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| 建信货币B(003185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 605682 | ||||||||
| 基金代码 | 003185 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信货币市场基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称：建信货币 交易代码：530002 基金运作方式：契约型、开放式 基金合同生效日：2006年4月25日 报告期末基金份额总额：8,163,621,602.46份 投资目标：在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 投资策略：综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 业绩比较基准：本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。 风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益40,654,933.85 2.本期利润40,654,933.85 3.期末基金资产净值8,163,621,602.46 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去 三个月0.3964%0.0072%0.4962%0.0000%-0.0998%0.0072% 注：基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年4月25日至2009年3月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 汪沛先生投资管理部副总监，本基金基金经理2006-4-25-八年硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司，2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理之一，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理之一。 李菁女士本基金基金经理2007-11-1-五年硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责的为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 本报告期内，建信货币基金累计万份收益率为0.3964%，业绩比较基准收益率0.4962%。 一季度货币市场运行较为平稳，市场资金仍然充裕，回购利率和货币市场利率在低位徘徊。回顾一季度的投资管理工作，建信货币市场基金根据市场情况和基金规模的变化，围绕增强组合流动性的目标，适度调整组合结构并缩短组合平均剩余期限。一方面调整了组合信用产品结构，在增加组合收益的同时增强了高信用等级品种的配置比例，另一方面加大了组合回购资产的配置比例。 4.4.2市场分析和未来投资策略 展望二季度，我们认为货币市场整体运行环境仍将保持宽松局面，但仍需留意后续可能的新股发行和经济预期改变对货币市场造成的冲击。建信货币市场基金仍将保持稳健的投资风格，增强组合的流动性，力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产 的比例（%） 1固定收益投资5,669,680,321.6363.76 其中：债券5,669,680,321.6363.76 资产支持证券-- 2买入返售金融资产2,810,000,485.0031.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 3银行存款和结算备付金合计77,081,812.150.87 4其他资产335,698,410.503.78 5合计8,892,461,029.28100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（%） 1报告期内债券回购融资余额18,901,146,219.912.96 其中：买断式回购融资-- 2报告期末债券回购融资余额721,999,319.008.84 其中：买断式回购融资-- 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值175 报告期内投资组合平均剩余期限最低值97 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%) 130天以内41.518.84 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.360.00 230天(含)-60天5.990.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债2.560.00 360天(含)-90天5.630.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债1.210.00 490天(含)-180天23.700.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-- 5180天(含)-397天（含）29.730.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-- 合计106.568.84 5.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值的比例（％） 1国家债券-- 2央行票据2,018,964,375.9524.73 3金融债券819,091,435.2010.03 其中：政策性金融债819,091,435.2010.03 4企业债券-- 5企业短期融资券2,831,624,510.4834.69 6其他-- 7合计5,669,680,321.6369.45 8剩余存续期超过397天的浮动利率债券337,738,887.934.14 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值的比例（％） 1080110608央票1064,500,000447,217,879.965.48 2080110408央票1044,000,000397,514,333.304.87 3080111408央票1144,000,000397,047,425.614.86 4088124908电网CP032,600,000261,202,825.553.20 5088120908大唐CP012,100,000211,552,417.512.59 606020806国开082,100,000208,940,297.492.56 7088124708华润CP022,000,000200,878,863.922.46 8088126708邯钢CP012,000,000200,699,033.942.46 9080109508央行票据952,000,000199,126,448.352.44 10088121008网通CP011,800,000182,699,837.952.24 5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数58次 报告期内偏离度的最高值0.44% 报告期内偏离度的最低值0.22% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.36% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金至本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 5.8.2本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有需要特别说明的证券投资决策程序。 5.8.4其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金- 2应收证券清算款141,646,176.99 3应收利息54,724,357.45 4应收申购款139,308,150.46 5其他应收款- 6其他19,725.60 7合计335,698,410.50 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额14,342,517,506.83 报告期期间基金总申购份额21,223,165,127.55 报告期期间基金总赎回份额27,402,061,031.92 报告期期末基金份额总额8,163,621,602.46 注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件； 2、《建信货币市场基金基金合同》； 3、《建信货币市场基金招募说明书》； 4、《建信货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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