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| 鑫元鸿利A(000694) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680779 | ||||||||
| 基金代码 | 000694 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 鑫元鸿利 交易代码 000694 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月26日 报告期末基金份额总额 1,507,410,161.83份 投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 16,588,851.11 2.本期利润 -16,970,660.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0111 4.期末基金资产净值 1,760,486,081.36 5.期末基金份额净值 1.168 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.93% 0.09% -1.79% 0.15% 0.86% -0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为2014年6月26日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2014年6月26日 - 8年 学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理，2014年4月17日至今任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日至今任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日至今任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至今任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至今任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日至今任鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）的基金经理，2015年6月26日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 王美芹 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2016年8月5日 - 9年 学历：工商管理、应用金融硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：1997年7月至2001年9月，任职于中国人寿保险公司河南省分公司，2002年3月至2005年12月，担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管，2007年2至2015月6月，先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务，2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理，2016年8月5日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，国内债券市场经受了内忧外困的多重影响陷入深幅调整：10年期国债收益率由年度低位的2.64%一度上行至3.37%，10年国开收益率由3.02%上行至3.93%，上行90BP。同期，各期限信用债收益率一度上行超过150BP。究其原因，不外乎以下几方面影响：1）受益于前期房地产、汽车销售较好、工业品供给侧改革效果超预期，国内经济基本面现企稳迹象——PMI连续4个月站在荣枯线上方显示经济动能持续扩张，10月份公布的9月份PPI数据结束了过去54个月的负增长开始转正，价格上涨带动工业企业利率回暖。 2）进入16年下半年，管理层一再强调注重抑制资产价格泡沫和经济金融风险，央行货币政策通过公开市场延续三季度的“缩短放长”操作回收市场流动性，引导银行间资金利率上行，并宣布从2017年一季度开始将银行表外理财纳入MPA考核。此外，证监会、银监会及保监会也分别从不同角度加强金融杠杆监管力度。3）海外方面，11月9日特朗普赢得美国2016年大选和12月15日美联储超预期加息导致美债收益率快速上行，人民币汇率贬值加速，促使中国央行被动收紧流动性同样给中国债市带来调整压力。4）进入12月份后，国内货币基金遭受机构大规模赎回加之银行间机构违约事件的发生也都加深了市场对流动性和信用风险的担忧，并加大了债券市场的调整幅度。 在组合操作上，管理人通过密切跟踪影响国内经济基本面的宏微观因素，并对货币政策边际收紧的变化进行了快速反应，进入四季度以来通过一系列的减仓操作，将组合杠杆和久期压制极低状态，使得组合保持了充裕的流动性，从而最大限度地规避了四季度市场的下跌风险并通过拆出资金获得稳定的资金收益。 展望后市，管理人认为，随着12月底央行一系列维稳措施和流动性投放，前期引发市场急速调整的货币基金强赎带来的流动性冲击暂时告一段落，但考虑到美国特朗普新政给全球金融市场带来的不确定性以及国内后续金融去杠杆政策措施的出台，短期内国内债券市场仍难言趋势性机会。考虑到经过流动性冲击后的债券市场短端收益率上行明显，管理人将适当提高组合持仓比例以获取稳定的票息收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内鑫元鸿利的基金份额净值增长率为-0.93%，同期业绩比较基准收益率为-1.79%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,481,180,126.30 83.52 其中：债券 1,481,180,126.30 83.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 235,621,238.43 13.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,239,106.98 0.07 8 其他资产 55,348,582.82 3.12 9 合计 1,773,389,054.53 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,993,500.00 0.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,620,000.00 6.23 其中：政策性金融债 109,620,000.00 6.23 4 企业债券 596,551,626.30 33.89 5 企业短期融资券 130,072,000.00 7.39 6 中期票据 637,943,000.00 36.24 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,481,180,126.30 84.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140407 14农发07 800,000 80,248,000.00 4.56 2 1382164 13伊泰煤MTN1 600,000 59,922,000.00 3.40 3 101455018 14富兴MTN002 500,000 53,600,000.00 3.04 4 101459031 14镇江新区MTN001 500,000 52,300,000.00 2.97 5 101455022 14祁连山MTN001 500,000 51,975,000.00 2.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。 注：本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,598.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,372,202.67 5 应收申购款 29,982.01 6 其他应收款 20,920,800.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,348,582.82 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,509,766,036.03 报告期期间基金总申购份额 84,932,002.57 减:报告期期间基金总赎回份额 87,287,876.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,507,410,161.83 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元鸿利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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