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| 国富日日收益货币A(000203) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682139 | ||||||||
| 基金代码 | 000203 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 20 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富日日收益货币 基金主代码 000203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日 报告期末基金份额总额 6,609,877,529.66 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上， 追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的 投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套 利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平 衡点。 1、剩余期限结构配置 基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政 策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变 化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行 研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的 平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升 时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降 时，适度延长组合的平均剩余期限。 2、类属资产配置策略 根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对 收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到 期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺 锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 3、个券选择，构建投资组合 构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工 具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑 风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属 债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高 流动性的前提下，构建投资组合，并根据投资环境的 变化相机调整，尽可能提升组合的收益。 4、现金流均衡管理策略 对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态 预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种 的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效 分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上， 获取稳定的收益。 5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突 然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性；由于 新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供 求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于 市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场套利、 跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超 额收益。 业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 下属分级基金的交易代码 000203 000204 报告期末下属分级基金的份额总额 238,259,097.73 份 6,371,618,431.93 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 10月 1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ） 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 1. 本期已实现收益 702,817.60 55,957,498.01 2．本期利润 702,817.60 55,957,498.01 3．期末基金资产净值 238,259,097.73 6,371,618,431.93 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富日日收益货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5926% 0.0015% 0.3262% 0.0000% 0.2664% 0.0015% 国富日日收益货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6527% 0.0015% 0.3262% 0.0000% 0.3265% 0.0015% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 7 月 24日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡永燕 国 富 日日 收益货币 基金、国富 恒丰定期 债券基金、 国富新机 遇混合基 金、国富新 增长混合 基金、国富 新价值混 合基金、国 2013年7月 24 日 - 8 年 胡永燕女士，中国人民大学金 融学硕士。历任华泰资产管理 有限公司固定收益组合管理 部研究员、投资助理及投资经 理，并曾在国海富兰克林基金 管理有限公司负责公司投资 管理部固定收益小组固定收 益类产品的投资与研究工作。 截至本报告期末任国海富兰 克林基金管理有限公司国富 日日收益货币基金、国富恒丰 定期债券基金、国富新机遇混 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 富新收益 混合基金 及国富新 活力混合 基金的基 金经理 合基金、国富新增长混合基 金、国富新价值混合基金、国 富新收益混合基金及国富新 活力混合基金的基金经理。 王莉 国 富 日 日 收益货币 基金的基 金经理 2016年1月 22 日 - 6 年 王莉女士，华东师范大学金融 学硕士。历任武汉农村商业银 行股份有限公司债券交易员、 国海富兰克林基金管理有限 公司债券交易员。截至本报告 期末任国海富兰克林基金管 理有限公司国富日日收益货 币基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无 损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 资金市场仍然保持整体紧张的态势。经济层面，美国加息对债券市场造成冲击，配置型机构 的资金需求持续低迷，同时叠加外汇占款下行，长期利率债处于上升通道并在 12 月份加速上行， 10 年期国债突破 3.30%，10 年政策性金融债收益率突破 3.90%。临近年底，信用事件频发，无论 是国企还是民企，发行人信用资质的分化日益明显。 报告期内，本基金保持较低的债券仓位，规避产能过剩行业债券。根据市场资金面的变化和 组合的资金变化，在作好流动性管理的前提下，本基金力争为基金持有人创造稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额 A类净值增长 0.5926%，同期业绩比较基准增长 0.3262%，基金超 额收益率 0.2664%；基金份额 B类净值增长 0.6527%，同期业绩比较基准增长 0.3262%，基金超额 收益率 0.3265%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,231,393,141.94 32.30 其中：债券 2,110,170,617.08 30.54 资产支持证券 121,222,524.86 1.75 2 买入返售金融资产 4,326,787,441.51 62.63 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 82,762,533.71 1.20 4 其他资产 267,953,608.66 3.88 5 合计 6,908,896,725.82 100.00 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.02 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 191,079,513.38 2.89 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 比例（%） 原因 调整期 1 2016 年 11月 30 日 22.64 基金规模变动 2016-12-01 2 2016 年 12月 20 日 30.15 基金规模变动 2016-12-21 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 76 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 54.36 4.33 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 16.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 11.91 - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 1.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 15.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.47 4.33 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 417,827,915.38 6.32 其中：政策性金融债 417,827,915.38 6.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 600,009,889.52 9.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,092,332,812.18 16.53 8 其他 - - 9 合计 2,110,170,617.08 31.92 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 160209 16 国开 09 1,600,000 159,967,229.45 2.42 2 140440 14 农发 40 1,000,000 101,365,342.23 1.53 3 140378 14 进出 78 1,000,000 101,184,157.38 1.53 4 111696795 16合肥科技 农村商行 CD021 1,000,000 99,527,961.75 1.51 5 111610542 16 兴业 CD542 1,000,000 99,327,106.10 1.50 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 6 111696070 16威海商行 CD023 1,000,000 98,998,927.01 1.50 7 111696553 16成都农商 银行 CD018 800,000 78,552,076.83 1.19 8 111690848 16温州银行 CD024 700,000 69,702,450.09 1.05 9 011699767 16 皖交控 SCP002 500,000 49,998,261.80 0.76 10 011698541 16 浙能源 SCP008 500,000 49,996,052.92 0.76 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.0208% 报告期内偏离度的最低值 -0.3008% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0650% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016 年 12月 16 日 -0.27% 债券收益率上行 2016-12-19 2 2016 年 12月 20 日 -0.30% 债券收益率上行 2016-12-21 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 142205 16 云水 01 420,000.00 42,000,000.00 0.64 2 1689246 16 上和 1A1 500,000.00 25,222,524.86 0.38 3 142359 国金 EA4 200,000.00 20,000,000.00 0.30 4 142421 花呗 13A1 180,000.00 18,000,000.00 0.27 5 131965 借呗 01A1 160,000.00 16,000,000.00 0.24 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提 利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金份额资产净值始终维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证 券。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,250,018.69 4 应收申购款 243,703,589.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 267,953,608.66 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 报告期期初基金份额总额 111,350,975.59 12,337,271,670.11 报告期期间基金总申购份额 292,960,614.96 9,878,118,644.47 报告期期间基金总赎回份额 166,052,492.82 15,843,771,882.65 报告期期末基金份额总额 238,259,097.73 6,371,618,431.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016 年 10月 20 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 2 赎回 2016 年 10月 31 日 -16,000,000.00 -16,000,000.00 0.00% 3 申购 2016 年 11月 8 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 日 4 赎回 2016 年 11月 24 日 -4,700,000.00 -4,700,000.00 0.00% 5 申购 2016 年 12月 1 日 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00% 6 申购 2016 年 12月 6 日 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00% 7 赎回 2016 年 12月 13 日 -3,500,000.00 -3,500,000.00 0.00% 8 赎回 2016 年 12月 15 日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 9 赎回 2016 年 12月 19 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00% 合计 -9,700,000.00 -9,700,000.00 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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