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信澳新目标灵活配置混合A(003456) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 682615 | ||||||||
基金代码 | 003456 | ||||||||
公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信达澳银新目标灵活配置混合基金2016年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2017年 1月 20日 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 19日(基金合同生效日)起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新目标混合 场内简称 - 基金主代码 003456 交易代码 003456 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 19日 报告期末基金份额总额 200,038,082.58份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同 类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股 票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票 投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投 资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收 益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预 期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收 益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年 10月 19日 - 2016年 12月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -70,973.29 2.本期利润 -3,968,217.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0198 4.期末基金资产净值 196,069,865.01 5.期末基金份额净值 0.980 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.00% 0.26% -0.25% 0.36% -1.75% -0.10% 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-95%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,资产支持证券 投资比例不超过基金资产净值的 20%。 2、本基金基金合同生效日 2016年 10月 19日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的 约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内,建仓期结束时本 基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的 基金经理, 2016年 10 月 25日 - 12年 中央财经大学金融学硕士。历 任金元证券股份有限公司研 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 稳定价值 债券基金、 鑫安债券 基金 (LOF)、信 用债债券 基金、慧管 家货币基 金、纯债债 券基金、慧 理财货币 基金的基 金经理,公 募投资总 部副总监 究员、固定收益总部副总经 理;2011年 8月加入信达澳 银基金公司,历任投资研究部 下固定收益部总经理、固定收 益副总监、公募投资总部副总 监、信达澳银稳定价值债券基 金基金经理(2011年 9月 29 日起至今)、信达澳银鑫安债 券基金(LOF)基金经理(2012 年 5月 7日起至今)、信达澳 银信用债债券基金基金经理 (2013年 5月 14日起至今)、 信达澳银慧管家货币基金基 金经理(2014年 6月 26日起 至今)、信达澳银纯债债券基 金基金经理(2016年 8月 4 日起至今)、信达澳银慧理财 货币基金基金经理(2016年 9 月 30日起至今)、信达澳银新 目标混合基金基金经理(2016 年 10月 25日起至今)。 冯士祯 本基金的 基金经理、 领先增长 混合基金 的基金经 理、中小盘 混合基金 的基金经 理、消费优 选混合基 金的基金 经理、转型 创新股票 基金的基 金经理、新 财富混合 基金的基 金经理 2016 年 10 月 19日 - 5年 北京大学金融学硕士。2011 年 7月加入信达澳银基金公 司,历任研究咨询部研究员、 信达澳银精华灵活配置混合 基金基金经理助理、信达澳银 消费优选混合基金基金经理 助理、信达澳银领先增长混合 基金基金经理(2015年 5月 9 日起至今)、信达澳银中小盘 混合基金基金经理(2015年 7 月 1日起至今)、信达澳银消 费优选混合基金基金经理 (2015年 8月 19日起至今)、 信达澳银转型创新股票基金 基金经理(2016年 9月 14日 起至今)、信达澳银新目标混 合基金基金经理(2016年 10 月 19日起至今)、信达澳银新 财富混合基金基金经理(2016 年 11月 10日起至今)。 唐弋迅 本基金的 基金经理、 慧理财货 币基金的 2016 年 11 月 25日 - 4年 中国人民大学世界经济专业 硕士。2012年 7月至 2014年 7月在第一创业证券,任研究 所债券研究员;2014年 7月 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 基金经理 至 2015年 9月在第一创业证 券,任固定收益部销售经理、 产品经理;2015年 9月至 2016 年 7月在第一创业证券,任固 定收益部债券交易员、投资经 理助理。2016年 8月加入信 达澳银基金,任信达澳银慧理 财货币基金基金经理(2016 年 11月 25日起至今)、信达 澳银新目标混合基金基金经 理(2016年 11月 25日起至 今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定, 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同 一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内) 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,中国债券市场出现了重大调整。第一,央行实质上执行了更为偏紧的货币政策。在 第三季度货币政策执行报告里面,央行明确下阶段的工作重心由“稳增长”向“防风险”转变, 着重强调了抑制金融资产泡沫,包括对债券的关注。第二,海外“黑天鹅”引发汇率风险。11月 特朗普当选美国新一届总统以来,美元指数大幅上扬,人民币兑美元贬值压力激增,掣肘了央行 的流动性投放操作。第三,债券市场结构出现了逆向变化。自 2015年下半年以来,银行“委外” 非银机构进行债券投资一直是推动牛市的决定性力量,但随着收益率进一步压缩,驱动力日趋减 弱,而年末逐步明确将“表外理财”纳入监管的消息,最终逆转市场。期间,银行大量赎回货币 基金,导致市场恶性反馈,加剧了市场的波动。自 10月 21日以来,债券收益迅速上升,10年国 债最高上升了 65bp,R007最高升至 4%。 四季度,本基金兼有债券投资和打新增强两方面配置。债券方面,由于四季度以来大幅度调 整,本产品秉持着审慎原则,不断等待调整机会,进入 12月中旬历来,收益率大幅上行,短端高 等级债券的配置价值上升,本基金开始快速加仓。权益方面,本基金稳步进行底仓配置,积极参 与每一次满足要求的新股申购。 伴随着“灾后重建”,中高评级债券的收益率逐步回落。不过,市场的悲观情绪仍未完全消 散,长期限和低等级的债券利差仍然有扩大的趋势。目前市场对明年的担心主要基于三点:1、按 照当下的监管方向,2017年银行委外增速大概率放缓甚至减少,部分机构仍然有卖券压力;2、 美国进入加息周期的逐步确立,限制了收益率下行的空间;3、关于明年经济增长情况和通胀变化, 市场预期存在较大差异。 对于本基金,由于在债券基础上加上了新股申购以增厚收益,我们将关注两个市场。目前债 券市场在利率中枢调整后,实际收益有所上行;新股发行节奏加快,打新有效参与次数增加,部 分抵补了中签率和涨幅的降低,维持了较号的打新收益。整体来看,明年股票市场表现或优于债 市,这对本基金来说将更为有利。下阶段,我们仍重点配置中高等级债券,积极参与打新,以期 提高产品风险调整后的回报水平。展望 2017年,在结束了 2014-2016年牛市以后,债券市场进入 盘整期,短期看走势不明,对于投资来说,选择防守反击较为稳妥。由于央行货币政策相对收紧, 资金面预期不稳可能会放大市场波动,主动把握机会进入,择券方面以短久期、中高等级为主。 打新方面,新股发行频率加快叠加开板涨幅降低的因素,整体回报变化不大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.980元,份额累计净值为 0.980元,报告期内份额净值 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 增长率为-2.00%,同期业绩比较基准收益率为-0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 99,155,516.60 41.06 其中:股票 99,155,516.60 41.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 107,749,000.00 44.61 其中:债券 107,749,000.00 44.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.07 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,966,716.76 11.99 8 其他资产 641,162.22 0.27 9 合计 241,512,395.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,347,479.00 0.69 B 采矿业 2,572,686.00 1.31 C 制造业 56,576,625.45 28.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,249,931.60 3.70 E 建筑业 2,305,541.00 1.18 F 批发和零售业 5,787,334.64 2.95 G 交通运输、仓储和邮政业 6,416,617.68 3.27 H 住宿和餐饮业 91,326.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,069,920.00 2.08 J 金融业 2,263,987.00 1.15 K 房地产业 4,595,209.00 2.34 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 L 租赁和商务服务业 3,202,561.23 1.63 M 科学研究和技术服务业 275,684.00 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 339,112.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 195,200.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 1,169,815.00 0.60 S 综合 696,487.00 0.36 合计 99,155,516.60 50.57 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000895 双汇发展 189,975 3,976,176.75 2.03 2 600900 长江电力 310,000 3,924,600.00 2.00 3 600270 外运发展 140,900 2,330,486.00 1.19 4 600138 中青旅 110,659 2,320,519.23 1.18 5 600166 福田汽车 724,900 2,239,941.00 1.14 6 002563 森马服饰 200,000 2,054,000.00 1.05 7 000429 粤高速A 299,902 2,051,329.68 1.05 8 600276 恒瑞医药 44,982 2,046,681.00 1.04 9 601318 中国平安 57,000 2,019,510.00 1.03 10 002008 大族激光 88,000 1,988,800.00 1.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,917,000.00 5.06 其中:政策性金融债 9,917,000.00 5.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,986,000.00 5.09 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 87,846,000.00 44.80 9 其他 - - 10 合计 107,749,000.00 54.95 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 111681906 16宁波银 行 CD239 300,000 29,682,000.00 15.14 2 111619155 16恒丰银 行 CD155 300,000 28,875,000.00 14.73 3 111608317 16中信 CD317 200,000 19,652,000.00 10.02 4 011697008 16滨海建 投 SCP001 100,000 9,986,000.00 5.09 5 160311 16进出 11 100,000 9,917,000.00 5.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,806.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 618,355.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 641,162.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016年 10月 19日 )基金 份额总额 200,038,082.58 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 200,038,082.58 信达澳银新目标灵活配置混合基金 2016年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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