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| 英大策略优选A(001607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682676 | ||||||||
| 基金代码 | 001607 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大策略优选混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 20日 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大策略优选混合 基金主代码 001607 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 2日 报告期末基金份额总额 183,822,646.16份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本 基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证 券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的 投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、 固定收益品种投资策略；4、股指期货投资策略； 5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 下属分级基金的交易代码 001607 001608 报告期末下属分级基金的份额总额 183,760,962.37份 61,683.79份 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 1．本期已实现收益 -2,224,063.69 -744.39 2．本期利润 -3,000,509.82 -996.65 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0289 -0.0122 4．期末基金资产净值 202,052,226.61 58,824.13 5．期末基金份额净值 1.0995 0.9536 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大策略优选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.72% 0.58% 0.85% 0.01% 1.87% 0.57% 英大策略优选混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.78% 0.22% 0.85% 0.01% -2.63% 0.21% 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 袁忠伟 本基金 基金经 理 2015年 12 月 2日 - 15 曾任中国民族证券证券投 资部总经理助理、执行总经 理；华西证券股份有限公司 资产管理总部研究总监。 2015年 1月加入英大基金管 理有限公司，曾任研究发展 部副总经理，现任权益投资 部总经理。 张玮 本基金 基金经 理 2016年 3 月 17日 - 5 曾任合众资产管理股份有 限公司交易员，2012 年 10 月加入英大基金管理有限 公司，曾任公司交易管理部 债券交易员、副总经理。 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及 《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》、《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明 书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规 范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交 易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、整体资产配置 为持有人持续实现正收益是本基金投资运作的目标，本基金动态调整债券投资和股票投资的 资产配置比例。四季度，随着股票一级市场发行加速和二级市场价值股走强，本基金加大股票投 资比例，股票占净资产的比例由 0上升为 53%；债券和现金占净资产的比例由 100%下降为 47%。 2、股票投资 基金采取“以价值股为主要投资方向，市值满足网下新股配售资格”的投资策略进行股票二 级市场投资。 3、债券投资 2016年四季度从数据来看宏观经济整体运行平稳回暖，受内外部因素影响债券市场收益率大 幅上行，收益率曲线平坦化；同时，信用违约事件继续扰动债券市场，中低评级品种整体收益率 曲线上移，信用利差走扩。 本基金四季度整体保持较低的杠杆水平和账户久期，在资金扰动的时点增加了短端品种的配 置，积极把握资金面扰动带来的机会，既规避了市场下跌对基金收益的侵蚀，又较好的把握了短 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 端品种波段操作带来的收益，全年来看收益稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，英大策略优选 A类基金累计份额净值为 1.0995元，报告期基金份额净值增长 率为 2.72%；英大策略优选 C类基金累计份额净值为 0.9536元，报告期基金份额净值增长率为 -1.78%；同期业绩比较基准增长率为 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2016年 10月 1日起至 2016年 11月 14日，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,538,441.41 42.59 其中：股票 107,538,441.41 42.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 139,558,000.00 55.27 其中：债券 139,558,000.00 55.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,523,843.04 1.79 8 其他资产 886,071.50 0.35 9 合计 252,506,355.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,313,310.00 2.13 B 采矿业 6,590,631.00 3.26 C 制造业 56,537,170.34 27.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,177,913.00 4.54 E 建筑业 2,202,873.00 1.09 F 批发和零售业 3,341,024.00 1.65 G 交通运输、仓储和邮政业 4,448,017.00 2.20 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,448,992.00 2.20 J 金融业 106,780.00 0.05 K 房地产业 10,782,261.07 5.33 L 租赁和商务服务业 1,165,800.00 0.58 M 科学研究和技术服务业 1,106,770.00 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,201,314.00 1.09 S 综合 1,115,586.00 0.55 合计 107,538,441.41 53.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600093 禾嘉股份 80,400 1,165,800.00 0.58 2 300108 双龙股份 124,300 1,149,775.00 0.57 3 600586 金晶科技 247,200 1,144,536.00 0.57 4 601231 环旭电子 106,800 1,143,828.00 0.57 5 600479 千金药业 72,400 1,141,748.00 0.56 6 601992 金隅股份 255,800 1,140,868.00 0.56 7 600105 永鼎股份 110,400 1,140,432.00 0.56 8 600350 山东高速 175,200 1,135,296.00 0.56 9 600861 北京城乡 73,200 1,133,868.00 0.56 10 000926 福星股份 88,900 1,132,586.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,941,000.00 4.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 129,617,000.00 64.13 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 10 合计 139,558,000.00 69.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 011698126 16科伦 SCP003 200,000 19,988,000.00 9.89 2 011698947 16深航空 SCP012 200,000 19,970,000.00 9.88 3 011698846 16首农 SCP003 200,000 19,922,000.00 9.86 4 011698874 16沪华信 SCP004 200,000 19,912,000.00 9.85 5 011698950 16新兴际华 SCP005 100,000 9,989,000.00 4.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本期内未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编日前一年内受到公 开谴责、批评处罚的情况。 5.11.2 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 134,871.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 751,200.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 886,071.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 报告期期初基金份额总额 7,735,047.56 119,846.81 报告期期间基金总申购份额 184,310,288.17 15,260.69 减:报告期期间基金总赎回份额 8,284,373.36 73,423.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 报告期期末基金份额总额 183,760,962.37 61,683.79 英大策略优选混合 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准英大策略优选混合型证券投资基金设立的文件 《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》 《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书》 《英大策略优选混合型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2017年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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