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国金鑫盈货币(000439)  基金公开信息
流水号 684679
基金代码 000439
公告日期 2017-01-21
编号 1
标题 国金鑫盈货币市场证券投资基金2016年第4季度报告
信息全文 基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2017年 1月 21日



国金鑫盈货币 2016年第 4季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 10月 1日起至 2016年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金鑫盈货币
场内简称 -
交易代码 000439
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 16日
报告期末基金份额总额 327,342,468.78份
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基
础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创
造稳定的收益。
投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及
其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础
上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与
收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类
别和配置比例。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注：无。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ）
1. 本期已实现收益 1,786,861.80
2．本期利润 1,786,861.80
3．期末基金资产净值 327,342,468.78
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6005% 0.0037% 0.3450% 0.0000% 0.2555% 0.0037%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 16 日，图示日期为 2013 年 12 月 16 日至 2016
年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘辉 基金经理
2016年 8月
29日
- 6
刘辉先生，对外经济贸
易大学硕士。2011年 8
月至 2013 年 8 月在中
债资信评估有限责任公
司任评级分析师。2013
年 8 月加入国金基金管
理有限公司，历任投资
研究部固定收益分析
师、基金交易部债券交
易员、上海资管事业部
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投资经理；自 2016年 8
月起任上海资管事业部
基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资
基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，在制造业和房地产投资的支撑下，4季度经济企稳回升，PMI和工业增加值呈
现稳中回升态势。受去产能及低库存的影响，4季度国内钢铁、煤炭价格上行叠加国际油价上行
以及去年同期低基数，PPI持续上行至 11月 3.3%的高点，CPI在蔬菜价格上行和低基数的影响下
于 11月上行至 2.3%的高点。整体来看，4季度经济企稳，通胀回升。
货币政策方面，在防风险、去杠杆、稳汇率的政策基调下，4季度央行公开市场加大了“锁
短放长”的操作力度，边际趋紧态势明确。
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资金面方面，央行态度趋紧，叠加年底银行考核以及资金外流加大，10月下旬以来资金面持
续紧张，资金成本和短券收益率大幅抬升。
在报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，在充分预判 4季度资金面风险将加大的背景
下，考虑到基金资产的安全性和流动性，资产配置主要以短期回购为主，降低了债券仓位和期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内本基金份额净值收益率为 0.6005%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 99,761,952.66 30.42
其中：债券 99,761,952.66 30.42
资产支持证券 -

-
2 买入返售金融资产 219,496,535.94

66.93
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 7,812,354.33 2.38
4 其他资产 872,907.41 0.27
5 合计 327,943,750.34 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.17
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 25
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 44.33 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 3.05 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 18.22 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 - -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 3.10 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
合计 68.70 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 10,140,103.57 3.10

其中：政策性金融债
10,140,103.57 3.10

4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
30,023,792.17

9.17

6 中期票据 - -
7 同业存单 59,598,056.92 18.21
8 其他 - -
9 合计 99,761,952.66 30.48

10 剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 140220 14国开 20 100,000 10,140,103.57 3.10
2 041663003 16首钢
CP001
100,000 10,018,604.08 3.06
3 041653004 16云南华电
CP001
100,000 10,005,414.70 3.06
4 011698570 16沪杭甬
SCP002
100,000 9,999,773.39 3.05
5 111617193 16光大
CD193
100,000 9,970,005.88 3.05
6 111681540 16攀枝花商
行 CD161
100,000 9,928,281.67 3.03
6 111681569 16邯郸银行
CD228
100,000 9,928,281.67 3.03
7 111681675 16中原银行
CD182
100,000 9,927,019.87 3.03
8 111681741 16杭州银行
CD204
100,000 9,923,117.63 3.03
9 111681765 16厦门国际
银行 CD029
100,000 9,921,350.20 3.03

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
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报告期内偏离度的最高值 0.0382%
报告期内偏离度的最低值 -0.1110%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0221%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和
上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用
摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”
计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人
应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与
基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净
值更能公允地反映基金资产价值。
5.9.2
本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、
处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收利息 800,826.73
4 应收申购款 72,080.68
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 872,907.41

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 332,358,414.05
报告期期间基金总申购份额 146,710,850.09
报告期期间基金总赎回份额 151,726,795.36
报告期期末基金份额总额 327,342,468.78
注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2.本报告期末，基金管理人持有本基金的份额为 65,996,309.66份，基金管理人按照本基金《基
金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，并已按照法规规定向中国
证监会进行了报告。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回
2016年 11月 8
日
-1,512.00
-1,512.00 0.00%
2 申购
2016年 11月
29日
6,600,000.00
6,600,000.00 0.00%
合计 6,598,488.00 6,598,488.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：
1、2016年 10月 13日披露了《关于国金鑫盈货币市场证券投资基金经理变更的公告》《国
金基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司和乾道金融信息服务（北京）有限
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公司为旗下基金销售机构的公告》；
2、2016年 10月 24日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金 2016年第 3季度报告》《国
金基管理有限公司关于北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠的公告》；
3、2016年 10月 26日披露了《国金基金管理有限公司关于增加天津国美基金销售有限公司
和北京格上富信投资顾问有限公司为旗下基金销售机构的公告》；
4、2016年 11月 15日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京微动利投资管理有限公
司为国金基金旗下基金销售机构的公告》；
5、2016年 11月 24日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海中正达广投资管理有限
公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》；
6、2016年 12月 2日披露了《国金基金管理有限公司关于公司系统维护期间影响微众“活期
+”及新浪“金生宝”业务的公告》；
7、2016年 12月 14日披露了《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》；
8、2016年 12月 21日披露了《国金基金管理有限公司关于增加盈信基金销售有限公司为旗
下基金销售机构的公告》；
9、2016年 12月 27日披露了《国金基金管理有限公司关于电子直销基金转换费率优惠活动
延期的公告》；
10、2016年 12月 28日披露了《国金基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告》；
11、2016年 12月 30日披露了《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基
金每万份收益和 7日年化收益率。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同；
3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议；
4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
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7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com


国金基金管理有限公司
2017年 1月 21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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