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| 金元顺安金元宝货币B类(620011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 678484 | ||||||||
| 基金代码 | 620011 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金元宝货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一七年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安金元宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 报告期末基金份额总额 3,912,619,423.06份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 下属分级基金的交易代码 620010 620011 报告期末下属分级基金的份额总额 83,503,075.63份 3,829,116,347.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日) 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 1．本期已实现收益 595,125.57 31,504,360.76 2．本期利润 595,125.57 31,504,360.76 3．期末基金资产净值 83,503,075.63 3,829,116,347.43 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金元顺安金元宝A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6939% 0.0021% 0.3408% 0.0000% 0.3531% 0.0021% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2014年8月1日； （3）本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准； 2、金元顺安金元宝B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7546% 0.0021% 0.3408% 0.0000% 0.4138% 0.0021% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2014年8月1日； （3）本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准； 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安金元宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月1日至2016年12月31日） 1、金元顺安金元宝A类 2、金元顺安金元宝B类 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2014-8-1 - 9 金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：（1）此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度经济增速呈现阶段性企稳迹象，随着供给侧结构化改革的推进，商品价格持续上涨，带动企业进入补库存阶段。工业增加值同比增速连续六月稳定在6%水平，PMI连续高于荣枯分界线。分项看，全年固定资产投资同比增速持维持在8.3%左右，其中基建投资增速高位回落到17.2%，而房地产投资增速拐头向下，从上半年的7.2%下降到全年的6.5%，制造业投资增速有所恢复，但全年增速3.6%仍然较低。社会消费品零售总额较为稳定，全年增速10.4%。仍然维持在10.3%增速水平，说明消费需求能力较强。出口增速仍然较弱，全年增速-7.9%左右。国际方面，美国新任总统特朗普有可能实施财政扩张政策，强化了美联储加息预期并带动美元走强，人民币相应贬值压力增大，外汇储备持续下降，资金流出；OPEC成功达成冻产协议带动油价反弹。输入性通胀预期抬升。 四季度央行开始对房地产市场进行调控，收紧流动性，防止金融风险，促使金融市场去杠杆。货币市场出现“资金荒”，资金利率大幅走高。“国海证券”代持事件暴露出债市运作方面的不规范，导致市场出席恐惧型下跌，债市出现多年不遇的暴跌。 上证综指四季度上涨3.29%，中证转债指数下跌3.76%，中债综合指数大幅下跌2.32%。 在报告期，本基金采取防御策略，保持较低的杠杆和久期，整个组合表现出较好的抗风险能力和流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金业绩比较基准收益率为0.3408%，A类份额净值收益率为0.6939%，超越业绩比较基准0.3531%；B类份额净值收益率为0.7546%，超越业绩比较基准0.4138%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从中长期来看，我国经济的主要矛盾仍然是产能过剩、企业债务压力过大和需求结构升级的矛盾。三季度通过居民加杠杆一定程度上解决了房地产库存问题， 但同时推升了房地产泡沫，为金融体系积累了风险。由于实体经济投资收益率较低和投资需求不振，金融机构通过表外理财、“委外”等方式躲避信贷监管，产生了货币在金融体系空转的脱实入虚现象，导致影子银行爆发式扩张，产生金融泡沫，埋下隐患。随着美国经济的复苏周期早于其他国家而率先进入加息周期，新兴市场经济体面临货币贬值、外汇流出的风险，而人民币资产也面临全面重估，金融泡沫面临破裂的风险。中央经济工作会议确定稳中求进的工作总基调，把防控金融风险、防控资产泡沫作为重要任务，保持稳健中性货币政策，调节好货币闸门。另一方面，随着供给侧结构性改革的深化，企业补库存阶段进入下半场，一季度经济增速压力较小，同时随着PPI向CPI的传导，通胀压力温和抬头，经济呈现弱滞胀格局，货币政策易紧难松。 综上所述，我们认为货币基金投资短期内应该谨慎，我们将降低组合久期和杠杆，保持足够的流动性。。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,093,338,778.26 49.75 其中：债券 2,093,338,778.26 49.75 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,082,401,190.60 49.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 18,784,727.47 0.45 4 其他资产 13,107,312.29 0.31 5 合计 4,207,632,008.62 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.72 其中：买断式回购融资 0.12 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 291,858,519.82 7.46 其中：买断式回购融资 99,859,047.82 2.55 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 57.76 7.46 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.05 - 2 30天(含)—60天 13.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.76 - 3 60天(含)—90天 8.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.27 - 4 90天(含)—120天 22.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 5.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.21 7.46 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 268,933,384.11 6.87 其中：政策性金融债 268,933,384.11 6.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 310,048,249.29 7.92 6 中期票据 - - 7 其他 1,514,357,144.86 38.70 8 合计 2,093,338,778.26 53.50 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 198,709,112.68 5.08 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111680975 16广州农村商业银行CD156 2,000,000 197,209,465.59 5.04 2 111610463 16兴业CD463 2,000,000 195,984,508.30 5.01 3 041654031 16陕煤化CP002 1,000,000 100,244,780.28 2.56 4 041654029 16鞍钢集CP001 1,000,000 99,975,792.44 2.56 5 111698742 16东莞银行CD047 1,000,000 99,834,485.85 2.55 6 111612134 16北京银行CD134 1,000,000 99,551,300.79 2.54 6 111618224 16华夏CD224 1,000,000 99,551,300.79 2.54 8 111608280 16中信CD280 1,000,000 99,542,002.77 2.54 9 111680488 16九江银行CD096 1,000,000 99,510,085.70 2.54 10 111697408 16珠海华润银行CD016 1,000,000 99,324,041.20 2.54 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4次 报告期内偏离度的最高值 0.1148% 报告期内偏离度的最低值 -0.3877% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1097% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016/12/15 -0.2535% 债券市场下跌及份额赎回 2 日 2 2016/12/16 -0.2535% 债券市场下跌及份额赎回 1 日 3 2016/12/21 -0.3877% 债券市场下跌及份额赎回 2 日 4 2016/12/22 -0.2645% 债券市场下跌及份额赎回 1日 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,107,312.29 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,107,312.29 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 报告期期初基金份额总额 82,468,707.95 5,103,571,326.64 报告期期间基金总申购份额 126,971,525.05 5,790,887,862.14 减：报告期期间基金总赎回份额 125,937,157.37 7,065,342,841.35 报告期期末基金份额总额 83,503,075.63 3,829,116,347.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2016年10月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上 金元顺安金元宝货币市场基金2016年第3季度报告 ； 2、2016年12月29日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金关于元旦前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告； §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》； 2、《金元顺安金元宝货币市场基金招募说明书》； 3、《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》。 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3 查阅方式 http://www.jysa99.com 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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