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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682651 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 20 日 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福货币 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 27日 报告期末基金份额总额 32,557,729,710.93份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金 份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变 化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走 势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收 益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华福货币 A 华福货币 B 下属分级基金的交易代码 000741 000740 报告期末下属分级基金的份额总额 24,769,386.33份 32,532,960,324.60份 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 华福货币 A 华福货币 B 1. 本期已实现收益 72,734.74 62,235,222.92 2．本期利润 72,734.74 62,235,222.92 3．期末基金资产净值 24,769,386.33 32,532,960,324.60 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5992% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.5111% 0.0008% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 华福货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6504% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.5623% 0.0008% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 洪木妹 本基金的基 金经理、公 司总经理助 理兼固定收 益部总经理 2014 年 8 月 27 日 - 10年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 10 年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证 券有限责任公司投资自营部和资产管理总部， 从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金 管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部 总经理，自 2014 年 8 月起担任华福货币市场 基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福长 乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经 理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活配置 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页 混合型证券投资基金基金经理、自 2015年 11 月起担任华福现金增利货币市场基金基金经 理、自 2015年 11月起担任华福瑞益纯债债券 型证券投资基金基金经理、自 2015年 12月起 担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理、 自 2016年 10月起担任华福现金收益货币市场 基金基金经理、自 2016年 12月起担任华福现 金添利货币市场基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 10月下半月起，资金持续紧张，叠加 MLF未续作等消息，以及债券市场整体明显调整，短端 利率逐步上行。到了 11月，资金越发紧张，大行赎回货基、收紧委外额度加剧资金面紧张，同业 存单二级市场收益率带动一级市场迅速上行。地产调控和金融去杠杆背景下货币政策始终保持紧 平衡，实际货币利率中枢抬升。同时银行赎回基金加剧，短端利率大幅上行。12月中上旬，金融 机构流动性偏紧、机构赎回，叠加代持事件对债市交易信用的严重打击，利率进一步上行。12月 下旬开始，随着央行加大投放力度，资金紧张状况有所改善，而代持事件逐步协调解决，恐慌情 绪缓解，短端利率开始下降。本基金在报告期内降低组合久期，同时谨慎管理流动性安排，使得 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页 赎回对基金收益未造成太大影响，同时，在利率上行期，低收益资产与高收益资产进行了部分自 然转换，提升了组合的静态收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 华福货币市场基金 A投资回报率为 0.5992%，业绩比较基准收益率为 0.0881%； 华福货币市场基金 B投资回报率为 0.6504%，业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,494,617,842.65 43.69 其中：债券 14,494,617,842.65 43.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,169,055,283.60 27.64 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 9,419,532,360.33 28.40 4 其他资产 89,452,793.31 0.27 5 合计 33,172,658,279.89 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 600,010,739.98 1.84 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产 净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年 12月 8日 22.93 因大额赎回，导致被 动超标 于法定期限内 调整完毕 2 2016年 12月 9日 23.39 3 2016年 12月 12 日 20.25 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过 120天，按合同约定若有超过应当在 10 个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 49.07 1.84 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 29.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 3.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天（含） 18.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 103.15 1.84 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,492,531,529.53 4.58 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 569,815,251.91 1.75 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,432,271,061.21 38.19 8 其他 - - 9 合计 14,494,617,842.65 44.52 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 111611303 16平安 CD303 10,000,000 997,615,864.81 3.06 2 111609084 16浦发 CD084 10,000,000 995,798,743.10 3.06 3 111615170 16民生 CD170 5,000,000 498,807,932.29 1.53 4 111695842 16 青岛银行 CD044 5,000,000 498,765,731.01 1.53 5 111610663 16兴业 CD663 5,000,000 498,260,352.95 1.53 6 111619055 16 恒丰银行 CD055 5,000,000 496,218,233.03 1.52 7 111619193 16 恒丰银行 CD193 5,000,000 493,446,831.98 1.52 8 111696416 16 包商银行 CD048 5,000,000 491,112,002.98 1.51 9 111696292 16 九台农场商业银 行 CD031 5,000,000 491,011,004.31 1.51 10 111696287 16 南充商行 CD030 5,000,000 491,010,690.01 1.51 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 4 报告期内偏离度的最高值 0.0325% 报告期内偏离度的最低值 -0.3097% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0779% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016年 12月 16日 -0.26% 由于市场资金紧 张导致同业存单 收益率大幅上行 于法定期限内调整 完毕 2 2016年 12月 19日 -0.29% 3 2016年 12月 20日 -0.31% 4 2016年 12月 21日 -0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 89,452,793.31 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 89,452,793.31 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华福货币 A 华福货币 B 报告期期初基金份额总额 36,847,077.73 35,424,498,878.66 报告期期间基金总申购份额 38,032,224.64 34,156,252,884.26 报告期期间基金总赎回份额 50,109,916.04 37,047,791,438.32 报告期期末基金份额总额 24,769,386.33 32,532,960,324.60 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016年 10月 17日 50,000,000.00 50,004,224.93 0.00% 2 申购 2016年 11月 10日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 3 申购 2016年 11月 15日 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00% 4 赎回 2016年 11月 29日 10,000,000.00 10,000,660.22 0.00% 5 赎回 2016年 12月 2日 20,000,000.00 20,004,060.25 0.00% 6 申购 2016年 12月 14日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 7 分红 2016年 12月 30日 924,326.34 - 0.00% 合计 124,924,326.34 124,008,945.40 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于 2013年 10月 25日成立。 2016年 9月 23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由 10,000万元变更为 14,300万元。 增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司 出资比例为 24%。 2016年 10月 24日，公司完成了法定名称变更的工商登记，法定名称由“华福基金管理有限 责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。原以“华福基金管理有限责任公司”名义对 外签订的合同、协议及债权、债务关系将全部由“兴银基金管理有限责任公司”承继。 2016年 11月 16日，公司取得了由中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证， 完成了资格证书的更新工作。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予华福货币市场基金募集注册的文件； （2）《华福货币市场基金基金合同》； （3）《华福货币市场基金招募说明书》； （4）《华福货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 华福货币 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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