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| 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇(003563) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 683838 | ||||||||
| 基金代码 | 003563 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年一月二十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 转型后： 基金基本情况 基金简称 工银国际原油（QDII-LOF） 场内简称 原油LOF 交易代码 164815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月6日 报告期末基金份额总额 25,297,063.19份 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，投资于境外市场原油基金和原油相关商品类基金（包括 ETF），力争为投资者实现对国际市场原油价格走势的有效跟踪。 投资策略 本基金主要通过投资于海外市场原油基金和原油相关商品类基金以实现对原油价格的有效跟踪。本基金不直接买卖或持有实物原油或原油期货合约。 业绩比较基准 Brent原油期货主力合约收益率（汇率调整后）*45%+ WTI原油期货主力合约收益率（汇率调整后）*45%+人民币活期存款收益率（税后）*10%。 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于境外市场原油基金和原油相关商品类基金（包括ETF），力争实现对国际市场原油价格走势的有效跟踪。因此本基金属于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York 办公地址 - 140 Broadway New York 邮政编码 - NY 10005 注：本基金转型后无境外投资顾问。 转型前： 2.1基金基本情况 基金简称 工银标普全球自然资源指数（QDII-LOF） 场内简称 工银资源 交易代码 164815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月28日 报告期末基金份额总额 23,008,104.03 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争使得基金的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差小于4%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的标普全球自然资源税后总收益指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。 风险收益特征 本基金作为投资于全球自然资源和大宗商品产业、被动指数化管理的股票型指数基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.2境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Credit Suisse AG Brown Brothers Harriman & Co. 中文 瑞士信贷银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland 140 Broadway New York 办公地址 Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland 140 Broadway New York 邮政编码 8001 NY 10005 主要财务指标和基金净值表现 转型后： 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年12月6日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 43,138.81 2.本期利润 242,282.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 4.期末基金资产净值 22,473,934.25 5.期末基金份额净值 0.8884 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到2016年12月31日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.52% 5.42% 1.14% -4.35% -0.62% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2016年12月6日由“工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）”变更而来。截至报告期末，本基金转型不满一年。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：投资于基金（含ETF）的资产不低于基金资产的80%，其中投资于原油及原油相关商品类基金的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 转型前： 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月5日 ） 1.本期已实现收益 2,279,738.80 2.本期利润 955,113.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0348 4.期末基金资产净值 20,216,821.86 5.期末基金份额净值 0.879 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到2016年12月5日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.90% 0.64% 9.09% 0.73% -3.19% -0.09% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年5月28日生效。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金（包括ETF）占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵栩 本基金的基金经理 2016年12月6日 - 9 2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理，2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金（自2016年12月6日起，变更为工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF））基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理。 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵栩 本基金的基金经理 2013年5月28日 - 9 2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理，2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金（自2016年12月6日起，变更为工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF））基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介（转型后） 本基金转型后无境外投资顾问。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介（转型前） 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Ulrich Roth 投资组合经理 27 Roth先生于1999年加入瑞信资产管理部，并在买方执行领域担任过数个管理职位。2006年1月至2007年10月，Ulrich Roth先生曾担任私人银行部基金执行部主管。他于2003年被任命为瑞信资产管理部证券执行部主管。他在瑞信资产管理部的首个职位是买方交易员，并于2000至2002年期间担任固定收益产品部主管。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金进行了产品转型。转型前，本基金跟踪原标的指数的表现，产生的偏差主要来自于申购赎回的影响。 截止本报告期末，本基金目前尚处于转型后的建仓期。在报告期内，我们根据对国际原油的走势判断，以较为稳健的节奏逐步地建立了部分仓位。由于受到OPEC冻产协议的事件影响，EIA库存连续下降也超过市场预期，国际原油价格在10月上中旬连续上涨，WTI和布伦特原油价格分别达到51美元/桶和53美元/桶附近。由于市场对冻产协议的疑虑有所上升，叠加美元指数的连续上涨，导致随后的1个月原油价格连续下跌，触及45美元/桶左右的关口。11月30日，OPEC在维也纳会议上最终确定冻产协议，彰显了限量保价的决心。冻产协议不仅超过市场预期，且非OPEC国家也配合减产，使得国际原油价格出现了大幅的上升，当天WTI和布伦特原油价格涨幅均超过了8%。进入12月，国际原油价格仍然处于上升通道中，价格虽有波动，但整体处于50美元/桶以上。未来，预计OPEC减产的影响仍然会有所延续。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银标普全球自然资源指数（转型前）净值增长率为5.90%，业绩比较基准收益率为9.09%；工银国际原油（转型后）净值增长率为1.07%，业绩比较基准收益率为5.42%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金转型前出现连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形；本基金转型后没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 转型后： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 10,700,924.09 46.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,934,334.91 52.13 8 其他资产 259,659.62 1.13 9 合计 22,894,918.62 100.00 注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 UNITED STATES 12 MONTH OIL ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 1,536,567.70 6.84 2 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 1,535,210.27 6.83 3 ETFS BRENT CRUDE ETF 交易型开放式 ETF Securities Management Co Ltd 1,528,929.51 6.80 4 ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT ETF 交易型开放式 ETFS Management Co Jersey Ltd 1,528,176.29 6.80 5 POWERSHARES DB OIL FUND ETF 交易型开放式 Deutsche Bank AG 1,526,994.64 6.79 6 UNITED STATES OIL FUND LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 1,525,218.77 6.79 7 ETFS WTI CRUDE OIL ETF 交易型开放式 ETF Securities Management Co Ltd 1,519,826.91 6.76 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,019.08 5 应收申购款 258,640.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 259,659.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 转型前： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,049,136.30 8.97 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,340,657.78 89.09 8 其他资产 442,878.42 1.94 9 合计 22,832,672.50 100.00 注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 ETFS BRENT CRUDE ETF 交易型开放式 ETF Securities Management Co Ltd 297,169.92 1.47 2 ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT ETF 交易型开放式 ETFS Management Co Jersey Ltd 296,899.47 1.47 3 ETFS WTI CRUDE OIL ETF 交易型开放式 ETF Securities Management Co Ltd 295,266.56 1.46 4 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 291,382.98 1.44 5 POWERSHARES DB OIL FUND ETF 交易型开放式 Deutsche Bank AG 290,154.82 1.44 6 UNITED STATES 12 MONTH OIL ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 290,059.16 1.43 7 UNITED STATES OIL FUND LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 288,203.39 1.43 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 37,304.44 4 应收利息 10,763.75 5 应收申购款 394,810.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 442,878.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 转型后： 单位：份 基金合同生效日（ 2016年12月6日 ）基金份额总额 23,008,104.03 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,541,194.71 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,252,235.55 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 25,297,063.19 转型前： 单位：份 报告期期初基金份额总额 35,678,400.29 报告期期间基金总申购份额 39,012,226.01 减:报告期期间基金总赎回份额 51,682,522.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 23,008,104.03 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 转型后： 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 转型前： 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会，投票表决时间自2016年10月19日起至2016年11月17日17：00止。本次基金份额持有人大会审议通过了《关于工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）变更相关事项的议案》。本次持有人大会决议生效后，本基金的选择期为2016年11月22日至2016年12月5日。选择期期间，工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的申购、赎回业务及交易业务照常办理，不受影响。基金份额持有人在工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）正式实施变更前可选择卖出或赎回，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）份额将默认变更为工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）份额。2016年12月6日起本基金正式由“工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）”更名为“工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）”。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）变更注册的文件； 2、《工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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