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| 嘉合货币A(001232) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 678164 | ||||||||
| 基金代码 | 001232 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月06日 报告期末基金份额总额 3,035,586,572.81份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平，结合各类资产的流动性特征和风险特征，决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 报告期末下属分级基金的份额总额 337,216,366.14份 2,698,370,206.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日） 嘉合货币A 嘉合货币B 1.本期已实现收益 2,047,378.54 105,423,984.02 2.本期利润 2,047,378.54 105,423,984.02 3.期末基金资产净值 337,216,366.14 2,698,370,206.67 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、嘉合货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.3069% 0.0241% 0.3403% 0.0000% 0.9666% 0.0241% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、嘉合货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.3674% 0.0241% 0.3403% 0.0000% 1.0271% 0.0241% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 嘉合货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年05月06日-2016年12月31日） 注：1、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 嘉合货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年05月06日-2016年12月31日） 注：1、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季慧娟 基金经理 2015年07月08日 － 9年 同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士学位，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。 于启明 基金经理 2016年01月22日 － 9年 厦门大学金融工程学士，上海财经大学金融学硕士学位，曾任宝盈基金管理有限公司基金经理，在宝盈工作期间，管理过宝盈货币市场证券投资基金和宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金，2015年6月加入嘉合基金管理有限公司，担任嘉合基金管理有限公司固定收益部副总监。 注：1、季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年4季度，国内经济数据短期企稳，通胀回升。央行在人民币持续贬值压力的背景下，锁短放长提升资金价格，去杠杆防风险意图明显。 4季度内，资金面多次出现紧张态势，资金价格飙升，12月短端资产尤其存单收益率一路上行。债券市场在国内经济基本面改善、流动性紧张、中美利差收窄等多因素影响下，自10月中下旬年内最低点开始大幅调整。12月更遭遇了历史罕见的快速下跌，市场恐慌性抛售造成严重踩踏，国债期货出现了上市以来首次跌停，债市多日暴跌。随着央行加大投放力度并引导向非银机构融出，资金紧张状况得以改善，恐慌情绪逐渐缓解后债市止跌回升。 考虑到年末资金面扰动增大，基金在报告期内降低了组合的平均剩余期限。随着年末市场情绪修复，择机配置了存单等资产，坚持稳中求进，控制风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金份额净值收益率为1.3069%，同期业绩比较基准收益率0.3403%；B类基金份额净值收益率为1.3674%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,051,698,927.91 87.58 其中：债券 3,051,698,927.91 87.58 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 265,055,372.50 7.61 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 9,801,276.65 0.28 4 其他资产 157,808,304.40 4.53 5 合计 3,484,363,881.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.04 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 445,419,011.87 14.67 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年12月23日 21.19 巨额赎回 2个工作日 2 2016年12月26日 35.12 巨额赎回 2个工作日 注：因巨额赎回导致本报告期内本货币市场基金两个工作日债券正回购的资金余额超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 19.92 14.67 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.64 － 2 30天(含)—60天 2.65 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 29.03 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 57.98 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 109.59 14.67 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 169,293,766.97 5.58 其中：政策性金融债 169,293,766.97 5.58 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 240,952,197.28 7.94 6 中期票据 90,032,371.05 2.97 7 同业存单 2,551,420,592.61 84.05 8 其他 － － 9 合计 3,051,698,927.91 100.53 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,303,163.34 0.64 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111610658 16兴业CD658 4,000,000 391,107,183.48 12.88 2 111611476 16平安CD476 3,000,000 296,922,470.06 9.78 3 111682668 16广州农村商业银行CD179 3,000,000 293,453,295.25 9.67 4 111618317 16华夏CD317 3,000,000 293,354,246.09 9.66 5 111609500 16浦发CD500 3,000,000 293,330,387.61 9.66 6 111619219 16恒丰银行CD219 2,000,000 195,385,424.25 6.44 7 160201 16国开01 1,500,000 149,990,603.63 4.94 8 111619225 16恒丰银行CD225 1,500,000 146,902,711.23 4.84 9 111609501 16浦发CD501 1,500,000 146,608,023.60 4.83 10 111682699 16江西银行CD082 1,000,000 98,880,673.20 3.26 11 111682700 16锦州银行CD038 1,000,000 98,880,673.20 3.26 12 111682722 16苏州银行CD146 1,000,000 98,880,673.20 3.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 18 报告期内偏离度的最高值 0.4541% 报告期内偏离度的最低值 0.152% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2435% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内，没有受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 10,046,673.22 4 应收申购款 147,761,631.18 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 157,808,304.40 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合货币A 嘉合货币B 报告期期初基金份额总额 105,802,976.29 9,343,477,598.31 报告期基金总申购份额 1,057,393,316.81 20,873,580,433.83 减：报告期基金总赎回份额 825,979,926.96 27,518,687,825.47 报告期期末基金份额总额 337,216,366.14 2,698,370,206.67 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件 二、《嘉合货币市场基金基金合同》 三、《嘉合货币市场基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 二〇一七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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