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| 建信优选成长混合H(960028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 553263 | ||||||||
| 基金代码 | 960028 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优选成长证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 建信优选成长证券投资基金2007年半年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间：2007年1月1日至2007年6月30日。本报告中财务数据未经审计。 本半年报摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：建信优选成长股票型证券投资基金 基金简称：建信优选成长 基金代码：530003 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日： 2006年9月8日 报告期末基金份额总额：4,206,323,143.02 份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标：通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司，实现基金资产长期增值。 投资策略：综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 通过定量分析和定性分析相结合的手段，对上市公司业绩的成长性和投资价值进行综合评估，主要包括上市公司业绩成长性、业绩成长可持续性和投资价值分析（GSV三维分析），优选能够在未来实现业绩持续、快速增长并具备投资价值的上市公司，将其作为重点投资对象。 业绩比较基准：75%×新华富时600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。 风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 （三）基金管理人 基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮政编码：100034 法定代表人：江先周 信息披露负责人：路彩营 联系电话：010-66228888，66228000 传真：010-66228001 电子信箱：xinxipilu@ccbfund.cn （四）基金托管人 基金托管人名称： 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人： 姜建清 信息披露负责人：蒋松云 电话：（010）66106720 传真：（010）66106904 电子信箱：songyun.jiang@icbc.com.cn （五）信息披露事宜 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 基金管理人互联网网址：http://www.ccbfund.cn 本报告在基金管理人、基金托管人的办公地址有备置，投资者可要求查阅、复制。 二、基金主要财务指标和基金净值表现 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2007年1月1日至2007年6月30日 基金本期净收益 3,064,553,151.01 基金份额本期净收益 0.8859 期末可供分配基金收益 2,757,699,746.22 期末可供分配基金份额收益 0.6556 期末基金资产净值 8,167,657,254.19 期末基金份额净值 1.9418 基金加权平均净值收益率 57.99% 本期基金份额净值增长率 86.68% 基金份额累计净值增长率 150.47% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较 阶 段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差④ 过去1个月 6.67% 2.83% -1.11% 2.12% 7.78% 0.71% 过去3个月 48.93% 2.15% 22.65% 1.76% 26.28% 0.39% 过去6个月 86.68% 2.11% 50.53% 1.81% 36.15% 0.30% 基金合同生效至今 150.47% 1.77% 107.66% 1.53% 42.81% 0.24% 2、基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （基金合同生效之日2006年9月8日至2007年6月30日） 注：本基金合同自2006年9月8日起生效，至本报告截止日2007年6月30日未满一年。报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的规定。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金管理人为建信基金管理有限责任公司。经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 截至2007年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金和建信优化配置混合型基金四只开放式基金，管理的基金资产规模为399.08亿元。 （二）基金经理简介 李华先生，副总经理。1998年获中国人民银行研究生部货币银行学硕士学位。历任中信银行南京分行上海证券营业部总经理助理，国泰基金管理公司研究部副经理，南方基金管理公司基金经理和华泰证券资产管理部总经理。2001年9月至2004年6月，任南方稳健成长基金基金经理。2006年9月至今，任建信优选成长股票基金基金经理。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 （四）报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 2007年6月30日本基金份额净值为1.9418元；2007年上半年基金净值增长率为86.68%，同期业绩比较基准收益率50.53%。 2、行情回顾及运作分析 上半年市场延续牛市行情，在经历了投机性股票泡沫的产生和破灭之后，沪深300指数仍然上涨了84%。我们坚持既定的策略，不参与那种"差公司、好股票"的游戏。越是在市场狂热的时候，越是坚持价值投资，更加坚定地投资于那些长期发展前景可靠的上市公司，取得了一定的成绩。 3、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年投机性股票泡沫的破裂余波未尽，预计下半年市场将相对理性。上半年在极端情况下，流通市值在一个月内就换手一遍，流通股东的交易成本远高于他们从上市公司所能分享的收益。这一定是不可持续的。投机性股票泡沫破裂之后，个人投资者直接入市的激情受到了一定的打击，而市场的回归理性也导致短线资金盲目申购基金的热情难以持续。事实上，在过去的一年半里，沪深300指数已经上涨了300%。我们可以肯定，不管用哪种估值方法，在未来的一年半时间里，它再上涨300%的概率基本为零。牛市中最具暴利的阶段已经过去。这就要求我们在投资策略上愈加稳健，在个股选择上更加精益求精。 但对于价值投资者来说，熊市还没有开始。不少股票的估值仍在合理范围。随着部分投资者的不断止损，一些优秀上市公司的股票也越来越具有估值上的吸引力。如果我们的投资是真正着眼于企业未来的成长而不是股票价格的波动，那么，当"市场先生"陷入情绪沮丧的时候，就正是我们挖掘价值的最好时机。下半年，我们将继续坚定地持有最具竞争力的优秀企业，同时，不断挖掘那些企业在加速成长、而股票却被投机性力量抛售的上市公司。 四、托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对建信优选成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，建信优选成长股票型证券投资基金的管理人--建信基金管理有限责任公司在建信优选成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司在2007年上半年所编制和披露的建信优选成长股票型证券投资基金2007年半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司 2007年8月27日 五、财务会计报告(未经审计) （一）基金会计报表 建信优选成长股票型证券投资基金 2007年6月30日 资产负债表 单位：人民币元 2007年6月30日 2006年12月31日 附注 资产 银行存款 549,551,413.54 281,549,805.59 清算备付金 12,949,283.70 19,585,446.94 交易保证金 8,060,690.60 750,000.00 应收证券清算款 131,921,728.20 126,690,245.02 应收股利 4,743,333.81 - 应收利息 6(1) 1,977,826.42 1,528,520.06 应收申购款 127,223,365.47 3,231,269.07 其他应收款 - - 股票投资市值 7,117,910,239.99 5,489,211,099.48 其中：股票投资成本 5,852,095,323.59 4,201,770,460.12 债券投资市值 239,873,921.54 247,329,537.42 其中：债券投资成本 239,873,921.54 247,329,537.42 权证投资市值 159,202,048.00 135,916,026.30 其中：权证投资成本 136,117,686.33 129,780,433.04 资产总计 8,353,413,851.27 6,305,791,949.88 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 108,502,091.97 - 应付赎回款 47,948,592.69 162,615,279.13 应付赎回费 180,680.40 612,868.19 应付管理人报酬 8,353,926.50 8,337,829.90 应付托管费 1,392,321.08 1,389,638.32 应付佣金 6(2) 18,070,154.13 12,111,475.70 应付利息 - - 应付收益 - - 其他应付款 6(3) 1,002,836.70 768,229.61 卖出回购证券款 - 预提费用 6(4) 305,993.61 201,987.92 负债合计 185,756,597.08 186,037,308.77 持有人权益 实收基金 6(5) 4,206,323,143.02 4,561,221,093.37 未实现利得 6(6) 1,203,634,364.95 1,013,158,457.52 未分配收益/(累计基金净损失) 2,757,699,746.22 545,375,090.22 持有人权益合计 8,167,657,254.19 6,119,754,641.11 负债及持有人权益总计 8,353,413,851.27 6,305,791,949.88 基金份额净值 1.9418 1.3417 所附附注为本会计报表的组成部分 建信优选成长股票型证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日 经营业绩表 单位：人民币元 附注 本期数 收入/(损失) 股票差价收入/(损失) 6(7) 3,004,757,123.24 债券差价收入 6(8) 697,031.79 权证差价收入 6(9) 67,095,628.72 债券利息收入 3,691,171.33 存款利息收入 2,252,878.39 股利收入 25,864,189.77 买入返售证券收入 47,852.05 其他收入 6(10) 6,762,561.20 收入/(损失)合计 3,111,168,436.49 费用 基金管理人报酬 39,026,992.52 基金托管费 6,504,498.76 卖出回购证券支出 825,133.58 其他费用 6(11) 258,660.62 其中：信息披露费 149,998.32 审计费 59,507.37 费用合计 46,615,285.48 基金净收益/(损失) 3,064,553,151.01 加：未实现估值增值/（减值）变动数 (6,611,714.55) 基金经营业绩 3,057,941,436.46 所附附注为本会计报表的组成部分 建信优选成长股票型证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日 收益分配表 单位：人民币元 附注 本期数 本期基金净收益/(损失) 3,064,553,151.01 加：期初基金净收益 543,440,330.22 加：本期损益平准金 387,023,661.01 可供分配基金净收益 3,995,017,142.24 加：以前年度损益调整 1,934,760.00 减：本期已分配基金净收益 1,239,252,156.02 期末基金净收益/(累计基金净损失) 2,757,699,746.22 所附附注为本会计报表的组成部分 建信优选成长股票型证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日 基金净值变动表 单位：人民币元 附注 本期数 期初基金净值 6,119,754,641.11 本期经营活动 基金净收益/(损失) 3,064,553,151.01 未实现利得 (6,611,714.55) 经营活动产生的基金净值变动数 3,057,941,436.46 本期基金份额交易 基金申购款 5,641,079,706.89 其中：分红再投资 396,505,306.14 基金赎回款 (5,413,801,134.25) 基金份额交易产生的基金净值变动数 227,278,572.64 本期向基金持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (1,239,252,156.02) 以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 1,934,760.00 期末基金净值 8,167,657,254.19 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）基金会计报表附注 附注1. 基金的基本情况 建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2006]第147号《关于同意建信优选成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,113,360,965.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,114,724,726.60份基金份额，其中认购资金利息折合1,363,761.21份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金投资组合中股票占基金资产的60%-95%，其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 附注2. 本基金半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 附注3.税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、2007年5月29日财政部关于从2007年5月30日起调整股票交易印花税的决定及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 2007年5月30日（不含）前基金买卖股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，2007年5月30日（含）起按0.3%的税率缴纳股票交易印花税。 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 附注4.资产负债表日后事项 本基金无重要期后事项。 附注5.关联方关系及关联方交易 （1）主要关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本基金本期未通过关联方席位进行交易。 （3）关联方报酬 A.基金管理人报酬 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬39,026,992.52元。 B.基金托管人报酬 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费6,504,498.76元。 （4）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 卖出债券结算金额 50,026,423.97 卖出回购证券结算金额 493,000,000.00 卖出回购证券利息支出 217,027.40 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为549,551,413.54元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,896,965.62元。 （6）本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期末持有的基金份额 2007年6月30日 基金份额（份） 净值（单位：人民币元） 建信基金管理有限责任公司 19,999,000.00 38,834,058.20 合计 19,999,000.00 38,834,058.20 基金管理人建信基金管理有限责任公司于2006年9月5日运用固有资金20,000,000.00元经代销机构中国建设银行购入本基金19,999,000份基金份额，认购费1,000.00元。截止2007年6月30日，建信基金管理有限责任公司持有本基金总份额的0.48%。 （7）在本报告期末，公司基金从业人员持有基金份额的总量及占基金总份额的比例： 基金名称 持有基金份额的总量（份） 占基金总份额的比例 建信优选成长 1,613,510.96 0.03835918% 附注6.基金会计报表重要项目说明(除特别注明外，金额单位为人民币元) （1）应收利息 2007年6月30日 应收债券利息 1,838,558.90 应收银行存款利息 105,646.39 应收基金申购款利息（注） 27,793.93 应收结算备付金利息 5,827.20 合计 1,977,826.42 注：应收基金申购款利息：本报告期内基金申购款在份额确认日（含）至划入托管账户日（不含）期间，存于基金管理人名义开立的账户所产生的尚未兑付的银行存款利息。 （2）应付佣金 2007年6月30日 中信建投证券有限责任公司 5,754,882.31 金通证券股份有限公司 4,022,379.77 长城证券有限责任公司 1,813,604.32 国金证券有限责任公司 1,637,456.86 北京高华证券有限责任公司 1,354,809.82 中信证券股份有限公司 1,333,746.47 申银万国证券股份有限公司 937,765.69 平安证券有限责任公司 820,587.11 联合证券有限责任公司 342,227.40 光大证券股份有限公司 52,694.38 合计 18,070,154.13 （3）其他应付款 2007年6月30日 应付券商席位保证金 1,000,000.00 其他 2,836.70 合计 1,002,836.70 （4）预提费用 2007年6月30日 信息披露费 241,986.24 审计费用 59,507.37 银行间债券账户维护费 4,500.00 合计 305,993.61 （5）实收基金 基金份额 (份) 基金面值 2006年12月31日 4,561,221,093.37 4,561,221,093.37 本期申购 3,310,840,733.91 3,310,840,733.91 其中：分红再投资 339,910,237.93 339,910,237.93 本期赎回 3,665,738,684.26) (3,665,738,684.26) 2007年6月30日 4,206,323,143.02 4,206,323,143.02 （6）未实现利得 未实现估值增值/(减值)(注) 未实现利得/(损失)平准金 合计 2006年12月31日 1,293,576,232.62 (280,417,775.10) 1,013,158,457.52 本期净变动数 (4,676,954.55) - (4,676,954.55) 本期申购基金份额 - 870,209,451.59 870,209,451.59 其中：分红再投资 - 50,927,341.65 50,927,341.65 本期赎回基金份额 - (675,056,589.61) (675,056,589.61) 2007年6月30日 1,288,899,278.07 (85,264,913.12) 1,203,634,364.95 注：未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 2007年6月30日 股票投资 1,265,814,916.40 权证投资 23,084,361.67 合计 1,288,899,278.07 （7）股票差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 卖出股票成交总额 12,485,672,835.02 减：应付佣金总额 (10,177,154.01) 减：卖出股票成本总额 (9,470,738,557.77) 合计 3,004,757,123.24 (8)债券差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 卖出及到期兑付债券结算金额 209,786,536.79 减：应收利息总额 (1,183,323.67) 减：卖出及到期兑付债券成本总额 (207,906,181.33) 合计 697,031.79 (9)权证差价收入 权证差价收入为卖出获赠权证成交总额与其相关费用的差额。 2007年1月1日至2007年6月30日 卖出权证成交金额 509,007,639.45 减：应付佣金总额 (463,522.34) 减：卖出权证成本总额 (441,448,488.39) 合计 67,095,628.72 （10）其他收入 2007年1月1日至2007年6月30日 转换费收入 271,652.03 赎回费收入 6,490,909.17 合计 6,762,561.20 （11）其他费用 2007年1月1日至2007年6月30日 信息披露费 149,998.32 审计费用 59,507.37 银行划款费用 27,738.74 银行间债券账户维护费 13,500.00 银行间交易手续费 4,126.19 银行间结算服务费 3,790.00 合计 258,660.62 （12）本期已分配净收益 2007年1月1日至2007年6月30日 登记日分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利 合计 第一次分红 2007年2月2日 每10份基金份额3.5元 842,746,849.88 396,505,306.14 1,239,252,156.02 合计 - 每10份基金份额3.5元 842,746,849.88 396,505,306.14 1,239,252,156.02 附注7. 报告期末流通转让受到限制的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票在锁定期内不得转让。 本基金截至2007年6月30日止，因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下： 单位：人民币元 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600266 北京城建 2007-2-05 2008-2-05 8.50 6.26 10,000,000 85,000,000.00 162,600,000.00 600529 山东药玻 2007-3-01 2008-2-27 8.60 9.99 750,000 6,450,000.00 7,492,500.00 601328 交通银行 2007-4-27 2007-8-15 7.90 10.99 421,500 3,329,850.00 4,632,285.00 002133 广宇集团 2007-4-20 2007-7-27 10.80 17.79 119,692 1,292,673.60 2,129,320.68 002132 恒星科技 2007-4-17 2007-7-27 8.00 18.80 44,423 355,384.00 835,152.40 002131 利欧股份 2007-4-17 2007-7-27 13.69 30.31 17,761 243,148.09 538,335.91 合 计 - - - - - - 96,671,055.69 178,227,593.99 附注8. 其他事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 六、投资组合报告 1、2007年6月30日基金资产组合情况 期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（%） 股票 7,117,910,239.99 85.21 债券 239,873,921.54 2.87 权证 159,202,048.00 1.91 银行存款和清算备付金合计 562,500,697.24 6.73 其它资产 273,926,944.50 3.28 合 计 8,353,413,851.27 100.00 2、2007年6月30日按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 45,753,994.00 0.56 B 采掘业 482,805,112.45 5.91 C 制造业 2,931,636,794.84 35.89 C0 食品、饮料 453,283,557.39 5.55 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 12,293,795.09 0.15 C4 石油、化学、塑胶、塑料 409,335,717.25 5.01 C5 电子 28,700,277.44 0.35 C6 金属、非金属 92,651,446.81 10.93 C7 机械、设备、仪表 289,311,988.33 3.54 C8 医药、生物制品 782,874,055.26 9.59 C99 其他制造业 63,185,957.27 0.77 D 电力、煤气及水的生产和供应业 187,077,760.00 2.29 E 建筑业 535,640,479.12 6.56 F 交通运输、仓储业 185,405,477.64 2.27 G 信息技术业 98,438,096.00 1.21 H 批发和零售贸易 452,362,279.82 5.54 I 金融、保险业 1,022,900,596.40 12.52 J 房地产业 953,937,257.22 11.68 K 社会服务业 68,935,995.50 0.84 L 传播与文化产业 22,273,812.00 0.27 M 综合类 130,742,585.00 1.60 合 计 7,117,910,239.99 87.15 3、2007年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（单位：人民币元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 000423 东阿阿胶 17,000,000 444,040,000.00 5.44 2 600015 华夏银行 19,599,618 235,979,400.72 2.89 3 600000 浦发银行 6,100,000 223,199,000.00 2.73 4 600005 武钢股份 20,879,797 210,050,757.82 2.57 5 600519 贵州茅台 1,727,077 206,696,575.36 2.53 6 600016 民生银行 18,078,772 206,640,363.96 2.53 7 600036 招商银行 8,399,984 206,471,606.72 2.53 8 000039 中集集团 6,399,812 187,642,487.84 2.30 9 600694 大商股份 2,949,369 181,533,661.95 2.22 10 600309 烟台万华 3,300,000 176,748,000.00 2.16 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ccbfund.cn的半年度报告正文。 4、2007年1月1日至2007年6月30日股票投资组合的重大变动 （1）2007年1月1日至2007年6月30日累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金净值的比例(%) （单位：人民币元） 1 600028 中国石化 481,477,522.13 7.87 2 600005 武钢股份 423,880,453.35 6.93 3 600036 招商银行 406,681,851.84 6.65 4 000858 五 粮 液 376,671,349.55 6.16 5 600015 华夏银行 376,627,146.46 6.15 6 600000 浦发银行 332,481,865.94 5.43 7 600016 民生银行 328,013,251.83 5.36 8 600019 宝钢股份 320,034,510.76 5.23 9 600820 隧道股份 266,482,147.92 4.35 10 601628 中国人寿 239,248,235.76 3.91 11 000778 新兴铸管 217,094,362.70 3.55 12 000039 中集集团 207,166,406.15 3.39 13 000709 唐钢股份 205,449,086.60 3.36 14 000002 万 科Ａ 199,806,537.30 3.26 15 601318 中国平安 187,401,168.24 3.06 16 600639 浦东金桥 182,567,237.95 2.98 17 600900 长江电力 176,607,576.29 2.89 18 000157 中联重科 174,120,901.36 2.85 19 000024 招商地产 165,767,890.46 2.71 20 000090 深 天 健 162,467,444.70 2.65 21 600309 烟台万华 160,574,727.94 2.62 22 600519 贵州茅台 140,158,394.09 2.29 23 600383 金地集团 134,065,571.95 2.19 24 600694 大商股份 133,897,180.57 2.19 （2）2007年1月1日至2007年6月30日累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 基本累计卖出金额 占期末基金净值的比例(%) （单位：人民币元） 1 600016 民生银行 647,757,427.92 10.58 2 600036 招商银行 557,776,414.00 9.11 3 600028 中国石化 410,762,483.03 6.71 4 600428 中远航运 332,670,122.83 5.44 5 600019 宝钢股份 330,015,977.63 5.39 6 000858 五 粮 液 325,445,568.36 5.32 7 600820 隧道股份 312,427,116.25 5.11 8 000157 中联重科 298,489,661.58 4.88 9 600005 武钢股份 288,973,865.06 4.72 10 000002 万 科Ａ 275,723,935.81 4.51 11 000825 太钢不锈 254,481,827.26 4.16 12 000039 中集集团 241,126,806.16 3.94 13 600808 马钢股份 240,034,112.08 3.92 14 601628 中国人寿 225,835,483.25 3.69 15 000778 新兴铸管 214,578,448.48 3.51 16 000709 唐钢股份 213,838,609.68 3.49 17 600325 华发股份 211,303,292.11 3.45 18 600519 贵州茅台 201,181,161.82 3.29 19 600000 浦发银行 188,104,544.04 3.07 20 600415 小商品城 158,856,258.06 2.60 21 000568 泸州老窖 157,530,585.66 2.57 22 600030 中信证券 157,513,319.39 2.57 23 000063 中兴通讯 153,755,875.37 2.51 24 000848 承德露露 150,726,078.93 2.46 25 600031 三一重工 146,058,373.32 2.39 26 000338 潍柴动力 144,853,011.56 2.37 27 600015 华夏银行 136,820,575.99 2.24 28 600639 浦东金桥 134,556,486.79 2.20 29 000423 东阿阿胶 126,101,944.26 2.06 （3）2007年1月1日至2007年6月30日买入股票的成本总额为 11,121,063,421.24元；卖出股票的收入总额为12,485,672,835.02元。 5、2007年6月30日债券投资组合 品种分类 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 央行票据 38,830,321.10 0.48 国家政策性金融债券投资 201,043,600.44 2.46 合 计 239,873,921.54 2.94 6、2007年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 04国开17 101,088,000.44 1.24 07农发02 99,955,600.00 1.22 07央行票据22 38,830,321.10 0.48 7、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 权证名称 数量（份） 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 五粮YGC1 4,399,889 140,796,448.00 1.72 伊利CWB1 800,000 8,405,600.00 0.23 8、投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）截止2007年6月30日其他资产的构成 资产项目 金额(单位：人民币元) 证券清算款 131,921,728.20 应收申购款 127,223,365.47 交易保证金 8,060,690.60 应收股利 4,743,333.81 应收利息 1,977,826.42 合 计 273,926,944.50 （4）至2007年6月30日本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）2007年1月1日至2007年6月30日本基金获得的权证明细。 序号 权证代码 权证名称 持有份数（份） 成本总额（单位：人民币元） 被动持有： 1 580013 武钢CWB1 2,866,835 6,643,316.75 主动投资： 1 030002 五粮YGC1 12,392,046 255,152,148.16 2 580010 马钢CWB1 53,739,223 140,864,080.78 3 031001 侨城HQC1 1,999,942 21,600,500.32 4 580009 伊利CWB1 800,000 21,498,709.08 5 580007 长电CWB1 552,000 3,961,746.59 七、基金份额持有人户数、持有人结构 1、基金份额持有人户数 截止2007年6月30日基金份额持有人户数情况如下： 基金份额持有人户数 164,177 户 平均每户持有基金份额 25,620.66份 2、基金份额持有人结构： 截止2007年6月30日基金份额持有人结构情况如下： 持有份额（份） 占基金总份额比例（%） 机构投资者 469,676,426.57 11.17 个人投资者 3,736,646,716.45 88.83 合 计 4,206,323,143.02 100.00 八、开放式基金份额变动（单位：份） 基金合同生效日基金份额总额 6,114,724,726.60 期初基金份额总额 4,561,221,093.37 期间总申购份额 3,310,840,733.91 期间总赎回份额 (3,665,738,684.26) 期末基金份额总额 4,206,323,143.02 九、重大事项揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会，因此未通过任何基金份额持有人大会决议。 （二）本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动；同期，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）本报告期内本基金管理人及基金未发生重大诉讼、仲裁事项。 （四）本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未发生重大变化。 （五）本报告期内基金收益分配情况 单位：人民币元 红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额 收益分配 金额 本期第1次分红 2007年1月31日 2007年2月2日 3.5 1,239,252,156.02 累计分红金额 - - 3.5 1,239,252,156.02 （六）本报告期内本基金审计事务所无变化。 （七）本报告期内本基金管理人和托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 （八）本基金租用专用交易席位的有关情况 本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，选择中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司交易席位。其中本报告期新增了中国国际金融有限公司的席位。 2007年1月1日至2007年6月30日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 序号 券商名称 租用该券商 股票交易量（单位：人民币元） 占股票交易总量比例（％） 席位的数量 1 中信建投证券 1 7,204,421,330.00 30.68 2 高华证券 1 4,725,162,967.28 20.12 3 金通证券 1 4,039,288,251.80 17.20 4 国金证券 1 2,005,248,278.15 8.54 5 中信证券 1 1,698,878,820.08 7.23 6 长城证券 1 1,073,987,304.61 4.57 7 申银万国证券 1 1,048,801,609.51 4.47 8 平安证券 1 877,005,024.57 3.73 9 光大证券 1 813,056,319.67 3.46 10 中金公司 1 - - 11 中银国际 1 - - 12 联合证券 1 - - 13 银河证券 1 - - 合计 13 23,485,849,905.67 100.00 2007年1月1日至2007年6月30日本基金租用各券商席位进行权证交易量情况如下： 序号 券商名称 权证交易量(单位：人民币元) 占权证交易总量比例（％） 1 高华证券 277,986,959.25 29.27 2 平安证券 149,252,131.81 15.71 3 申银万国证券 126,748,263.38 13.35 4 中信建投证券 107,630,711.70 11.33 5 金通证券 102,605,891.53 10.80 6 长城证券 100,505,649.38 10.58 7 国金证券 66,214,770.44 6.97 8 光大证券 18,810,515.40 1.98 合计 949,754,892.89 100.00 2007年1月1日至2007年6月30日本基金租用各券商席位的佣金情况如下： 序号 券商名称 应付佣金（单位：人民币元） 占应付佣金总量比例（％） 1 中信建投证券 5,754,882.31 29.83 2 高华证券 3,947,637.09 20.46 3 金通证券 3,276,437.44 16.98 4 国金证券 1,637,456.86 8.49 5 中信证券 1,333,746.47 6.91 6 长城证券 930,851.39 4.83 7 申银万国证券 937,765.69 4.86 8 平安证券 820,587.11 4.25 9 光大证券 653,145.19 3.39 10 中金公司 - - 11 中银国际 - - 12 联合证券 - - 13 银河证券 - - 合计 19,292,509.55 100.00 2007年1月1日至2007年6月30日本基金租用各券商席位进行债券、回购交易量情况如下： 序号 券商名称 债券交易量(单位：人民币元) 占债券交易总量比例（％） 1 中信建投证券 24,046,600.50 100.00 合计 24,046,600.50 100.00 （九）其他重大事项 1、建信基金管理有限责任公司关于在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告，2007年6月20日； 2、建信基金管理有限责任公司关于在中国工商银行开放建信优选成长股票型证券投资基金与建信货币市场基金日常转换业务的公告2007年6月6日； 3、建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金调整基金转换费用计算公式的公告2007年6月6日； 4、关于建信优选成长股票型证券投资基金恢复接受大额申购及转入业务的公告，2007年6月1日； 5、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告，2007年5月19日； 6、建信基金管理有限责任公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告，2007年5月16日； 7、关于新增联合证券有限责任公司为建信优选成长股票型证券投资基金代销机构的公告，2007年5月9日； 8、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易公告，2007年4月28日； 9、关于建信优选成长股票型证券投资基金暂停接受大额申购及转入业务的公告，2007年4月26日； 10、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告，2007年4月11日； 11、关于建信优选成长股票型证券投资基金投资山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的公告，2007年3月3日； 12、关于旗下基金投资北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的公告，2007年2月7日； 13、关于建信优选成长股票型证券投资基金首次分红公告，2007年2月5日； 14、建信优选成长股票型证券投资基金首次分红预告，2007年1月31日； 15、建信基金管理公司新增中信建投证券为代销机构的公告，2007年1月19日； 16、关于建信基金管理有限责任公司和中国建设银行股份有限公司关联交易的公告，2007年1月13日。 投资者可通过中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。 建信基金管理有限责任公司 2007年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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