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中邮稳健添利灵活配置混合(001226) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 684266 | ||||||||
基金代码 | 001226 | ||||||||
公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 中邮稳健添利灵活配置混合 交易代码 001226 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 报告期末基金份额总额 833,852,582.29份 投资目标 本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 (一)大类资产配置 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (二)行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。 (三)股票投资策略 本基金以成长投资为主线,核心是投资处于高速成长期并具有竞争壁垒的上市公司。本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长空间和竞争壁垒,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 (四)债券投资策略 本基金采用的债券投资策略主要包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (五)权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。 (六)股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为:金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 ) 1.本期已实现收益 19,894,288.48 2.本期利润 -27,926,274.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0151 4.期末基金资产净值 964,662,398.48 5.期末基金份额净值 1.157 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.03% 0.11% 0.84% 0.01% -1.87% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按相关法规规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张萌 基金经理 2015年5月5日 - 12年 张萌女士,商学、经济学硕士,曾任日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理、澳大利亚联邦银行旗下康联首域全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金交易经理、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部负责人,固定收益部总经理,现任固定收益副总监、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮双动力灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。 吴昊 基金经理 2015年8月12日 - 5年 曾担任宏源证券股份有限公司研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益分析师。现任中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 陈梁 基金经理 2015年5月5日 - 7年 曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型基金基金经理。 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有效性。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面,统计局公布的数据显示,1-10月工业企业利润累计同比下降2.0%,较1-9月降幅扩大0.3个百分点。上游行业惨淡的利润成了整体的拖累,石油和天然气开采业同比减少245.4亿元,同比增速为-68.6%,比9月跌幅扩大了2.5%;黑色金属冶炼业同比减少180亿元,同比增速为-68.3%,环比跌幅扩大7.8个百分点;煤炭开采同比减少63.4亿元,同比增速为-62.1%。高频数据方面,上周房地产成交面积环比上涨, 30大中城市商品房日均成交面积84.1万平方米,环比上涨2.9%。一线城市成交面积环比小幅下跌,为-1.9%,二、三线城市成交面积上涨,环比分别上涨2.8%、7.1%。同比方面,上周同比整体上涨6.5%;一线城市同比下跌14.5%,为十月中旬以来首次下跌;二、三线城市成交同比分别上涨17.7%、2.5%。上周6大发电集团日均耗煤量55.8万吨,环比上涨2.4%。近期电力耗煤保持震荡上行,上涨之势有望持续至春节前。 债券方面, 四季度市场出现了大幅调整, 整个10月份市场继续维持微涨,但是11月开始对政策担忧、资金面紧张叠加对于理财的监管,最终导致了市场出现了2014年以来最大的周跌幅,连续几周的下跌抹去了基本全年的收益,12月末市场情绪逐步平息,收益率小幅回升,整体看,市场还是受到了很大的冲击,信用利差也出现了快速的扩大。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日,中邮稳健添利净值为1.157 元,累计净值1.157元。本报告期内,净值增长率为-1.03%,同期业绩比较基准增长率为0.84%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 93,158,669.33 9.63 其中:股票 93,158,669.33 9.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 783,188,888.20 80.97 其中:债券 783,188,888.20 80.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,020,300.03 5.17 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,365,434.90 2.21 8 其他资产 19,537,999.66 2.02 9 合计 967,271,292.12 100.00 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,839,392.64 3.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,532,000.00 1.61 E 建筑业 1,161,592.23 0.12 F 批发和零售业 1,164,650.08 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.03 J 金融业 39,209,883.50 4.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,158,669.33 9.66 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 5,900,000 26,019,000.00 2.70 2 601985 中国核电 2,200,000 15,532,000.00 1.61 3 000001 平安银行 1,200,000 10,920,000.00 1.13 4 600104 上汽集团 280,000 6,566,000.00 0.68 5 000538 云南白药 65,000 4,949,750.00 0.51 6 002042 华孚色纺 400,000 4,584,000.00 0.48 7 600196 复星医药 160,000 3,702,400.00 0.38 8 600089 特变电工 300,000 2,739,000.00 0.28 9 002671 龙泉股份 199,926 2,401,111.26 0.25 10 600305 恒顺醋业 199,946 2,335,369.28 0.24 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 40,972,700.00 4.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 742,216,188.20 76.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 783,188,888.20 81.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 124732 14渝高开 500,000 53,945,000.00 5.59 2 1480333 14遵国投债 500,000 52,720,000.00 5.47 3 1580068 15沈阳大东债 500,000 52,355,000.00 5.43 4 1480585 14遵义投资债 500,000 52,100,000.00 5.40 5 127337 15潜城投 500,000 50,570,000.00 5.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 73,129.16 2 应收证券清算款 211,479.92 3 应收股利 - 4 应收利息 19,253,160.91 5 应收申购款 229.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,537,999.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,314,385,628.76 报告期期间基金总申购份额 175,051.23 减:报告期期间基金总赎回份额 1,480,708,097.70 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 833,852,582.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年1月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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