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| 圆信永丰双利C(000825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 683030 | ||||||||
| 基金代码 | 000825 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰双利 交易代码 000824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月19日 报告期末基金份额总额 1,328,399,051.74份 投资目标 关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本面良好，有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在投资策略上体现“双红利”的主题思想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机会，此为本基金的主要投资策略。“自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。 业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 000824 000825 报告期末下属分级基金的份额总额 1,254,924,259.70份 73,474,792.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 1．本期已实现收益 32,324,336.07 1,801,253.14 2．本期利润 -25,860,348.64 -1,930,848.32 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0203 -0.0249 4．期末基金资产净值 1,405,403,011.02 81,338,637.03 5．期末基金份额净值 1.120 1.107 注1：本期指2016年10月1日至2016年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰双利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.75% 0.53% 0.54% 0.51% -2.29% 0.02% 圆信永丰双利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.03% 0.53% 0.54% 0.51% -2.57% 0.02% 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金基金经理 2014年11月19日 - 17年 上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究部副总经理，德恒证券经纪业务管理总部副总经理，兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。 李家亮 本基金基金经理 2016年5月25日 - 5年 上海交通大学工商管理硕士，圆信永丰基金管理有限公司权益类基金经理。历任杰运投资管理有限公司研究部研究员、邻智科技网络有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页 范妍 本基金基金经理 2016年12月6日 - 8年 复旦大学管理学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股、个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度金融市场波动较大，全球债券收益率上行，市场的关注点转向财政政策而非货币政策。大宗商品、债券、股票市场出现了鲜明的配置切换。顺应这一趋势，我们在业绩期内增加了大金融、军工、PPP等行业的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2016年12月31日，本基金A类份额净值1.120元（累计净值1.879元）。报告期内本基金A类净值增长率为-1.75%，低于业绩比较基准2.29个百分点。本基金C类份额净值1.107元（累计净值1.839元）。报告期内本基金C类净值增长率为-2.03%，低于业绩比较基准2.57个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,119,713,347.33 74.84 其中：股票 1,119,713,347.33 74.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 211,927,521.70 14.17 其中：债券 211,927,521.70 14.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 67,407,382.16 4.51 8 其他资产 47,073,928.09 3.15 9 合计 1,496,122,179.28 100.00 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,361,513.62 1.84 B 采矿业 47,012,775.57 3.16 C 制造业 835,232,379.49 56.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 45,126,126.79 3.04 F 批发和零售业 26,488,000.00 1.78 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.02 J 金融业 101,895,870.20 6.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,166,176.00 1.36 R 文化、体育和娱乐业 16,179,354.78 1.09 S 综合 - - 合计 1,119,713,347.33 75.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 223,300 74,615,695.00 5.02 2 002572 索菲亚 1,366,303 73,998,970.48 4.98 3 600535 天士力 1,280,861 53,142,922.89 3.57 4 600584 长电科技 2,680,000 47,302,000.00 3.18 5 600028 中国石化 8,689,977 47,012,775.57 3.16 6 000498 山东路桥 5,688,592 45,110,534.56 3.03 7 601318 中国平安 1,180,000 41,807,400.00 2.81 8 002078 太阳纸业 6,180,998 41,289,066.64 2.78 9 600309 万华化学 1,780,000 38,323,400.00 2.58 10 600987 航民股份 3,000,828 37,030,217.52 2.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页 1 国家债券 82,378,521.70 5.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,709,000.00 5.36 其中：政策性金融债 79,709,000.00 5.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,840,000.00 3.35 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 211,927,521.70 14.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019539 16国债11 500,000 49,935,000.00 3.36 2 011698303 16华电SCP013 500,000 49,840,000.00 3.35 3 070209 07国开09 500,000 49,745,000.00 3.35 4 019533 16国债05 320,000 32,000,000.00 2.15 5 120210 12国开10 300,000 29,964,000.00 2.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 494,217.44 2 应收证券清算款 40,029,677.79 3 应收股利 - 4 应收利息 2,910,322.30 5 应收申购款 3,639,710.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,073,928.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 报告期期初基金份额总额 1,253,285,079.38 68,007,017.46 报告期期间基金总申购份额 223,824,774.92 14,107,281.17 减:报告期期间基金总赎回份额 222,185,594.60 8,639,506.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,254,924,259.70 73,474,792.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 披露日期 公告事项 20161208 圆信永丰基金管理有限公司关于增聘圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 圆信永丰双利 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页 3、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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