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| 南方现金增利货币F(002829) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 607030 | ||||||||
| 基金代码 | 002829 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方现金增利证券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 2009 年03 月31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年04 月21 日 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年4 月15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 南方现金增利货币 交易代码： 202301 基金合同生效日： 2004 年03 月05 日 报告期末基金份额总额： 14,908,416,022.75 份 投资目标： 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金， 在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略： 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资 产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久 期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关 键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准： 本基金基准收益率=1 年期银行定期存款收益率（税后）（至2008 年 8 月26 日） 本基金基准收益率＝同期7 天通知存款利率（税后）（自2008 年8 月27 日起） 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1. 本期已实现收益 65,645,402.69 2．本期利润 65,645,402.69 3．期末基金资产净值 14,908,416,022.75 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3462% 0.0020% 0.3160% 0.0005% 0.0302% 0.0015% 注：本基金收益每月集中支付并按1 元面值结转为基金份额 3.1.1 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2004年3月5日 2004年6月5日 2004年9月5日 2004年12月5日 2005年3月5日 2005年6月5日 2005年9月5日 2005年12月5日 2006年3月5日 2006年6月5日 2006年9月5日 2006年12月5日 2007年3月5日 2007年6月5日 2007年9月5日 2007年12月5日 2008年3月5日 2008年6月5日 2008年9月5日 2008年12月5日 2009年3月5日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩亚庆 本基金基金 经理 2008 年11 月11 日 - 4 年 经济学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于国 家开发银行资金局、全 国社会保障基金理事会 投资部。2008 年加入南 方基金， 2008 年11 月 至今，任南方现金基金 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 经理。 万晓西 本基金基金 经理 2007 年06 月06 日 - 3 年 经济学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于农 业银行及深圳发展银行 的国际业务部，2005 年 加入南方基金， 2007 年6 月至今，任南方现 金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关 法律法规及各项实施准则、《南方现金增利证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对 待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年一季度，对国内经济影响最为突出的莫过于高速增长的信贷和货币数据，一季度新 增信贷4.58 万亿（2008 年全年新增4.9 万亿），3 月末 M2 增速为25.51%（1997 年以来的新高）， M1 增速为17.01%也处于快速恢复中。国内信贷和货币的快速增长在全球经济衰退、信用仍处恢 复之中的局面下显得非常突出，政府通过加大以信贷和投资为主的“逆周期”政策，避免经济 处于更不利的境地。从经济增长效果看，相对去年第四季度，经济中投资、工业生产等出现了 一些积极变化，而外需复苏、消费增长情况仍不确定，短期内物价增长仍将为负。对经济增长 的恢复进程，我们认为今年“信贷政策”很有可能只是政府“超预期政策”的一部分，在信贷 配合下，年内投资和经济增长数据有较大可能持续回暖。同时，政策的可能调整时机和方式， 外需的实质性复苏，社会投资的跟进和居民消费的增长最终才能保持经济的持续增长，这些也 是我们关注的重点。 从一季度债市情况看，信贷数据的每一次公布和超预期都成为债市下跌的诱因。一方面， 去年四季度债市收益率处于历史低位、价值偏低；另一方面，信贷超预期增长强化了经济复苏 的预期，同期权益类市场亦大幅上涨，大类资产投资发生切换。从货币市场情况看，央票、短 融等利率除在1 月中旬到2 月底有所走高外，由于市场资金面持续宽松、回购利率维持低位， 货币市场收益率总体处于较低水平。在第一季度，本基金维持了相对较高的久期和仓位，对后 续月份到期的资金进行了提前安排，获取了较好的利息收益。同时，结合市场利率和信用利差 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 的变化，对部分短融进行低买高卖、获取了部分价差收益。三月份起，减持了一定量的短融和 央票，兑现了部分收益。 货币市场收益率目前处于历史低位，基金面临着较高的再投资风险。展望第二季度，我们 预计央行不会僵化保持货币政策的“连续性和稳定性”，在全年信贷将创历史新高的情况下，央 行会对全年M2 增速和长期通胀、经济增长的稳定性等方面给予考虑。我们预计央行在第二季度 有较大可能对货币政策进行“微调”，适度加大公开市场操作的回笼力度并延长所使用工具的期 限。可能的政策调整将改变市场的预期，结合货币市场利率已有四个月维持历史低位，货币市 场利率有较大可能面临上行。第二季度另一个可能的情况是伴随股市的快速回暖，IPO 重启的可 能在加大。这要求本基金强化流动性管理，应付可能的较大规模的赎回。 在第二季度，本基金仍将保持货币基金流动性、安全性的本质特点，根据可能的市场变化 对组合进行调整，适当降低组合久期和仓位，保证基金的良好流动性，结合市场利率的变动确 定再投资的时机和力度，为投资者获得稳健合理的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 12,794,780,896.33 79.10 其中：债券 12,734,780,896.33 78.73 资产支持证券 60,000,000.00 0.37 2 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 3,202,697,154.16 19.80 4 其他资产 178,249,571.47 1.10 5 合计 16,175,727,621.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 （%） 1 报告期内债券回购融资余额 51,318,475,360.00 4.96 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 1,246,002,377.00 8.36 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％ 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 122 报告期内投资组合平均剩余期限最高值143 报告期内投资组合平均剩余期限最低值115 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 13.29 8.36 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30 天(含)-60 天 13.41 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 1.35 0.00 3 60 天(含)-90 天 25.81 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 5.92 0.00 4 90 天(含)-180 天 24.97 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.56 0.00 5 180 天(含)-397 天（含） 29.82 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 107.30 8.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例 （%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 5,865,615,607.00 39.34 3 金融债券 1,663,559,298.20 11.16 其中：政策性金融债1,663,559,298.20 11.16 4 企业债券 83,861,483.72 0.56 5 企业短期融资券 4,058,194,010.61 27.22 6 其他 1,063,550,496.80 7.13 7 合计 12,734,780,896.33 85.42 8 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券 1,167,145,893.45 7.83 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 0801106 08 央票106 10,000,000 989,329,049.82 6.64 2 0801114 08 央票114 9,700,000 959,299,065.57 6.43 3 0801046 08 央票46 7,800,000 779,213,392.31 5.23 4 0801049 08 央票49 6,800,000 679,256,155.33 4.56 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 5 040705 04 建行03 浮 5,900,000 593,292,319.17 3.98 6 0881127 08 铁道CP01 5,100,000 514,115,441.88 3.45 7 080304 08 进出04 5,000,000 500,000,000.00 3.35 8 050603 05 中行02 浮 4,700,000 470,258,177.63 3.15 9 0801037 08 央票37 4,500,000 449,981,630.08 3.02 10 0881257 08 中石化CP01 4,000,000 400,715,070.85 2.69 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 34 报告期内偏离度的最高值 0.3106% 报告期内偏离度的最低值 0.2072% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2579% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 119004 澜 电 03 600,000 60,000,000.00 0.40 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，但 不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 95,684,714.92 4 应收申购款 82,010,013.39 5 其他应收款 304,843.16 南方现金增利证券投资基金2009 年第1 季度报告 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 178,249,571.47 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 23,786,696,000.75 报告期期间基金总申购份额 15,275,639,652.21 报告期期间基金总赎回份额 24,153,919,630.21 报告期期末基金份额总额 14,908,416,022.75 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、南方现金增利基金基金合同。 2、南方现金增利基金托管协议。 3、南方现金增利基金2009 年1 季度报告原文。 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6 号免税商务大厦31-33 层 7.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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