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| 鑫元货币B(000484) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680775 | ||||||||
| 基金代码 | 000484 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 鑫元货币 交易代码 000483 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月30日 报告期末基金份额总额 11,014,643,420.75份 投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 1、整体资产配置策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 2、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略 在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险，在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。 4、回购策略 该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5、收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合理收益。 业绩比较基准 同期活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况下，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元货币A 鑫元货币B 下属分级基金的交易代码 000483 000484 报告期末下属分级基金的份额总额 467,579,311.83份 10,547,064,108.92份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 鑫元货币A 鑫元货币B 本期已实现收益 3,171,320.19 64,698,740.18 2．本期利润 3,171,320.19 64,698,740.18 3．期末基金资产净值 467,579,311.83 10,547,064,108.92 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6430% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5550% 0.0011% 注：本基金自2015年1月7日起收益分配按日结转份额。 鑫元货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7037% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.6157% 0.0011% 注：本基金自2015年1月7日起收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2013年12月30日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵慧 鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；基金投资决策委员会委员券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；基金投资决策委员会委员 2016年3月2日 - 6年 学历：经济学专业，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月2日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月16日起担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）的基金经理助理，2015年7月15日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 颜昕 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理； 基金投资决策委员会委员 2015年7月15日 - 7年 学历：国际审计专业，学士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来受到央行去杠杆操作、经济数据向好、汇率市场波动、外围市场加息的影响，四季度后期债市收益明显回调。央行四季度继续维持中性稳健的货币政策，资金面在四季度基本每个月中到月底都有明显收紧。 鑫元货币基金整体采取了防御型思路，在投资品种选择、久期和杠杆运用上均相对保守，合理安排流动性，各项指标在运作期期间表现健康。在收益方面，本基金追求稳定回报，避免大起大落情况出现，从结果来看执行情况良好，基本能够运行在市场较高水平。 报告期内基金的业绩表现 本报告期鑫元货币A的基金份额净值收益率为0.6430%，鑫元货币B的基金份额净值收益率为0.7037%，同期业绩比较基准收益率为0.0880%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,475,398,068.29 22.47 其中：债券 2,438,797,068.29 22.13 资产支持证券 36,601,000.00 0.33 2 买入返售金融资产 5,005,401,771.97 45.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,479,860,884.76 31.58 4 其他资产 58,146,897.50 0.53 5 合计 11,018,807,622.52 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.03 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 41.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 19.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.70 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 12.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.51 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 561,153,705.88 5.09 其中：政策性金融债 561,153,705.88 5.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 409,868,008.04 3.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,467,775,354.37 13.33 8 其他 - - 9 合计 2,438,797,068.29 22.14 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111681681 16嘉兴银行CD063 2,000,000 199,777,432.95 1.81 2 160209 16国开09 1,900,000 189,998,762.54 1.72 3 140208 14国开08 1,300,000 130,948,766.48 1.19 4 160204 16国开04 1,000,000 99,997,053.70 0.91 5 011698257 16鲁高速集SCP006 1,000,000 99,973,420.30 0.91 6 111681692 16嘉兴银行CD064 1,000,000 99,888,716.48 0.91 7 111681696 16金华银行CD087 1,000,000 99,873,709.90 0.91 8 111607123 16招行CD123 1,000,000 99,839,467.16 0.91 9 111699618 16东莞农村商业银行CD086 1,000,000 98,533,630.38 0.89 10 111699056 16唐山银行CD013 1,000,000 97,390,807.11 0.88 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0126% 报告期内偏离度的最低值 -0.1605% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0441% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1689246 16上和1A1 400,000 20,136,000.00 0.18 2 1689226 16金诚2A1 300,000 16,335,000.00 0.15 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,699.02 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 44,167,862.33 4 应收申购款 13,966,336.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 58,146,897.50 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元货币A 鑫元货币B 报告期期初基金份额总额 483,364,232.50 10,528,672,572.82 报告期期间基金总申购份额 1,044,714,235.78 14,254,131,398.44 报告期期间基金总赎回份额 1,060,499,156.45 14,235,739,862.34 报告期期末基金份额总额 467,579,311.83 10,547,064,108.92 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元货币市场基金设立的文件； 2、《鑫元货币市场基金基金合同》； 3、《鑫元货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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