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| 申万菱信竞争优势混合A(310368) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682507 | ||||||||
| 基金代码 | 310368 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年一月二十日 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信竞争优势混合 基金主代码 310368 交易代码 310368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 7月 4日 报告期末基金份额总额 59,862,112.94份 投资目标 本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公司的基本 面与竞争优势的综合比较分析，主要投资具有综合竞争优势的高成 长性和合理估值的行业板块和上市公司股票，为投资者获得短中期 局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主 动的分散化投资策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资 产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。 投资策略 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 3 上而下’地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比 例配置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究，根据宏 观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市 场资金供给条件等数据信息，由投资总监和基金经理首先提出初步 的一级资产配置，即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的 投资比例；同时，根据自主开发的主动式资产配置模型－AAAM （Active Asset Allocation Model）提示的一级资产配置建议方案， 在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。 业绩比较基准 沪深 300 股票指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和 预期风险水平的投资品种。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年 10月 1日-2016年 12月 31日) 1.本期已实现收益 238,325.97 2.本期利润 -150,532.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 4.期末基金资产净值 85,140,306.60 5.期末基金份额净值 1.4223 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 4 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后， 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.58% 0.75% 0.89% 0.58% -1.47% 0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年 7月 4日至 2016年 12月 31日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 说明 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 5 任职日期 离任日期 从业 年限 孙琳 本基金 基金经 理 2014-01-28 - 10年 孙琳女士，经济学学士。曾任职于中信 金通证券研究所（现中信证券（浙江） 研究所），2009 年加入申万菱信基金管 理有限公司，历任行业研究员、基金经 理助理，申万菱信新动力股票型证券投 资基金、申万菱信消费增长混合型证券 投资基金基金经理，现任申万菱信新经 济混合型证券投资基金、申万菱信竞争 优势混合型证券投资基金、申万菱信盛 利精选证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》， 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括 研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性 的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投 资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度 环境。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 6 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交 易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的 假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法 对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价 格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度， 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可 能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别 以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有两 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输 送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年年初以来的各项经济刺激政策，其效果逐渐在 2016 年四季度体现，因此 2016 年四季度的宏观环境由于叠加了相对宽松以及经济复苏的双重因素，企业盈利很大程度上得 到改善。而周期性行业由于供给侧改革政策红利刺激，其盈利改善的速度相对较快。 报告期内，管理人在原有白酒、家电、医药板块配置的基础之上，集中配置了煤炭、钢 铁、化工行业个股，相对表现较为明显。由于担忧高估值成长类风格短期相对表现可能较弱， 因此低配了代表成长风格的中小创类个股。展望 2017年，管理人认为，大的宏观资产配置 脉络在 2016年四季度经济工作会议中明显体现，中短期政策的重心将有利于维持资产价格 平稳过渡；此外适度外汇管制将有利于国际收支目标平衡，进而为经济复苏提供更有效的支 撑。管理人将围绕稳定资产价格、防范通胀角度出发，选择合理估值品种，以期获得确定性 收益。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 7 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内表现为-0.58%，同期业绩比较基准表现为 0.89%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。截 至本报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 77,124,564.19 89.59 其中：股票 77,124,564.19 89.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,906,139.79 10.35 7 其他各项资产 52,776.68 0.06 8 合计 86,083,480.66 100.00 注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 435,612.00 0.51 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 8 B 采矿业 3,506,893.00 4.12 C 制造业 39,988,497.61 46.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,240,365.00 1.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,255,576.00 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 2,101,636.22 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,014,099.36 3.54 J 金融业 23,919,405.00 28.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,662,480.00 1.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,124,564.19 90.59 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601939 建设银行 794,600.00 4,322,624.00 5.08 2 601398 工商银行 966,700.00 4,263,147.00 5.01 3 600519 贵州茅台 11,000.00 3,675,650.00 4.32 4 600809 山西汾酒 117,500.00 2,939,850.00 3.45 5 601988 中国银行 853,400.00 2,935,696.00 3.45 6 600521 华海药业 132,800.00 2,925,584.00 3.44 7 601318 中国平安 73,200.00 2,593,476.00 3.05 8 600037 歌华有线 168,748.00 2,585,219.36 3.04 9 600036 招商银行 146,400.00 2,576,640.00 3.03 10 601166 兴业银行 158,500.00 2,558,190.00 3.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 9 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 10 1 存出保证金 47,226.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,430.58 5 应收申购款 119.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,776.68 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 35,664,393.70 报告期基金总申购份额 35,699,721.11 减：报告期基金总赎回份额 11,502,001.87 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,862,112.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,407,151.10 报告期期间买入/申购总份额 - 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 11 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,407,151.10 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.70 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 8.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均 放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公 告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。 8.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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