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华润元大现金通货币B(002884)  基金公开信息
流水号 680170
基金代码 002884
公告日期 2017-01-19
编号 1
标题 华润元大现金通货币市场基金2016年第4季度报告
信息全文 基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2017年1月19日



§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 华润元大现金通货币
交易代码 002883
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月27日
报告期末基金份额总额 143,208,844.77份
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经济形势、央行货币政策、货币市场的资金供求状况等因素，对短期利率走势进行综合判断；二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
（1）利率分析策略
对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提，也是正确进行债券投资的首要条件。通过对通货膨胀率、经济增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合对市场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，合理预期货币市场利率水平的变化。
（2）久期管理策略
久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利率上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。
2、类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标，决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3、个券选择策略
在个券选择层面，首先将考虑安全性，优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时，基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律，提前做好资金准备。
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后），即活期存款基准利率×(1－利息税税率)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大现金通货币A 华润元大现金通货币B
下属分级基金的交易代码 002883 002884
报告期末下属分级基金的份额总额 7,264,202.77份 135,944,642.00份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ）
华润元大现金通货币A 华润元大现金通货币B
1.本期已实现收益 71,695.28 753,535.57
2．本期利润 71,695.28 753,535.57
3．期末基金资产净值 7,264,202.77 135,944,642.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大现金通货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5607% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.4725% 0.0030%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
华润元大现金通货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5965% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.5083% 0.0030%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于2016年7月27日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年；
2、按基金合同规定，基金管理人应当自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。

§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
尹华龙 华润元大现金收益货币市场基金基金经理、华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理、华润元大现金通货币市场基金基金经理、华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理 2016年7月27日 - 5年 曾任信达澳银基金管理有限公司债券研究员，2016年4月11日起担任华润元大现金收益货币市场基金基金经理，2016年4月11日起担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2016年7月27日起担任华润元大现金通货币市场基金基金经理，2016年10月17日起担任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。中国，中山大学经济学硕士，具有基金从业资格。
注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度，制造业PMI持续回升，显示企业经营活动改善，虽然10月开始各地实施房地产调控新政，导致房地产销售量下降，但短期并未传递到房地产投资端，经济基本面短期企稳迹象明显。海外方面，特朗普当选美国总统，未来政策可能倾向于基建投资等方面，使得全球投资者对通胀预期明显上升，叠加12月美国经济数据持续走强，美联储加息影响，人民币汇率大幅贬值，国内央行货币政策受到制约。货币政策方面，四季度召开的中央政治局会议和中央经济工作会议都将“降杠杆”和防范金融风险放到重要位置。10月以后央行货币政策转向中性，基础货币的投放主要依靠MLF和公开市场操作，公开市场进行“收短放长”操作，资金利率中枢抬升。12月受年末因素影响，资金利率大幅上升。债券市场方面，10月初受房地产调控政策影响，债券收益率有所下行，但短期宏观经济、通胀预期和政策层面都对债券市场不利，11月资金利率抬升后，债券收益率出现了快速上升，短端利率调整幅度大于长端，期限利差缩窄。信用债方面，受今年大宗商品大幅上涨的影响，部分煤炭、钢铁等过剩产能行业发行人盈利大幅改善，相关个券与其他同评级信用债利差继续缩窄。
本基金提前做好对资金面的预判，在四季度保持了较高的流动性，缩短资产配置期限，积极把握年末资金面紧张时短端债券的配置机会。四季度，信用债违约事件仍在发生，在信用债配置上，我们对发行人资质和市场流动性进行严格筛选，积极防范和控制信用风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，A级基金的净值收益率为0.5607%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%，超过同期业绩比较基准0.4725%；B级基金的净值收益率为0.5965%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%，超过同期业绩比较基准0.5083%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 40,136,301.96 27.94
其中：债券 40,136,301.96 27.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 49,076,633.61 34.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 53,704,300.91 37.39
4 其他资产 732,839.93 0.51
5 合计 143,650,076.41 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
注：本基金本报告期未进行债券回购融资。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期未进行债券回购融资。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 71.77 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 28.03 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.80 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,140,047.99 7.08
其中：政策性金融债 10,140,047.99 7.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 29,996,253.97 20.95
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 40,136,301.96 28.03
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 140220 14国开20 100,000 10,140,047.99 7.08
2 041659042 16中航高科CP001 100,000 10,004,863.82 6.99
3 011698701 16物产中大SCP006 100,000 9,995,971.61 6.98
4 011698735 16大唐融资SCP002 100,000 9,995,418.54 6.98
注：本基金本报告期末仅持有4只债券。
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0299%
报告期内偏离度的最低值 -0.2224%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0614%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 429,872.89
4 应收申购款 302,967.04
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 732,839.93
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华润元大现金通货币A 华润元大现金通货币B
报告期期初基金份额总额 19,255,006.24 130,431,367.70
报告期期间基金总申购份额 8,317,055.29 40,758,562.76
报告期期间基金总赎回份额 20,307,858.76 35,245,288.46
报告期期末基金份额总额 7,264,202.77 135,944,642.00
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 分红再投资 2016年10月10日 23,531.72 23,531.72 0.00%
2 分红再投资 2016年10月11日 2,284.43 2,284.43 0.00%
3 分红再投资 2016年10月12日 2,166.10 2,166.10 0.00%
4 分红再投资 2016年10月13日 2,148.79 2,148.79 0.00%
5 分红再投资 2016年10月14日 2,167.37 2,167.37 0.00%
6 分红再投资 2016年10月17日 6,301.60 6,301.60 0.00%
7 分红再投资 2016年10月18日 1,868.74 1,868.74 0.00%
8 分红再投资 2016年10月19日 1,991.79 1,991.79 0.00%
9 分红再投资 2016年10月20日 1,934.02 1,934.02 0.00%
10 分红再投资 2016年10月21日 1,621.63 1,621.63 0.00%
11 分红再投资 2016年10月24日 6,265.12 6,265.12 0.00%
12 分红再投资 2016年10月25日 1,929.10 1,929.10 0.00%
13 分红再投资 2016年10月26日 1,844.41 1,844.41 0.00%
14 分红再投资 2016年10月27日 2,240.62 2,240.62 0.00%
15 分红再投资 2016年10月28日 10,804.45 10,804.45 0.00%
16 分红再投资 2016年10月31日 7,577.71 7,577.71 0.00%
17 分红再投资 2016年11月1日 2,221.93 2,221.93 0.00%
18 分红再投资 2016年11月2日 2,365.55 2,365.55 0.00%
19 分红再投资 2016年11月3日 2,289.17 2,289.17 0.00%
20 分红再投资 2016年11月4日 2,088.20 2,088.20 0.00%
21 分红再投资 2016年11月7日 5,770.51 5,770.51 0.00%
22 分红再投资 2016年11月8日 1,839.54 1,839.54 0.00%
23 分红再投资 2016年11月9日 1,845.59 1,845.59 0.00%
24 分红再投资 2016年11月10日 4,949.80 4,949.80 0.00%
25 赎回 2016年11月10日 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
26 分红再投资 2016年11月11日 1,594.82 1,594.82 0.00%
27 分红再投资 2016年11月14日 4,935.71 4,935.71 0.00%
28 分红再投资 2016年11月15日 1,643.79 1,643.79 0.00%
29 分红再投资 2016年11月16日 1,728.40 1,728.40 0.00%
30 分红再投资 2016年11月17日 1,735.86 1,735.86 0.00%
31 分红再投资 2016年11月18日 1,780.07 1,780.07 0.00%
32 分红再投资 2016年11月21日 5,342.58 5,342.58 0.00%
33 分红再投资 2016年11月22日 1,783.09 1,783.09 0.00%
34 分红再投资 2016年11月23日 1,759.73 1,759.73 0.00%
35 分红再投资 2016年11月24日 1,818.02 1,818.02 0.00%
36 分红再投资 2016年11月25日 1,839.36 1,839.36 0.00%
37 分红再投资 2016年11月28日 5,413.94 5,413.94 0.00%
38 分红再投资 2016年11月29日 1,690.84 1,690.84 0.00%
39 分红再投资 2016年11月30日 1,726.34 1,726.34 0.00%
40 分红再投资 2016年12月1日 958.90 958.90 0.00%
41 分红再投资 2016年12月2日 2,399.11 2,399.11 0.00%
42 分红再投资 2016年12月5日 4,989.96 4,989.96 0.00%
43 分红再投资 2016年12月6日 1,324.36 1,324.36 0.00%
44 分红再投资 2016年12月7日 1,654.46 1,654.46 0.00%
45 分红再投资 2016年12月8日 1,637.46 1,637.46 0.00%
46 分红再投资 2016年12月9日 1,552.64 1,552.64 0.00%
47 分红再投资 2016年12月12日 4,456.50 4,456.50 0.00%
48 分红再投资 2016年12月13日 1,217.26 1,217.26 0.00%
49 分红再投资 2016年12月14日 1,560.40 1,560.40 0.00%
50 分红再投资 2016年12月15日 1,637.46 1,637.46 0.00%
51 分红再投资 2016年12月16日 1,701.07 1,701.07 0.00%
52 分红再投资 2016年12月19日 4,607.49 4,607.49 0.00%
53 分红再投资 2016年12月20日 2,089.45 2,089.45 0.00%
54 分红再投资 2016年12月21日 2,067.60 2,067.60 0.00%
55 分红再投资 2016年12月22日 2,501.26 2,501.26 0.00%
56 分红再投资 2016年12月23日 2,455.32 2,455.32 0.00%
57 分红再投资 2016年12月26日 8,026.42 8,026.42 0.00%
58 分红再投资 2016年12月27日 2,717.28 2,717.28 0.00%
59 分红再投资 2016年12月28日 2,595.76 2,595.76 0.00%
60 分红再投资 2016年12月29日 2,778.99 2,778.99 0.00%
61 分红再投资 2016年12月30日 2,782.55 2,782.55 0.00%
合计 5,192,552.14 -4,807,447.86

§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
8.3查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。



华润元大基金管理有限公司
2017年1月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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