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| 大成景祥分级债券(000440) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 570536 | ||||||||
| 基金代码 | 000440 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成景祥分级债券 交易代码 000440 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月19日 报告期末基金份额总额 1,510,067,774.73份 投资目标 在控制风险的基础上，满足景祥A份额持有人获取 稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益需求。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景祥分级债A 大成景祥分级债B 下属分级基金的交易代码 000357 000358 报告期末下属分级基金的份额总额 1,165,954,508.03份 500,316,999.99份 注：景祥A自基金合同生效日起每6个月开放一次申购与赎回业务，景祥B自基金合同生效日起至基金合同到期日前一日封闭运作，封闭期内不接受申购和赎回申请；两类份额都不上市交易。本基金存续期限为3年，景祥A和景祥B的基金份额持有人可以选择在基金合同到期日赎回景祥A和景祥B份额或默认到期后自动转换为大成债券基金（C类份额）。大成景祥分级债券基金份额依据景祥A和景祥B申购赎回折合而确定。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 1.本期已实现收益 24,010,925.65 2.本期利润 8,778,462.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 2,131,294,546.95 5.期末基金份额净值 1.411 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.36% 0.06% 0.42% 0.07% -0.06% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 报告期末景祥A与景祥B基金份额配比 7.00:3.00 报告期末景祥A份额参考净值 1.004 报告期末景祥B份额参考净值 1.920 景祥A第六个运作期的年约定收益率 3.50% 注：景祥A第六个运作期起始日为2016年5月20日（含该日）。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文平先生 本基金基金经理 2015年3月7日 - 5年 南京大学管理学硕士，2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日起担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日起任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日起任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景祥分级债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度规模以上工业增加值同比增速为5.8%，从3月份开始，在交运、基础设置投资和房地产投资的带动下，工业生产明显复苏。 通胀水平总体先上后下，幅度可控。2016年一季度是中央银行推出的宏观审慎管理框架（MPA）后的首个考核期，银行机构出钱意愿薄弱，在这种背景下，中央银行并未大规模释放资金，反而进行了资金回笼，导致一季度末资金显著紧张，也显示监管机构的监管思路略有转变。二季度市场机构和监管机构均加大了资金的平滑力度，二季度末资金虽环比略有收紧，但并未出现一季度末的紧张局面。 二季度隔夜回购利率均值约为2.03%，相比一季度变动较小。二季度7天回购加权利率均值约为2.5%，和一季度相比变动不大。季末最后几天，7天回购利率一度上行到逾5%，但是持续时间较短。 市场表现方面，二季度中债综合财富指数上涨0.42%，主要源于中长期限信用债票息收入，根据中债估值和实际市场成交，3-5年的中期票据和城投债先上行约60bp再下行约50bp。虽然季度末资金略有紧张，但是大多数时间内套息策略仍然可以获得利差收益。 权益市场方面，经历了一季度的大幅震荡之后，二季度市场总体平稳，上证综指在2800-3000点之间震荡，权益虚高的估值得到一定程度的释放，部分个股的投资价值显现，市场资金对热点行业和热点个股的追逐不断出现。 二季度，本基金对利率债进行了灵活操作，在控制组合久期的前期下加大了信用债的配置力度，并维持了组合适当的杠杆水平，由于转债个数有限且估值较高，本基金保持了较低的转债仓位，以绝对收益的思路进行转债投资。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.411元，本报告期基金份额净值增长率为0.36%,同期业绩比较基准收益率为0.42%，低于业绩比较基准的表现。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：股票 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 2,247,768,181.84 88.31 其中：债券 2,247,768,181.84 88.31 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 239,455,039.19 9.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 15,017,222.66 0.59 8 其他资产 42,979,723.28 1.69 9 合计 2,545,220,166.97 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 30,704,000.00 1.44 其中：政策性金融债 20,509,000.00 0.96 4 企业债券 1,208,188,771.90 56.69 5 企业短期融资券 818,330,400.00 38.40 6 中期票据 144,604,000.00 6.78 7 可转债（可交换债） 45,941,009.94 2.16 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 2,247,768,181.84 105.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011599983 15龙源电力SCP014 1,300,000 130,481,000.00 6.12 2 011699924 16鄂交投SCP002 1,000,000 100,000,000.00 4.69 3 011698002 16中车SCP001 1,000,000 99,980,000.00 4.69 4 011699841 16国航股SCP005 600,000 60,024,000.00 2.82 5 1480217 14崇川债 500,000 54,340,000.00 2.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,754.89 2 应收证券清算款 633,239.60 3 应收股利 - 4 应收利息 42,308,728.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,979,723.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128009 歌尔转债 257.58 0.00 2 110030 格力转债 1,730,250.00 0.00 3 123001 蓝标转债 2,154,000.00 0.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景祥分级债A 大成景祥分级债B 报告期期初基金份额总额 696,822,154.33 500,316,999.99 报告期期间基金总申购份额 564,903,962.98 - 减:报告期期间基金总赎回份额 106,948,502.91 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 11,176,893.63 - 报告期期末基金份额总额 1,165,954,508.03 500,316,999.99 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未持有本基金份额 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景祥分级债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景祥分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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