500.00 2.33% C4 石油、化学、塑胶、塑料 385,944,730.40 6.97% C5 电子 - - C6 金属、非金属 653,489,869.98 11.80% C7 机械、设备、仪表 326,164,754.88 5.89% C8 医药、生物制品 142,869,403.20 2.58% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 136,080,000.00 2.46% E 建筑业 36,771,150.00 0.66% F 交通运输、仓储业 336,565,118.64 6.08% G 信息技术业 196,691,062.40 3.55% H 批发和零售贸易 415,407,616.28 7.50% I 金融、保险业 675,789,639.85 12.20% J 房地产业 412,320,586.91 7.44% K 社会服务业 59,700,000.00 1.08% L 传播与文化产业 103,067,984.14 1.86% M 综合类 30,670,000.00 0.55% 合计 4,969,237,120.98 89.70% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 12,000,000 294,960,000.00 5.32% 2 600519 贵州茅台 1,600,000 191,488,000.00 3.46% 3 000792 盐湖钾肥 4,000,000 177,520,000.00 3.20% 4 000024 招商地产 3,500,000 171,850,000.00 3.10% 5 601001 大同煤业 5,900,000 149,211,000.00 2.69% 6 601318 中国平安 2,000,000 143,020,000.00 2.58% 7 600309 烟台万华 2,606,100 139,582,716.00 2.52% 8 600019 宝钢股份 12,499,920 137,499,120.00 2.48% 9 601006 大秦铁路 9,000,000 136,260,000.00 2.46% 10 600900 长江电力 9,000,000 136,080,000.00 2.46% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站(www.jysld.com ,www.bocomschroder.com)的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 累计买入金额占期初基金资产净值比例 1 600000 浦发银行 567,845,231.39 5.25% 2 600030 中信证券 280,417,850.93 2.59% 3 600019 宝钢股份 265,915,484.15 2.46% 4 600900 长江电力 185,798,701.17 1.72% 5 000568 泸州老窖 181,802,580.35 1.68% 6 000898 鞍钢股份 181,382,728.70 1.68% 7 000063 中兴通讯 172,735,981.91 1.60% 8 600016 民生银行 169,295,870.06 1.56% 9 600028 中国石化 162,115,910.48 1.50% 10 600001 邯郸钢铁 146,577,392.17 1.35% 11 601628 中国人寿 139,576,321.77 1.29% 12 600428 中远航运 136,849,553.07 1.26% 13 601318 中国平安 127,029,249.55 1.17% 14 600547 山东黄金 122,433,372.96 1.13% 15 601001 大同煤业 117,032,701.32 1.08% 16 000024 招商地产 108,013,003.04 1.00% 17 600361 华联综超 96,043,404.61 0.89% 18 600997 开滦股份 94,686,723.86 0.87% 19 000069 华侨城Ａ 92,086,518.98 0.85% 20 600308 华泰股份 90,805,198.36 0.84% 2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 累计卖出金额占期初基金资产净值比例 1 600016 民生银行 647,934,304.38 5.99% 2 601398 工商银行 580,159,879.91 5.36% 3 600000 浦发银行 531,338,903.16 4.91% 4 000002 万 科Ａ 499,931,023.33 4.62% 5 600005 武钢股份 450,484,992.03 4.16% 6 600036 招商银行 449,632,692.73 4.15% 7 000898 鞍钢股份 423,959,958.22 3.92% 8 600900 长江电力 423,021,349.24 3.91% 9 600309 烟台万华 420,622,906.19 3.89% 10 002024 苏宁电器 409,441,162.18 3.78% 11 600028 中国石化 392,541,201.64 3.63% 12 600019 宝钢股份 379,083,959.48 3.50% 13 600009 上海机场 358,633,678.30 3.31% 14 000568 泸州老窖 349,633,030.19 3.23% 15 000069 华侨城Ａ 315,532,512.34 2.92% 16 600631 百联股份 294,657,881.09 2.72% 17 600030 中信证券 282,769,086.19 2.61% 18 600037 歌华有线 272,151,357.48 2.51% 19 000063 中兴通讯 260,561,228.69 2.41% 20 600519 贵州茅台 254,187,196.93 2.35% 21 600583 海油工程 252,453,795.56 2.33% 22 600549 厦门钨业 249,237,865.58 2.30% 23 601006 大秦铁路 239,636,878.20 2.21% 24 600887 伊利股份 224,534,590.10 2.07% 25 000402 金 融 街 221,977,865.60 2.05% 注：整个报告期内买入股票的成本总额为6,341,654,803.00元，卖出股票的收入总额为14,697,499,253.84 元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 100,250,000.00 1.81% 央行票据 - - 金融债 - - 企业债 - - 可转换债券 - - 合计 100,250,000.00 1.81% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 1,000,000 100,250,000.00 1.81% （七）报告期末未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2007年6月30日，本基金的其他资产项目包括： 其他资产 期末余额（元） 交易保证金 7,061,581.26 应收证券交易清算款 33,293,931.67 应收股利 267,570.00 应收利息 1,957,238.27 应收申购款 7,296,746.48 其他应收款 55,466.92 配股权证 - 买入返售债券 - 待摊费用 - 合计 49,932,534.60 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末未持有权证。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2007年6月30日 基金份额持有人户数（户） 83,639 平均每户持有基金份额（份） 31,289.37 机构投资者持有的基金份额（份） 77,873,543.97 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 2.98% 个人投资者持有的基金份额（份） 2,539,138,327.85 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 97.02% 注：截至2007年6月30日，本公司员工持有本基金份额总计406,102.44份，占本基金总份额0.02％。 八、开放式基金份额变动 基金合同生效以来基金份额变动情况 项目 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 6,936,363,979.00 期初基金份额总额 8,131,428,388.37 期末基金份额总额 2,617,011,871.82 报告期间基金总申购份额 1,937,796,521.31 报告期间基金总赎回份额 7,452,213,037.86 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 九、重大事件揭示 （一） 报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 报告期内，基金管理人、基金托管人重大人事变动： 1、报告期内基金管理人没有发生重大人事变动。 2、报告期内本基金托管人的重大人事变动： 依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。 （三） 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四） 报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五） 报告期内本基金未进行收益分配。 （六） 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七） 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （八）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、权证、债券回购交易情况 1、 股票交易及佣金情况 券商名称 租用席位 股票成交金额（元） 占股票总成交 佣金（元） 占佣金总量比例 数量（个） 金额的比例 联合证券有限责任公司 1 3,962,041,955.32 18.87% 3,248,474.85 18.97% 申银万国证券股份有限公司 1 3,540,807,022.93 16.86% 2,906,217.87 16.97% 平安证券有限责任公司 1 3,139,209,749.43 14.95% 2,597,016.13 15.16% 西部证券股份有限公司 1 3,223,215,698.96 15.35% 2,575,225.07 15.04% 光大证券股份有限公司 1 2,974,788,384.31 14.17% 2,327,787.01 13.59% 中信建投证券有限责任公司 1 2,415,391,451.85 11.50% 2,029,786.46 11.85% 招商证券股份有限公司 1 1,744,537,604.37 8.31% 1,442,439.27 8.42% 合计 7 20,999,991,867.17 100.00% 17,126,946.66 100.00% 2、债券交易情况 券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例 联合证券有限责任公司 80,018,672.10 49.72% 申银万国证券股份有限公司 54,260,727.90 33.71% 光大证券股份有限公司 18,693,057.35 11.61% 招商证券股份有限公司 7,967,946.00 4.95% 合计 160,940,403.35 100.00% 3、权证交易情况 券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 西部证券股份有限公司 58,927,015.07 36.38% 中信建投证券有限责任公司 53,302,762.22 32.91% 平安证券有限责任公司 32,068,952.11 19.80% 招商证券股份有限公司 13,535,594.96 8.36% 申银万国证券股份有限公司 4,126,298.78 2.55% 合计 161,960,623.14 100.00% 4、债券回购交易情况 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例 申银万国证券股份有限公司 97,000,000 50.26% 招商证券股份有限公司 96,000,000 49.74% 合计 193,000,000 100.00% 注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。 (2) 报告期内，本基金新增加联合证券有限责任公司上交所席位。 (3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 (4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。 （九）本报告期内基金披露的其他重要事项 1、本基金管理人于2006年12月7日发布公告，自2006年12月9日暂停本基金的日常申购业务。本基金管理人并于2007年1月5日发布公告，自2007年1月8日起恢复本基金的日常申购业务。 2、本基金管理人于2007年1月10日发布公告，就本基金持有华帝股份超过其已发行股份5％情况进行披露。 3、本基金管理人于2007年1月12日发布公告，自2007年1月15日起开办本基金定期定额投资计划业务。 4、本基金管理人于2007年1月13日发布关于本基金开办定期定额投资计划业务的更正公告。 5、本基金管理人于2007年1月18日发布公告，自即日起开通本基金在中国农业银行的定期定额业务。 6、本基金管理人于2007年1月18日发布公告，自即日起增加国都证券有限责任公司为本基金的场外代销机构。 7、本基金管理人于2007年1月19日发布本基金2006年第4季度报告。 8、本基金管理人于2007年3月30日发布本基金2006年年度报告摘要。 9、本基金管理人于2007年4月6日发布公告，自2007年4月9日起增加广东发展银行股份有限公司为本基金的场外代销机构。 10、本基金管理人于2007年4月18日发布本基金2007年第1季度报告。 11、本基金管理人于2007年4月26日发布公告，自2007年5月8日起将本基金的单笔最低赎回份额和单个销售机构交易账户内最低保留余额由原来的100份调整为50份。 12、本基金管理人于2007年6月7日发布本基金招募说明书（更新）摘要。 13、本基金管理人于2007年6月15日发布公告，自2007年6月18日开通本基金的上海浦东发展银行和兴业银行借记卡基金网上直销业务。 上述重大事项均作为临时公告在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。 十、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金设立的文件； 2、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com, www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 2007年8月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |