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博时沪深300指数R(960022)  基金公开信息
流水号 603251
基金代码 960022
公告日期 2008-03-26
编号 1
标题 博时裕富证券投资基金2007年年度报告
信息全文 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出时间：2008年3月25日


重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年3 月24 日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2007 年1 月1 日起至2007 年12 月31 日止。

目录
重要提示...............................................................................................................................2一、基金简介 ....................................................................................................................4二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况........................................................... 5 主要财务指标..........................................................................................................5 基金净值表现..........................................................................................................6 基金过往三年每年的收益分配情况 .........................................................................7
三、管理人报告.................................................................................................................7 基金管理人和基金经理简介 ....................................................................................7 本报告期内基金运作情况说明................................................................................. 8 本报告期内基金的投资策略和业绩表现 ..................................................................8
本报告期内基金内部监察报告................................................................................. 9 四、托管人报告...............................................................................................................10五、审计报告 ..................................................................................................................10六、财务会计报告 ........................................................................................................... 11
基金年度会计报表................................................................................................. 11 会计报告书附注（除特别注明外，金额单位为人民币元） ...................................13
七、投资组合报告 ...........................................................................................................27 报告期末基金资产组合 .........................................................................................27 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................27 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ............................28 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................32 报告期末按券种分类的债券投资组合....................................................................38 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.........................38 投资组合报告附注................................................................................................. 38
八、基金份额持有人户数、持有人结构（截至2007 年12 月31 日） ............................39 基金份额持有人户数 .............................................................................................39 基金持有人结构 ....................................................................................................39
报告期末基金管理公司的基金从业人员投资开放式基金的情况 ............................40 九、基金份额变动 ...........................................................................................................40十、重大事件揭示 ...........................................................................................................40十一、备查文件目录........................................................................................................45

一、 基金简介
基金名称：博时裕富证券投资基金
基金简称：基金裕富交易代码：050002 基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003 年8 月26 日报告期末基金份额总额：17,704,760,117.96 份基金合同存续期：不定期
基金投资目标：分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。
业绩比较基准：本基金以业绩比较基准为95%的新华富时中国A200 指数加5% 的银行同业存款利率为业绩比较基准。其中，股票资产运作以新华富时中国A200 指数为标的指数，债券资产运作以新华富时中国国债指数为标的指数。
风险收益特征：由于本基金采用完全复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
基金管理人名称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层邮政编码：518040 法定代表人：吴雄伟信息披露负责人：孙麒清联系电话：0755-8316 9999 传真：0755-8319 5140 电子邮箱： service@bosera.com

基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）注册地址：北京市西城区金融大街25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼邮政编码： 100032 法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：010-6759 5003 传真：010-6627 5865 电子邮箱：yindong@ccb.cn 基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www.bosera.com 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 基金注册登记机构名称：博时基金管理有限公司办公地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座23 层
二、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
主要财务指标单位：人民币元
主要财务指标 2007 年 2006 年 2005 年
1 本期利润 8,150,453,367.93 1,539,749,381.60 (109,652,522.15)
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 2,277,042,357.85 569,596,856.90 (84,209,284.50)
3 加权平均份额本期利润 0.6518 0.9201 (0.0297)
4 期末可供分配利润 1,896,692,160.04 385,883,546.83 (437,260,052.98)
5 期末可供分配份额利润 0.1071 0.4489 (0.1320)
6 期末基金资产净值 24,940,362,048.17 1,647,274,156.05 2,874,439,534.07
7 期末基金份额净值 1.409 1.916 0.868
8 加权平均净值利润率 50.68% 80.85% -3.47%
9 本期份额净值增长率 121.58% 120.74% -4.09%
10 份额累计净值增长率 345.56% 101.09% -8.90%

2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润第 5 页共 45 页

扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2 项/(第1项/第3 项)，原“加权平均净值收益率”= 第2 项/(第1 项/第8 项)。
上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1 号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
1 1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2 2. 图标自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准变动的比较

期 间 ①份额净值增长率 ②份额净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
过去三个月 -4.93% 1.91% -5.56% 1.92% 0.63% -0.01%
过去六个月 38.68% 1.94% 37.16% 1.99% 1.52% -0.05%
过去一年 121.58% 2.08% 135.77% 2.17% -14.19% -0.09%
过去三年 369.11% 1.58% 360.54% 1.63% 8.57% -0.05%
自基金合同生效起至今 345.56% 1.42% 302.86% 1.45% 42.70% -0.03%



本图示报告期间为2003 年8 月26 日(基金合同生效日)起至2007 年12 月31 日止。
3. 图示基金过往三年每年的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率进行比较

150.00%100.00%50.00%0.00%
2005年2006年2007年
-50.00%


博时裕富
基金基准
4. 本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程本基金的业绩比较基准新华富时A200 指数由新华富时指数公司构建和发布。具
体的编制规则和再平衡过程请参见新华富时指数编制基本规则。（网址为：http://www.ftse.com/indices_marketdata/fxi/index_home.jsp）。 基金过往三年每年的收益分配情况
单位：人民币元
会计期间 每10 份基金份额分红数 备注
2007 年度 19.30
2006 年度 0.00
2005 年度 0.00
合计 19.30

三、 管理人报告
基金管理人和基金经理简介
1. 基金管理人简介
博时基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监基金字[1998]26 号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司，注册资本为1 亿元人民币。
2. 基金经理简介
陈亮先生，硕士。1999 年毕业于中国人民大学国民经济学系，获经济学硕士学位。1998 年至2001 年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001 年3 月加入博时基金管理有限公司，先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理。2006 年8 月调任股票投资部数量化投资组主管，兼任基金裕富基金经理。2007 年2 月起同时兼任裕泽基金经理。
张晓军先生，博士。2005 年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院管理与科学工程。1992 至1997 年在新疆水利电力物资总公司财务科工作，任科员。1997 至2000 年在中央财经大学金融专业学习，获硕士学位；2001 至2005 年在中科院数学与系统科学研究院学习，获博士学位。2005 年3 月入职博时基金管理有限公司，任数量化投资部金融工程师。2006 年8 月23 日起调任股票投资部数量化研究员。2007 年3 月起，任数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。

本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，个别监督指标在个别时点被动偏离有关规定时，基金管理人在合理期限内进行了调整，未对基金份额持有人利益造成损害。
本报告期内基金的投资策略和业绩表现
1. 业绩回顾
本基金于2007 年4 月3 日实施了第二次收益分配，每10 份基金份额分配红利
1 元，于2007 年5 月11 日实施了第三次收益分配，每10 份基金份额分配红利
2 元，至2007 年12 月31 日，博时裕富基金份额净值1.409 元，报告期内净值增长率为121.58%。本基金的投资基准增长率为135.77%。本报告期裕富基金的超额收益-14.19%，跟踪误差控制在4%以内。

2. 2007年经济回顾
2007 年我国经济保持了较快的增长势头。国内生产总值同比增长11.4%，结构上看，第一产业同比增长3.7%，较上年回落1.3 个百分点，第二产业同比增长13.4%， 较上年上升0.9 个百分点，第三产业同比增长11.4%，较上年增加1.1 个百分点。GDP 增速表明，工业依然是中国经济增长的主要拉动产业。
2007 年固定资产投资同比增长24.8%，较上年加快0.9 个百分点。其中，城镇固定资产投资增长25.8%，农村固定资产投资增长19.2%。固定资产投资中，房地产开发投资明显加快，比上年增长30.2%，加快8.4 个百分点。
全社会消费保持了快速增长。全年社会消费品零售总额比上年增长16.8%，较上年提高3.1 个百分点。
外贸增速不减，顺差继续扩大。全年进出口总额同比增长23.5%，年末国家外汇储备余额达到1.53 万亿美元，比上年增长43.3%。
2007 年贷款增加较多。年末广义货币（M2）余额40.3 万亿元，比上年末增长
16.7%。
居民收入也得到了较快增长，老百姓得以分享经济增长的果实。全年城镇居民人均可支配收入比上年增长17.2%，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快1.8 个百分点。农村居民人均纯收入比上年增长15.4%，扣除价格因素，实际增长9.5%，加快
2.1 个百分点。
经济在高速向前迈进的同时，物价水平也不断上涨。全年居民消费价格上涨
2 个百分点，其中，城市上涨4.5%，农村上涨5.4%。食品、居住价格上涨是拉动价格总水平上涨的主要原因。2007 年原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%，工业品出厂价格上涨3.1%。


2007 年延续了2006 年经济高增长的态势，但对经济增长由偏快向过热转化的担忧，使得政府逐渐加大了宏观调控力度。未来决策者们面临的挑战是如何在防止结构性通膨胀演变为全面通胀的同时又不损害经济的合理增长。2007 年经济的高增长体现于微观企业是上市公司的盈利大幅增加，而资本市场的正面反馈是全年的高额回报。
3. 投资组合管理的回顾
博时裕富是遵循指数投资理念的指数型基金。指数投资注重承担市场风险，获取市场收益，跟踪误差和相关度是重要的衡量指标。因此，在整个管理过程中，基金经理借助系统软件的支持严密控制跟踪误差，在最小化成本的前提下做出适当的调整，减少或者避免过多交易。
指数投资是舶来品，对于中国证券市场来说是个新理念，实践中也遇到了中国市场一些特殊问题，例如问题股的处理。博时裕富对此类指数样本股做了适当的调整，使得基金资产规避掉了此类资产的风险，同时份额净值增长率基本同指数一致，具体来说就是跟踪误差控制在4%以内。
4. 对未来的展望
2007 年美国次贷危机的爆发给全球经济的增长蒙上了阴影，而今年年初的雪灾则给国内经济的走势增加了变数。外需减缓的担心，通货膨胀不断上升的压力，使决策者们身处两难境地。面对通胀大敌，央行发出的信号是不改变从紧的货币政策，但考虑资金成本和中美利差的加大，利率这一价格工具的运用余地受限。若外需不振，拉动经济增长的动力就将在内需上，财政政策的空间可能更大。
从微观角度看，在宏观调控趋紧和外围经济减速的背景下，上市公司整体利润增速的回落恐难以避免。
08 年还有一件大事，即奥运会，从国外的经验来看，奥运会对拉动经济有正面作用。
尽管08 年有着诸多的不确定性，但对处于工业化进程中的中国来说，经济增长的步伐并不会就此止步。对长期投资者而言，时间会为我们的耐心付出回报的。
本报告期内基金内部监察报告
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。

2007 年，我公司根据法律、法规的规定，修订了《公司政策手册》、《投资委员会制度》、《投资管理制度》和《股票池管理制度》等基本制度及其他制度，并定期更新各公募基金《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求，并根据新业务发展情况上线了“博时管理会计系统”和升级版的“恒生交易系统”，不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
四、 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《博时裕富证券投资基金基金合同》和《博时裕富证券投资基金托管协议》，托管博时裕富证券投资基金(以下简称博时裕富基金)。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在博时裕富基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－博时基金管理有限公司在博时裕富基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由博时裕富基金管理人－博时基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、 审计报告
普华永道中天审字(2008)第20271 号
博时裕富证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时裕富证券投资基金 (以下简称“博时裕富基金”)的财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是博时裕富基金的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
1 1. 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2 2. 选择和运用恰当的会计政策；
3 3. 作出合理的会计估计。


注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了博时裕富基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 ———————— 薛竞
中国? 上海市注册会计师———————— 2008 年3 月20 日陈宇
六、 财务会计报告
基金年度会计报表
1. 博时裕富证券投资基金资产负债表
单位：人民币元后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
项目 附注 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
资产
银行存款 1,280,543,797.79 111,453,583.10
结算备付金 4,215,942.27 379,921.75
存出保证金 2,202,102.88 390,741.00
交易性金融资产 6 23,501,385,324.84 1,537,094,110.03
其中：股票投资 23,485,134,730.48 1,537,094,110.03
债券投资 16,250,594.36 0.00


衍生金融资产 7 3,609,712.27 0.00
应收证券清算款 224,636,603.04 1,097,796.34
应收利息 8 431,442.31 27,565.79
应收申购款 63,942,704.12 1,745,262.01
资产总计 25,080,967,629.52 1,652,188,980.02
负债及持有人权益
负债
应付赎回款 115,674,378.01 2,316,442.31
应付管理人报酬 19,837,255.08 1,357,731.23
应付托管费 4,048,419.39 277,087.98
应付交易费用 9 227,648.59 604,838.52
应交税费 17.28 17.28
其他负债 10 817,863.00 358,706.65
负债合计 140,605,581.35 4,914,823.97
所有者权益
实收基金 11 17,704,760,117.96 859,631,955.83
未分配利润 7,235,601,930.21 787,642,200.22
所有者权益合计 24,940,362,048.17 1,647,274,156.05
负债和所有者权益总计 25,080,967,629.52 1,652,188,980.02
基金份额总额(份) 11 17,704,760,117.96 859,631,955.83
基金份额净值 1.409 1.916

2. 博时裕富证券投资基金利润表
单位：人民币元
项目 附注 2007 年度 2006 年度
收入
利息收入 14,571,614.36 1,101,985.89
其中：存款利息收入 14,553,746.34 1,096,696.92
债券利息收入 17,868.02 5,288.97
投资收益 2,508,751,149.59 595,721,491.94
其中：股票投资收益 12 2,365,751,820.77 499,266,645.14
债券投资收益 13 1,042,610.98 108,070.53
衍生工具收益 14 32,588,435.97 57,671,219.52
股利收益 109,368,281.87 38,675,556.75
公允价值变动收益 15 5,873,411,010.08 970,152,524.70
其他收入 16 25,727,460.49 3,926,137.03
收入合计 8,422,461,234.52 1,570,902,139.56
费用
管理人报酬 (152,854,551.99) (18,967,420.45)
托管费 (31,194,806.54) (3,870,902.04)
交易费用 17 (87,497,668.53) (7,900,012.11)


其他费用 18 (460,839.53) (414,423.36)
费用合计 (272,007,866.59) (31,152,757.96)
利润总额 8,150,453,367.93 1,539,749,381.60

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
3. 博时裕富证券投资基金所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
项目 2007 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 859,631,955.83 787,642,200.22 1,647,274,156.05
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) 0.00 8,150,453,367.93 8,150,453,367.93
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 16,845,128,162.13 (153,636,254.75) 16,691,491,907.38
其中：基金申购款 33,421,289,600.41 4,588,770,489.82 38,010,060,090.23
基金赎回款 (16,576,161,438.28) (4,742,406,744.57) (21,318,568,182.85)
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 (1,548,857,383.19) (1,548,857,383.19)
年末所有者权益(基金净值) 17,704,760,117.96 7,235,601,930.21 24,940,362,048.17

项目 2006 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 3,311,699,587.05 (437,260,052.98) 2,874,439,534.07
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) 0.00 1,539,749,381.60 1,539,749,381.60
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 (2,452,067,631.22) (314,847,128.40) (2,766,914,759.62)
其中：基金申购款 376,954,027.22 12,262,245.72 389,216,272.94
基金赎回款 (2,829,021,658.44) (327,109,374.12) (3,156,131,032.56)
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 0.00 0.00
年末所有者权益(基金净值) 859,631,955.83 787,642,200.22 1,647,274,156.05

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 会计报告书附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1. 基金基本情况
博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第83 号《关于同意博时裕富证券投资基金设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时裕富证券投资基金基金契约》(后更名为《博时裕富证券投资基金基金合同》)发起，并于2003 年8 月26 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,122,784,859.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第107 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时裕富证券投资基金基金合同》和最近公布的《博时裕富证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200 指数成份股及其备选成份股、新股(IPO 或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金为被动式指数基金，标的指数为新华富时中国A200 指数，投资目标是通过对标的指数的长期投资，保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。为了有效的保障投资人的利益，本基金可在管理过程中对指数样本中的问题股作出适当的剔除，同时选择其他样本股替代。本基金各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产比例95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：95%X 新华富时中国A200 指数＋5%X 银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2008 年3 月20 日批准报出。
2. 财务报表的编制基础
本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《博时裕富证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金开始执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时裕富证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制的财务报表。
在编制2007 年度财务报表时，2006 年度以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006 年1 月1 日、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注23。

3. 遵循企业会计准则的声明
本基金2007 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4. 重要会计政策和会计估计
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2) 债券投资买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资。2007 年7 月1 日之前，债券投

资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；
自2007 年7 月1 日起，债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007 年7 月1 日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入；自2007 年7 月1 日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
(iii) 其他金融负债
2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7 月1 日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(j) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
5. 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


1 6. 交易性金融资产
2 7. 衍生金融资产

项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值/(减值)
股票投资 16,875,598,806.32 23,485,134,730.48 6,609,535,924.16
债券投资 13,603,850.63 16,250,594.36 2,646,743.73
-交易所市场 13,603,850.63 16,250,594.36 2,646,743.73
合计 16,889,202,656.95 23,501,385,324.84 6,612,182,667.89

项目 2006 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值/(减值)
股票投资 797,883,689.32 1,537,094,110.03 739,210,420.71

项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
权证投资 3,170,949.37 3,609,712.27 438,762.90

截至2006 年12 月31 日止，本基金未持有衍生金融资产。
1 8. 应收利息
2 9. 应付交易费用

项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
应收银行存款利息 424,723.37 27,308.06
应收债券利息 4,562.39 0.00
应收结算备付金利息 2,086.92 188.10
应收存出保证金利息 69.63 69.63
合计 431,442.31 27,565.79

截至2007 年12 月31 日止，应付交易费用余额均为应付交易所市场交易佣金(2006 年12 月31 日：同)。

10. 其他负债
项 目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
应付赎回费 427,863.00 8,706.65
应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00
预提费用 140,000.00 100,000.00
合计 817,863.00 358,706.65

1 11. 实收基金
2 12. 股票投资收益

项目 基金份额总额(份) 实收基金（ 元）
2006 年12 月31 日 859,631,955.83 859,631,955.83
本年申购 33,421,289,600.41 33,421,289,600.41
其中：红利再投资 446,919,361.44 446,919,361.44
本年赎回 (16,576,161,438.28) (16,576,161,438.28)
2007 年12 月31 日 17,704,760,117.96 17,704,760,117.96

项目 2007 年度 2006 年度
卖出股票成交金额 8,106,740,388.96 3,245,657,857.38
减：卖出股票成本总额 (5,740,988,568.19) (2,746,391,212.24)
股票投资收益 2,365,751,820.77 499,266,645.14

本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计465,374.32 元(2006 年：17,318,888.69 元)，已全额冲减股票投资成本。
1 13. 债券投资收益
2 14. 衍生工具收益
3 15. 公允价值变动收益

项目 2007 年度 2006 年度
卖出及到期兑付债券结算金额 9,950,848.79 5,019,488.40
减：卖出及到期兑付债券成本总额 (8,894,932.18) (4,906,128.90)
减：应收利息总额 (13,305.63) (5,288.97)
债券投资收益 1,042,610.98 108,070.53

项目 2007 年度 2006 年度
卖出权证成交金额 35,551,803.79 58,447,390.62
减：卖出权证成本总额 (2,963,367.82) (776,171.10)
衍生工具收益 32,588,435.97 57,671,219.52



-股票投资 5,870,325,503.45 970,152,524.70
-债券投资 2,646,743.73 0.00
衍生工具
-权证投资 438,762.90 0.00
合计 5,873,411,010.08 970,152,524.70

16. 其他收入
项目 2007 年度 2006 年度
赎回基金补偿收入(a) 25,271,696.29 3,564,918.95
转换基金补偿收入(b) 455,764.20 355,531.72
印花税手续费返还 0.00 3,150.79
配股手续费返还 0.00 2,535.57
合计 25,727,460.49 3,926,137.03

(a) 本基金的赎回费率为赎回金额的0.5% ，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费根据转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异收取，由申购费补差和赎回费补差两部分构成，其中赎回费补差部分的25% 归入转出基金的基金资产。

1 17. 交易费用本基金本年度发生的交易费用均为交易所市场交易费用(2006 年度：同)。
2 18. 其他费用
3 19. 收益分配
4 20. 重大关联方关系及关联交易

项 目 2007 年度 2006 年度
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 140,000.00 100,000.00
其他 20,839.53 14,423.36
合 计 460,839.53 414,423.36

登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计
2007 年度
第一次中期分红 07-04-03 每10 份基金份额4.50 元 126,524,814.70 59,046,195.07 185,571,009.77
第二次中期分红 07-05-11 每10 份基金份额14.80 元 945,382,341.77 417,904,031.65 1,363,286,373.42
1,071,907,156.47 476,950,226.72 1,548,857,383.19

(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系 第 21 页共 45 页

博时基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.98% / 当年天数
本基金在本年度需支付基金管理人报酬152,854,551.99 元(2006 年：18,967,420.45 元)。
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.20% / 当年天数
本基金在本年度需支付基金托管费31,194,806.54 元(2006 年：3,870,902.04 元)。
(d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007 年12 月31 日保管的银行存款余额为1,280,543,797.79 元(2006 年：111,453,583.10 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为12,552,683.36 元(2006 年：1,083,658.87 元)。
(e) 本基金未租用关联方席位。
(f) 本基金没有与关联方进行的银行间同业市场的债券以及回购交易。
(g) 本基金关联方未持有本基金份额。

21. 流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
(i) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
(ii) 截至2007 年12 月31 日止，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。


股票 代码 股票名称 成功申购日期 可流通 日期 流通受限 类型 申购价格 年末估值单价 数量(股) 年末成本总额 年末估值总额
601600 中国铝业 07-12-26 08-01-04 换股吸收合并包头铝业 42.34 39.39 402,613 17,045,030.75 15,858,926.07
601857 中国石油 07-10-30 08-02-05 新股网下申购 16.70 30.96 690,370 11,529,179.00 21,373,855.20
合计 28,574,209.75 37,232,781.27

股票 代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 停牌原因 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 年末成本总额 年末估值总额
600331 宏达股份 07-09-27 80.20 公告重大事项 未知 未知 1,668,118 71,407,027.95 133,783,063.60
601991 大唐发电 07-12-28 20.62 公告重大事项 08-01-10 20.62 4,035,190 47,686,737.97 83,205,617.80
600236 桂冠电力 07-11-23 11.95 公告重大事项 08-01-03 13.15 1,954,586 28,053,792.33 23,357,302.70
000937 金牛能源 07-12-21 28.11 公告重大事项 08-01-02 29.99 618,065 16,860,131.71 17,373,807.15
合计 164,007,689.96 257,719,791.25

(b) 流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止流通受限制的债券情况如下：
债券代码 债券名称 成功认购日期 可流通日期 单位成本 年末估值单价 认购数量（股） 年末成本总额 年末估值总额
126008 08 上汽债 07-12-19 08-01-08 71.27 71.80 110,360 7,865,050.63 7,923,848.00

(c) 流通受限制不能自由转让的权证
基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止流通受限制的权证情况如下：
权证代码 权证名称 成功送配日期 可流通日期 单位成本 年末估值单价 送配数量（股） 年末成本总额 年末估值总额
580016 上汽CWB1 07-12-19 08-01-08 7.98 9.0857 397,296 3,170,949.37 3,609,712.27

22. 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除在附注21 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主要投资于股票，各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产比例95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。于2007 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：


公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
-股票投资 23,485,134,730.48 94.17% 1,537,094,110.03 93.31%
-债券投资 16,250,594.36 0.07% 0.00 0%
衍生金融资产
-权证投资 3,609,712.27 0.01% 0.00 0%
合计 23,504,995,037.11 94.24% 1,537,094,110.03 93.31%

于2007 年12 月31 日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约122,702 万元(2006 年：7,828 万元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约122,702 万元(2006 年：7,828 万元)。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2007 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,280,543,797.79 0.00 0.00 0.00 1,280,543,797.79
结算备付金 4,215,942.27 0.00 0.00 0.00 4,215,942.27
存出保证金 140,741.00 0.00 0.00 2,061,361.88 2,202,102.88
交易性金融资产 0.00 8,326,746.36 7,923,848.00 23,485,134,730.48 23,501,385,324.84
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 3,609,712.27 3,609,712.27
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 224,636,603.04 224,636,603.04
应收利息 0.00 0.00 0.00 431,442.31 431,442.31
应收申购款 0.00 0.00 0.00 63,942,704.12 63,942,704.12
资产总计 1,284,900,481.06 8,326,746.36 7,923,848.00 23,779,816,554.10 25,080,967,629.52
负债
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 115,674,378.01 115,674,378.01
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 19,837,255.08 19,837,255.08
应付托管费 0.00 0.00 0.00 4,048,419.39 4,048,419.39
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 227,648.59 227,648.59
应交税费 0.00 0.00 0.00 17.28 17.28
其他负债 0.00 0.00 0.00 817,863.00 817,863.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 140,605,581.35 140,605,581.35
利率敏感度缺口 1,284,900,481.06 8,326,746.36 7,923,848.00 23,639,210,972.75 24,940,362,048.17



资产
银行存款 111,453,583.10 0.00 0.00 0.00 111,453,583.10
结算备付金 379,921.75 0.00 0.00 0.00 379,921.75
存出保证金 140,741.00 0.00 0.00 250,000.00 390,741.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 1,537,094,110.03 1,537,094,110.03
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 1,097,796.34 1,097,796.34
应收利息 0.00 0.00 0.00 27,565.79 27,565.79
应收申购款 0.00 0.00 0.00 1,745,262.01 1,745,262.01
资产总计 111,974,245.85 0.00 0.00 1,540,214,734.17 1,652,188,980.02
负债
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 2,316,442.31 2,316,442.31
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 1,357,731.23 1,357,731.23
应付托管费 0.00 0.00 0.00 277,087.98 277,087.98
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 604,838.52 604,838.52
应交税费 0.00 0.00 0.00 17.28 17.28
其他负债 0.00 0.00 0.00 358,706.65 358,706.65
负债总计 0.00 0.00 0.00 4,914,823.97 4,914,823.97
利率敏感度缺口 111,974,245.85 0.00 0.00 1,535,299,910.20 1,647,274,156.05

于2007 年12 月31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于1%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2006 年：同)。
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
23. 首次执行企业会计准则
如附注2 所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006 年1 月1 日、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
项目 2006 年1 月1 日所有者权益 2006 年度净损益 2006 年12 月31 日所有者权益
按原会计准则和制度列报的金额 2,874,439,534.07 569,596,856.90 1,647,274,156.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) 0.00 970,152,524.70 0.00
按企业会计准则列报的金额 2,874,439,534.07 1,539,749,381.60 1,647,274,156.05


项目 2007 年1 月1 日所有者权益 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间净损益(未经审计) 2007 年6 月30 日所有者权益(未经审计)
按原会计准则和制度列报的金额 1,647,274,156.05 957,935,154.16 21,839,220,655.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) 0.00 (283,704,801.29) 0.00
按企业会计准则列报的金额 1,647,274,156.05 674,230,352.87 21,839,220,655.73

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
七、 投资组合报告
报告期末基金资产组合
资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例
股票投资 23,485,134,730.48 93.64%
债券投资 16,250,594.36 0.06%
权证投资 3,609,712.27 0.01%
银行存款和结算备付金 1,284,759,740.06 5.12%
其他资产 291,212,852.35 1.16%
合计 25,080,967,629.52 100.00%

报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 35,670,865.92 0.14%
B 采掘业 2,497,794,751.05 10.02%
C 制造业 7,704,223,685.00 30.89%
C0 其中：食品、饮料 1,011,364,973.08 4.06%
C1 纺织、服装、皮毛 188,276,286.44 0.75%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 57,138,086.30 0.23%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 680,684,919.12 2.73%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 3,368,000,324.51 13.50%


C7 机械、设备、仪表 2,101,932,862.48 8.43%
C8 医药、生物制品 269,131,793.69 1.08%
C99 其他制造业 27,694,439.38 0.11%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,153,447,379.38 4.62%
E 建筑业 126,257,120.51 0.51%
F 交通运输、仓储业 2,182,518,736.33 8.75%
G 信息技术业 841,299,956.26 3.37%
H 批发和零售贸易 640,778,798.28 2.57%
I 金融、保险业 5,799,260,548.23 23.25%
J 房地产业 1,799,816,438.40 7.22%
K 社会服务业 345,778,915.86 1.39%
L 传播与文化产业 145,032,720.00 0.58%
M 综合类 213,254,815.26 0.86%
合计 23,485,134,730.48 94.17%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 14,247,471 1,271,871,736.17 5.10%
2 600036 招商银行 27,350,446 1,083,898,174.98 4.35%
3 000002 万科Ａ 34,332,045 990,136,177.80 3.97%
4 600016 民生银行 49,642,534 735,702,353.88 2.95%
5 600028 中国石化 23,943,129 560,987,512.47 2.25%
6 600019 宝钢股份 29,743,256 518,722,384.64 2.08%
7 600050 中国联通 39,033,418 471,523,689.44 1.89%
8 601318 中国平安 4,346,356 461,148,371.60 1.85%
9 601006 大秦铁路 17,875,090 457,959,805.80 1.84%
10 601398 工商银行 55,489,731 451,131,513.03 1.81%
11 600900 长江电力 21,547,075 419,952,491.75 1.68%
12 601857 中国石油 13,317,012 412,294,691.52 1.65%
13 601088 中国神华 5,517,169 361,981,458.09 1.45%
14 600519 贵州茅台 1,395,484 320,961,320.00 1.29%
15 600000 浦发银行 5,989,456 316,243,276.80 1.27%
16 600104 上海汽车 11,319,939 297,601,196.31 1.19%
17 600005 武钢股份 14,469,511 285,049,366.70 1.14%
18 601628 中国人寿 4,811,897 278,801,312.18 1.12%
19 000001 深发展Ａ 7,177,817 277,063,736.20 1.11%
20 601600 中国铝业 6,983,059 275,062,694.01 1.10%
21 601919 中国远洋 6,273,855 267,642,654.30 1.07%
22 000858 五粮液 5,236,266 238,145,377.68 0.95%
23 002024 苏宁电器 3,238,209 232,665,316.65 0.93%
24 000898 鞍钢股份 7,178,850 216,657,693.00 0.87%


25 601988 中国银行 32,771,307 216,618,339.27 0.87%
26 600150 中国船舶 816,404 203,888,734.96 0.82%
27 600320 振华港机 7,947,214 201,700,291.32 0.81%
28 601111 中国国航 7,251,987 198,994,523.28 0.80%
29 600177 雅戈尔 7,675,348 188,276,286.44 0.75%
30 600309 烟台万华 4,722,517 179,691,771.85 0.72%
31 601166 兴业银行 3,450,435 178,939,559.10 0.72%
32 000063 中兴通讯 2,808,058 178,845,214.02 0.72%
33 000983 西山煤电 2,800,699 177,760,365.53 0.71%
34 600583 海油工程 3,282,914 170,974,161.12 0.69%
35 601328 交通银行 10,726,598 167,549,460.76 0.67%
36 600009 上海机场 4,435,990 166,438,344.80 0.67%
37 600029 南方航空 5,909,914 165,122,997.16 0.66%
38 000527 美的电器 4,349,695 161,417,181.45 0.65%
39 600048 保利地产 2,400,371 155,592,048.22 0.62%
40 600739 辽宁成大 3,131,957 155,094,510.64 0.62%
41 600015 华夏银行 7,825,872 149,943,707.52 0.60%
42 000825 太钢不锈 6,006,236 148,774,465.72 0.60%
43 600037 歌华有线 4,613,000 145,032,720.00 0.58%
44 000568 泸州老窖 1,963,100 144,287,850.00 0.58%
45 600585 海螺水泥 1,963,573 142,987,385.86 0.57%
46 000060 中金岭南 3,179,602 141,301,512.88 0.57%
47 000792 盐湖钾肥 1,785,201 139,031,453.88 0.56%
48 600497 驰宏锌锗 1,701,316 135,628,911.52 0.54%
49 000623 吉林敖东 2,005,191 135,049,613.85 0.54%
50 000709 唐钢股份 5,393,642 134,733,177.16 0.54%
51 600331 宏达股份 1,668,118 133,783,063.60 0.54%
52 600018 上港集团 14,633,878 133,021,951.02 0.53%
53 000402 金融街 4,688,144 132,674,475.20 0.53%
54 000069 华侨城Ａ 2,585,378 129,915,244.50 0.52%
55 600031 三一重工 2,241,935 127,879,972.40 0.51%
56 000878 云南铜业 2,253,556 123,517,404.36 0.50%
57 000024 招商地产 2,059,877 121,944,718.40 0.49%
58 600642 申能股份 6,814,778 120,008,240.58 0.48%
59 600690 青岛海尔 5,268,885 118,339,157.10 0.47%
60 000933 神火股份 2,183,129 114,221,309.28 0.46%
61 000039 中集集团 4,367,175 113,022,489.00 0.45%
62 600010 包钢股份 14,367,750 112,930,515.00 0.45%
63 600383 金地集团 2,586,896 105,545,356.80 0.42%
64 000960 锡业股份 1,571,474 103,811,572.44 0.42%
65 000157 中联重科 1,794,516 103,094,944.20 0.41%
66 601333 广深铁路 10,829,435 101,796,689.00 0.41%
67 600795 国电电力 5,814,085 101,397,642.40 0.41%


68 000629 攀钢钢钒 7,326,500 99,274,075.00 0.40%
69 000651 格力电器 1,994,355 98,421,419.25 0.39%
70 600100 同方股份 2,132,380 98,110,803.80 0.39%
71 600717 天津港 3,477,316 95,278,458.40 0.38%
72 000839 中信国安 2,690,442 92,820,249.00 0.37%
73 600008 首创股份 4,281,615 90,598,973.40 0.36%
74 600675 中华企业 4,095,481 88,052,841.50 0.35%
75 000027 深圳能源 3,575,452 87,026,501.68 0.35%
76 000768 西飞国际 2,354,430 86,172,138.00 0.35%
77 600660 福耀玻璃 2,402,274 86,145,545.64 0.35%
78 600001 邯郸钢铁 10,606,475 86,018,512.25 0.34%
79 600832 东方明珠 4,668,787 85,205,362.75 0.34%
80 600685 广船国际 1,028,398 84,092,104.46 0.34%
81 000338 潍柴动力 967,917 83,821,612.20 0.34%
82 000562 宏源证券 2,132,491 83,593,647.20 0.34%
83 601991 大唐发电 4,035,190 83,205,617.80 0.33%
84 601699 潞安环能 1,146,929 82,315,094.33 0.33%
85 000758 中色股份 2,115,347 81,673,547.67 0.33%
86 000895 双汇发展 1,383,393 81,606,353.07 0.33%
87 000630 铜陵有色 3,186,731 80,815,498.16 0.32%
88 601666 平煤天安 1,732,570 80,425,899.40 0.32%
89 600428 中远航运 2,020,674 78,705,252.30 0.32%
90 000652 泰达股份 3,478,583 78,546,404.14 0.31%
91 600143 金发科技 2,023,293 78,200,274.45 0.31%
92 600489 中金黄金 684,658 78,153,710.70 0.31%
93 600362 江西铜业 1,473,979 75,113,969.84 0.30%
94 600649 原水股份 3,701,124 74,429,603.64 0.30%
95 600550 天威保变 1,300,056 74,376,203.76 0.30%
96 000528 柳工 1,767,284 73,572,032.92 0.30%
97 601998 中信银行 7,185,169 72,929,465.35 0.29%
98 600026 中海发展 1,957,270 72,458,135.40 0.29%
99 000751 锌业股份 4,158,403 72,189,876.08 0.29%
100 600058 五矿发展 1,604,350 70,880,183.00 0.28%
101 600895 张江高科 3,767,001 67,316,307.87 0.27%
102 000625 长安汽车 3,547,559 66,552,206.84 0.27%
103 600269 赣粤高速 3,612,107 66,354,405.59 0.27%
104 600011 华能国际 4,394,569 65,171,458.27 0.26%
105 601872 招商轮船 5,003,500 64,395,045.00 0.26%
106 000800 一汽轿车 3,303,606 63,098,874.60 0.25%
107 600859 王府井 1,225,527 61,876,858.23 0.25%
108 000046 泛海建设 1,342,896 61,101,768.00 0.25%
109 600123 兰花科创 1,299,786 61,011,954.84 0.24%
110 000031 中粮地产 2,349,444 60,004,799.76 0.24%


111 600881 亚泰集团 2,847,094 59,675,090.24 0.24%
112 000729 燕京啤酒 2,833,246 59,639,828.30 0.24%
113 600688 S 上石化 3,521,405 59,230,032.10 0.24%
114 000539 粤电力Ａ 4,075,301 58,602,828.38 0.24%
115 600276 恒瑞医药 1,017,034 58,011,619.36 0.23%
116 600569 安阳钢铁 4,779,012 57,395,934.12 0.23%
117 000488 晨鸣纸业 3,537,962 57,138,086.30 0.23%
118 000951 中国重汽 855,048 56,689,682.40 0.23%
119 600500 中化国际 2,558,246 56,486,071.68 0.23%
120 600887 伊利股份 1,901,619 55,774,485.27 0.22%
121 600631 百联股份 2,344,188 53,963,207.76 0.22%
122 000932 华菱管线 4,516,993 53,932,896.42 0.22%
123 000959 首钢股份 6,145,708 53,406,202.52 0.21%
124 600456 宝钛股份 776,167 52,484,412.54 0.21%
125 600748 上实发展 1,122,074 52,064,233.60 0.21%
126 600808 马钢股份 5,176,312 51,970,172.48 0.21%
127 600004 白云机场 2,454,526 51,495,955.48 0.21%
128 000089 深圳机场 4,032,332 51,291,263.04 0.21%
129 600096 云天化 1,023,608 50,392,221.84 0.20%
130 600188 兖州煤业 2,256,552 49,734,406.08 0.20%
131 600348 国阳新能 926,735 49,598,857.20 0.20%
132 600600 青岛啤酒 1,246,954 48,805,779.56 0.20%
133 600835 上海机电 1,587,950 47,432,066.50 0.19%
134 600875 东方电气 504,100 44,864,900.00 0.18%
135 600196 复星医药 3,038,116 44,842,592.16 0.18%
136 600786 东方锅炉 530,000 44,758,500.00 0.18%
137 600027 华电国际 4,649,948 44,035,007.56 0.18%
138 000869 张裕Ａ 488,600 41,824,160.00 0.17%
139 600098 广州控股 3,033,189 40,705,396.38 0.16%
140 600299 蓝星新材 841,980 40,356,101.40 0.16%
141 600219 南山铝业 1,499,901 40,032,357.69 0.16%
142 601168 西部矿业 956,344 39,889,108.24 0.16%
143 600022 济南钢铁 1,938,589 39,353,356.70 0.16%
144 601001 大同煤业 1,207,573 38,642,336.00 0.15%
145 600350 山东高速 3,858,370 38,545,116.30 0.15%
146 000778 新兴铸管 2,914,768 36,988,405.92 0.15%
147 000767 漳泽电力 2,914,558 35,965,645.72 0.14%
148 600598 北大荒 2,340,608 35,670,865.92 0.14%
149 000088 盐田港 2,007,136 34,081,169.28 0.14%
150 600006 东风汽车 3,927,457 34,051,052.19 0.14%
151 000012 南玻Ａ 1,597,223 34,020,849.90 0.14%
152 600663 陆家嘴 1,333,606 32,700,019.12 0.13%
153 000999 S 三九 1,309,898 31,227,968.32 0.13%


154 600221 海南航空 2,395,601 30,855,340.88 0.12%
155 600266 北京城建 1,060,772 30,741,172.56 0.12%
156 600611 大众交通 1,364,275 29,154,556.75 0.12%
157 600208 新湖中宝 1,734,154 27,694,439.38 0.11%
158 000927 一汽夏利 1,782,107 25,840,551.50 0.10%
159 600270 外运发展 1,296,724 25,584,364.52 0.10%
160 000612 焦作万方 568,450 25,483,613.50 0.10%
161 600236 桂冠电力 1,954,586 23,357,302.70 0.09%
162 600863 内蒙华电 2,836,458 22,946,945.22 0.09%
163 600357 承德钒钛 1,161,035 22,129,327.10 0.09%
164 600547 山东黄金 126,267 21,337,860.33 0.09%
165 600549 厦门钨业 751,532 21,170,656.44 0.08%
166 600809 山西汾酒 552,169 20,319,819.20 0.08%
167 600007 中国国贸 961,592 20,203,047.92 0.08%
168 000686 东北证券 345,881 17,795,577.45 0.07%
169 600102 莱钢股份 880,676 17,490,225.36 0.07%
170 000937 金牛能源 618,065 17,373,807.15 0.07%
171 600548 深高速 1,367,966 17,167,973.30 0.07%
172 000807 云铝股份 689,200 16,899,184.00 0.07%
173 601009 南京银行 869,797 16,613,122.70 0.07%
174 600307 酒钢宏兴 551,506 15,596,589.68 0.06%
175 600997 开滦股份 354,181 15,548,545.90 0.06%
176 600508 上海能源 456,225 14,211,408.75 0.06%
177 600158 中体产业 369,419 14,004,674.29 0.06%
178 600528 中铁二局 575,807 13,842,400.28 0.06%
179 000022 深赤湾Ａ 518,984 13,836,113.44 0.06%
180 000761 本钢板材 919,592 13,518,002.40 0.05%
181 600377 宁沪高速 1,092,385 11,491,890.20 0.05%
182 002142 宁波银行 473,500 10,383,855.00 0.04%
183 600655 豫园商城 305,976 9,812,650.32 0.04%
184 000783 长江证券 236,104 9,033,339.04 0.04%
185 002155 辰州矿业 139,600 7,007,920.00 0.03%
186 601808 中海油服 174,640 5,997,137.60 0.02%
187 600627 上电股份 61,508 4,268,040.12 0.02%
188 002128 露天煤业 54,500 2,698,295.00 0.01%
189 600811 东方集团 51,840 1,058,054.40 0.00%

报告期内股票投资组合的重大变动
1 1. 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
2 2. 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
3 3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元



600030 中信证券 1,261,982,105.79 76.61%
000002 万科Ａ 846,162,030.29 51.37%
600036 招商银行 813,160,437.12 49.36%
600016 民生银行 769,521,460.35 46.71%
600019 宝钢股份 535,844,606.53 32.53%
601857 中国石油 494,552,893.17 30.02%
601088 中国神华 445,976,010.98 27.07%
601318 中国平安 432,533,822.75 26.26%
601398 工商银行 383,846,853.29 23.30%
600028 中国石化 382,164,981.24 23.20%
600900 长江电力 376,601,112.49 22.86%
601006 大秦铁路 332,075,076.76 20.16%
601628 中国人寿 331,537,243.95 20.13%
600050 中国联通 316,891,889.68 19.24%
600005 武钢股份 285,530,874.65 17.33%
601919 中国远洋 278,994,625.38 16.94%
000001 深发展Ａ 245,512,310.15 14.90%
601600 中国铝业 242,495,706.55 14.72%
000898 鞍钢股份 240,105,670.76 14.58%
600104 上海汽车 233,409,450.02 14.17%
601988 中国银行 231,441,622.88 14.05%
600000 浦发银行 223,362,485.18 13.56%
600177 雅戈尔 221,752,455.56 13.46%
600320 振华港机 206,335,488.11 12.53%
600018 上港集团 201,232,845.14 12.22%
000402 金融街 181,335,383.76 11.01%
600009 上海机场 176,843,636.01 10.74%
000858 五粮液 172,226,508.35 10.46%
600519 贵州茅台 165,603,708.77 10.05%
600309 烟台万华 165,080,326.93 10.02%
002024 苏宁电器 160,046,841.22 9.72%
600739 辽宁成大 159,703,864.21 9.70%
000063 中兴通讯 157,043,444.73 9.53%
000825 太钢不锈 156,820,074.62 9.52%
000039 中集集团 156,415,450.42 9.50%
600037 歌华有线 151,129,319.98 9.17%
601328 交通银行 146,478,574.44 8.89%
600497 驰宏锌锗 142,949,235.50 8.68%
000623 吉林敖东 141,089,653.78 8.57%
600642 申能股份 140,534,509.78 8.53%
601166 兴业银行 137,985,471.85 8.38%
000878 云南铜业 133,920,897.96 8.13%
601333 广深铁路 133,564,090.49 8.11%


44 600583 海油工程 133,468,831.76 8.10%
45 000709 唐钢股份 131,358,717.98 7.97%
46 600675 中华企业 127,013,633.69 7.71%
47 600048 保利地产 124,407,701.86 7.55%
48 000527 美的电器 122,861,829.90 7.46%
49 000060 中金岭南 120,701,304.33 7.33%
50 600010 包钢股份 120,017,948.92 7.29%
51 000069 华侨城Ａ 111,511,289.11 6.77%
52 600150 中国船舶 111,098,566.13 6.74%
53 600585 海螺水泥 109,626,209.90 6.66%
54 000024 招商地产 108,964,440.37 6.61%
55 000983 西山煤电 108,963,349.50 6.61%
56 600015 华夏银行 108,567,965.71 6.59%
57 000793 华闻传媒 106,326,503.20 6.45%
58 000568 泸州老窖 104,089,862.57 6.32%
59 000652 泰达股份 103,772,607.87 6.30%
60 600031 三一重工 103,131,921.66 6.26%
61 600832 东方明珠 102,020,093.47 6.19%
62 600690 青岛海尔 98,253,274.04 5.96%
63 601111 中国国航 93,924,695.50 5.70%
64 000751 锌业股份 91,443,993.26 5.55%
65 600001 邯郸钢铁 91,062,948.65 5.53%
66 600811 东方集团 90,739,560.58 5.51%
67 000630 铜陵有色 87,698,732.98 5.32%
68 600717 天津港 86,271,831.67 5.24%
69 000562 宏源证券 83,589,862.89 5.07%
70 000792 盐湖钾肥 83,361,837.45 5.06%
71 600383 金地集团 83,315,711.54 5.06%
72 600795 国电电力 82,948,740.41 5.04%
73 000027 深圳能源 81,230,597.09 4.93%
74 600895 张江高科 79,875,360.60 4.85%
75 000629 攀钢钢钒 79,796,277.37 4.84%
76 600881 亚泰集团 79,585,418.51 4.83%
77 600143 金发科技 78,943,099.55 4.79%
78 601998 中信银行 78,729,524.75 4.78%
79 000839 中信国安 77,978,637.46 4.73%
80 600362 江西铜业 74,021,473.11 4.49%
81 000157 中联重科 73,882,531.41 4.49%
82 600331 宏达股份 71,588,445.62 4.35%
83 000933 神火股份 71,140,361.59 4.32%
84 600029 南方航空 70,543,584.53 4.28%
85 000758 中色股份 69,974,877.76 4.25%
86 600839 四川长虹 68,768,710.57 4.17%


87 600660 福耀玻璃 66,559,977.52 4.04%
88 000651 格力电器 65,689,891.52 3.99%
89 000100 *ST TCL 65,661,778.74 3.99%
90 000768 西飞国际 64,909,193.67 3.94%
91 000539 粤电力Ａ 64,633,894.75 3.92%
92 600808 马钢股份 63,229,278.49 3.84%
93 600100 同方股份 62,790,767.21 3.81%
94 600887 伊利股份 62,262,084.50 3.78%
95 000625 长安汽车 60,735,765.52 3.69%
96 600011 华能国际 60,672,698.24 3.68%
97 000960 锡业股份 59,986,002.71 3.64%
98 600859 王府井 59,232,546.07 3.60%
99 600008 首创股份 59,052,650.64 3.58%
100 000528 柳工 58,514,516.17 3.55%
101 600694 大商股份 57,385,070.37 3.48%
102 000031 中粮地产 57,185,227.30 3.47%
103 600649 原水股份 56,636,009.26 3.44%
104 600269 赣粤高速 55,296,849.20 3.36%
105 601872 招商轮船 55,191,121.58 3.35%
106 000932 华菱管线 54,027,294.71 3.28%
107 600428 中远航运 53,984,754.81 3.28%
108 000338 潍柴动力 53,669,803.73 3.26%
109 000690 宝新能源 52,758,389.36 3.20%
110 000959 首钢股份 52,221,901.00 3.17%
111 600500 中化国际 51,901,556.64 3.15%
112 000089 深圳机场 51,361,508.41 3.12%
113 600688 S 上石化 48,154,572.19 2.92%
114 600219 南山铝业 48,012,359.10 2.91%
115 601699 潞安环能 47,823,157.86 2.90%
116 601991 大唐发电 47,686,737.97 2.89%
117 600027 华电国际 47,495,737.64 2.88%
118 600631 百联股份 47,407,774.11 2.88%
119 000488 晨鸣纸业 46,858,828.12 2.84%
120 600569 安阳钢铁 46,718,705.96 2.84%
121 600685 广船国际 46,477,520.92 2.82%
122 000729 燕京啤酒 46,225,208.31 2.81%
123 600879 火箭股份 46,025,457.01 2.79%
124 000800 一汽轿车 45,788,994.76 2.78%
125 600026 中海发展 45,293,308.48 2.75%
126 000046 泛海建设 44,512,983.62 2.70%
127 000778 新兴铸管 44,417,843.08 2.70%
128 600123 兰花科创 44,025,238.05 2.67%
129 600098 广州控股 43,868,234.11 2.66%


130 600761 安徽合力 43,194,713.33 2.62%
131 600588 用友软件 42,649,944.29 2.59%
132 600550 天威保变 41,542,500.70 2.52%
133 000829 天音控股 40,585,695.66 2.46%
134 601666 平煤天安 40,409,684.29 2.45%
135 600058 五矿发展 39,995,547.63 2.43%
136 000951 中国重汽 39,789,286.53 2.42%
137 600006 东风汽车 39,717,537.75 2.41%
138 600663 陆家嘴 39,347,676.18 2.39%
139 600350 山东高速 39,187,272.55 2.38%
140 600004 白云机场 38,313,852.01 2.33%
141 600276 恒瑞医药 37,686,599.86 2.29%
142 000021 长城开发 36,745,573.89 2.23%
143 000088 盐田港 36,648,041.16 2.22%
144 600085 同仁堂 36,634,457.86 2.22%
145 600299 蓝星新材 36,337,313.65 2.21%
146 000538 云南白药 35,923,166.74 2.18%
147 600196 复星医药 35,914,849.20 2.18%
148 000897 津滨发展 35,625,494.64 2.16%
149 600188 兖州煤业 35,008,563.88 2.13%
150 600361 华联综超 34,868,827.18 2.12%
151 600835 上海机电 34,832,972.62 2.11%
152 000767 漳泽电力 34,718,353.77 2.11%
153 600611 大众交通 33,829,496.65 2.05%

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 661,132,417.81 40.13%
2 000002 万科Ａ 476,011,977.37 28.90%
3 600036 招商银行 464,697,175.94 28.21%
4 600016 民生银行 257,797,771.02 15.65%
5 600019 宝钢股份 256,171,719.56 15.55%
6 601318 中国平安 216,571,176.03 13.15%
7 601600 中国铝业 178,955,287.50 10.86%
8 601628 中国人寿 157,330,978.98 9.55%
9 000898 鞍钢股份 156,124,144.98 9.48%
10 600005 武钢股份 154,355,170.29 9.37%
11 600028 中国石化 150,604,815.30 9.14%
12 601006 大秦铁路 149,759,873.92 9.09%
13 600050 中国联通 138,551,439.16 8.41%
14 601398 工商银行 122,886,136.82 7.46%


15 600000 浦发银行 110,827,520.44 6.73%
16 000878 云南铜业 107,155,183.69 6.50%
17 600104 上海汽车 104,535,183.15 6.35%
18 600811 东方集团 104,372,494.39 6.34%
19 000001 深发展Ａ 103,480,466.63 6.28%
20 600900 长江电力 90,859,541.68 5.52%
21 600320 振华港机 90,780,427.76 5.51%
22 000402 金融街 88,846,664.96 5.39%
23 000983 西山煤电 85,182,672.80 5.17%
24 601988 中国银行 79,330,120.70 4.82%
25 000793 华闻传媒 74,724,764.89 4.54%
26 600177 雅戈尔 70,494,349.20 4.28%
27 000709 唐钢股份 70,225,455.46 4.26%
28 600694 大商股份 69,477,751.78 4.22%
29 600519 贵州茅台 67,342,786.51 4.09%
30 600839 四川长虹 63,997,088.78 3.89%
31 000858 五粮液 63,283,544.04 3.84%
32 000039 中集集团 62,977,640.33 3.82%
33 000690 宝新能源 62,827,042.37 3.81%
34 600362 江西铜业 60,703,817.13 3.69%
35 600018 上港集团 59,692,539.66 3.62%
36 600009 上海机场 59,625,907.04 3.62%
37 600675 中华企业 57,676,054.11 3.50%
38 600048 保利地产 56,629,257.57 3.44%
39 000825 太钢不锈 54,729,942.94 3.32%
40 600879 火箭股份 54,506,023.64 3.31%
41 601166 兴业银行 52,316,085.25 3.18%
42 600497 驰宏锌锗 51,133,128.16 3.10%
43 600037 歌华有线 50,284,250.49 3.05%
44 000063 中兴通讯 47,022,295.93 2.85%
45 000527 美的电器 46,118,533.20 2.80%
46 000060 中金岭南 45,085,610.49 2.74%
47 000630 铜陵有色 43,516,977.41 2.64%
48 600588 用友软件 43,222,018.09 2.62%
49 600761 安徽合力 42,834,014.11 2.60%
50 000829 天音控股 42,558,471.65 2.58%
51 601111 中国国航 41,608,531.16 2.53%
52 000021 长城开发 40,758,216.91 2.47%
53 000069 华侨城Ａ 40,588,289.39 2.46%
54 000100 *ST TCL 40,383,633.59 2.45%
55 600085 同仁堂 40,358,422.23 2.45%
56 000538 云南白药 38,948,612.33 2.36%
57 600739 辽宁成大 38,062,863.39 2.31%


58 600583 海油工程 37,324,710.54 2.27%
59 600361 华联综超 35,252,942.80 2.14%
60 600031 三一重工 34,690,887.52 2.11%
61 000623 吉林敖东 33,041,174.92 2.01%


注：卖出股票的收入总额为实际清算金额。 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债券 7,923,848.00 0.03%
5 可转换债券 8,326,746.36 0.03%
6 债券投资合计 16,250,594.36 0.07%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 金额（元） 占基金资产净值的比例
1 08 上汽债 7,923,848.00 0.03%
2 唐钢转债 5,482,928.46 0.02%
3 大荒转债 2,843,817.90 0.01%

投资组合报告附注
1 1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
2 2. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
3 3. 报告期末其他资产的构成
4 4. 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；
5 5. 报告期末本基金未持有资产支持证券；
6 6. 报告期内本基金从一级市场投资的可分离交易可转债的明细
7 7. 报告期内本基金未从二级市场买入分离交易可转债附送的权证
8 8. 报告期内本基金被动持有的权证投资的明细
9 9. 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 2,202,102.88
2 应收证券清算款 224,636,603.04
3 应收利息 431,442.31
4 应收申购款 63,942,704.12


名称 证券代码 证券名称 数量 成本总额（元）
武钢可分离交 126005 07 武钢债 16,510 张 1,279,891.36
易可转债 580013 武钢CWB1 160,147 份 371,108.64
深高速可分离 126006 07 深高债 24,620 张 1,707,345.97
交易可转债 580014 深高CWB1 177,264 份 754,654.03
上海汽车可分 126008 08 上汽债 110,360 张 7,865,050.63
离交易可转债 580016 上汽CWB1 397,296 份 3,170,949.37
中信国安可分 115002 国安债1 59,833 张 4,145,694.85
离交易可转债 031005 国安GAC1 336,860 份 1,837,605.15

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 成本总额（元）
1 580989 南航JTP1 741,727 0.00
2 038010 赤湾NSP1 75,443 0.00
3 031003 深发SFC1 873,877 0.00
4 031004 深发SFC2 436,939 0.00

八、 基金份额持有人户数、持有人结构（截至2007年12月31日） 基金份额持有人户数

基金持有人结构
投资者类型 持有份额（份） 占总份额的比例
机构投资者 335,129,561.17 1.89%
个人投资者 17,369,630,556.79 98.11%
合计 17,704,760,117.96 100.00%


报告期末基金管理公司的基金从业人员投资开放式基金的情况
项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 3,341.67 0.0000189%

九、 基金份额变动
序号 项目 份额（份）
1 基金合同生效日的基金份额总额 5,126,401,391.87
2 报告期末基金份额总额 17,704,760,117.96
3 报告期初基金份额总额 859,631,955.83
4 报告期间基金总申购份额 33,421,289,600.41
5 报告期间基金总赎回份额 16,576,161,438.28

十、 重大事件揭示
本报告期内，基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；
2007年12月26日，经过公开拍卖，招商证券股份有限公司竞得我司48%的股权，根据相关法律规定，该股权转让需经中国证监会批准，股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准；
本报告期内，本基金管理人副总经理王德英先生任职，相关公告已于2007年3 月28日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；
本报告期内，本基金管理人督察长刘纯亮先生离任，相关公告已于2007年3月31 日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；
本报告期内，本基金管理人督察长孙麒清女士任职，相关公告已于2007年4月17 日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；
本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。
2007年1月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开展博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金费率优惠活动的公告》；
2007年1月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

2007年3月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告》；
2007年3月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金第二次分红公告》；
2007年4月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告》；
2007年4月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》；
2007年4月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》；
2007年4月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整博时裕富证券投资基金赎回费率的公告》；
2007年4月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》；
2007年4月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时裕富证券投资基金暂停申购的公告》《博时裕富证券投资基金第三次分红预告》；
2007年5月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金调整分红金额的公告每10份基金份额分配红利


13.99元》；
2007年5月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金增加中国农业银行为代销机构的公告》；
2007年5月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金分红公告每10份基金份额分配红利14.80元》；
2007年5月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通上海浦东发展银行网上支付的公告》；

2007年6月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》；
2007年7月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的公募基金自2007年7月1日起执行新会计准则的公告》；
2007年7月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于对使用招商银行卡进行网上支付申购本公司管理的开放式基金实行优惠申购费率的公告》；
2007年7月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告》；
2007年7月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国光大银行为代销机构的公告》和《关于通过中国光大银行网上银行购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》；
2007年7月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》；
2007年7月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告》；
2007年7月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告》；
2007年7月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告》；
2007年8月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》；
2007年8月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》；
2007年8月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出柜面定期定额投资业务的公告》；

2007年8月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司建行直销账户变更的公告》；
2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于更换博时裕富证券投资基金跟踪标的指数的公告》；
2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金基金合同和托管协议的公告》；
2007年9月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》；
2007年10月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金（前端收费模式）增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
2007年10月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》；
2007年11月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》；
2007年11月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》；
2007年12月4日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中信银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》；
2007年12月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》；
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费140,000.00元；

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1. 基金专用交易席位的选择标准如下：
(a) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(b) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(c) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2. 基金专用交易席位的选择程序如下：
(a) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(b) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3. 在本报告期，基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下：
(a) 本基金租用席位发生的交易量情况如下：
券商名称 席位个数 券商交易量（元） 券商交易量比例
股票 债券 回购 权证 股票 债券 权证
海通证券 1 2,153,238,725.74 0.00 0.00 0.00 7.27% 0.00% 0.00%
中信建投 1 6,874,816,863.42 5,729,797.60 0.00 3,671,308.35 23.23% 57.58% 10.33%
国泰君安 2 10,805,765,094.07 0.00 0.00 0.00 36.50% 0.00% 0.00%
平安证券 1 1,645,283,868.62 0.00 0.00 0.00 5.56% 0.00% 0.00%
广发证券 1 1,594,675,149.74 4,221,051.19 0.00 31,880,495.44 5.39% 42.42% 89.67%
长江证券 1 3,908,428,046.00 0.00 0.00 0.00 13.20% 0.00% 0.00%
华泰证券 1 1,400,849,343.50 0.00 0.00 0.00 4.73% 0.00% 0.00%
兴业证券 1 1,217,821,228.70 0.00 0.00 0.00 4.11% 0.00% 0.00%
合计 9 29,600,878,319.79 9,950,848.79 0.00 35,551,803.79 100.00% 100.00% 100.00%

注：本报告期内，本基金未通过关联方席位进行证券交易。
(b) 在本报告期支付佣金情况如下：
序号 券商名称 支付佣金（元） 占报告期佣金总量的比例
1 海通证券 1,765,649.83 7.37%


2 中信建投 5,637,332.10 23.53%
3 国泰君安 8,817,920.35 36.80%
4 平安证券 1,287,442.10 5.37%
5 广发证券 1,247,842.93 5.21%
6 长江证券 3,058,366.29 12.76%
7 华泰证券 1,148,697.48 4.79%
8 兴业证券 998,608.69 4.17%
合计 23,961,859.77 100.00%

4. 证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内没有新增或取消证券公司席位的情况发生。
十一、 备查文件目录
1 1. 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
2 2. 《博时裕富证券投资基金基金合同》
3 3. 《博时裕富证券投资基金基金托管协议》
4 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5 5. 博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本
6 6. 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司客户服务中心电话：010-65171155 ，全国客服电话：95105568（免长途话费）
本基金管理人：博时基金管理有限公司 2008 年3 月26 日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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