最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘鑫安宝保本混合(001486) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 625491 | ||||||||
| 基金代码 | 001486 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘鑫安宝保本混合 基金主代码 001486 基金运作方式 契约型开放式，以定期开放的方式运作 基金合同生效日 2015年10月23日 报告期末基金份额总额 739,354,674.96份 投资目标 本基金将综合运用投资组合保险策略，严格控制风险， 在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现 基金资产的稳定增值。 投资策略 在投资策略方面，本基金将主要采用恒定比例组合保 本策略（CPPI,ConstantProportion PortfolioInsurance），以数量化的分析模型为基础， 通过动态地监控和调整基金在安全资产与风险资产上 的投资比例，确保基金投资组合的风险暴露水平不超 过基金可承担的损失限额（又称安全垫），以实现确 保保本周期到期时本金安全的目标。同时，本基金通 过积极稳健的股票投资策略，为基金实现资本增值。 具体而言，本基金的投资策略包括大类资产配置策略、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 安全资产投资策略和风险资产投资策略。 业绩比较基准 （一年期银行定期存款利率（税后）+0.5%）×2。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的 低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基 金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券 型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金保证人 瀚华担保股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日） 1.本期已实现收益 12,934,172.78 2.本期利润 14,553,359.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 4.期末基金资产净值 773,621,305.69 5.期末基金份额净值 1.0463 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同自2015年10月23日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.91% 0.04% 0.99% 0.01% 0.92% 0.03% 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘鑫安宝保本混合 业绩比较基准 2015-10-23 2015-12-09 2016-01-26 2016-03-18 2016-05-09 2016-06-27 2016-08-11 2016-09-30 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注：1、本基金合同于2015年10月23日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年10月23日至2016年4月22日，建仓期结 束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈钢 本基金 基金经 理；本公 司副总 经理、固 定收益 总监兼 固定收 益部总 经理。 2015年10月 － 14年 男，工商管理硕士。历任 华龙证券公司固定收益部 高级经理；北京宸星投资 管理公司投资经理；兴业 证券公司债券总部研究部 经理；银华基金管理有限 公司机构理财部高级经 理；中国人寿资产管理有 限公司固定收益部高级投 资经理等。 钱文成 本基金 2015年10月 － 10年 男，理学硕士。2007年5 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 基金经 理。 月加盟本公司，历任本公 司行业研究员、高级研究 员、策略研究员、研究主 管助理、研究部副主管、 研究副总监、研究总监、 股票投资部副总经理、基 金经理助理等。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年三季度，经济基本面整体平稳，经济企稳改善的动力主要来自于稳增长政府 基建投资托底以及房地产市场维持较高景气水平。通胀方面，由于基数因素以及食品价 格回落，通胀明显下行。政策面上，基建投资作为托底经济的主要手段，仍然维持较高 增速，货币政策则维持稳健，未进行降准降息操作，主要通过公开市场操作以及MLF等 工具维护资金面稳定，为避免市场过于依赖隔夜融资，央行推出14天和28天逆回购以调 节市场融资结构。资金面方面，三季度资金面波动率有所回升，频现脉冲式收紧，与债 券市场杠杆资金需求上升以及央行长期坚持不降准有关。债券市场行情方面，三季度利 率债整体以区间波动为主，信用债收益率则由于配置需求旺盛出现大幅下行。 本基金在报告期内，总体以债券仓位为主，以稳健风格进行投资，同时根据对股市 判断严格控制权益仓位进行投资，充分把握和参与权益市场的机会，为客户创造了较高 的稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年09月30日，本基金份额净值为1.0463元，本报告期份额净值增长率 1.91%，同期业绩比较基准增长率0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年四季度，基本面方面，我们认为四季度经济增长将整体平稳，通胀水平 由于基数影响将趋于上行。政策面方面，基建投资将延续前期趋势，维持较高增速以托 底经济，货币政策维持稳健，未来虽然仍有降准空间，但降息及OMO利率下调概率不大。 资金面方面，央行着力建立利率走廊制度，资金面波动显著下降，央行公开市场操作利 率对资金利率起到锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。 综合以上因素，债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。 投资策略上，本基金将继续以债券仓位为主，采取短久期和中低杠杆水平运作，同 时适当精选个股参与二级市场的机会，继续为客户贡献稳健正收益。 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 47,179,251.14 6.08 其中：股票 47,179,251.14 6.08 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 652,608,781.60 84.15 其中：债券 652,608,781.60 84.15 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 60,000,210.00 7.74 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,240,770.74 0.42 8 其他资产 12,531,464.25 1.62 9 合计 775,560,477.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 5,929,200.00 0.77 C 制造业 3,394,909.69 0.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 7,315,000.00 0.95 E 建筑业 24,510.48 0.00 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 F 批发和零售业 13,412,547.63 1.73 G 交通运输、仓储和邮政业 3,086,000.00 0.40 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,769.60 0.00 J 金融业 13,982,313.74 1.81 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 47,179,251.14 6.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600016 民生银行 1,500,000 13,890,000.00 1.80 2 601933 永辉超市 3,000,000 13,380,000.00 1.73 3 600900 长江电力 550,000 7,315,000.00 0.95 4 600028 中国石化 1,220,000 5,929,200.00 0.77 5 600887 伊利股份 200,000 3,222,000.00 0.42 6 601006 大秦铁路 320,000 2,028,800.00 0.26 7 600377 宁沪高速 120,000 1,057,200.00 0.14 8 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01 9 603816 顾家家居 2,838 69,985.08 0.01 10 603313 恒康家居 3,371 51,947.11 0.01 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 130,864,000.00 16.92 其中：政策性金融债 130,864,000.00 16.92 4 企业债券 209,237,654.10 27.05 5 企业短期融资券 250,423,000.00 32.37 6 中期票据 61,869,000.00 8.00 7 可转债 215,127.50 0.03 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 652,608,781.60 84.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 160210 16国开10 1,000,000 100,390,000.00 12.98 2 136003 15如意债 600,000 61,482,000.00 7.95 3 101564046 15银川通联 MTN001 500,000 51,530,000.00 6.66 4 136645 16百隆01 500,000 49,975,000.00 6.46 5 011698390 16振华石油 SCP001 500,000 49,885,000.00 6.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,889.62 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 12,462,574.63 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 12,531,464.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 公允价值 净值比例（%） 说明 1 600887 伊利股份 3,222,000.00 0.42 重要事项未公告 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 739,354,674.96 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 739,354,674.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金合同 3、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金托管协议 4、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 8.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 天弘基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |